结果：找到“gmm collapse”相关内容4个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21602 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21602 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错
1 个回复 - 2430 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 2430 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了
5 个回复 - 6437 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了?如何才能进行微调？2015-10-22 23:01 - delo - Stata专版
5 个回复 - 6437 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了?如何才能进行微调？2015-10-22 23:01 - delo - Stata专版
为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。
1 个回复 - 2308 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。是什么原因呢？能不能不加呢？2013-7-27 21:48 - 流潋 - 爱问频道
1 个回复 - 2308 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。是什么原因呢？能不能不加呢？2013-7-27 21:48 - 流潋 - 爱问频道
