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stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 106772 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
系统GMM的回归结果解读问题
5 个回复 - 11121 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
5 个回复 - 11121 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13557 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13557 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8962 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8962 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
系统gmm 调不出满意结果
5 个回复 - 1607 次查看 已经做了基准，想用系统gmm 和2sls做内生性检验，系统gmm 调好久了，不要就是hansen 或者ar 2不满足，要不就是系数不显著，好无语，有啥调滞后阶数，判断内外生变量的技巧吗？2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1607 次查看 已经做了基准，想用系统gmm 和2sls做内生性检验，系统gmm 调好久了，不要就是hansen 或者ar 2不满足，要不就是系数不显著，好无语，有啥调滞后阶数，判断内外生变量的技巧吗？2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24512 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24512 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8681 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8681 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35788 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
18 个回复 - 35788 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17979 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
20 个回复 - 17979 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大
11 个回复 - 21465 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
11 个回复 - 21465 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
动态面板使用系统GMM一步法不加robust，结果可靠吗
8 个回复 - 4710 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
8 个回复 - 4710 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
拜托了解系统gmm检验的大家帮我看下我的结果行不行
3 个回复 - 2308 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
3 个回复 - 2308 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 6118 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 6118 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r）则报错
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3629 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3629 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
请大家帮忙分析一下系统GMM的结果
5 个回复 - 12173 次查看 我用stata做的系统GMM，请大家帮忙分析一下回归结果，另外sargan检验的p值怎么是1，合理吗？System dynamic panel-data estimation Number of obs = 841 Group variable: province ...2012-6-11 09:15 - chenlf930 - Stata专版
5 个回复 - 12173 次查看 我用stata做的系统GMM，请大家帮忙分析一下回归结果，另外sargan检验的p值怎么是1，合理吗？System dynamic panel-data estimation Number of obs = 841 Group variable: province ...2012-6-11 09:15 - chenlf930 - Stata专版
系统GMM估计结果求解答
5 个回复 - 5854 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
5 个回复 - 5854 次查看 命令：xtabond2 lngdppc L.lngdppc L(0/1).lnifi L(0/1).lncapital L(0/1).lnlabor L(0/1).lncpi lntrade L(0/1).lngovpur L(0/1).lnpatents,gmm (L.lngdppc L.lnifi L.lncpi L.labor L.lngovpur L.lnpatents L. ...2019-4-13 11:12 - 周御容 - Stata专版
系统GMM结果理解问题
2 个回复 - 9891 次查看 计量小白一只，我做系统GMM的原因是为了做稳健性检验，基础回归是做的固定效应，城市5年的面板数据，检验d对m的影响。加了fdi和人均gdp以及人均gdp的平方作为控制变量。我查阅的资料说iv后面放严格外生变量，模仿别人 ...2019-4-8 19:05 - 鱼池驰 - Stata专版
2 个回复 - 9891 次查看 计量小白一只，我做系统GMM的原因是为了做稳健性检验，基础回归是做的固定效应，城市5年的面板数据，检验d对m的影响。加了fdi和人均gdp以及人均gdp的平方作为控制变量。我查阅的资料说iv后面放严格外生变量，模仿别人 ...2019-4-8 19:05 - 鱼池驰 - Stata专版
求助：xtabond2与xtdpdsys做系统GMM估计时，估计结果不一致的问题
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
8 个回复 - 9716 次查看 最近我正在做一个动态面板的估计问题，我发现使用xtabond2和xtdpdsys对同一个方程做系统GMM估计时，估计的结果有很大的差异，以下是我的命令和估计结果： xtdpdsys h y educ pse,lags(1) endogenous(fert) twostep ...2013-4-17 00:40 - jnueducn - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 10076 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
系统GMM估计的Arellano-Bond检验怎么做？在哪看结果？
17 个回复 - 17607 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
17 个回复 - 17607 次查看 我是做系统GMM估计，需要做Arellano-Bond检验得到ar(1) 和ar(2)的检验结果，确保动态模型一致性，可是不知道怎么做这个检验，求大神帮帮忙2013-6-22 15:14 - dirdea0502 - EViews专版
急！路过大佬，请问系统GMM结果，estabb之后没有输出？
2 个回复 - 1416 次查看 请问各位大佬，为什么我的结果estabb之后没有输出？2020-8-31 17:05 - ocean周 - Stata专版
2 个回复 - 1416 次查看 请问各位大佬，为什么我的结果estabb之后没有输出？2020-8-31 17:05 - ocean周 - Stata专版
系统GMM回归中，gmm选项加入collapse可以很快出结果，但是换作lag(2 3)频繁报错
1 个回复 - 2430 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 2430 次查看 请问一下大家，在用xtabond2做系统GMM分析时，为什么gmm（）里的选项加collapse 可以跑出回归结果，即gmm(内生变量 前置变量，collapse) ，但是换成 lag(2 3)则报错呢？即gmm(内生变量 前置变量，lag(2 3)) 。 报错为 ...2020-6-5 03:17 - 201104102 - Stata专版
做系统GMM估计，其中的AR(1)和AR（2）结果在哪里？
12 个回复 - 16299 次查看 做系统GMM估计，结果里没有AR(1)和AR（2），这两个估计结果在哪里看啊？2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
12 个回复 - 16299 次查看 做系统GMM估计，结果里没有AR(1)和AR（2），这两个估计结果在哪里看啊？2013-6-20 20:57 - dirdea0502 - EViews专版
动态面板数据系统GMM结果不显著
3 个回复 - 4848 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
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请问系统GMM一步估计还是二步估计的结果更准确?
0 个回复 - 1708 次查看 请问各路行走的大侠，系统GMM一步估计还是二步估计的结果更准确?2020-4-28 14:29 - ahhcl622 - Stata专版
0 个回复 - 1708 次查看 请问各路行走的大侠，系统GMM一步估计还是二步估计的结果更准确?2020-4-28 14:29 - ahhcl622 - Stata专版
Stata进行固定效应、一阶差分GMM和系统GMM分析，同一自变量FE与GMM分析结果符号相反
9 个回复 - 11659 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
9 个回复 - 11659 次查看 经济增长影响因素模型（两个不同国家组）我分别使用固定效应、一阶差分GMM与系统差分GMM进行分析，输出结果如下： 有两个结果看不明白不知知道怎么解释： 1. ln_consumption 和 ln_human capital 两个 ...2015-5-11 23:09 - Ina - Stata专版
系统GMM 样本容量210 但是计量结果显示number of obs=27 这是为什么？
13 个回复 - 14597 次查看 如题 困扰好久了 我用三个省份十年数据 七个变量 一共210个数据 但是做出来的结果只显示number of obs=27 这是为什么？高手帮忙解答一下，谢谢！！！2014-7-9 11:06 - crystal-860521 - Stata专版
13 个回复 - 14597 次查看 如题 困扰好久了 我用三个省份十年数据 七个变量 一共210个数据 但是做出来的结果只显示number of obs=27 这是为什么？高手帮忙解答一下，谢谢！！！2014-7-9 11:06 - crystal-860521 - Stata专版
使用系统GMM估计欧拉方程，被解释变量的滞后项和平方项三种表达，结果不同
1 个回复 - 1391 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
1 个回复 - 1391 次查看 （1）直接在模型中使用生成的新序列 gen linn = l.inn gen linn2 = (linn)^2 xtabond2 inn linn linn2 fah1 cfo debt grow size ebd year2-year12,gmm(linn linn2,collapse) iv(year2-year12) robust （2）滞后变 ...2020-1-5 20:39 - lsz19960814 - Stata专版
用stata做面板数据系统gmm，但是我的计量结果和结论相反，而且不显著
3 个回复 - 3470 次查看 这是我的模型设定，最重要的ofdi不仅和我的结论相反而且不显著。 我的命令：xtabond2 L lL ofdi Y W T FDI,gmm(lL ofdi FDI Y) iv(T) 因为我是现在excel里取了对数，所以命令里没用对数 求大神帮我看一下我的 ...2019-5-5 10:46 - 1世纪初 - Stata专版
3 个回复 - 3470 次查看 这是我的模型设定，最重要的ofdi不仅和我的结论相反而且不显著。 我的命令：xtabond2 L lL ofdi Y W T FDI,gmm(lL ofdi FDI Y) iv(T) 因为我是现在excel里取了对数，所以命令里没用对数 求大神帮我看一下我的 ...2019-5-5 10:46 - 1世纪初 - Stata专版
用STATA做系统GMM，estat abond之后结果显示只有几个点
1 个回复 - 1788 次查看 如图，我的原指令为xtdpdsys y q fo2 c2, lags(1) maxldep(1)endogenous( gov)endogenous( ki)endogenous( inflation)endogenous( black) twostep vce(robust) 请问可能是什么原因？2017-2-28 13:44 - nosugar29 - Stata专版
1 个回复 - 1788 次查看 如图，我的原指令为xtdpdsys y q fo2 c2, lags(1) maxldep(1)endogenous( gov)endogenous( ki)endogenous( inflation)endogenous( black) twostep vce(robust) 请问可能是什么原因？2017-2-28 13:44 - nosugar29 - Stata专版
请大家帮忙看看这个系统GMM的结果
0 个回复 - 727 次查看 第一次用系统GMM方法，按部就班地按照网上的资料修改了程序，不知道跑出来的这个结果能不能用，希望大家帮忙分析指正一下哇！ 475个公司的10年数据，程序是：xtabond2 lnl l.lnl lny lnk, gmm(l.lnl) iv(lny lnk) n ...2019-3-1 13:36 - UNSW - Stata专版
0 个回复 - 727 次查看 第一次用系统GMM方法，按部就班地按照网上的资料修改了程序，不知道跑出来的这个结果能不能用，希望大家帮忙分析指正一下哇！ 475个公司的10年数据，程序是：xtabond2 lnl l.lnl lny lnk, gmm(l.lnl) iv(lny lnk) n ...2019-3-1 13:36 - UNSW - Stata专版
系统gmm用xtabond2命令执行没有常数项的结果是什么原因
0 个回复 - 1976 次查看 系统gmm用xtabond2命令执行没有常数项的结果是什么原因2019-2-22 11:13 - snkpual - Stata专版
0 个回复 - 1976 次查看 系统gmm用xtabond2命令执行没有常数项的结果是什么原因2019-2-22 11:13 - snkpual - Stata专版
STATA做系统GMM回归结果一个都不显著！！
6 个回复 - 10195 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
6 个回复 - 10195 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:54 - 秋天果实飘香 - Stata专版
SYSGMM模型（系统GMM）结果求助
1 个回复 - 3722 次查看 最近在学习做系统GMM模型，有一些困惑，请各位大佬帮忙解惑： 疑问1： xtabond2 l(0/1).Q m m^2 govern trade fdi pyd Scale govern*m i.year,gmm(l.(Q m^2),lag(8 12)) iv(fdi trade govern i.year,eq(le ...2018-11-28 19:17 - 韩萧七夜 - Stata专版
1 个回复 - 3722 次查看 最近在学习做系统GMM模型，有一些困惑，请各位大佬帮忙解惑： 疑问1： xtabond2 l(0/1).Q m m^2 govern trade fdi pyd Scale govern*m i.year,gmm(l.(Q m^2),lag(8 12)) iv(fdi trade govern i.year,eq(le ...2018-11-28 19:17 - 韩萧七夜 - Stata专版
毕设求助：系统GMM模型结果显示no observation r(2000)
2 个回复 - 4140 次查看 想用系统GMM法跑动态面板的数据 刚开始探索 用的命令是 xtabond2 rdsize L1.rdsize L(0,1).stkissues L(0,1).dbtissues L(0,1).deltanwc L(0,1).cf lev tq size growth roe age year* industry*,gmm(rdsize ,g ...2017-4-2 23:37 - 慕梓李 - Stata专版
2 个回复 - 4140 次查看 想用系统GMM法跑动态面板的数据 刚开始探索 用的命令是 xtabond2 rdsize L1.rdsize L(0,1).stkissues L(0,1).dbtissues L(0,1).deltanwc L(0,1).cf lev tq size growth roe age year* industry*,gmm(rdsize ,g ...2017-4-2 23:37 - 慕梓李 - Stata专版
求！！急！！系统GMM模型结果p值检验通不过！！！
0 个回复 - 1679 次查看 按照期刊论文选取的变量进行分析的，做了系统GMM之后，p值一直大于0.01 求好心人帮帮忙！！！太绝望了现在2018-4-26 18:38 - ccixxx - Stata专版
0 个回复 - 1679 次查看 按照期刊论文选取的变量进行分析的，做了系统GMM之后，p值一直大于0.01 求好心人帮帮忙！！！太绝望了现在2018-4-26 18:38 - ccixxx - Stata专版
请教系统GMM命令及结果
0 个回复 - 2088 次查看 请教，最近在用系统GMM做研究，因变量是lnhp，自变量是L.er，控制变量是pgdp stru，i.year是时间效应，想请教gmm（）和iv（）应该分别放哪些变量，另外得到的结果sargen检验的P值和AR（2）的p值必须大于0.1才通过检验 ...2018-4-9 15:14 - zjdxj0405 - Stata专版
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求大神分析一步系统GMM回归结果！
0 个回复 - 1598 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
0 个回复 - 1598 次查看 想在模型中加入因变量的滞后项，相关文献中使用的是一步系统GMM的方法。查到了xtdpdsys这个命令。 首先，想请问这个命令中如何加入滞后项做为工具变量，解决corr的内生性呢？ 其次，这个回归中的变量都没有单位根， ...2017-12-24 10:46 - 碧眼啸月 - Stata专版
毕业论文，紧急求助。关于系统gmm估计，解释变量变换单位，影响回归结果的解释。
4 个回复 - 3247 次查看 希望各位朋友能给于帮助，毕业论文，卡在这里有点着急。情况是这样，我用ols回归时，当变换解释变量的单位时，除了回归系数变化相同单位，本质上不用影响回归结果，这点也比较符合常理。但是当我使用gmm回归时，命令 ...2017-7-8 16:45 - uuugggsun - Stata专版
4 个回复 - 3247 次查看 希望各位朋友能给于帮助，毕业论文，卡在这里有点着急。情况是这样，我用ols回归时，当变换解释变量的单位时，除了回归系数变化相同单位，本质上不用影响回归结果，这点也比较符合常理。但是当我使用gmm回归时，命令 ...2017-7-8 16:45 - uuugggsun - Stata专版
动态面板系统GMM在stata中两次回归结果差异太大，求助
6 个回复 - 3938 次查看 在stata中进行动态面板系统GMM估计，两次估计的结果差异太大。数据是完全一样的，但是是在两个数据文件里。因为一开始进行回归的时候，数据很多很乱，干脆新建一个数据文件，把需要的数据复制过来。但是在用新建的数 ...2017-2-16 16:48 - 18251897203 - Stata专版
6 个回复 - 3938 次查看 在stata中进行动态面板系统GMM估计，两次估计的结果差异太大。数据是完全一样的，但是是在两个数据文件里。因为一开始进行回归的时候，数据很多很乱，干脆新建一个数据文件，把需要的数据复制过来。但是在用新建的数 ...2017-2-16 16:48 - 18251897203 - Stata专版
系统GMM残差序列相关性检验结果分析
1 个回复 - 2976 次查看 请教各位大神，xtdpdsys之后做干扰项序列相关性检验出现如图所示结果，AR（1）显著不为0是否说明“干扰项不存在序列相关”不成立？在线急等！！！2016-5-7 20:30 - pennyzpn - Stata专版
1 个回复 - 2976 次查看 请教各位大神，xtdpdsys之后做干扰项序列相关性检验出现如图所示结果，AR（1）显著不为0是否说明“干扰项不存在序列相关”不成立？在线急等！！！2016-5-7 20:30 - pennyzpn - Stata专版
动态面板，差分GMM 系统GMM结果迥然不同
1 个回复 - 5503 次查看 系统GMM得到了想得到的结果，显著 差分GMM结果相反，但是根本不显著，而且由于原模型有仅随个体变化不随时间变化的变量，被自动差分没了。 我怎么说明系统GMM更可取？2015-11-6 00:11 - tiesuoqiao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5503 次查看 系统GMM得到了想得到的结果，显著 差分GMM结果相反，但是根本不显著，而且由于原模型有仅随个体变化不随时间变化的变量，被自动差分没了。 我怎么说明系统GMM更可取？2015-11-6 00:11 - tiesuoqiao - 计量经济学与统计软件
在做系统GMM回归时被解释变量开根号影响分析结果吗？
1 个回复 - 2717 次查看 在做系统GMM回归时，因为被解释变量不符合正态分布，进行了开根号处理，这样会影响分析结果吗？2014-10-15 21:34 - melindaqian - Stata专版
1 个回复 - 2717 次查看 在做系统GMM回归时，因为被解释变量不符合正态分布，进行了开根号处理，这样会影响分析结果吗？2014-10-15 21:34 - melindaqian - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
如何提高系统GMM估计结果的显著性？
3 个回复 - 6788 次查看 如题，如何提高系统GMM估计结果的显著性？当估计结果不理想，重要解释变量的显著水平不高时，有哪些方法可以提高显著水平？求大侠支招2015-7-14 11:29 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
3 个回复 - 6788 次查看 如题，如何提高系统GMM估计结果的显著性？当估计结果不理想，重要解释变量的显著水平不高时，有哪些方法可以提高显著水平？求大侠支招2015-7-14 11:29 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
STATA做系统GMM结果没有通过显著性检验
0 个回复 - 2199 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:59 - 秋天果实飘香 - 悬赏大厅
0 个回复 - 2199 次查看 System dynamic panel-data estimation Number of obs = 224 Group variable: city Number of groups = 16 Time variable: year ...2015-6-5 20:59 - 秋天果实飘香 - 悬赏大厅
系统gmm因变量滞后一期估计结果大于混合回归结果，不知道这是为什么？
1 个回复 - 4993 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
1 个回复 - 4993 次查看 通常来说，系统GMM估计的因变量滞后一期系数大小要鉴于混合回归和固定效应模型之间，但我做出来不知道为什么系统GMM估计结果的系数最大，甚至接近于1，不知道是不是模型有问题，sargan和ar（2）都通过相应检验。求高 ...2014-10-22 11:51 - duidui1990 - Stata专版
FGLS估计与系统GMM估计结果一样是什么原因
1 个回复 - 2972 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
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系统GMM和差分GMM有什么不同？计量结果如何评判
2 个回复 - 6327 次查看 各位大虾，系统GMM和差分GMM有什么不同？计量结果如何评判？2012-3-23 09:27 - sophiaxbg - Stata专版
2 个回复 - 6327 次查看 各位大虾，系统GMM和差分GMM有什么不同？计量结果如何评判？2012-3-23 09:27 - sophiaxbg - Stata专版
[求助]求教：为什么系统GMM没有显示hansen检验结果？
4 个回复 - 5890 次查看 <p>结果在下面，倒数第2行。在线等答案啊，谢谢</p><p><br/>Group variable: id &nbs ...2008-12-30 16:10 - xhw88184004 - Stata专版
4 个回复 - 5890 次查看 <p>结果在下面，倒数第2行。在线等答案啊，谢谢</p><p><br/>Group variable: id &nbs ...2008-12-30 16:10 - xhw88184004 - Stata专版
