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请教时间序列中Q和LB统计量的样本性质
4 个回复 - 14107 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数、Q统计量和LB统计量的表达式见附件； 求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统 ...2010-2-21 15:31 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 14107 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数、Q统计量和LB统计量的表达式见附件； 求证LB统计量有比Q统计量更好的小样本性质，即在小样本的情况下LB统 ...2010-2-21 15:31 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
2 个回复 - 20849 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
2 个回复 - 20849 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:49 - MUIBRET - SAS专版
ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量p值显著大于0.05,残差序列是白噪声序列嘛
0 个回复 - 2482 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
0 个回复 - 2482 次查看 如题，ARIMA模型残差白噪声检验只有延迟6阶LB统计量显著大于0.05,延迟12、18、24阶的LB统计量p值均小于0.05，残差序列是白噪声序列嘛？2018-12-21 16:24 - MUIBRET - 灌水吧
R如何建立Q统计量和LB统计量
1 个回复 - 7951 次查看 在时间序列数据中，需要进行纯随机性检验，其中的Q统计量和LB统计量用Eviews很容易计算出来，想问下各位大神如何用R进行检验呢？？？谢谢2017-5-27 08:51 - joan宝宝 - R语言论坛
1 个回复 - 7951 次查看 在时间序列数据中，需要进行纯随机性检验，其中的Q统计量和LB统计量用Eviews很容易计算出来，想问下各位大神如何用R进行检验呢？？？谢谢2017-5-27 08:51 - joan宝宝 - R语言论坛
请问这个过程中的LB统计量怎么算
0 个回复 - 9929 次查看 Ruey S. Tsay书中一个例子，AR（2）-GARCH（1,1）（前后省略） frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2) frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1) frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t) maximize(m ...2011-3-7 14:28 - hellocxq - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 9929 次查看 Ruey S. Tsay书中一个例子，AR（2）-GARCH（1,1）（前后省略） frml at = rt(t)-mu-p2*rt(t-2) frml gvar = a0+a1*at(t-1)**2+b1*h(t-1) frml garchln = -0.5*log(h(t)=gvar(t))-0.5*at(t)**2/h(t) maximize(m ...2011-3-7 14:28 - hellocxq - MATLAB等数学软件专版
【求助】Q统计量&LB统计量的小样本性质
0 个回复 - 3196 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数为： Q统计量： ...2010-2-26 15:01 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3196 次查看 在时间序列计量经济学中，为检验数据的平稳性需要考虑样本自相关函数和Q、LB统计量。 其中，样本自相关函数为： Q统计量： ...2010-2-26 15:01 - economicsyc - 计量经济学与统计软件
