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请问在事件研究法中可以用时间序列来替代市场模型来估计事件窗口正常收益率吗？
0 个回复 - 644 次查看 用市场模型估计事件窗口收益率时，模型拟合的R方很差，有没有大神指导一下可不可以用时间序列来预测事件窗口的收益率呢，之前没有看到该方法的论文，有没有相关的论文可以推荐一下2023-9-27 21:51 - 18339214418 - Stata专版
0 个回复 - 644 次查看 用市场模型估计事件窗口收益率时，模型拟合的R方很差，有没有大神指导一下可不可以用时间序列来预测事件窗口的收益率呢，之前没有看到该方法的论文，有没有相关的论文可以推荐一下2023-9-27 21:51 - 18339214418 - Stata专版
求助：事件研究法事件窗口确定问题
3 个回复 - 2770 次查看 求助：事件研究法事件窗口确定问题 请问一下事件研究法的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
3 个回复 - 2770 次查看 求助：事件研究法事件窗口确定问题 请问一下事件研究法的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
事件研究法，多个事件日导致事件窗口重叠问题，谢谢各位大侠！！！
13 个回复 - 9592 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
13 个回复 - 9592 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
【事件研究法求助】事件窗口重叠问题
0 个回复 - 1652 次查看 因为两次事件发生的时间非常接近，所以两次事件的事件区间和估计区间都重叠了，请问这种情况怎么解决呀2019-3-9 19:25 - zhaoxinlei01 - Stata专版
0 个回复 - 1652 次查看 因为两次事件发生的时间非常接近，所以两次事件的事件区间和估计区间都重叠了，请问这种情况怎么解决呀2019-3-9 19:25 - zhaoxinlei01 - Stata专版
stata 中事件研究法 同一公司多个事件如何确定事件窗口
10 个回复 - 9575 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
10 个回复 - 9575 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
用stata做事件研究法时定义事件窗口的问题
2 个回复 - 2095 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
2 个回复 - 2095 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
用连玉君老师的命名在stata中做事件研究法时定义事件窗口的问题
3 个回复 - 2500 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
3 个回复 - 2500 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
用Stata做事件研究法，如何定义事件窗口？？？
0 个回复 - 3497 次查看 我想用Stata做事件研究法，刚入门有点不太会，在定义事件窗口的时候老是提示我变量不存在，不知道是哪条命令输错了，请各位大神帮帮忙！！ 图1图2是我的Stata截图，输的命令也不多，每次定义时间窗口就显示不正确 ...2016-5-31 19:54 - Bean0912 - Stata专版
0 个回复 - 3497 次查看 我想用Stata做事件研究法，刚入门有点不太会，在定义事件窗口的时候老是提示我变量不存在，不知道是哪条命令输错了，请各位大神帮帮忙！！ 图1图2是我的Stata截图，输的命令也不多，每次定义时间窗口就显示不正确 ...2016-5-31 19:54 - Bean0912 - Stata专版
普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的净化数据并计算事件窗口和估计窗口的处理
4 个回复 - 6418 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
4 个回复 - 6418 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
求助！！事件研究法如何计算事件窗口内正常回报率？？
0 个回复 - 1468 次查看 各位高手求帮忙，我想用事件研究法计算事件窗口内的正常回报率，在stata中输入了以下指令：forvalues i=1(1)`N' { qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1) predict p if id= ...2016-3-5 20:13 - ttll9311 - Stata专版
0 个回复 - 1468 次查看 各位高手求帮忙，我想用事件研究法计算事件窗口内的正常回报率，在stata中输入了以下指令：forvalues i=1(1)`N' { qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1) predict p if id= ...2016-3-5 20:13 - ttll9311 - Stata专版
