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金融计量经济学讲义
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上海财大 - 金融计量经济学
1.线性时间序列模型
1.1金融数据的特征事实
1.2资本市场的有效性
1.3时间序列的平稳性
1.4相关系数与自相关系数
1.5白噪声与线性时间序列
1.6自回归模型
1.7移动平均模型
1. ...
2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
Value at Risk 经典 元旦献礼
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《
Value at Risk: The New Benchmark for Manage Financial
Risk 》(风险度:管理金融风险新的里程碑) Philippe Jorion(菲利蒲 乔瑞)刚刚翻译成功,国内第一版本
金融业入世后,金融证券行业方向从业人员必备 ...
2005-12-29 12:31 - hgl1983 - 计量经济学与统计软件
Value at Risk
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【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
Value at Risk
【年份(必填)】
2000
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v56.n2.2343
2019-6-17 15:59 - internet.hzx - 求助成功区
计算VaR(value at risk)遇到了问题
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最近在计算投资组合的在险价值(value
at risk),但是我看的案例都是资产的头寸为发生变化的案例,求教资产组合的头寸每天都发生变化的资产组合的在险价值怎么计算?借助什么方法?请不吝赐教
2017-7-10 11:46 - 拂去尘缘 - 风险管理
value at risk, 线性表达式,Matlab做蒙特卡洛模拟
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求助金工高手
A bank has written a call option on one stock and a put option on another stock. For the first option the stock price is 50, the strike price is 51, the vol
atility is 28% per annum, and ...
2018-8-11 19:35 - 13751137832 - 灌水吧