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结果:找到“xtreg i.year,fe”相关内容6个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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做某行业的研究,
xtreg
回归时不加fe,但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10396 次查看
如题,做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据,不知道能不能算作固定效应
2021-4-4 16:06 -
15113412931
-
Stata专版
xtreg
回归时不加fe,但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 36624 次查看
本人是stata小白,写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型, 但是我用如下代码:
xtreg
因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用:
xtreg
因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...
2020-4-12 22:31 -
xuqiancheng
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Stata专版
请问图中这种用的是
xtreg
fe还是reg后加的i.industry和i.year ;cluster回归指的是
7 个回复 - 3577 次查看
问下各位前辈,看到的论文呈现的回归结果如图,1)这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊,因为如果
xtreg
不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2)表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...
2022-1-20 18:54 -
酷盖tyq
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Stata专版
stata命令中
xtreg
i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思,如果去掉nonest的
4 个回复 - 3628 次查看
xtreg
i.year,fe nonest vce(cluster num)和
xtreg
i.year,fe vce(cluster num)有什么区别吗?当中的nonest起了什么作用?
2022-7-10 11:42 -
WMF怪蜀黍
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新手入门区
xtreg
y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1303 次查看
xtreg
y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学,这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用,为什么要这样设置,之前看到的大多是
xtreg
y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...
2022-3-15 17:51 -
fangdiyi961
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新手入门区
xi: areg y x i.year, a(id) robust 与
xtreg
y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 13097 次查看
请教各位前辈,问一个计量小白的问题,同样是控制时间和截面效应,areg y x i.year, a(id) robust 与
xtreg
y x, fe的区别是什么?
2017-5-15 18:11 -
linjing2013
-
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