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面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69729 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
23 个回复 - 69729 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 37030 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
7 个回复 - 37030 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2209 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
2 个回复 - 2209 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
面板tobit模型怎样使用稳健标准误？
5 个回复 - 7701 次查看 如题，面板tobit怎样使用稳健标准误，不是混合tobit回归，而是面板tobit回归。看过一些文章是这样做的，但是问身边的同学他们都不知道怎么做，参考书上也没有，求助论坛上的大神们。2016-4-11 15:32 - 归海元翰2010 - Stata专版
5 个回复 - 7701 次查看 如题，面板tobit怎样使用稳健标准误，不是混合tobit回归，而是面板tobit回归。看过一些文章是这样做的，但是问身边的同学他们都不知道怎么做，参考书上也没有，求助论坛上的大神们。2016-4-11 15:32 - 归海元翰2010 - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 58065 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
30 个回复 - 58065 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
面板数据的稳健标准误
5 个回复 - 7070 次查看 程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group')) Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？ Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也 ...2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
5 个回复 - 7070 次查看 程序：coeftest(result0,vcov. = vcovHC(result0,method='white1',type='HC1',cluster='group')) Q1：请问这个得到的结果是经过标准误处理的估计系数吗？ Q2：这个得到的应该是聚类稳健标准误，就算不写cluster也 ...2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5460 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5460 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4318 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4318 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5369 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
2 个回复 - 5369 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
为什么国内做的动态面板文章十有八九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？
63 个回复 - 30010 次查看 为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？ 即使在2013年《经济研究》《世界经济》《数量经济与技术经济研究》这些国内一流期刊上也都没看见人用稳健标准误！据我 ...2014-2-27 13:07 - lingyunlangzi - 学术道德监督
63 个回复 - 30010 次查看 为什么国内做的动态面板文章十有九点九不用稳健标准误？是我不懂还是他们不敢用？ 即使在2013年《经济研究》《世界经济》《数量经济与技术经济研究》这些国内一流期刊上也都没看见人用稳健标准误！据我 ...2014-2-27 13:07 - lingyunlangzi - 学术道德监督
面板回归＋固定效应+稳健标准误求问调整后的R方怎么算！
2 个回复 - 2850 次查看 面板回归＋固定效应+稳健标准误 求问调整后的R方怎么算！xtreg，不要within R方 要调整后的R方！2020-12-20 15:33 - 3878 - 悬赏大厅
2 个回复 - 2850 次查看 面板回归＋固定效应+稳健标准误 求问调整后的R方怎么算！xtreg，不要within R方 要调整后的R方！2020-12-20 15:33 - 3878 - 悬赏大厅
面板负二项回归的固定和随机效应不提供稳健标准误
2 个回复 - 2060 次查看 面板负二项回归(xtnbreg) 的固定和随机效应不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项。 那么一定要用bootstrap标准误吗？ 问题是：不加选项结果很好，一用bootstrap结果就不显著了。 这个怎么选择处理？ ...2021-9-8 18:20 - muddybush - Stata专版
2 个回复 - 2060 次查看 面板负二项回归(xtnbreg) 的固定和随机效应不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项。 那么一定要用bootstrap标准误吗？ 问题是：不加选项结果很好，一用bootstrap结果就不显著了。 这个怎么选择处理？ ...2021-9-8 18:20 - muddybush - Stata专版
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
1 个回复 - 4015 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4015 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
王群勇老师stata面板门槛回归如何得出稳健标准误
0 个回复 - 1319 次查看 求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版
0 个回复 - 1319 次查看 求助，如题。现在急求如何求出面板门槛模型的稳健标准误，如果不用王老师的也可以，只要能得到所求就行。麻烦各位大神帮忙解答一下，已经困扰很久了。2018-7-24 22:15 - 抹茶丫儿 - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误差
1 个回复 - 3745 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
1 个回复 - 3745 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
面板数据稳健标准误疑问
4 个回复 - 6466 次查看 请教大虾，我估计面板固定效应效应模型，选择“ cross section weights”估计稳健标准误，虽然参数估计结果出来了，但出现了下面的提示“WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank“，这 ...2012-8-28 21:30 - phenixzg - EViews专版
4 个回复 - 6466 次查看 请教大虾，我估计面板固定效应效应模型，选择“ cross section weights”估计稳健标准误，虽然参数估计结果出来了，但出现了下面的提示“WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank“，这 ...2012-8-28 21:30 - phenixzg - EViews专版
