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TVP-VAR模型的原代码和三维图代码(Nakajima)
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点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价附件全部解压到matlab,只需要把运行文件tvp_var_ex2里面的原始数据文件换成自己的就可以了。
TVP-VAR模型,
Nakajima
第一个文件
TVP-VAR_m是原代码,利用MCMC算法,画等间 ...
2023-2-18 18:04 - 金融的爱 - 现金交易版
TVP-VAR经典文献NAKAJIMA(2011)
49 个回复 - 15865 次查看
Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications
Nakajima(2011)
2019-3-3 15:39 - 13526369916 - 宏观经济学