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金融数学课件完整ppt600页
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导论金融数学基础第一章 金融市场第二章 二叉树、资产组合复制和套利第三章 股票与期权的二叉树
模型第五章 连续时间
模型和Black-Scholes公式第六章Black-Scholes
模型的解析方法第七章 对冲第八章 互
债券模型和 ...
2019-6-27 15:22 - daka123 - 现金交易版
金融数学
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课件
导论
第一章 金融数学基础
第二章 金融市场
第三章 资产组合复制和套利
第四章 股票与期权的二叉树
模型
第五章 连续时间
模型和Black-Scholes公式
第六章 Black-Scholes
模型的解析方法
第七章 ...
2018-7-26 15:52 - daka123 - 现金交易版
债券信用评级模型及信用风险课件与阅读资料
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1.如何计算
债券的到期收益率?.pptx
2利率风险和市场利率.pptx
3.信用风险的定义.pptx
4.信用评级.pptx
5.隐含评级分析.pptx
6.再评级.pptx
7总结及作业.pptx
3207613-人工智能在信用债投资领域的应用:P ...
2024-4-14 21:54 - 2023Hua - 现金交易版
股权-信用可转换债券定价的二叉树模型
风险框架
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摘要翻译:
本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换
债券定价
模型,填补了可转换
债券定价领域的一个重要空白。该
模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该
模型在连续时间内收敛于Ayache,Forsyth和Vetzal[2003]所 ...
2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
Michael Peng等:《预测中国企业债券违约:基于市场模型与基于会计模型的比较研究》
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1 论文标题
Forecasting Chinese Corporate Bond Defaults: Comparative Study of Market- vs. Accounting-Based Models
2 作者信息Michael PengBoston Consulting GroupDongkai JiangWitzcredit Risk AnalysisY ...
2020-1-17 17:26 - Lilie_Wei - 论文版
利用均衡利率模型对浮动利率债券定价
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题 名】: 利用均衡利率
模型对浮动利率
债券定价
【作 者】: 朱世武,陈健恒
【期刊、会议、单位名称】::《世界经济》2005年第02期
【年, 卷(期), 起止页码】:
...
2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区