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关于久期和修正久期的问题
2 个回复 - 15284 次查看 1.久期最常用的含义是考察收益率对价格的影响，是一阶导数。但久期最初的含义是以年为单位的时间，比如，久期是2.65，这个2.65值得是bond的实际期限是2.65年吗？ 2. 在久期之上引入修正久期，这两个参数有什么区别？ ...2013-9-28 05:18 - shengao - 金融学（理论版）
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求助麦考利久期和修正久期转换
7 个回复 - 21841 次查看 麦考利久期和修正久期转换到底是用1+y还是1+y/2啊， 看到两种版本很乱啊2009-10-5 22:12 - yesiami - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
7 个回复 - 21841 次查看 麦考利久期和修正久期转换到底是用1+y还是1+y/2啊， 看到两种版本很乱啊2009-10-5 22:12 - yesiami - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
为什么callable债券的有效久期和修正久期应该很接近呢?
0 个回复 - 1816 次查看 恩,是notes的P149那道综合题的第5个小问题,让判断哪个是putable,然后答案说如果是callable的话,应该有效久期和修正久期应该很接近,因为callable的市场价格显著低于回购价格?2010-5-6 09:12 - random_uibe - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1816 次查看 恩,是notes的P149那道综合题的第5个小问题,让判断哪个是putable,然后答案说如果是callable的话,应该有效久期和修正久期应该很接近,因为callable的市场价格显著低于回购价格?2010-5-6 09:12 - random_uibe - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
