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债券衍生品系列报告之二：走进利率互换(IRS)-240416-申万宏源-19页
6 个回复 - 629 次查看 债券衍生品系列报告之二：走进利率互换(IRS)-240416-申万宏源-19页2024-4-25 11:24 - 商业新知 - 世界经济与国际贸易
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利率互换交易原理和定价基础
4 个回复 - 1224 次查看 利率互换交易原理和定价基础利率互换交易原理和定价基础利率互换交易原理和定价基础2021-11-10 13:24 - 大侠李世亮 - Forum
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【全网首发】利率互换及其衍生品，作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr)
9 个回复 - 5198 次查看 作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr)[/backcolor] [/backcolor] 出版社:[/backcolor] 上海财经大学出版社[/backcolor] 副标题:[/backcolor] 从业者指南[/backcolor] 原作名:[/backcolor] Interest Rate Swaps and The ...2018-11-23 23:21 - 嘉哥丶有点忙 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 5198 次查看 作者: 阿莫·萨德 (Amir Sadr)[/backcolor] [/backcolor] 出版社:[/backcolor] 上海财经大学出版社[/backcolor] 副标题:[/backcolor] 从业者指南[/backcolor] 原作名:[/backcolor] Interest Rate Swaps and The ...2018-11-23 23:21 - 嘉哥丶有点忙 - 金融学（理论版）
（中信证券）利率互换交易手册
6 个回复 - 4381 次查看 利率互换作为一种新型的金融衍生产品，在中国发展很快，特别是随着中国参与国际金融资本运作幅度的加大，利率互换已成为众多公司及银行之间常用的债务保值和资本升值的有效手段之一。《利率互换交易手册》对利率 ...2012-4-11 15:35 - zn105 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4381 次查看 利率互换作为一种新型的金融衍生产品，在中国发展很快，特别是随着中国参与国际金融资本运作幅度的加大，利率互换已成为众多公司及银行之间常用的债务保值和资本升值的有效手段之一。《利率互换交易手册》对利率 ...2012-4-11 15:35 - zn105 - 金融学（理论版）
20论坛币求知网文献《企业利率互换的会计处理问题研究--以G公司为例》
1 个回复 - 401 次查看 【作者(必填)】贺嘉文 【文题(必填)】企业利率互换的会计处理问题研究--以G公司为例 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname= ...2018-1-30 15:38 - nannan602 - 求助成功区
1 个回复 - 401 次查看 【作者(必填)】贺嘉文 【文题(必填)】企业利率互换的会计处理问题研究--以G公司为例 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname= ...2018-1-30 15:38 - nannan602 - 求助成功区
求文献一篇《基于互换曲线的人民币利率互换定价研究》
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】陈泓 【文题(必填)】基于互换曲线的人民币利率互换定价研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学硕士毕业论文2014-5-9 11:33 - yyj38128902 - 求助成功区
2 个回复 - 830 次查看 【作者(必填)】陈泓 【文题(必填)】基于互换曲线的人民币利率互换定价研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】复旦大学硕士毕业论文2014-5-9 11:33 - yyj38128902 - 求助成功区
关于利率互换的问题
2 个回复 - 981 次查看 请问各路大神，有一个利率互换合同，只有两个公司的浮动利率，A是libor－0.03，一个是Libor＋0.4（这个有上下限，6.01和0），交易时间都一样。就没有别的条件了，也没有fixed rate啊 什么的。老师让value这个合同在中 ...2014-3-4 02:31 - huaiyy - 新手入门区
2 个回复 - 981 次查看 请问各路大神，有一个利率互换合同，只有两个公司的浮动利率，A是libor－0.03，一个是Libor＋0.4（这个有上下限，6.01和0），交易时间都一样。就没有别的条件了，也没有fixed rate啊 什么的。老师让value这个合同在中 ...2014-3-4 02:31 - huaiyy - 新手入门区
利率互换及其衍生品pdf_利率互换及其衍生品下载_利率互换及其衍生品mobi
51 个回复 - 12472 次查看 利率互换及其衍生品pdf_利率互换及其衍生品下载_利率互换及其衍生品mobi 利率互换及其衍生品pdf内容简介 · · · · · · 《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著，是最新的一本关于阐释利率互换 ...2016-10-13 21:07 - 浪子彦青 - 休闲灌水
51 个回复 - 12472 次查看 利率互换及其衍生品pdf_利率互换及其衍生品下载_利率互换及其衍生品mobi 利率互换及其衍生品pdf内容简介 · · · · · · 《利率互换及其衍生产品(从业者指南)》由阿莫·萨德著，是最新的一本关于阐释利率互换 ...2016-10-13 21:07 - 浪子彦青 - 休闲灌水
利率互换定价疑问
11 个回复 - 2514 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:08 - crazygod - 厦门大学经济学院
11 个回复 - 2514 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:08 - crazygod - 厦门大学经济学院
【金融学】利率互换的过程解释
13 个回复 - 38379 次查看 [/table]假定A B公司都想借入5年期的10万美元，A公司想通过浮动利率借款 B公司想通过固定利率借款 ，根据比较优势，A公司固定利率优势为1.2% 浮动利率优势为0.7%，所以A公司可以进行固定利率，B公司进行浮动利 ...2015-1-17 00:24 - cool15555 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 38379 次查看 [/table]假定A B公司都想借入5年期的10万美元，A公司想通过浮动利率借款 B公司想通过固定利率借款 ，根据比较优势，A公司固定利率优势为1.2% 浮动利率优势为0.7%，所以A公司可以进行固定利率，B公司进行浮动利 ...2015-1-17 00:24 - cool15555 - 金融学（理论版）
请教一个人民币利率互换中浮动端利率确定的问题
9 个回复 - 3128 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:15 - junyi12388 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 3128 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:15 - junyi12388 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教一个人民币利率互换中浮动端利率确定的问题
0 个回复 - 1090 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，此时要计算浮动端的价值，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:11 - junyi12388 - 爱问频道
0 个回复 - 1090 次查看 在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，此时要计算浮动端的价值，怎么确定每7天重置的利率。2021-5-7 11:11 - junyi12388 - 爱问频道
快！！！求助！！！利率互换题目看不懂！！！
2 个回复 - 2154 次查看 Let Ti, i=1, … ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interest rate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi + s where Fi is the reference ...2019-10-12 17:02 - vivian_tang - CFA Level 3 学习群组
2 个回复 - 2154 次查看 Let Ti, i=1, … ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interest rate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi + s where Fi is the reference ...2019-10-12 17:02 - vivian_tang - CFA Level 3 学习群组
利率互换案例分析与设计
0 个回复 - 1545 次查看 A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司希望借入固定利率借款，B公司希望借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向他们提供的利率也不同，具体情况如下表（表中的利率均为一年计算一次复利的年利率 ...2020-12-15 20:45 - 是周周呀 - 爱问频道
0 个回复 - 1545 次查看 A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司希望借入固定利率借款，B公司希望借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向他们提供的利率也不同，具体情况如下表（表中的利率均为一年计算一次复利的年利率 ...2020-12-15 20:45 - 是周周呀 - 爱问频道
续谈利率互换设计（有中介参与的情况）
1 个回复 - 1571 次查看 之前写的一篇“利率互换的文章”，有同学留言：如果银行要求每年赚取0.1%，这个0.1%是在第五步互换之后，双方各拿0.05%，还是第五步互换之前先去掉0.1%，如果放在之前互换的两个利率不会算。我回复说“过程一样，先拿 ...2020-6-23 12:56 - 龙城岁月 - 经管考研
1 个回复 - 1571 次查看 之前写的一篇“利率互换的文章”，有同学留言：如果银行要求每年赚取0.1%，这个0.1%是在第五步互换之后，双方各拿0.05%，还是第五步互换之前先去掉0.1%，如果放在之前互换的两个利率不会算。我回复说“过程一样，先拿 ...2020-6-23 12:56 - 龙城岁月 - 经管考研
利率互换中浮动端债券价值为什么等于名义本金
3 个回复 - 3733 次查看 我不太能理解在计算题中，浮动利率的折现方式在不同阶段不一样。 比如书中给的例题中，为什么这里浮动利率的折现用的是连续复利，但是未来两期就不按照连续复利算了呢，如果按照连续复利算，就不等于名义本金了。 ...2018-2-22 01:43 - YangAgo - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3733 次查看 我不太能理解在计算题中，浮动利率的折现方式在不同阶段不一样。 比如书中给的例题中，为什么这里浮动利率的折现用的是连续复利，但是未来两期就不按照连续复利算了呢，如果按照连续复利算，就不等于名义本金了。 ...2018-2-22 01:43 - YangAgo - 金融学（理论版）
利率互换
10 个回复 - 5941 次查看 谁能将利率互换流程图的原理，特别是A公司付给B公司的现金流和B公司付给A公司的现金流的计算方法 A公司付给B公司LIBOR,B公司付给A公司9.95%是怎么算的 [此贴子已经被作者于2007-6-1 11:27:52编辑过]2007-6-1 11:26 - liguozhang - 金融学（理论版）
10 个回复 - 5941 次查看 谁能将利率互换流程图的原理，特别是A公司付给B公司的现金流和B公司付给A公司的现金流的计算方法 A公司付给B公司LIBOR,B公司付给A公司9.95%是怎么算的 [此贴子已经被作者于2007-6-1 11:27:52编辑过]2007-6-1 11:26 - liguozhang - 金融学（理论版）
如何设计利率互换和货币互换？
9 个回复 - 24243 次查看 1．A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期 本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为： 公司 固定利率 浮动利率 A公司 12.0% LIBOR+0.1% B公司 13.4% LIBOR+ ...2009-6-27 21:24 - holmesaaa - 金融学（理论版）
9 个回复 - 24243 次查看 1．A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期 本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为： 公司 固定利率 浮动利率 A公司 12.0% LIBOR+0.1% B公司 13.4% LIBOR+ ...2009-6-27 21:24 - holmesaaa - 金融学（理论版）
利率互换
1 个回复 - 492 次查看 想请教一下大家，在利率互换中甲乙两家企业会存在固定利率筹资成本的差别和浮动利率筹资成本的差别，为什么会产生这种差别？小白求解答～2019-9-12 17:57 - 717396 - 爱问频道
1 个回复 - 492 次查看 想请教一下大家，在利率互换中甲乙两家企业会存在固定利率筹资成本的差别和浮动利率筹资成本的差别，为什么会产生这种差别？小白求解答～2019-9-12 17:57 - 717396 - 爱问频道
利率互换问题。。
16 个回复 - 75972 次查看 A公司固定利率10％，浮动利率LIBOR+0.3%,B公司固定利率11.2%,浮动利率为LIBOR+1%，进行利率互换，互换利益平分，结果为A支付LIBOR+0.05%的利率，B支付10.95%的固定利率， 为什么A向B支付LIBOR的利率，而B向A支付 ...2010-7-28 20:11 - lyk2727 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 75972 次查看 A公司固定利率10％，浮动利率LIBOR+0.3%,B公司固定利率11.2%,浮动利率为LIBOR+1%，进行利率互换，互换利益平分，结果为A支付LIBOR+0.05%的利率，B支付10.95%的固定利率， 为什么A向B支付LIBOR的利率，而B向A支付 ...2010-7-28 20:11 - lyk2727 - 金融学（理论版）
DX 库快速入门：利率互换丨数析学院
5 个回复 - 1878 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文课程背景 在dx库中建立模型和估值范围，利率互换是纳入利率敏感工具的第一步。下面使用的模型是cox-ingersoll-ross（1985）的平方根扩散过程。 ...2018-3-2 16:18 - casey_c - python论坛
5 个回复 - 1878 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文课程背景 在dx库中建立模型和估值范围，利率互换是纳入利率敏感工具的第一步。下面使用的模型是cox-ingersoll-ross（1985）的平方根扩散过程。 ...2018-3-2 16:18 - casey_c - python论坛
为什么利率互换不交换本金交换利息差额而货币互换要交换本金呢？？？？
8 个回复 - 12112 次查看 为什么利率互换不交换本金交换利息差额而货币互换要交换本金呢？？？？2014-10-30 18:04 - 罗斯柴尔德RC - 金融学（理论版）
8 个回复 - 12112 次查看 为什么利率互换不交换本金交换利息差额而货币互换要交换本金呢？？？？2014-10-30 18:04 - 罗斯柴尔德RC - 金融学（理论版）
利率互换为何一方是固定利率，一方是浮动利率，如何计算该固定还是浮动？
9 个回复 - 17580 次查看 利率互换为何一方是固定利率，一方是浮动利率，如何计算该固定还是浮动？2017-12-13 15:47 - Mr·徐 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 17580 次查看 利率互换为何一方是固定利率，一方是浮动利率，如何计算该固定还是浮动？2017-12-13 15:47 - Mr·徐 - 金融学（理论版）
国债期货与利率互换
3 个回复 - 1378 次查看 请问一下，购买美国6个月国债期货合约是否等同于在进行利率互换？若是，该投资者是固定利率支付者还是浮动利率支付者？请说明理由，谢谢！2017-6-28 10:53 - cathuoluan - 求助成功区
3 个回复 - 1378 次查看 请问一下，购买美国6个月国债期货合约是否等同于在进行利率互换？若是，该投资者是固定利率支付者还是浮动利率支付者？请说明理由，谢谢！2017-6-28 10:53 - cathuoluan - 求助成功区
利率互换定价疑问
17 个回复 - 12840 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:15 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 12840 次查看 利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月 ...2012-4-15 16:15 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率互换产品到底是什么？
3 个回复 - 2483 次查看 最近使用wind看到里面有利率互换，请问这个产品是干嘛的？机构投资者怎么利用这个产品赚钱？ 我说的不是以前书本上学的两个跨国公司都借钱，然后替对方还利息，而是作为实务中的一个标的的利率互换2019-2-11 16:25 - 人生若只如初见~ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2483 次查看 最近使用wind看到里面有利率互换，请问这个产品是干嘛的？机构投资者怎么利用这个产品赚钱？ 我说的不是以前书本上学的两个跨国公司都借钱，然后替对方还利息，而是作为实务中的一个标的的利率互换2019-2-11 16:25 - 人生若只如初见~ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请教，excel能计算利率互换价格吗？
3 个回复 - 4275 次查看 我想计算5年期每年互换一次的利率互换的价格~ 已知息票利率 和 报价~ 用excel能算吗？如果能，如何操作呢？ 笔算太麻烦了~ 还有其他办法吗？ 谢谢各位了~2007-1-5 21:31 - siesi553 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4275 次查看 我想计算5年期每年互换一次的利率互换的价格~ 已知息票利率 和 报价~ 用excel能算吗？如果能，如何操作呢？ 笔算太麻烦了~ 还有其他办法吗？ 谢谢各位了~2007-1-5 21:31 - siesi553 - 金融学（理论版）
利率互换问题
3 个回复 - 2410 次查看 互换的逻辑可以理解，这个运行流程图打死都看不懂啊，求大神解释图的数据都是怎么来的2018-11-24 16:50 - 疯狂预防台风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2410 次查看 互换的逻辑可以理解，这个运行流程图打死都看不懂啊，求大神解释图的数据都是怎么来的2018-11-24 16:50 - 疯狂预防台风 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
谁能告诉我利率互换怎么赚钱？
2 个回复 - 3446 次查看 别告诉我是书上学的那种两家公司一个借固定利率的资金，一个借浮动利率的资金，然后互相给对方还利息。 这里问的是在固收投资里面，利率互换业务是怎么赚钱的，能举个例子吗2018-11-23 21:43 - 人生若只如初见~ - 投资人（实务版）
2 个回复 - 3446 次查看 别告诉我是书上学的那种两家公司一个借固定利率的资金，一个借浮动利率的资金，然后互相给对方还利息。 这里问的是在固收投资里面，利率互换业务是怎么赚钱的，能举个例子吗2018-11-23 21:43 - 人生若只如初见~ - 投资人（实务版）
利率互换计算题
0 个回复 - 3174 次查看 汇丰银行与一家香港公司JAW签订了一张利率互换合约。根据该合约,汇丰银行收取10%的年利率,支付6个月期的LIBOR,本金为<a href="tel:1000">1000</a>万美元,为期5年,每6个月支付一次。假设JAW未能进行第6次 ...2018-11-9 11:58 - 凌晨星9 - 悬赏大厅
0 个回复 - 3174 次查看 汇丰银行与一家香港公司JAW签订了一张利率互换合约。根据该合约,汇丰银行收取10%的年利率,支付6个月期的LIBOR,本金为<a href="tel:1000">1000</a>万美元,为期5年,每6个月支付一次。假设JAW未能进行第6次 ...2018-11-9 11:58 - 凌晨星9 - 悬赏大厅
利率互换问题，大家能否给出自己的见解?
1 个回复 - 2544 次查看 汇丰银行与一家香港公司JAW签订了一张利率互换合约。根据该合约,汇丰银行收取10%的年利率,支付6个月期的LBOR,本金为1000万美元,为期5年,每6个月支付一次。假设JAW未能进行第次支付,当时所有期限的利率都为8%(按半年复 ...2018-11-9 00:36 - 凌晨星9 - 爱问频道
1 个回复 - 2544 次查看 汇丰银行与一家香港公司JAW签订了一张利率互换合约。根据该合约,汇丰银行收取10%的年利率,支付6个月期的LBOR,本金为1000万美元,为期5年,每6个月支付一次。假设JAW未能进行第次支付,当时所有期限的利率都为8%(按半年复 ...2018-11-9 00:36 - 凌晨星9 - 爱问频道
请教一道考研真题，利率互换相关。
0 个回复 - 623 次查看 荒岛上有2群人，人数相等，他们都靠椰子生活。每个人都经过青年 和老年阶段。 由部落统一提供椰子。 A族群的人，青年和老年各能领到5个椰子。 效用函数即为Ua（X1,X2）=lnX1+X2 B族群的人，青年和老年各能领到10个 ...2018-11-7 14:02 - dingsanxun - 微观经济学
0 个回复 - 623 次查看 荒岛上有2群人，人数相等，他们都靠椰子生活。每个人都经过青年 和老年阶段。 由部落统一提供椰子。 A族群的人，青年和老年各能领到5个椰子。 效用函数即为Ua（X1,X2）=lnX1+X2 B族群的人，青年和老年各能领到10个 ...2018-11-7 14:02 - dingsanxun - 微观经济学
关于利率互换的一个问题
5 个回复 - 1735 次查看 Let Ti, i=1, ... ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interes trate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi+ s where Fi is the reference ra ...2018-7-28 21:45 - 农夫田妇无消息2 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1735 次查看 Let Ti, i=1, ... ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interes trate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi+ s where Fi is the reference ra ...2018-7-28 21:45 - 农夫田妇无消息2 - 金融学（理论版）
再求高人指点利率互换报价问题
7 个回复 - 8191 次查看 前几日问了大家一个关于利率互换报价的实务问题，当中提到SHIBOR 3M报价的含义。由于我国利率互换报价规则季度频率，即无论浮动端是FROO7,Shibor,还是一年定存，利率互换的付息频率都是3个月。 这正好与SHIBOR 3M浮 ...2011-3-25 19:57 - koma2008 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 8191 次查看 前几日问了大家一个关于利率互换报价的实务问题，当中提到SHIBOR 3M报价的含义。由于我国利率互换报价规则季度频率，即无论浮动端是FROO7,Shibor,还是一年定存，利率互换的付息频率都是3个月。 这正好与SHIBOR 3M浮 ...2011-3-25 19:57 - koma2008 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【利率互换】in interest rate swap, how to split the cost saving?
1 个回复 - 917 次查看 老师布置的作业要求在一个利率互换里，给出对于一个6年互换的建议： 有两个选择： 1, split the savings evenly between the two parties 2.split the saving 2/3 for one party and 1/3 for the other 并不很 ...2017-10-14 22:27 - molimoliboom - 悬赏大厅
1 个回复 - 917 次查看 老师布置的作业要求在一个利率互换里，给出对于一个6年互换的建议： 有两个选择： 1, split the savings evenly between the two parties 2.split the saving 2/3 for one party and 1/3 for the other 并不很 ...2017-10-14 22:27 - molimoliboom - 悬赏大厅
已知利率互换曲线怎么求利率互换现值呀？
1 个回复 - 1188 次查看 2年期普通利率互换的多头，固定端利率为6.75%，N=50million 3年期普通利率互换的多头，固定端利率为7%，N=10million 5年期普通利率互换的空头，固定短利率为7.55%，N=10million 互换曲线为 maturity bid ...2017-7-1 16:30 - ganliguan1993 - 爱问频道
1 个回复 - 1188 次查看 2年期普通利率互换的多头，固定端利率为6.75%，N=50million 3年期普通利率互换的多头，固定端利率为7%，N=10million 5年期普通利率互换的空头，固定短利率为7.55%，N=10million 互换曲线为 maturity bid ...2017-7-1 16:30 - ganliguan1993 - 爱问频道
利率互换的一个案例，求解释。。。
6 个回复 - 10348 次查看 http://wenku.baidu.com/link?url=YPjbPmO2NOrEq_Yau20jMj4p4lDYlAdsQjmW_nPgL7dhCacOiOegd--VFLI4fPs3LbCrL-AZZEmJEdagBclHIqyaWkumcW9ya3AXwz40SO7 各位大神，根据上面的链接，大家可以找到关于利率互换的一个案 ...2013-12-12 16:25 - 经济天子 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 10348 次查看 http://wenku.baidu.com/link?url=YPjbPmO2NOrEq_Yau20jMj4p4lDYlAdsQjmW_nPgL7dhCacOiOegd--VFLI4fPs3LbCrL-AZZEmJEdagBclHIqyaWkumcW9ya3AXwz40SO7 各位大神，根据上面的链接，大家可以找到关于利率互换的一个案 ...2013-12-12 16:25 - 经济天子 - 金融学（理论版）
求助各国（日本即可）利率互换的数据
3 个回复 - 803 次查看 亲们谁知道处理datastream 和bloomberg这两个数据库，还有哪个数据库里有各国利率互换的数据？？？或者谁知道国内哪所高校购买了这两个数据库？？？2017-4-9 21:41 - dutongwei - 数据求助
3 个回复 - 803 次查看 亲们谁知道处理datastream 和bloomberg这两个数据库，还有哪个数据库里有各国利率互换的数据？？？或者谁知道国内哪所高校购买了这两个数据库？？？2017-4-9 21:41 - dutongwei - 数据求助
关于金融工程利率互换的的等价工具的一个题，求大神
1 个回复 - 3088 次查看 “简单利率互换可以看成是：一系列互换固定利率为执行利率的FRA；或者是同时买入一个利率看张期权和买入一个利率看跌期权” 这句话对吗，为什么2015-6-21 15:19 - hjjscut - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3088 次查看 “简单利率互换可以看成是：一系列互换固定利率为执行利率的FRA；或者是同时买入一个利率看张期权和买入一个利率看跌期权” 这句话对吗，为什么2015-6-21 15:19 - hjjscut - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
债券与利率互换套期会计的前瞻性测试与回溯性测试
0 个回复 - 1135 次查看 哪位大神能跟我讲讲债券与利率互换套期会计的前瞻性测试和回溯性测试啊？求推荐些相关文章…2016-11-5 03:30 - 五岳飞1 - 爱问频道
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人民币repo利率互换的定价代码
4 个回复 - 4766 次查看 大家好， 现有教科书的利率互换定价都是基于libor或者shibor的定价，不知道有没有适合国内市场的机遇r007的利率互换的定价的代码或者vba程序可以分享一下哈？ 谢谢啦2015-4-14 23:38 - wpjwpjgg - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4766 次查看 大家好， 现有教科书的利率互换定价都是基于libor或者shibor的定价，不知道有没有适合国内市场的机遇r007的利率互换的定价的代码或者vba程序可以分享一下哈？ 谢谢啦2015-4-14 23:38 - wpjwpjgg - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率互换现金流和利率期限结构关系
3 个回复 - 6501 次查看 为什么说当利率期限结构向上倾斜时，利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大？2016-5-27 11:06 - 学名理性人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 6501 次查看 为什么说当利率期限结构向上倾斜时，利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大？2016-5-27 11:06 - 学名理性人 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率互换问题请教
1 个回复 - 2121 次查看 【利率互换问题】 假定A、B公司都想借一笔相等的款，A想借浮动利率，B想借固定利率 i) 市场对A提供的利率为（固定利率：10% 浮动利率：LIBOR+0.3%） ii) 市场对B提供的利率为（固定利率：11.2% 浮动利率:LIB ...2016-3-21 23:49 - fl009544 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2121 次查看 【利率互换问题】 假定A、B公司都想借一笔相等的款，A想借浮动利率，B想借固定利率 i) 市场对A提供的利率为（固定利率：10% 浮动利率：LIBOR+0.3%） ii) 市场对B提供的利率为（固定利率：11.2% 浮动利率:LIB ...2016-3-21 23:49 - fl009544 - 金融学（理论版）
利率互换参与公司数据
0 个回复 - 1079 次查看 请问，哪里能够拿到利率互换合约参与双方的数据，就是知道参与利率互换的双方公司是哪些，以及与公司相关的财务数据，谢谢，毕业论文急需2015-12-8 10:26 - freedom之翼 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1079 次查看 请问，哪里能够拿到利率互换合约参与双方的数据，就是知道参与利率互换的双方公司是哪些，以及与公司相关的财务数据，谢谢，毕业论文急需2015-12-8 10:26 - freedom之翼 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
问个A2金融数学的利率互换问题，求大神指教
0 个回复 - 1644 次查看 考虑一份一年期的固定利率的股票互换。名义本金为100万美元，已知180天的LIBOR为4.2%，360天的LIBOR为4.5%。不考虑红利率，则该股票互换的固定利率应为多少？ 答案上是4.44%（年利率）。求具体过程2015-11-28 12:14 - cufezyj - CAA、SOA精算师等考证版
0 个回复 - 1644 次查看 考虑一份一年期的固定利率的股票互换。名义本金为100万美元，已知180天的LIBOR为4.2%，360天的LIBOR为4.5%。不考虑红利率，则该股票互换的固定利率应为多少？ 答案上是4.44%（年利率）。求具体过程2015-11-28 12:14 - cufezyj - CAA、SOA精算师等考证版
利率互换价值的问题
4 个回复 - 12575 次查看 小弟刚开始学习理论互换，有两个概念一直无法理解 1）利率互换初始情况下，价值为零（浮动端价值=固定端价值？ 2）利用债券价格计算浮动端定价时，债券在券息付出后等于其面值？ 上述两个概念好几天了都没想明 ...2015-9-20 12:09 - impuppy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 12575 次查看 小弟刚开始学习理论互换，有两个概念一直无法理解 1）利率互换初始情况下，价值为零（浮动端价值=固定端价值？ 2）利用债券价格计算浮动端定价时，债券在券息付出后等于其面值？ 上述两个概念好几天了都没想明 ...2015-9-20 12:09 - impuppy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率互换的交易机制_利率互换的报价方式_利率互换案例分析
0 个回复 - 2233 次查看 利率互换的交易机制_利率互换的报价方式_利率互换案例分析 利率互换的交易机制 利率互换是受合同约束的双方在一定时间内按一定金额的本金彼此交换现金流量的协议。在利率互换中，若现有头寸为负债，则互换的第 ...2015-8-13 17:13 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 2233 次查看 利率互换的交易机制_利率互换的报价方式_利率互换案例分析 利率互换的交易机制 利率互换是受合同约束的双方在一定时间内按一定金额的本金彼此交换现金流量的协议。在利率互换中，若现有头寸为负债，则互换的第 ...2015-8-13 17:13 - widen我的世界 - 休闲灌水
关于利率互换的一个小题
5 个回复 - 13394 次查看 题目：假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的LIBOR,同时收取4.8%的年利率，3个月复利一次，名义本金1亿，互换还有9个月到期。目前3个月，6个月，9个月LIBOR连续复利分别为4.8%5%和5.1%。试计算此笔利 ...2015-6-26 09:06 - yybys - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 13394 次查看 题目：假设在一笔利率互换协议中，某一金融机构支付3个月期的LIBOR,同时收取4.8%的年利率，3个月复利一次，名义本金1亿，互换还有9个月到期。目前3个月，6个月，9个月LIBOR连续复利分别为4.8%5%和5.1%。试计算此笔利 ...2015-6-26 09:06 - yybys - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率互换中浮动利率债券的价值为什么就等于名义本金？
1 个回复 - 16934 次查看 教材中有这么一段话： 浮动利率债券的定价应为其面值。在支付日后的短暂时间内，浮动利率债券的价值P总是等于名义本金Q。这是因为在只有一期的情况时，P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q 小弟实在是理解不了了，这 ...2014-4-4 21:36 - 13964556462 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 16934 次查看 教材中有这么一段话： 浮动利率债券的定价应为其面值。在支付日后的短暂时间内，浮动利率债券的价值P总是等于名义本金Q。这是因为在只有一期的情况时，P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q 小弟实在是理解不了了，这 ...2014-4-4 21:36 - 13964556462 - 金融学（理论版）
如何用利率互换市场将已发行的一般债券构造成等价可卖回债券
0 个回复 - 814 次查看 假设某公司发行了10年期的固定利率债券，现在想要构造成在第五年可卖回的债券。如何利用利率互换市场进行构造？2014-12-10 06:57 - fzl1z1 - 爱问频道
0 个回复 - 814 次查看 假设某公司发行了10年期的固定利率债券，现在想要构造成在第五年可卖回的债券。如何利用利率互换市场进行构造？2014-12-10 06:57 - fzl1z1 - 爱问频道
求问关于利率互换和货币互换问题
2 个回复 - 3529 次查看 1.利率互换（见图） 我不明白为什么下面那个示意图B给金融机构支付5.4%？怎么得出来的？ 2.货币互换问题 A的美元利率是3%，欧元利率是4% B的美元利率是5%，欧元利率是4.4% A想获得欧元，B想获得美元；有一家银行中 ...2014-12-9 10:37 - aaasss777 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3529 次查看 1.利率互换（见图） 我不明白为什么下面那个示意图B给金融机构支付5.4%？怎么得出来的？ 2.货币互换问题 A的美元利率是3%，欧元利率是4% B的美元利率是5%，欧元利率是4.4% A想获得欧元，B想获得美元；有一家银行中 ...2014-12-9 10:37 - aaasss777 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
（求助）远期利率协议和利率互换的区别
6 个回复 - 21565 次查看 这两种之间的关系是什么？具体的区别有哪些？请大侠不吝赐教，感激涕零！！2011-10-24 09:51 - zn105 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 21565 次查看 这两种之间的关系是什么？具体的区别有哪些？请大侠不吝赐教，感激涕零！！2011-10-24 09:51 - zn105 - 金融学（理论版）
(短标)中国五年期利率互换下滑28个基点至3.04%
0 个回复 - 42 次查看 （短标）中国五年期利率互换下滑28个基点至3.04% 字号 评论 邮件 纠错 来源：环球外汇网 [ 短标]中国五年期利率互换下滑28个基点至3.04% （责任编辑：HN666） ...2014-11-24 14:13 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 42 次查看 （短标）中国五年期利率互换下滑28个基点至3.04% 字号 评论 邮件 纠错 来源：环球外汇网 [ 短标]中国五年期利率互换下滑28个基点至3.04% （责任编辑：HN666） ...2014-11-24 14:13 - CapitalVue - CapitalVue版
中国1年期利率互换创出四个月最大涨幅
0 个回复 - 31 次查看 中国1年期利率互换今早一度上升9个基点至3.22%，创出7月17日以来最大升幅。 同时，1天期上证国债逆回购利率(GC001,204001)亦大涨，涨幅达432.37%，报740个基点。4 ... 全文地址：http://bbs.pinggu.org/c ...2014-11-22 02:33 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 31 次查看 中国1年期利率互换今早一度上升9个基点至3.22%，创出7月17日以来最大升幅。 同时，1天期上证国债逆回购利率(GC001,204001)亦大涨，涨幅达432.37%，报740个基点。4 ... 全文地址：http://bbs.pinggu.org/c ...2014-11-22 02:33 - CapitalVue - CapitalVue版
请问哪里可以找个各国的利率互换概况？政策？还有目前国内的利率互换需要保证金么？
0 个回复 - 1849 次查看 请问哪里可以找个各国的利率互换概况？政策？还有目前国内的利率互换需要保证金或抵押品么？2014-11-18 10:33 - 泳波童鞋爱学习 - 学术道德监督
0 个回复 - 1849 次查看 请问哪里可以找个各国的利率互换概况？政策？还有目前国内的利率互换需要保证金或抵押品么？2014-11-18 10:33 - 泳波童鞋爱学习 - 学术道德监督
.【市场影响】中国第三季GDP后中国利率互换上涨,在岸一年期利率互换涨3个基点至3.0300%,盘中一度跌5个基点;五年期利率互换涨3个基点至3.3100%,盘
0 个回复 - 32 次查看 汇通网10月21日讯——【市场影响】中国第三季GDP后中国利率互换上涨，在岸一年期利率互换涨3个基点至3.0300%，盘中一度跌5个基点；五年期利率互换涨3个基点至3.3100%，盘中一度跌8个基 ... 全文地址：http://bb ...2014-10-21 12:52 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 32 次查看 汇通网10月21日讯——【市场影响】中国第三季GDP后中国利率互换上涨，在岸一年期利率互换涨3个基点至3.0300%，盘中一度跌5个基点；五年期利率互换涨3个基点至3.3100%，盘中一度跌8个基 ... 全文地址：http://bb ...2014-10-21 12:52 - CapitalVue - CapitalVue版
中国债市:利率互换集中清算启动保证券制度 初期仅限上清所托管券
0 个回复 - 48 次查看 路透上海10月14日 - 中国正式启动利率互换集中清算业务的保证券冲抵保证金业务。银行间市场清算所股份有限公司周一公布了第一批1,400多只合格保证券，从类别来看几乎都是短融，超短融和中票等品种。上清所人士确认， ...2014-10-18 23:44 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 48 次查看 路透上海10月14日 - 中国正式启动利率互换集中清算业务的保证券冲抵保证金业务。银行间市场清算所股份有限公司周一公布了第一批1,400多只合格保证券，从类别来看几乎都是短融，超短融和中票等品种。上清所人士确认， ...2014-10-18 23:44 - CapitalVue - CapitalVue版
利率互换题目，求助
3 个回复 - 2287 次查看 A公司资金主要来自离岸美元存款市场,该市场存款利率以浮动利率LIBOR+0.1%为准。同时A以固定利率r+0.3%进行投资。若A能找到一家B银行，并且可以用r+0.1%换LIBOR，则经过利率互换，A公司的净利差有多大？2014-5-27 23:42 - liyao199208 - 爱问频道
3 个回复 - 2287 次查看 A公司资金主要来自离岸美元存款市场,该市场存款利率以浮动利率LIBOR+0.1%为准。同时A以固定利率r+0.3%进行投资。若A能找到一家B银行，并且可以用r+0.1%换LIBOR，则经过利率互换，A公司的净利差有多大？2014-5-27 23:42 - liyao199208 - 爱问频道
求前辈们指教，“人民币互换业务的发展”重点应是利率互换，还是货币汇率互换？？
3 个回复 - 1780 次查看 小辈是初学者，接到老师这个题目，表示没搞清楚这个题目的重点。求前辈们指教！2014-4-20 21:30 - 蜜糖啊 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1780 次查看 小辈是初学者，接到老师这个题目，表示没搞清楚这个题目的重点。求前辈们指教！2014-4-20 21:30 - 蜜糖啊 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
人民币利率互换的具体交易过程是怎样的，固定方和浮动方都要对固定利率进行定价吗
4 个回复 - 4803 次查看 如题，有没有谁理解利率互换的具体过程，求解答，跪谢！2014-4-23 21:28 - gardeniarly - 新手入门区
4 个回复 - 4803 次查看 如题，有没有谁理解利率互换的具体过程，求解答，跪谢！2014-4-23 21:28 - gardeniarly - 新手入门区
利率互换报价在哪儿找
2 个回复 - 1755 次查看 http://www.chinamoney.com.cn/index.html# 请问是这页的人民币外汇的远掉报价么?2014-3-21 21:35 - daiying_3 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1755 次查看 http://www.chinamoney.com.cn/index.html# 请问是这页的人民币外汇的远掉报价么?2014-3-21 21:35 - daiying_3 - 投资人（实务版）
