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上市公司客户数字化转型的供应链扩散研究2008-2020年2931条数据及DO文档0 个回复 - 189 次查看 上市公司客户企业数字化转型的供应链扩散机制是指数字化转型如何在供应链中扩散和影响不同层面和环节的过程。这一过程通常会涉及各种数字技术和信息系统的采用，以提高供应链的效率、可见性和协同作业。以下是供应链 ...2024-1-19 16:17 - mlmdxbldm - 现金交易版
上市公司慈善捐赠支出数据2006-2021年44 个回复 - 6510 次查看 上市公司慈善捐赠支出数据 指标内容：上市公司慈善捐赠支出金额，及取对数金额 指标来源：通过wind数据库下载上市公司捐赠支出数据，再根据捐赠支出明细中的“捐赠支出”“慈善捐赠支出”“公益性捐赠支出”等 ...2022-4-23 23:13 - cxwhu - 现金交易版
经济不确定性指数、货币政策不确定性指数（精品）82 个回复 - 16168 次查看 经济不确定性指数、货币政策不确定性指数 经济不确定性指数、货币政策不确定性指数 全部内容包含一篇AER文章、一篇《经济研究》文章、计算方法、指数（Excel格式）、原始数据以及指标的逐一解释。 其中，计算 ...2020-4-27 19:31 - guanli985 - 现金交易版
1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数1 个回复 - 985 次查看 1991-2020中国宏观经济景气指数-月度数据预警指数、一致指数、先行指数、滞后指数 1、数据来源：国家统计局2、数据时间：1991.1-2020.123、数据范围：全国4、数据指标：统计期间、预警指数、一致指数、先行指数、滞 ...2023-7-5 14:59 - noooowo - 现金交易版
不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么
8 个回复 - 11770 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
8 个回复 - 11770 次查看 不均衡面板数据能生成滞后或提前一期变量么，用了gen feps=F.eps，生成的 feps这个量全没有数字，能够怎么处理让他自动生成呢？2016-10-27 12:29 - qinshimingyue - Stata专版
中国宏观经济景气指数 一致指数 先行指数 滞后指数 月度数据1991-20232 个回复 - 223 次查看 中国宏观经济景气指数 一致指数 先行指数 滞后指数 月度数据1991-2023.92024-3-19 22:42 - lenosky - 现金交易版
全要素生产率的面板数据的空间杜宾模型空间滞后模型空间误差模型的运用3 个回复 - 2454 次查看 整理了近些年自己收集的数据和做出的成果，现打包出售 包含内容如下：其中w01是除西藏外的30个省的邻域矩阵 其中do文件包括以下内容 1.莫兰指数： 计算空间矩阵、全局Moran‘s I和Geary’s c指数、局部Moran‘s ...2021-4-5 14:05 - 小白+1 - 现金交易版
动态面板数据滞后阶数确定方法
4 个回复 - 5023 次查看 详见文章Wintoki（2010）Endogeneity and the Dynamic、oI Internal Corporate Governance2015-8-6 11:18 - mzdg - Stata专版
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stata如何加总滞后多期的数据？？
9 个回复 - 5025 次查看 求大家帮忙，现在需要将某一日期之前的200期的股票换手率加起来，然后求平均值，怎么计算啊，有什么命令么？ 谢谢各位！2014-6-13 22:08 - mengha - Stata专版
9 个回复 - 5025 次查看 求大家帮忙，现在需要将某一日期之前的200期的股票换手率加起来，然后求平均值，怎么计算啊，有什么命令么？ 谢谢各位！2014-6-13 22:08 - mengha - Stata专版
【独家发布】利用分布滞后模型分析经济数据
89 个回复 - 7484 次查看 分布滞后模型（Distributed Lag Model）是具有滞后分布结构的模型称为，体现了解释变量的各个滞后值对因变量的不同影响程度，即通常所说的乘数效应。 滞后变量模型可以更加全面、客观地描述经济现象，提高模型的 ...2013-3-12 13:42 - junjian556 - 数据交流中心
89 个回复 - 7484 次查看 分布滞后模型（Distributed Lag Model）是具有滞后分布结构的模型称为，体现了解释变量的各个滞后值对因变量的不同影响程度，即通常所说的乘数效应。 滞后变量模型可以更加全面、客观地描述经济现象，提高模型的 ...2013-3-12 13:42 - junjian556 - 数据交流中心
求助：如何用eviews5.1确定指数和指数期货高频数据的滞后阶数
1 个回复 - 1955 次查看 先对数据取对数，然后一阶差分得到平稳序列，用Granger因果检验得到的P值都很小，滞后阶选择越大，P值却越小，如何看出领先滞后关系和确定领先滞后时间呢？ 数据在压缩包里面，四份股指期货合约和HS300指数从4月16日 ...2010-11-26 18:12 - okmju0828 - EViews专版
1 个回复 - 1955 次查看 先对数据取对数，然后一阶差分得到平稳序列，用Granger因果检验得到的P值都很小，滞后阶选择越大，P值却越小，如何看出领先滞后关系和确定领先滞后时间呢？ 数据在压缩包里面，四份股指期货合约和HS300指数从4月16日 ...2010-11-26 18:12 - okmju0828 - EViews专版
季度数据，如何滞后一期？
3 个回复 - 10292 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
3 个回复 - 10292 次查看 上市公司面板数据，时间标识是季度。在回归时解释变量和控制变量（如 lev size growth）需要滞后一期，想请问在季度数据中，滞后一期是环比滞后（2017年第一季度滞后一期是2016年第四季度？），还是同比滞后（2017年 ...2018-10-8 10:26 - yangcheng061 - Stata专版
请教混合截面数据如何生成滞后期
6 个回复 - 7531 次查看 请高手帮忙看一下。我现在有全国10个省的某一项微观调查数据，是横截面数据，共有五年。现在要把这五年截面数据放在一起做研究，需要生成一个省级的滞后变量，比如每个省的财政收入滞后值，请大家指点一下应该怎么做 ...2012-6-18 21:47 - yang123456 - Stata专版
6 个回复 - 7531 次查看 请高手帮忙看一下。我现在有全国10个省的某一项微观调查数据，是横截面数据，共有五年。现在要把这五年截面数据放在一起做研究，需要生成一个省级的滞后变量，比如每个省的财政收入滞后值，请大家指点一下应该怎么做 ...2012-6-18 21:47 - yang123456 - Stata专版
【STATA编程实现讨论】自回归分布滞后模型+滚动回归的面板数据实现2 个回复 - 227 次查看 我想实现自回归分布滞后模型和滚动回归一起使用，以下是我的一些思路和遇到的问题。 1.使用 限定检查阶滞后，根据检查结果，选择滞后阶数，将判定结果输出并保存。 2.调用判定结果，根据结果使用 ...2024-5-25 14:35 - 魔偶甜筒兔 - 现金交易版
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1150 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 1150 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5273 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5273 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
ststa五年的面板数据，因变量滞后一期，应该怎么回归
4 个回复 - 5653 次查看 五年面板数据，具体模型如图，就是需要对因变量的滞后项进行回归，该怎么做2019-6-2 20:58 - zhangsaiya - Stata专版
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请问数据做出来滞后阶数比较大有办法缩小吗
2 个回复 - 479 次查看 我一共做了4个变量，有一个做出来都98阶的滞后阶数，另外两个也很大，请问有办法缩小滞后阶数吗，不然做出来的公式应该很复杂2023-11-2 14:26 - 喝口柳橙汁 - EViews专版
2 个回复 - 479 次查看 我一共做了4个变量，有一个做出来都98阶的滞后阶数，另外两个也很大，请问有办法缩小滞后阶数吗，不然做出来的公式应该很复杂2023-11-2 14:26 - 喝口柳橙汁 - EViews专版
季度数据滞后一期
2 个回复 - 417 次查看 在t季度的被解释变量（SYN1)需要本年度t-1季度的解释变量(CI)，这个在stata中如何实现啊，球球大佬的代码帮助！附上我的数据部分图2024-4-13 20:33 - 可达三三 - Stata专版
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面板数据如何产生滞后一期的变量？
22 个回复 - 133585 次查看 急急急！求教各位高手，stata里面面板数据如何生成某一变量滞后一期的数值呢？烦请写下详细命令，谢过！！2012-3-31 17:20 - orange9042 - Stata专版
22 个回复 - 133585 次查看 急急急！求教各位高手，stata里面面板数据如何生成某一变量滞后一期的数值呢？烦请写下详细命令，谢过！！2012-3-31 17:20 - orange9042 - Stata专版
面板数据分析自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要滞后？
15 个回复 - 12650 次查看 请教各位大神，面板数据分析时自变量做滞后处理，调节变量和交互项是否也需要做滞后处理？2020-6-6 19:36 - caralalala - Stata专版
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面板数据滞后项出现not sorted 急！
31 个回复 - 63340 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
31 个回复 - 63340 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
【求助】存在重复年份的面板数据如何实现观测值滞后？
2 个回复 - 432 次查看 已知数据如上，每一个公司所对应的每一个银行的贷款每一年都是不同的，怎样操作才能使贷款滞后一期呢？2023-7-26 16:26 - jiatan - Stata专版
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时间序列做了12阶滞后 数据有缺失怎么办
0 个回复 - 409 次查看 R语言 我用时间序列yt…yn做因变量， 依次用它yt-1…yt-12，即1到12阶滞后项做自变量，但是滞后会导致数据缺失 。缺失的数据怎么处理比较好呢，因为后面要做变量选择，不处理的话矩阵维数不对，代码运行不了2023-9-24 09:31 - 15823483919 - Stata专版
0 个回复 - 409 次查看 R语言 我用时间序列yt…yn做因变量， 依次用它yt-1…yt-12，即1到12阶滞后项做自变量，但是滞后会导致数据缺失 。缺失的数据怎么处理比较好呢，因为后面要做变量选择，不处理的话矩阵维数不对，代码运行不了2023-9-24 09:31 - 15823483919 - Stata专版
如何利用STATA生成变量滞后期的数据
76 个回复 - 141226 次查看 各位大虾： 小弟现在正在做个计量经济学的大作业，但是在STATA中如何生成滞后期变量有一点点困难，希望得到高手的指点，谢谢了2010-11-27 00:44 - zhouliubin - Stata专版
76 个回复 - 141226 次查看 各位大虾： 小弟现在正在做个计量经济学的大作业，但是在STATA中如何生成滞后期变量有一点点困难，希望得到高手的指点，谢谢了2010-11-27 00:44 - zhouliubin - Stata专版
交叉滞后的数据是否能用
2 个回复 - 649 次查看 在发放数据的时候匿名的，这样不知道第一次和第二次的数据是哪位调查对象的，但是第一次和第二次的调查对象数量是一样的，这样还能用吗？我看了其他论文，都会先给调查对象编码，这样才能追踪第二次的问卷发放。2023-7-7 21:15 - 123679350 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 649 次查看 在发放数据的时候匿名的，这样不知道第一次和第二次的数据是哪位调查对象的，但是第一次和第二次的调查对象数量是一样的，这样还能用吗？我看了其他论文，都会先给调查对象编码，这样才能追踪第二次的问卷发放。2023-7-7 21:15 - 123679350 - 计量经济学与统计软件
面板数据计算一国贸易份额与上年份额之差，生成滞后项时出现not sorted，该怎么解决？
0 个回复 - 499 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end of do-file . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5fc8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版
0 个回复 - 499 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end of do-file . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5fc8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版
滞后效应显示数据重复
0 个回复 - 270 次查看 请问我在做滞后效应检验时为何stata提示数据重复？以下是我的部分数据以及在进行 tsset Year时Stata显示的结果2023-6-9 12:07 - 229317893 - Stata专版
0 个回复 - 270 次查看 请问我在做滞后效应检验时为何stata提示数据重复？以下是我的部分数据以及在进行 tsset Year时Stata显示的结果2023-6-9 12:07 - 229317893 - Stata专版
请问AR(1)预测出来的数据和原数据作图，应该把原数据滞后一阶比较吗
1 个回复 - 480 次查看 想用原数据预测未来两年的数据，AR(1)预测和Y原数据滞后一阶作图图一，AR(1)预测Y1和Y原数据作图图二，应该以哪个图为准呢2023-5-9 21:08 - 小点肖 - Stata专版
1 个回复 - 480 次查看 想用原数据预测未来两年的数据，AR(1)预测和Y原数据滞后一阶作图图一，AR(1)预测Y1和Y原数据作图图二，应该以哪个图为准呢2023-5-9 21:08 - 小点肖 - Stata专版
如何用stata对面板数据（非截面数据）生成滞后变量？
32 个回复 - 67098 次查看 请问，各路大侠，如何用stata对面板数据（非截面数据）生成滞后变量？我用tsset 定义时间变量后，总是说时间变量不唯一，看来在截面数据中使用的gen w=l.x那一套在面板数据中不能用，请问谁能指点迷津2011-10-24 22:07 - atoni - Stata专版
32 个回复 - 67098 次查看 请问，各路大侠，如何用stata对面板数据（非截面数据）生成滞后变量？我用tsset 定义时间变量后，总是说时间变量不唯一，看来在截面数据中使用的gen w=l.x那一套在面板数据中不能用，请问谁能指点迷津2011-10-24 22:07 - atoni - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2916 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
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求求回答是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理
12 个回复 - 3959 次查看 是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理，如果只能用平衡面板数据的话会删掉好多不连续或年份不完整的数据2022-3-30 15:46 - 彭于差点晏 - Stata专版
12 个回复 - 3959 次查看 是不是只有平衡面板数据才能做滞后一期处理，如果只能用平衡面板数据的话会删掉好多不连续或年份不完整的数据2022-3-30 15:46 - 彭于差点晏 - Stata专版
非平衡面板数据如何生成滞后项？
8 个回复 - 3258 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
8 个回复 - 3258 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
怎么将带月份的日期的数据滞后
1 个回复 - 791 次查看 如下表，面板数据，代表日期的变量格式为200602（举例），请问还需要怎么设置才能生成其他变量按照每年月份的滞后项，谢谢解答！2021-3-18 11:50 - Sunshine963 - Stata专版
1 个回复 - 791 次查看 如下表，面板数据，代表日期的变量格式为200602（举例），请问还需要怎么设置才能生成其他变量按照每年月份的滞后项，谢谢解答！2021-3-18 11:50 - Sunshine963 - Stata专版
每个公司每年有多组数据 如何使用stata按公司并按组滞后一年的数据
5 个回复 - 1137 次查看 每个公司每年都有多组数据 比如A公司有第一组 第二组...第N组 B公司也有第一组 第二组...第N组 需要按组分别滞后2022-3-19 21:38 - asdfghjkl202202 - 悬赏大厅
5 个回复 - 1137 次查看 每个公司每年都有多组数据 比如A公司有第一组 第二组...第N组 B公司也有第一组 第二组...第N组 需要按组分别滞后2022-3-19 21:38 - asdfghjkl202202 - 悬赏大厅
截面数据的内生性问题可以用解释变量滞后一期解决吗
6 个回复 - 14932 次查看 求问一下各位大侠，目前我有两期的截面数据，但是解释变量和被解释变量之间存在内生性问题。由于找不到好的IV，我在某些文献中看到有一种解决方式是把所有的自变量都用t期的，然后因变量用t+1期的，稍微可以减少内生 ...2014-3-24 18:07 - sakura770208 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 14932 次查看 求问一下各位大侠，目前我有两期的截面数据，但是解释变量和被解释变量之间存在内生性问题。由于找不到好的IV，我在某些文献中看到有一种解决方式是把所有的自变量都用t期的，然后因变量用t+1期的，稍微可以减少内生 ...2014-3-24 18:07 - sakura770208 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据处理的滞后阶数确定
16 个回复 - 37316 次查看 做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊 研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
16 个回复 - 37316 次查看 做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊 研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
非平衡面板数据生成滞后项问题
4 个回复 - 1266 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
4 个回复 - 1266 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11575 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
13 个回复 - 11575 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
滞后一期的数据与原数值不同怎么解决
1 个回复 - 647 次查看 原有数据1449480633，生成滞后一期后数据变成了1.45e+09，类型也由double型变成了float型，我改变了滞后一期的数据格式让数据显示完全，之后变成1449480576。请问生成滞后一期难道会使数值本身有损失吗？有什么解决办 ...2022-8-2 16:04 - 糖葫芦12345 - Stata专版
1 个回复 - 647 次查看 原有数据1449480633，生成滞后一期后数据变成了1.45e+09，类型也由double型变成了float型，我改变了滞后一期的数据格式让数据显示完全，之后变成1449480576。请问生成滞后一期难道会使数值本身有损失吗？有什么解决办 ...2022-8-2 16:04 - 糖葫芦12345 - Stata专版
R数据分析：纵向数据如何做中介，交叉滞后中介模型介绍
4 个回复 - 3242 次查看 看似小小的中介，废了我好多脑细胞，这个东西真的不简单，从7月份有人问我，我多重中介，到现在的纵向数据中介，从一般的回归做法，到结构方程框架下的路径分析法，到反事实框架做法，从中介变量和因变量到是连续变量 ...2021-8-25 17:58 - codewar - R语言论坛
4 个回复 - 3242 次查看 看似小小的中介，废了我好多脑细胞，这个东西真的不简单，从7月份有人问我，我多重中介，到现在的纵向数据中介，从一般的回归做法，到结构方程框架下的路径分析法，到反事实框架做法，从中介变量和因变量到是连续变量 ...2021-8-25 17:58 - codewar - R语言论坛
求助！我想使用高维面板数据在STATA中设置滞后项应该怎么设置呢？
5 个回复 - 1506 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
5 个回复 - 1506 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
如何根据较短期的数据，发现滞后效应？
0 个回复 - 329 次查看 我有一组数据，两个变量A和B。 从理论上看，A对B有作用，而且会有一个滞后效应。 问题是，我只有8期数据，如果用VAR模型，这个样本量太少了。 所以，我就想，我可以拿到更多面板数据。 一组数据，很难说 ...2022-5-17 23:15 - 角尖 - EViews专版
0 个回复 - 329 次查看 我有一组数据，两个变量A和B。 从理论上看，A对B有作用，而且会有一个滞后效应。 问题是，我只有8期数据，如果用VAR模型，这个样本量太少了。 所以，我就想，我可以拿到更多面板数据。 一组数据，很难说 ...2022-5-17 23:15 - 角尖 - EViews专版
面板数据回归滞后一期，那么在研究设计中的是写原始年份吗
2 个回复 - 1506 次查看 计量小白一枚，我的被解释变量和解释变量选取的都是2012-2020，若滞后一期回归，研究设计中是写2012-2020还是2013-20202022-5-11 23:26 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
2 个回复 - 1506 次查看 计量小白一枚，我的被解释变量和解释变量选取的都是2012-2020，若滞后一期回归，研究设计中是写2012-2020还是2013-20202022-5-11 23:26 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
stata中如何让2014年第一周的数据的滞后是2013年最后一周？
2 个回复 - 746 次查看 求助各位大神，请问在计算求滞后值时，每年的第一周总是缺失，例如201401周的值无法求出，能不能让2014第一周的滞后值为2013年第53周的值呢？已经tsset了。2022-5-4 17:50 - XYstudying - Stata专版
2 个回复 - 746 次查看 求助各位大神，请问在计算求滞后值时，每年的第一周总是缺失，例如201401周的值无法求出，能不能让2014第一周的滞后值为2013年第53周的值呢？已经tsset了。2022-5-4 17:50 - XYstudying - Stata专版
求助：面板数据生成滞后项
16 个回复 - 48677 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
16 个回复 - 48677 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
对空间面板数据进行分析时引入自变量与空间滞后项的交互项，STATA如何实现？
2 个回复 - 1014 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
2 个回复 - 1014 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
stata对面板数据进行相关性检验、变量滞后一期、回归
2 个回复 - 4536 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
2 个回复 - 4536 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:18 - 胖胖胖子开心 - 数据交流中心
eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，ma应该用
0 个回复 - 392 次查看 eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，请问大家建立ma模型的时候应该用原数据还是一阶滞后？？2022-3-26 16:36 - wwpurplrm - EViews专版
0 个回复 - 392 次查看 eviews ADF检验原数据平稳，但ACF图原数据无法通过检验，所以用的一阶滞后，请问大家建立ma模型的时候应该用原数据还是一阶滞后？？2022-3-26 16:36 - wwpurplrm - EViews专版
[求助]面板数据生成滞后变量怎么做呢?
5 个回复 - 8828 次查看 这个问题可能太初级了.时间序列数据里讲用L时间(具体几年,比如).变量名,我试了一下在这里好像不可以,向大家请教了2008-7-1 05:44 - lynn_one - Stata专版
5 个回复 - 8828 次查看 这个问题可能太初级了.时间序列数据里讲用L时间(具体几年,比如).变量名,我试了一下在这里好像不可以,向大家请教了2008-7-1 05:44 - lynn_one - Stata专版
求助！！stata怎么做面板数据的空间滞后模型和空间误差模型？
12 个回复 - 18059 次查看 如题 用什么命令做空间滞后模型和空间误差模型2017-6-12 17:36 - huiqiubu - Stata专版
12 个回复 - 18059 次查看 如题 用什么命令做空间滞后模型和空间误差模型2017-6-12 17:36 - huiqiubu - Stata专版
投资者情绪综合指标数据标准化先滞后再标准化还是取标准化的滞后值呢？
2 个回复 - 1376 次查看 投资者情绪主成分分析需要将指标标准化处理，看到学者是这么选的（如图）。想问有没有做过投资者情绪综合指标主成分分析的？先取滞后再标准化和先标准化再取滞后的数值是不一样的。该怎么处理呢？2020-6-18 18:27 - x948936710 - Stata专版
2 个回复 - 1376 次查看 投资者情绪主成分分析需要将指标标准化处理，看到学者是这么选的（如图）。想问有没有做过投资者情绪综合指标主成分分析的？先取滞后再标准化和先标准化再取滞后的数值是不一样的。该怎么处理呢？2020-6-18 18:27 - x948936710 - Stata专版
求问，如何在数据里做季度滞后一期的变量
3 个回复 - 609 次查看 我的数据如图，code是很多股票代码排列，现在想对tbq做滞后一期，要怎么写代码呢？？2022-3-1 20:08 - 18020080 - Stata专版
3 个回复 - 609 次查看 我的数据如图，code是很多股票代码排列，现在想对tbq做滞后一期，要怎么写代码呢？？2022-3-1 20:08 - 18020080 - Stata专版
Mplus纵向数据交叉滞后分析 求助
0 个回复 - 935 次查看 小白一枚 求助一共收集了两个时间点的数据，导师不想让我用AMOS分析数据，但是完全不会用Mplus。四个变量的横断数据是一个链式中介，直接作用不显著，链式中介显著，通过一个变量中介只显著了一个，纵向数据就不会分 ...2022-2-25 15:57 - 柳欣雨 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 935 次查看 小白一枚 求助一共收集了两个时间点的数据，导师不想让我用AMOS分析数据，但是完全不会用Mplus。四个变量的横断数据是一个链式中介，直接作用不显著，链式中介显著，通过一个变量中介只显著了一个，纵向数据就不会分 ...2022-2-25 15:57 - 柳欣雨 - 数据分析与数据挖掘
如何突破stata对时间序列数据滞后阶数的限制
0 个回复 - 616 次查看 比如说自回归模型中想看偏自相关系数取值，stata默认的最高阶数为min{floor(n / 2) - 2, 40}，如何突破这一限制呢？或者用其他办法计算更高阶数的偏自相关系数？2022-2-4 15:00 - binghe_de - 悬赏大厅
0 个回复 - 616 次查看 比如说自回归模型中想看偏自相关系数取值，stata默认的最高阶数为min{floor(n / 2) - 2, 40}，如何突破这一限制呢？或者用其他办法计算更高阶数的偏自相关系数？2022-2-4 15:00 - binghe_de - 悬赏大厅
请问如何实现季度数据滞后一期
3 个回复 - 2369 次查看 stkcd jidu name 行业名称 行业代码 year 2 2008q1 万科A 房地产业 K70 2008 2 2008q2 万科A 房地产业 K7 ...2021-2-20 15:12 - morehey - Stata专版
3 个回复 - 2369 次查看 stkcd jidu name 行业名称 行业代码 year 2 2008q1 万科A 房地产业 K70 2008 2 2008q2 万科A 房地产业 K7 ...2021-2-20 15:12 - morehey - Stata专版
stata生成滞后一期变量会损失数据吗？
13 个回复 - 12090 次查看 原有数据611295567689.3，生成滞后一期（g lvar=l.var）后，数据变成了6.113e+11，类型也由double型format%10.0g变成了float型format%9.0g，请问数值本身有损失吗？会不会影响后续的回归分析？如果会的话，有什么方法 ...2018-4-26 18:27 - wuchuntian1993 - Stata专版
13 个回复 - 12090 次查看 原有数据611295567689.3，生成滞后一期（g lvar=l.var）后，数据变成了6.113e+11，类型也由double型format%10.0g变成了float型format%9.0g，请问数值本身有损失吗？会不会影响后续的回归分析？如果会的话，有什么方法 ...2018-4-26 18:27 - wuchuntian1993 - Stata专版
请问三维面板数据怎么做滞后一期呀？
11 个回复 - 6189 次查看 我的数据是国家，行业，年份三维面板，想给被解释变量做滞后一期，tsset的时候，tsset year显示repeated time values in sample，这个该怎么设置呀？设置好了直接用L.x就可以吗？谢谢啦2019-1-12 17:30 - 阿suzy - Stata专版
11 个回复 - 6189 次查看 我的数据是国家，行业，年份三维面板，想给被解释变量做滞后一期，tsset的时候，tsset year显示repeated time values in sample，这个该怎么设置呀？设置好了直接用L.x就可以吗？谢谢啦2019-1-12 17:30 - 阿suzy - Stata专版
【滞后项问题】面板数据的对数项滞后
3 个回复 - 933 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
3 个回复 - 933 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
cfps三期数据 可以把被解释变量滞后一期吗
0 个回复 - 729 次查看 微观数据中 由于解释变量的工具变量不好找，可以直接选择滞后一期的数据做吗或者用gmm。谢谢！2021-12-10 05:22 - peiwangluo3 - Forum
0 个回复 - 729 次查看 微观数据中 由于解释变量的工具变量不好找，可以直接选择滞后一期的数据做吗或者用gmm。谢谢！2021-12-10 05:22 - peiwangluo3 - Forum
面板数据中生成滞后变量可以直接用lag命令，若要生成lead，应该用何命令
21 个回复 - 42261 次查看 面板数据中生成滞后变量可以直接用lag命令，若要生成一个变量的lead，应该怎样弄？ 比如 y= 1 1 2 3 4 5 变为y1= 2 3 4 5 02012-2-22 16:36 - ywh19860616 - Stata专版
21 个回复 - 42261 次查看 面板数据中生成滞后变量可以直接用lag命令，若要生成一个变量的lead，应该怎样弄？ 比如 y= 1 1 2 3 4 5 变为y1= 2 3 4 5 02012-2-22 16:36 - ywh19860616 - Stata专版
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 499 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
0 个回复 - 499 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
非平衡面板数据求某个变量的滞后项得到的全是缺失值。
1 个回复 - 1959 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
1 个回复 - 1959 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
仅两期的数据应该怎么做滞后项？
4 个回复 - 1166 次查看 最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化指标的影响。因为考虑到同期可能存在的反向因果，所以打算将分散化指标用后一期的数据（17年）。想问这种情 ...2021-10-27 16:54 - wzr_2011 - Stata专版
4 个回复 - 1166 次查看 最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化指标的影响。因为考虑到同期可能存在的反向因果，所以打算将分散化指标用后一期的数据（17年）。想问这种情 ...2021-10-27 16:54 - wzr_2011 - Stata专版
repeated time panel 面板数据如何求滞后项？
3 个回复 - 1250 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
3 个回复 - 1250 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
R数据分析：交叉滞后模型基础与实例解析
4 个回复 - 2715 次查看 最近问纵向数据分析的同学贼多，像潜增长，GEE，多水平，之前都有写，今天偷空出个简易的交叉滞后教程哈，大家只要遇到像causal models，cross- lagged panel models，linear panel models 和autoregres-sive cross- ...2021-7-19 13:37 - codewar - R语言论坛
4 个回复 - 2715 次查看 最近问纵向数据分析的同学贼多，像潜增长，GEE，多水平，之前都有写，今天偷空出个简易的交叉滞后教程哈，大家只要遇到像causal models，cross- lagged panel models，linear panel models 和autoregres-sive cross- ...2021-7-19 13:37 - codewar - R语言论坛
stata数据分类滞后命令
1 个回复 - 1228 次查看 我的数据在同一年、同一城市都有一个密度数据，我想要每个城市的密度按年份滞后一期。注意同一年份同一城市的数据有很多，不是只有一个，且因为数据库的原因，只有每条数据在样本中的家庭编码和在家庭中的编码（就是 ...2021-9-3 15:35 - 右耳djh - Stata专版
1 个回复 - 1228 次查看 我的数据在同一年、同一城市都有一个密度数据，我想要每个城市的密度按年份滞后一期。注意同一年份同一城市的数据有很多，不是只有一个，且因为数据库的原因，只有每条数据在样本中的家庭编码和在家庭中的编码（就是 ...2021-9-3 15:35 - 右耳djh - Stata专版
R数据分析：随机截距交叉滞后RI-CLPM与传统交叉滞后CLPM
0 个回复 - 1367 次查看 有同学问随机截距交叉滞后和传统交叉滞后的区别，随便记录一下，希望给到大家启发。拟合随机截距交叉滞后模型RI-CLPM的时候我们需要将变量的观察分数分为3个部分：第一部分为总体均数grand means，就是每个变量在同一 ...2021-8-10 21:44 - codewar - R语言论坛
0 个回复 - 1367 次查看 有同学问随机截距交叉滞后和传统交叉滞后的区别，随便记录一下，希望给到大家启发。拟合随机截距交叉滞后模型RI-CLPM的时候我们需要将变量的观察分数分为3个部分：第一部分为总体均数grand means，就是每个变量在同一 ...2021-8-10 21:44 - codewar - R语言论坛
求助，用matlab做面板数据，模型中将控制变量滞后一期，该怎么实现
0 个回复 - 937 次查看 求助，用matlab做面板数据，模型中将控制变量滞后一期，该怎么实现2021-8-2 23:07 - qumangan4 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 937 次查看 求助，用matlab做面板数据，模型中将控制变量滞后一期，该怎么实现2021-8-2 23:07 - qumangan4 - 计量经济学与统计软件
解释变量滞后，被解释变量数据问题
2 个回复 - 1803 次查看 是面板数据做回归，我的y数据是2015-2019年的，x1数据是2013-2018年，比如我想把x1做滞后2期处理，那么y在13和14年为缺失值，需要补为0吗？还是怎么操作呢？求指导2021-7-14 09:34 - data学习者 - Stata专版
2 个回复 - 1803 次查看 是面板数据做回归，我的y数据是2015-2019年的，x1数据是2013-2018年，比如我想把x1做滞后2期处理，那么y在13和14年为缺失值，需要补为0吗？还是怎么操作呢？求指导2021-7-14 09:34 - data学习者 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1686 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1686 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
Stata季度数据如何使用滞后算子
5 个回复 - 4210 次查看 求助老师，我的数据是季度数据，时间列的名称是season，数据标识的方式是年度加月度，比如200703,200706,200709一直到202003这样的，我想在回归中使用动态的方法，需要使用滞后一期或者两期的数据，比如我的资产用si ...2020-7-6 14:02 - xiaoyaopa - Stata专版
5 个回复 - 4210 次查看 求助老师，我的数据是季度数据，时间列的名称是season，数据标识的方式是年度加月度，比如200703,200706,200709一直到202003这样的，我想在回归中使用动态的方法，需要使用滞后一期或者两期的数据，比如我的资产用si ...2020-7-6 14:02 - xiaoyaopa - Stata专版
滞后一期数据
3 个回复 - 2881 次查看 滞后一期数据的时候，采用以下的代码： tsset Firm_ID Year,yearly gen LIncome=L.company_income 然后结果显示_b not allowed when e(b) is not present，请问大家，这个是什么意思，要怎么处理？2021-6-30 09:20 - 周小悠 - Stata专版
3 个回复 - 2881 次查看 滞后一期数据的时候，采用以下的代码： tsset Firm_ID Year,yearly gen LIncome=L.company_income 然后结果显示_b not allowed when e(b) is not present，请问大家，这个是什么意思，要怎么处理？2021-6-30 09:20 - 周小悠 - Stata专版
数据从12期开始滞后该怎么处理？
0 个回复 - 458 次查看 论文数据，大体内容是消费指数对生育率的影响，图片是执行cross y x 命令。2021-6-29 19:59 - 高金发 - EViews专版
0 个回复 - 458 次查看 论文数据，大体内容是消费指数对生育率的影响，图片是执行cross y x 命令。2021-6-29 19:59 - 高金发 - EViews专版
【已经解决】有多个个体维度情况下，面板数据取变量滞后期方法
1 个回复 - 1065 次查看 资料如上，有province\city\county等多个变量，如何取滞后性？2021-6-13 11:03 - On_Air - Stata专版
1 个回复 - 1065 次查看 资料如上，有province\city\county等多个变量，如何取滞后性？2021-6-13 11:03 - On_Air - Stata专版
采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7345 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7345 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
stata一个年份对应多个数据，这种怎么做滞后一期啊
1 个回复 - 1063 次查看 各位大佬帮帮我请问我的数据是每年都有多笔数据，做滞后的第一步显示有重复数据repeated time values within panel，这样子怎么处理呢2021-4-25 17:35 - 肖小猫 - Stata专版
1 个回复 - 1063 次查看 各位大佬帮帮我请问我的数据是每年都有多笔数据，做滞后的第一步显示有重复数据repeated time values within panel，这样子怎么处理呢2021-4-25 17:35 - 肖小猫 - Stata专版
想要做滞后期检验无重复数据，一直显示repeated time values in sample
1 个回复 - 1530 次查看 选取了数据中两个公司数据，没有重复数据，但是一直显示时间变量重复，应该怎么处理啊2021-4-13 19:49 - ddjjqq - Stata专版
1 个回复 - 1530 次查看 选取了数据中两个公司数据，没有重复数据，但是一直显示时间变量重复，应该怎么处理啊2021-4-13 19:49 - ddjjqq - Stata专版
stata面板数据固定效应，主要解释变脸滞后一期，两期
1 个回复 - 3135 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
1 个回复 - 3135 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
面板数据变量生成的滞后向全部为缺失值
9 个回复 - 6955 次查看 原始数据就是国泰安下载下来的数据。 我先把Stkcd这个变量encode，然后把year这个变量destring(原始的是string的形式)。 然后tsset Stkcd year 然后gen LOpInc = L.OpInc 可是生成的新变量整一列都是缺失值。请 ...2016-1-27 10:19 - lovefruits - Stata专版
9 个回复 - 6955 次查看 原始数据就是国泰安下载下来的数据。 我先把Stkcd这个变量encode，然后把year这个变量destring(原始的是string的形式)。 然后tsset Stkcd year 然后gen LOpInc = L.OpInc 可是生成的新变量整一列都是缺失值。请 ...2016-1-27 10:19 - lovefruits - Stata专版
间隔1年的面板数据是否可以这样滞后到上期？
2 个回复 - 1655 次查看 面板数据是2000、2002、2004、2006、2008、2010年的，我的目的是想滞后到上期（例如2002年滞后到2000年，其他年份以此类推），为了实现这个目的能不能这样处理：按照连续年份导入数据，然后滞后1期？谢谢！2021-3-4 08:05 - samueldli - Stata专版
2 个回复 - 1655 次查看 面板数据是2000、2002、2004、2006、2008、2010年的，我的目的是想滞后到上期（例如2002年滞后到2000年，其他年份以此类推），为了实现这个目的能不能这样处理：按照连续年份导入数据，然后滞后1期？谢谢！2021-3-4 08:05 - samueldli - Stata专版
有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等）
0 个回复 - 371 次查看 有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等），若有大神愿意帮忙，请私聊，感谢万分。2021-2-19 16:25 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
0 个回复 - 371 次查看 有偿处理面板数据（用stata，模型选择、变量滞后、回归等），若有大神愿意帮忙，请私聊，感谢万分。2021-2-19 16:25 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
stata对面板数据滞后一期、相关性分析、回归
1 个回复 - 3809 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
1 个回复 - 3809 次查看 我现在是做10个公司、一个解释变量（policy）、两个被解释变量（debt、god）、其余6个为控制变量，09—18年的数据，用的固定效应面板模型。请问将解释变量滞后一期在什么时候进行，可以在相关性检验之前吗，具体的操 ...2021-2-5 11:34 - 胖胖胖子开心 - Stata专版
控制滞后期收益率，交易日数据不连续，请问如何处理
4 个回复 - 5517 次查看 股票交易日由于有周末，都是非连续的，如果需要使用滞后1期的收益率，直接按日历时间会有很多缺失值，请问应如何处理？ 例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系：Rt=f(Rt-1,Rt-2) 如果直接按照， ...2014-9-18 18:05 - wb103 - Stata专版
4 个回复 - 5517 次查看 股票交易日由于有周末，都是非连续的，如果需要使用滞后1期的收益率，直接按日历时间会有很多缺失值，请问应如何处理？ 例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系：Rt=f(Rt-1,Rt-2) 如果直接按照， ...2014-9-18 18:05 - wb103 - Stata专版
