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2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2172 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC555 个回复 - 11346 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR3 个回复 - 1329 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 975 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 925 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covaria
1 个回复 - 135 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covariates 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2024-4-6 10:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 135 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covariates 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2024-4-6 10:14 - internet.hzx - 求助成功区
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7234 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
[下载]Analysis of messy data 卷三：analysis of covariance
8 个回复 - 3652 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。 免费，论坛币什么的就是浮云。 书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3652 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。 免费，论坛币什么的就是浮云。 书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件
风险溢出模型|CoVaR、LRMES、COES、DY
0 个回复 - 995 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 995 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
MES versus CoVaR
7 个回复 - 1458 次查看 【作者(必填)】 Sylvain Benoit 【文题(必填)】 A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures: MES versus CoVaR 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-4-2 16:43 - moretc - 求助成功区
7 个回复 - 1458 次查看 【作者(必填)】 Sylvain Benoit 【文题(必填)】 A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk Measures: MES versus CoVaR 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-4-2 16:43 - moretc - 求助成功区
