结果：找到“自变量 市 固定效应”相关内容33个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
固定效应产生自变量、控制变量共线性问题
4 个回复 - 9671 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
4 个回复 - 9671 次查看 我的模式是要检验地级市环境污染的，资料是从2008-2014，应变量是pm10，只针对自变量、控制变量做回归都没有产生共线性问题，vif都只是1、2，最大到4。但放入地级市（120个）的固定效应后（经过检验要做固定效应）， ...2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
固定效应回归后自变量被omitted了怎么办啊？
17 个回复 - 37193 次查看 平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？2018-12-19 10:00 - 木叶千道流 - Stata专版
17 个回复 - 37193 次查看 平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？2018-12-19 10:00 - 木叶千道流 - Stata专版
用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反
4 个回复 - 3254 次查看 本人在做面板数据回归时，用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反，请问是什么原因呢？有没有办法让reg回归后系数显著？2020-3-15 11:36 - 玉米粥爱玉米 - Stata专版
4 个回复 - 3254 次查看 本人在做面板数据回归时，用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反，请问是什么原因呢？有没有办法让reg回归后系数显著？2020-3-15 11:36 - 玉米粥爱玉米 - Stata专版
请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗
0 个回复 - 667 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:53 - 大白2022 - 悬赏大厅
0 个回复 - 667 次查看 请问因变量和自变量在截面数据散点图不是线性关系，那在面板数据能使用固定效应模型吗？数据是从2018到2021年4年的数据， 先选了1年的截面数据，把因变量和自变量做回归分析，发现P值都小于0.05，但是在做因变量和自 ...2023-4-4 10:53 - 大白2022 - 悬赏大厅
因变量和自变量都是01变量，可以用固定效应模型吗
0 个回复 - 1162 次查看 各位老师好，请问面板数据，因变量和自变量都是01变量，可以用固定效应模型吗 xtreg i.year,fe r这种2023-1-16 23:05 - 姜佳玉 - Stata专版
0 个回复 - 1162 次查看 各位老师好，请问面板数据，因变量和自变量都是01变量，可以用固定效应模型吗 xtreg i.year,fe r这种2023-1-16 23:05 - 姜佳玉 - Stata专版
【急】固定效应模型自变量全部因为共线性被删除
2 个回复 - 515 次查看 做双因素固定效应模型，数据是2016——2021年34个城市的，6个解释变量全部被删，代码和结果如下，有大神帮忙看下怎么解决吗？非常感谢！ . xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: ...2022-9-15 18:51 - 秋岛信 - 灌水吧
2 个回复 - 515 次查看 做双因素固定效应模型，数据是2016——2021年34个城市的，6个解释变量全部被删，代码和结果如下，有大神帮忙看下怎么解决吗？非常感谢！ . xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: ...2022-9-15 18:51 - 秋岛信 - 灌水吧
PPML回归增加固定效应后一个自变量被omitted
0 个回复 - 651 次查看 原模型如下：Tradeijym = exp{α1COVIDiym + β1COVIDjym + δijy + δijm + δym}⋅∈ijym 共三年36个月的月度数据，需要控制三个固定效应，stata回归代码如下： （1）ppmlhdfe trade casei casej,absorb( ...2022-2-19 15:17 - dayplus - Stata专版
0 个回复 - 651 次查看 原模型如下：Tradeijym = exp{α1COVIDiym + β1COVIDjym + δijy + δijm + δym}⋅∈ijym 共三年36个月的月度数据，需要控制三个固定效应，stata回归代码如下： （1）ppmlhdfe trade casei casej,absorb( ...2022-2-19 15:17 - dayplus - Stata专版
固定效应模型检测时间效应发现显著，但原来的自变量变不显著
13 个回复 - 22602 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
13 个回复 - 22602 次查看 用stata做30个省15年的平均工资和影响变量的面板数据固定效应回归。不考虑时间效应，解释变量显著，但加入时间固定效应，就变不显著了。请问有什么办法可以解决这个问题吗？还是说要换解释变量？ 各位大神能不能帮忙 ...2016-3-10 01:53 - _____Murren。 - Stata专版
计量Stata,面板数据，固定效应，多重共线性，自变量二次项，非线性关系
2 个回复 - 776 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
2 个回复 - 776 次查看 我是面板数据，用的固定效应模型，已对变量进行标准化，解决多重共线性的问题。不加自变量二次项回归后，自变量一次项系数显著为正。加入自变量二次项回归后，一次项和二次项系数均显著为正，请问这怎么解释呢？而且 ...2022-1-20 23:36 - Biana - Stata专版
自变量和因变量不是同一层级的面板数据可以做固定效应吗？
1 个回复 - 799 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:58 - Veni9520 - Stata专版
1 个回复 - 799 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:58 - Veni9520 - Stata专版
自变量和因变量不是同一层级的面板数据可以做固定效应吗？
0 个回复 - 583 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:40 - Veni9520 - Stata专版
0 个回复 - 583 次查看 自变量：地级市层级 因变量：微观企业层级 控制变量：地级市层面+个体层面 这种可以正常做回归吗？2022-1-17 20:40 - Veni9520 - Stata专版
#logit模型回归 控制年份固定效应 改变自变量定义 结果不变 是否控制年份固定效应？
1 个回复 - 1113 次查看 我在做一个因变量和自变量均是0.1变量的论文 自变量是一个政策 从08年开始实施 我同时控制了年份和行业效应 但我发现改变政策的时点 将其变成2006年时 回归结果一样 这是怎么回事呀？我是不是应该不控制年 ...2021-12-16 09:23 - lijing1997122 - 数据求助
1 个回复 - 1113 次查看 我在做一个因变量和自变量均是0.1变量的论文 自变量是一个政策 从08年开始实施 我同时控制了年份和行业效应 但我发现改变政策的时点 将其变成2006年时 回归结果一样 这是怎么回事呀？我是不是应该不控制年 ...2021-12-16 09:23 - lijing1997122 - 数据求助
面板数据，自变量和个体固定效应共线性
2 个回复 - 2887 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
2 个回复 - 2887 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
普通回归与固定效应回归自变量显著性不同
0 个回复 - 2269 次查看 求问各位大佬，这个问题已经困扰好几天了，问题如下： 1、为什么两种回归结果，自变量显著性不同？ 2、第二个回归还出现了共线的问题，可能是由什么原因导致的？ 3、面板固定效应负二项回归用哪些命令呢？ 1 ...2020-8-22 20:22 - KK猫 - Stata专版
0 个回复 - 2269 次查看 求问各位大佬，这个问题已经困扰好几天了，问题如下： 1、为什么两种回归结果，自变量显著性不同？ 2、第二个回归还出现了共线的问题，可能是由什么原因导致的？ 3、面板固定效应负二项回归用哪些命令呢？ 1 ...2020-8-22 20:22 - KK猫 - Stata专版
固定效应模型中的自变量P值很大
1 个回复 - 3722 次查看 请问各位，hausman检验后选择了固定效应模型，但是固定效应模型中的自变量P值很大怎么办 ？另外请教下，中心化处理两个指标（出现负值），并且构建交互项（两个指标+交互项都作为自变量）这样影响固定效应模型吗（我 ...2020-5-2 01:59 - ChanKu - Stata专版
1 个回复 - 3722 次查看 请问各位，hausman检验后选择了固定效应模型，但是固定效应模型中的自变量P值很大怎么办 ？另外请教下，中心化处理两个指标（出现负值），并且构建交互项（两个指标+交互项都作为自变量）这样影响固定效应模型吗（我 ...2020-5-2 01:59 - ChanKu - Stata专版
【求解决方法】固定效应和cluster下自变量出现omitted
1 个回复 - 893 次查看 我的自变量是class，双重股权为1，其他为0，因变量是创新投入。本来是用xtgls进行了回归，结果较好。但当我采用如下命令时“xtreg INNO class growth DV LEV ROA cash age size HI id2-id11 year2-year11,fe vce(c ...2020-4-6 15:31 - 80755982 - 悬赏大厅
1 个回复 - 893 次查看 我的自变量是class，双重股权为1，其他为0，因变量是创新投入。本来是用xtgls进行了回归，结果较好。但当我采用如下命令时“xtreg INNO class growth DV LEV ROA cash age size HI id2-id11 year2-year11,fe vce(c ...2020-4-6 15:31 - 80755982 - 悬赏大厅
Stata进行固定效应、一阶差分GMM和系统GMM分析，同一自变量FE与GMM分析结果符号相反
9 个回复 - 11567 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
9 个回复 - 11567 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
求助自变量同时包含面板数据和与时间无关的量怎样回归,可以用面板固定效应吗？
11 个回复 - 5887 次查看 我把不随时间改变的变量（比如地理距离）填充成每年都一样，然后做面板固定效应回归，每次都说那个变量有共线性然后自动删掉了它，请问应该怎么解决这个问题。2014-8-28 22:10 - 兔子发夹 - Stata专版
11 个回复 - 5887 次查看 我把不随时间改变的变量（比如地理距离）填充成每年都一样，然后做面板固定效应回归，每次都说那个变量有共线性然后自动删掉了它，请问应该怎么解决这个问题。2014-8-28 22:10 - 兔子发夹 - Stata专版
求教！固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具变量的做法？
0 个回复 - 1622 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
0 个回复 - 1622 次查看 1.主回归固定效应模型自变量滞后一期，使用外生工具z得到拟合值，如何将自变量拟合值也滞后一期回归？要分步做吗？求教具体命令代码！请教大神！！！毕业设计！！！<br> 主回归：xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
自变量KAM为哑变量，因变量为CAR，在考虑时间固定效应时stata报出存在很多共线性
0 个回复 - 1415 次查看 我用事件研究法算出了CAR。KAM是0,1的哑变量，没理解错的话，把CAR算出来以后，面板数据的时间就是事件日前后各10天对应的年-月-日，但是由于事件日不同，所以面板数据的时间就不一样，每个时间对应的股票代码（个体 ...2019-6-27 17:35 - 分丝析缕487 - Stata专版
0 个回复 - 1415 次查看 我用事件研究法算出了CAR。KAM是0,1的哑变量，没理解错的话，把CAR算出来以后，面板数据的时间就是事件日前后各10天对应的年-月-日，但是由于事件日不同，所以面板数据的时间就不一样，每个时间对应的股票代码（个体 ...2019-6-27 17:35 - 分丝析缕487 - Stata专版
固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗
6 个回复 - 9172 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
6 个回复 - 9172 次查看 固定效应模型中可以用自变量的滞后期作为工具变量吗？？？？2016-11-14 21:35 - 韵豪等她 - 悬赏大厅
固定效应模型，自变量有一部分不随时间改变
7 个回复 - 5918 次查看 求助：面板数据，test检验结果是使用FE。但是自变量有很大一部分是不随时间变化的，这种情况是使用固定效应还是OLS比较好呢？希望得到大家的帮助。2019-4-27 14:57 - 7514708583 - Stata专版
7 个回复 - 5918 次查看 求助：面板数据，test检验结果是使用FE。但是自变量有很大一部分是不随时间变化的，这种情况是使用固定效应还是OLS比较好呢？希望得到大家的帮助。2019-4-27 14:57 - 7514708583 - Stata专版
stata15空间面板固定效应回归结果中很多自变量（非虚拟变量）被omit
0 个回复 - 2411 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-20 15:26 - 神行汉堡 - Stata专版
0 个回复 - 2411 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-20 15:26 - 神行汉堡 - Stata专版
stata15空间面板固定效应回归结果中很多自变量（变量的值不固定）被omit
0 个回复 - 1062 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-15 15:02 - 神行汉堡 - 爱问频道
0 个回复 - 1062 次查看 使用stata15提供的spxtregress ,fe dvarlag()做空间面板固定效应回归时，如果用的是四年的数据（T=4），则回归结果里很多自变量被omit，而使用三年或者五年的数据就不会有问题，任意四年份的数据都会出现omit变量的情 ...2018-8-15 15:02 - 神行汉堡 - 爱问频道
固定效应模型固定某一自变量时，用eviews咋做
0 个回复 - 705 次查看 我是大四学生，正在写电信市场的价格歧视论文。因变量是用31个省市的电信业务收入与总量之比测度的实际价格，自变量打算用时间和城市。考虑到地区间的差距，将时间和城市固定。请问怎么做2018-4-13 15:46 - 李na娜 - 行业分析报告
0 个回复 - 705 次查看 我是大四学生，正在写电信市场的价格歧视论文。因变量是用31个省市的电信业务收入与总量之比测度的实际价格，自变量打算用时间和城市。考虑到地区间的差距，将时间和城市固定。请问怎么做2018-4-13 15:46 - 李na娜 - 行业分析报告
求截面固定效应面板回归中自变量之一使用虚拟变量时出现near singular matrix解决方法
15 个回复 - 14978 次查看 采用截面固定效应对面板数据回归，且自变量之一使用虚拟变量时，经常会产生提示“near singular matrix”的错误，表示出现了奇异矩阵。但又不想去掉该虚拟变量。大家讨论下还有哪些解决方法。我在另一个帖子上看到一 ...2010-11-23 14:10 - shufe080607 - EViews专版
15 个回复 - 14978 次查看 采用截面固定效应对面板数据回归，且自变量之一使用虚拟变量时，经常会产生提示“near singular matrix”的错误，表示出现了奇异矩阵。但又不想去掉该虚拟变量。大家讨论下还有哪些解决方法。我在另一个帖子上看到一 ...2010-11-23 14:10 - shufe080607 - EViews专版
二维固定效应和某自变量多期取值的问题
0 个回复 - 1104 次查看 这里问一个菜鸟级别的问题，对于这个模型（见图）要怎么进行回归？比如t取2011年和2012年，我现在有2005年至2011年的RET、有2011年和2012年的BTM了，它们分别在两个excel里，要怎么用sas跑回归？QvQ知道的话 ...2014-6-14 22:21 - 不知道取什么 - SAS专版
0 个回复 - 1104 次查看 这里问一个菜鸟级别的问题，对于这个模型（见图）要怎么进行回归？比如t取2011年和2012年，我现在有2005年至2011年的RET、有2011年和2012年的BTM了，它们分别在两个excel里，要怎么用sas跑回归？QvQ知道的话 ...2014-6-14 22:21 - 不知道取什么 - SAS专版
spss里面分析固定效应模型时，所谓的考虑行业固定效应指的是因变量行业还是自变量行业
1 个回复 - 1613 次查看 如题。求大神解答。2014-4-18 21:06 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
1 个回复 - 1613 次查看 如题。求大神解答。2014-4-18 21:06 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
面板固定效应回归，我10个自变量，只有2个显著的？！
10 个回复 - 9473 次查看 这是什么道理？ 已经用了Rubust Cluster Error， Alpha 怎么改都没用。 就是不显著，而且悲剧的是我最要紧的那个变量也不显著。 这些变量全部都是我从专业书籍上参考来的，不是我胡编乱造的。肯定对应变量是 ...2012-8-15 02:12 - heikoyh - Stata专版
10 个回复 - 9473 次查看 这是什么道理？ 已经用了Rubust Cluster Error， Alpha 怎么改都没用。 就是不显著，而且悲剧的是我最要紧的那个变量也不显著。 这些变量全部都是我从专业书籍上参考来的，不是我胡编乱造的。肯定对应变量是 ...2012-8-15 02:12 - heikoyh - Stata专版
请教连老师：固定效应估计中的自变量变异很小的问题
2 个回复 - 2518 次查看 连老师：您好！ 又来打扰您了。假若某个自变量在各个年份的变化不大，按照固定效应的基本原理，差分处理后，这个变量接近为零。面对这样的问题，应该如何处理呢？ 顺便说明一下：现在，我只有几年的 ...2012-5-16 17:28 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2518 次查看 连老师：您好！ 又来打扰您了。假若某个自变量在各个年份的变化不大，按照固定效应的基本原理，差分处理后，这个变量接近为零。面对这样的问题，应该如何处理呢？ 顺便说明一下：现在，我只有几年的 ...2012-5-16 17:28 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
同一自变量，固定效应与gmm分析的系数符号相反，显著度也不同
1 个回复 - 7784 次查看 我使用系统gmm分析，为了对照也使用了固定效应模型，发现同一自变量，其系数符号正负不同，甚至显著度也不同，在固定效应中显著的，在gmm中不显著，相反的也有，怎么回事啊？请高手指点！O(∩_∩)O谢谢2009-7-31 07:10 - zhoujsh1980 - Stata专版
1 个回复 - 7784 次查看 我使用系统gmm分析，为了对照也使用了固定效应模型，发现同一自变量，其系数符号正负不同，甚至显著度也不同，在固定效应中显著的，在gmm中不显著，相反的也有，怎么回事啊？请高手指点！O(∩_∩)O谢谢2009-7-31 07:10 - zhoujsh1980 - Stata专版
