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2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 1112 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC573 个回复 - 12114 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2478 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
SRISK金融机构系统性风险 月度数据 2007年1月至2023年3月5 个回复 - 837 次查看 高亮及回复三楼：内有两个excel文件，一个2007-2020，一个2020-2023，请注意查收，日期未造假！！ 系统性金融风险数据 SRISK 金融机构 时间范围：2007年1月至2023年3月 来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 ...2023-3-12 14:42 - qqbb' - 现金交易版
我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究
1 个回复 - 448 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLT ...2023-8-27 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 448 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLT ...2023-8-27 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
2007-2020年全国金融机构系统风险数据2 个回复 - 1285 次查看 全国金融机构系统性金融风险指标数据/全国金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型) 数据来源为：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 时间区间：2007年1月至2020年12月 指标包括：SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、 ...2022-4-20 14:37 - wangzhiyua - 现金交易版
金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)2007年1月至2020年12月3 个回复 - 1198 次查看 系统性金融风险指标数据2007年1月至2020年12月来源于纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）指标包括： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率范围：全国 ...2022-4-20 15:13 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
全国金融机构系统风险数据2007-2020年0 个回复 - 514 次查看 全国金融机构系统性金融风险指标数据/全国金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)200701-202012来源为：纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/） 时间区间：2007年1月至2020年12月 指标 ...2022-4-2 20:41 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
金融机构系统性风险:重要性与脆弱性
1 个回复 - 952 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构系统性风险:重要性与脆弱性【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&file ...2020-10-6 22:42 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 952 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构系统性风险:重要性与脆弱性【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2019&file ...2020-10-6 22:42 - internet.hzx - 求助成功区
金融机构系统性风险covar指标测算需要的原始数据
0 个回复 - 936 次查看 请问在计算covar等系统性风险指标时，需要的初步原始数据是各金融机构每日收盘价吗，请问还需要什么其他原始数据？另外这样测算的风险数据是日度的吗？2024-7-16 12:36 - 奥十五 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 936 次查看 请问在计算covar等系统性风险指标时，需要的初步原始数据是各金融机构每日收盘价吗，请问还需要什么其他原始数据？另外这样测算的风险数据是日度的吗？2024-7-16 12:36 - 奥十五 - 计量经济学与统计软件
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 10728 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 10728 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
【原创】银行系统性风险测度方法总结
13 个回复 - 11629 次查看 关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我自己的一些方法与总结： 方法一：CCA方法。 CCA方法为传统的B-S期权定价理论(Black and Scholes, 1 ...2016-4-1 20:58 - shenciyou - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 11629 次查看 关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我自己的一些方法与总结： 方法一：CCA方法。 CCA方法为传统的B-S期权定价理论(Black and Scholes, 1 ...2016-4-1 20:58 - shenciyou - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
南方科技大学金融系周皓课题组招收博士后
0 个回复 - 752 次查看 合作导师简介：周皓博士，现为南方科技大学商学院院长、讲席教授（2021年八月正式上任），清华大学五道口金融学院副院长、紫光讲席教授、以及国家金融研究院副院长，兼任清华大学学术委员会委员和长聘教授评审委员会 ...2021-11-2 17:33 - Llx5940 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 752 次查看 合作导师简介：周皓博士，现为南方科技大学商学院院长、讲席教授（2021年八月正式上任），清华大学五道口金融学院副院长、紫光讲席教授、以及国家金融研究院副院长，兼任清华大学学术委员会委员和长聘教授评审委员会 ...2021-11-2 17:33 - Llx5940 - 经管类求职与招聘
洪永淼、汪寿阳等：大数据时代下计量经济学若干重要发展方向
2 个回复 - 4812 次查看 来源：中国科学基金作者：汪寿阳 洪永淼 霍红 方颖 陈海强 改革开放以来，我国经济建设不断取得重大成就，人民生活水平持续改善，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的 ...2019-8-25 17:03 - HELLO_BABY - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4812 次查看 来源：中国科学基金作者：汪寿阳 洪永淼 霍红 方颖 陈海强 改革开放以来，我国经济建设不断取得重大成就，人民生活水平持续改善，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的 ...2019-8-25 17:03 - HELLO_BABY - 计量经济学与统计软件
在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13123 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 13123 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【转】金融稳定倚重金融改革
0 个回复 - 715 次查看 7月31日中共中央政治局召开会议指出，下半年要以加快转变经济发展方式为主线，坚持稳中求进的工作总基调，把稳增长放在更加重要的位置。笔者认为，稳增长环境下更要维护金融稳定。不过，有效的金融稳定应通过 ...2012-8-15 10:02 - 巩小虫 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 715 次查看 7月31日中共中央政治局召开会议指出，下半年要以加快转变经济发展方式为主线，坚持稳中求进的工作总基调，把稳增长放在更加重要的位置。笔者认为，稳增长环境下更要维护金融稳定。不过，有效的金融稳定应通过 ...2012-8-15 10:02 - 巩小虫 - 真实世界经济学(含财经时事)
彭锋：系统重要性金融机构的风险度量与监管
1 个回复 - 3269 次查看 2011年11月4日，金融稳定理事会(FSB)公布了全球系统重要性金融机构(SIFIs)名单，共有29家金融机构榜上有名。进入名单的银行必须在2012年年底前提交详细计划，订立“遗嘱”并在2019年前达到不同的附加资本要求，最高标 ...2012-2-8 14:57 - 水水123 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 3269 次查看 2011年11月4日，金融稳定理事会(FSB)公布了全球系统重要性金融机构(SIFIs)名单，共有29家金融机构榜上有名。进入名单的银行必须在2012年年底前提交详细计划，订立“遗嘱”并在2019年前达到不同的附加资本要求，最高标 ...2012-2-8 14:57 - 水水123 - 真实世界经济学(含财经时事)
关于当前价格形势的几点分析
1 个回复 - 1059 次查看 2010年我国经济面临的挑战将更为复杂，各种积极变化和不利影响此长彼消，短期问题和长期矛盾相互交织，国内因素和国际因素相互影响，经济社会发展中“两难”问题增多。受其影响，我国今年的通胀走势既有向上推动的因 ...2010-4-20 11:10 - fgq5910 - 宏观经济学
1 个回复 - 1059 次查看 2010年我国经济面临的挑战将更为复杂，各种积极变化和不利影响此长彼消，短期问题和长期矛盾相互交织，国内因素和国际因素相互影响，经济社会发展中“两难”问题增多。受其影响，我国今年的通胀走势既有向上推动的因 ...2010-4-20 11:10 - fgq5910 - 宏观经济学
