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【细分】市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境（1997-2019）推算至2023年4 个回复 - 1090 次查看 市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境 总指数版本：https://bbs.pinggu.org/thread-11798506-1-1.html 二级指数版本：https://bbs.pinggu.org/thread-11836718-1-1.html 指标包含 市场中介组织的发 ...2024-7-30 21:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅权威】市场化指数数据面板数据--樊纲指数（1997-2019）推算至2023年细分指数2 个回复 - 1414 次查看 市场化指数市场化水平总指数版本 https://bbs.pinggu.org/thread-11798506-1-1.html 外推计算说明 市场化指数公布数据区间：1997-2019年 外推算法参考文献： 马连福, 王丽丽, 张琦. 混合所有制的优序选择:市场 ...2024-7-30 21:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
投资者意见分歧和股价效应计算Stata代码（附A股2000-2023年数据和结果）4 个回复 - 912 次查看 投资者意见分歧和股价效应 计算说明 [*]投资者意见分歧指标（DIFOPN） 采用股票日均换手率作为公告前投资者意见分歧的衡量指标，具体的计算方法为公告前第200个交易日至公告前第11个交易日（[-200， ...2024-7-30 16:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）5 个回复 - 2179 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子： https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据 ...2024-2-21 16:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型和三因子模型分析数据和步骤2 个回复 - 1239 次查看 里面有三因子模型和五因子模型，包括具体的stata的do代码，具体年份是2000-2021年的年份，包括月度数据和日度数据，代码很详细。具体的参考分析采用的相关文献：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展 ...2022-10-22 17:39 - a15263854 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）18 个回复 - 1873 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2023年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2024-2-21 16:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2818 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38667 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27628 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
顶刊论文Size and value in China学习笔记，中国版的Fama-French三因子模型
0 个回复 - 779 次查看 Size and value in China个人学习笔记（一）（大部分内容都是机翻） 论文来源说明： Liu, J., Stambaugh, R. F., Yuan, Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics. 2019.,134(1)：48-69. ...2024-5-24 21:35 - 15818649186 - Forum
0 个回复 - 779 次查看 Size and value in China个人学习笔记（一）（大部分内容都是机翻） 论文来源说明： Liu, J., Stambaugh, R. F., Yuan, Y. Size and value in China[J]. Journal of Financial Economics. 2019.,134(1)：48-69. ...2024-5-24 21:35 - 15818649186 - Forum
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）13 个回复 - 3700 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格 ...2023-2-18 21:34 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.070 个回复 - 938 次查看 Fama-French五因子，三因子模型日，周，月度数据2000-2022.07 1.时间跨度：2000-2022.07月 2.三因子提供内容： [*]股票市场类型编码； [*] 交易日/周/月份 [*] 市场风险溢价因子(流通市值加权)[Ris ...2022-7-24 23:05 - lsy19931029 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）22 个回复 - 4649 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2022年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2023-2-15 22:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama French三因子模型
3 个回复 - 1526 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型0 个回复 - 176 次查看 1.资料名称：2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型2.资料介绍：资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型、三因子 ...2024-4-6 22:50 - 孙总裁 - 现金交易版
金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老1 个回复 - 1028 次查看 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老师学习资料整理 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对 ...2021-9-11 12:18 - lotus_sss - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5592 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
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Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 187 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、数据来源：原始数据在分享文件中2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：全国4、指标说明： 部分指标如下：部分结果如下：2024-4-1 15:12 - 腾宇非 - 现金交易版
fama-french三因子模型数据怎么整理
0 个回复 - 313 次查看 在国泰安数据库中下载了三因子模型相关数据求股票的特质波动率，但是同一天的三因子数据有十几甚至二十个，该怎么整理这些数据呢？2024-3-28 17:46 - haloyf - 数据求助
0 个回复 - 313 次查看 在国泰安数据库中下载了三因子模型相关数据求股票的特质波动率，但是同一天的三因子数据有十几甚至二十个，该怎么整理这些数据呢？2024-3-28 17:46 - haloyf - 数据求助
【更新】2023-1990年Fama-French三因子模型数据0 个回复 - 230 次查看 1.资料名称：2023-1990年Fama-French三因子模型数据 2.测算方式： （1）投资组合的划分（2*3）以下投资组合均于每年的 7 月 1 日更新。 ➢ 根据市值划分 S、B 组合对于 t 年 7 月到 t+1 年 6 月，针对主板市 ...2024-3-12 11:49 - 科研小能手 - 现金交易版
Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 1061 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18383 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）13 个回复 - 6284 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2021年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2022-2-17 09:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 819 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3393 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2267 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1027 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19212 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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Fama-French三因子模型
5 个回复 - 1036 次查看 Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究 我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验 公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型（日度、周度、月度均有）0 个回复 - 639 次查看 1.资料名称：2022-1990年Fama-French因子模型、三因子模型 2.资料介绍：资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型、三因 ...2022-10-17 23:42 - 水亦清明 - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型0 个回复 - 768 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型 1、时间跨度：2000-2020年2、区域范围：全国3、指标说明： 部分指标如下：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1305 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
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构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1150 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5233 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3680 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
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Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 798 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
有关Fama-French 三因子模型在中国和美国市场适用情况的对比
4 个回复 - 1630 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
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构建Fama-French截面回归三因子模型1 个回复 - 1468 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
0 个回复 - 792 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1155 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9896 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
4 个回复 - 9896 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
fama&french在1992.1993.1996的三篇论文，三因子模型的形成
4 个回复 - 8914 次查看 fama&french在1992.1993.1996的两篇论文，三因子模型的形成2017-10-21 17:55 - zhuwenpeng - 金融学（理论版）
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python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4325 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
7 个回复 - 4325 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
6 个回复 - 8426 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1487 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1124 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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【学习笔记】第一天，学习Fama-French提出的三因子模型
0 个回复 - 656 次查看 第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum
0 个回复 - 656 次查看 第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum
Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 28036 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
10 个回复 - 28036 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6669 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6669 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 949 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
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Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
0 个回复 - 1082 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 862 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
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用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 5955 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1129 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1129 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
问个Fama-French三因子模型的相关问题
4 个回复 - 5074 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
4 个回复 - 5074 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3256 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
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Fama-French三因子模型
1 个回复 - 7960 次查看 [求助] 如何计算Fama-French Three Factor Model中的SMB,HML风险因子?2012-7-14 11:34 - 潇湘君iris - Excel
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FamaFrench三因子模型
2 个回复 - 3880 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3880 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）
2 个回复 - 2158 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！[/ba ...2014-7-18 16:47 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2158 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！[/ba ...2014-7-18 16:47 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！怎样用R编Fama－French三因子模型
11 个回复 - 15359 次查看 怎样用R编Fama－French三因子模型？我正在做一个课程论文！急阿！求高人给予指点！谢谢了2008-11-25 00:05 - shenyu2070 - R语言论坛
11 个回复 - 15359 次查看 怎样用R编Fama－French三因子模型？我正在做一个课程论文！急阿！求高人给予指点！谢谢了2008-11-25 00:05 - shenyu2070 - R语言论坛
Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）
4 个回复 - 2178 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！2014-7-18 16:41 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 2178 次查看 Fama-french 三因子模型中的违约因子（default factor）具体到我国公司债市场是怎么算啊，不要笼统概念，概念我知道，国内有没有相应的参考文献啊？现在在写毕业论文，卡住了，求各位大神帮忙！！不胜感激啊！！2014-7-18 16:41 - aogufs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
4 个回复 - 9338 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
4 个回复 - 9338 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2106 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究
0 个回复 - 2398 次查看 Fama-French三因子模型在中国A股房地产板块的实证研究2013-1-1 16:44 - 白塔湖123 - 金融学（理论版）
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