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逆非线性期望下的最优停止及相关对策
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研究了零和对策$\inf_{\tau}\sup_pe^p[x_{\tau}]$中最优行为的存在性。这包括一类次线性期望$\mathcal{E}(\cdot)$的最优
停止问题$\inf_{\tau}\mathcal{E}(X_{\tau})$。我们表明游戏有价值。利用次线性期 ...
2022-3-29 21:45 - 能者818 - Forum
发收方停止博弈中的激励相容性
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我们引入了一个发送者-接收者
停止游戏的模型,其中世界状态在整个游戏中遵循一个IID-过程。在每个时段,发送者观察当前状态,并向接收者发送一条消息,建议
停止或继续。接收者,只看到消息而不看到状态, ...
2022-3-14 08:06 - 大多数88 - Forum
一类可解的谱负最优停止问题
跳跃扩散
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我们考虑了一类谱负跳跃扩散的最优
停止。我们给出了一组条件,在此条件下,该值可以表示为一个普通的非线性规划问题。我们在所考虑的问题和相关的连续扩散过程的
停止问题之间建立了联系,并证明了这种联系 ...
2022-3-12 18:24 - 大多数88 - Forum
关于鲁棒最优停止问题
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我们研究了一个关于相互奇异概率集$\cp$的鲁棒最优
停止问题。这可以被解释为一个零和控制器-塞子博弈,塞子试图最大化其收益,而对手希望通过从$\CP$中选择一个评价标准来最小化该收益。我们证明了奖励过 ...
2022-3-11 16:59 - 何人来此 - Forum
基于仿真的优化算法的收敛速度
最优停止问题
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本文研究了求解离散时间最优停车问题的仿真优化算法。这类算法在数量金融领域的从业人员中很受欢迎。利用经验过程增量的大偏差理论,我们导出了最优收敛速度,并证明了它们在一般情况下是不可改进的。推导 ...
2022-3-8 11:31 - 能者818 - Forum
概率畸变下的最优停止
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对于概率尺度被一般非线性函数扭曲的几何布朗运动,我们提出了一个最优
停止问题。由于所涉及的Choquet集成,该问题本质上是时间不一致的。我们发展了一个新的方法,基于一个问题的重新表述,其中一个最优 ...
2022-3-7 19:35 - 何人来此 - Forum
是时候停止告诉生物物理学学生光主要是一种波了
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标准的教育学引入光学,就好像它是麦克斯韦方程的结果一样,而且只是勉强承认,通常是在匆忙的一旁,光有一种微粒特征,可以在某种程度上与波图像相协调。然而,最近光学成像的革命性进展使得这种方法越来 ...
2022-3-7 08:37 - 可人4 - Forum
动态凸风险测度的最优停止
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利用鞅和随机分析技术研究了决策者使用动态凸风险测度来评估未来报酬的连续时间最优
停止问题。我们还找到了一个等价的控制与
停止零和对策的鞍点,该鞍点位于选择对策终止时间的agent(“
停止者”)与选择 ...
2022-3-6 17:47 - 可人4 - Forum
非线性期望的最优停止
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我们发展了一个求解非线性期望的连续时间最优
停止问题的理论。我们的动机是考虑阻止者使用风险度量来评估未来回报的问题。
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英文标题:
《Optimal Stopping for Non-linear Expectations》
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作者: ...
2022-3-6 17:17 - 能者818 - Forum
从停止时间分解到风险溢价
分解
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我们建立了一个可违约索赔定价的一般模型。除了通常没有套利假设之外,我们还假设一种违约资产(至少)在违约发生时失去价值。我们证明了在此假设下,在某些标准市场过滤中,违约时间是完全不可达的
停止时 ...
2022-3-6 09:45 - 大多数88 - Forum
跳跃扩散最优停止问题的正则性
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跳扩散最优
停止问题的值函数是变分不等式的广义解。本文在假定过程的扩散分量是非退化的,并对L{e}vy测度的奇异性作了较温和的假设,证明了在具有有限/无限变分跳跃的无界区域上,该最优
停止问题的值函数 ...
2022-3-5 17:42 - 可人4 - Forum
投资中期望利润和成本收益的最优停止
在不确定的情况下
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本文研究了不确定条件下投资的期望利润与成本现金流之间的权衡策略的有限时域最优
停止问题。最优问题首先用一个相互阻碍的利润和成本收益的Snell包络系统来表示。然后,我们利用反射后向SDES相关系统的近 ...
2022-3-5 16:47 - 可人4 - Forum
信贷模型和危机,或者:我如何学会停止担忧和
喜欢CDO
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从引入高斯copula模型和相关的隐含相关性,到引入无套利的动态损失模型,我们在信用衍生品和债务抵押债券方面走了一条漫长的道路,这些模型能够同时校准所有期限的所有部分。此外,我们还说明了隐式copul ...
2022-3-5 15:52 - 何人来此 - Forum
任首席为什么没有说服许老板停止加杠杆?
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加杠杆并不都是错的,因为许老板就是凭它做大的,为什么以前的加杠杆法宝失灵了?这是任首席的重大理论盲区。新宏观认为:市场主体分为微观与宏观,两者的行业地位、赢利模式存在巨大差异。微观主体利润来自下游需求 ...
2021-12-10 19:07 - 张二寅 - 宏观经济学
方锦鑫:如何停止亏损,达到长期稳定盈利
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交易,本身就预测,就是当还没有发生的时候,去布局。但很多人的结果,是看见上升,才考虑进多,看见下跌,才考虑进空。往往行情在震荡中时,就没有了延续性。打理花花草草和打理账户一样,要细心,要舍得,粉红 ...
2021-9-10 11:54 - 方锦鑫 - Forum
人到中年,你要停止对自己做的14件事
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四十岁是人生的一扇门,推开了这扇门,便进入了人生的下一个阶段。
没人可以阻挡岁月的流逝,但我们起码可以选择用什么样的态度来对待生活。
很喜欢一句话:“决定人生的并不是选择去做什么,而 ...
2020-12-3 12:40 - 郑大干训企培 - MBA专版
我如何学会停止担心和爱不确定性
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我如何学会
停止担心和爱不确定性
人与不确定性
从早期开始,人类就与不确定性有着重要的,常常是对立的关系。我们尝试在找到它的任何地方将其杀死。在没有解释许多自然现象的情况下,人类发明了神来解释它们,并且 ...
2020-11-19 19:40 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘