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【量化分析】金融工程量化研究方法与算法资料合集0 个回复 - 581 次查看 内容非常丰富，包括下列： 开源量化评论1：估值因子坏了怎么修？.pdf 开源量化评论2：缺口回补是近期潜在风险吗？.pdf 开源量化评论3：A股市场中如何构造动量因子？.pdf 开源量化评论4：陆股通解析-寻找 ...2024-4-23 21:56 - wz151400 - 现金交易版
低波环境下，动量还是反转？-240610-华西证券-21页
0 个回复 - 96 次查看 低波环境下，动量还是反转？-240610-华西证券-21页2024-6-19 14:52 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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固收：低价低波贡献更大，低价高波反弹不弱-240521-东吴
0 个回复 - 122 次查看 固收：低价低波贡献更大，低价高波反弹不弱-240521-东吴证券-17页2024-5-30 11:05 - 商业金知 - 行业分析报告
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24Q1固收%2b基金季报分析：转债仓位下降，或更偏好低波动
0 个回复 - 125 次查看 24Q1固收%2b基金季报分析：转债仓位下降，或更偏好低波动产品-240428-海通证券-22页2024-5-7 21:41 - 雨落穿林 - 行业分析报告
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【兴证策略】红利低波红宝书-2024.2.28-总60页
0 个回复 - 139 次查看 【兴证策略】红利低波红宝书-2024.2.28-总60页2024-3-18 11:57 - 735074371 - 行业分析报告
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红利低波100指数产品投资价值分析：聚焦连续分红与稳定增长：
0 个回复 - 169 次查看 红利低波100指数产品投资价值分析：聚焦连续分红与稳定增长：红利低波指数的探索-20240226-西南证券-17页2024-3-6 15:47 - 商业金知 - 行业分析报告
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金融工程专题：基金仓位监测：电子煤炭加仓明显，红利低波尚未拥
0 个回复 - 171 次查看 金融工程专题：基金仓位监测：电子煤炭加仓明显，红利低波尚未拥挤-20240213-开源证券-11页_2024-2-26 21:12 - 商业金知 - 行业分析报告
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量化掘基系列之十七：红利叠加低波会碰撞出怎样的火花？-202
0 个回复 - 145 次查看 量化掘基系列之十七：红利叠加低波会碰撞出怎样的火花？-20240205-国金证券-17页2024-2-20 07:13 - sumadra - 行业分析报告
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全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析
1 个回复 - 420 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-5-23 10:18 - internet.hzx - 求助成功区
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海通期货-【2023年年报】宏观-国债期货：弱现实向强预期回归，低波动率下寻找债市机会
0 个回复 - 374 次查看 摘要 2023 年大概率依旧是定向式宽货币向宽信用落地的过程，宽财政将是重要子弹，但落地对债市影响较为负面。宽信用时点需格外注意，并且斜率较缓。随着宽信用逐步启动，债市将继续面临转熊压力，机构要注意未来债 ...2023-1-13 18:21 - leixiaona - 宏观经济学
0 个回复 - 374 次查看 摘要 2023 年大概率依旧是定向式宽货币向宽信用落地的过程，宽财政将是重要子弹，但落地对债市影响较为负面。宽信用时点需格外注意，并且斜率较缓。随着宽信用逐步启动，债市将继续面临转熊压力，机构要注意未来债 ...2023-1-13 18:21 - leixiaona - 宏观经济学
全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析
1 个回复 - 343 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析[/backcolor] 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2023-1-1 20:00 - internet.hzx - 求助成功区
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民生证券因子研究专题四：低波动异象，解析、改进及成因实证20190520
1 个回复 - 608 次查看 民生证券因子研究专题四：低波动异象，解析、改进及成因实证20190520 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-21 16:01 - ottohans - 行业分析报告
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币圈小将：低波动性或将触发比特币抛售行情
1 个回复 - 606 次查看 比特币的波动性如今弱于股票市场，这似乎是相对积极的进展。但是，一些加密货币交易员警告称，在低成交量的环境下，这可能不是一件好事。来自Crypto is Macro Now的撰稿人Noelle Acheson表示，最近几天，比特币的“3 ...2022-10-14 14:53 - bosen12306 - 量化投资
1 个回复 - 606 次查看 比特币的波动性如今弱于股票市场，这似乎是相对积极的进展。但是，一些加密货币交易员警告称，在低成交量的环境下，这可能不是一件好事。来自Crypto is Macro Now的撰稿人Noelle Acheson表示，最近几天，比特币的“3 ...2022-10-14 14:53 - bosen12306 - 量化投资
2021年期权策略二季度展望：低波动率的“大行情”-20210330-南华期货-36页
1 个回复 - 691 次查看 2021年期权策略二季度展望：低波动率的“大行情”-20210330-南华期货-36页_1mb2021-4-12 17:40 - wangjx_ - 行业分析报告
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广发证券“低风险高收益”的低波动率策略实证
7 个回复 - 3481 次查看 本篇文章是在参考广发证券 《Smart Beta之“低风险高收益”的低波动率策略》的基础上做的实证研究。有做过相关研究的朋友可以留言与我交流~对于Smart Beta策略存在的弊端，大家可以共同讨论，寻求改进的方法[lovelin ...2018-2-27 10:53 - 我爱量化 - 量化投资
7 个回复 - 3481 次查看 本篇文章是在参考广发证券 《Smart Beta之“低风险高收益”的低波动率策略》的基础上做的实证研究。有做过相关研究的朋友可以留言与我交流~对于Smart Beta策略存在的弊端，大家可以共同讨论，寻求改进的方法[lovelin ...2018-2-27 10:53 - 我爱量化 - 量化投资
光大证券多因子系列报告之二十：红利因子、低波因子的新构造20190417
3 个回复 - 1041 次查看 光大证券多因子系列报告之二十：红利因子、低波因子的新构造20190417 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-4-21 06:29 - ottohans - 行业分析报告
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申万宏源扬梅数据王系列之2019年中报分析篇：中报全面下行但好于预期，低波动时代龙头
1 个回复 - 507 次查看 申万宏源扬梅数据王系列之2019年中报分析篇：中报全面下行但好于预期，低波动时代龙头优势凸显20190902 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-22 18:07 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 507 次查看 申万宏源扬梅数据王系列之2019年中报分析篇：中报全面下行但好于预期，低波动时代龙头优势凸显20190902 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-22 18:07 - ottohans - 行业分析报告
东方证券《FOF系列研究之九》：Smart+Beta产品分析之，低波因子20190728
4 个回复 - 1198 次查看 东方证券《FOF系列研究之九》：Smart+Beta产品分析之，低波因子20190728 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-7-30 09:49 - ottohans - 行业分析报告
4 个回复 - 1198 次查看 东方证券《FOF系列研究之九》：Smart+Beta产品分析之，低波因子20190728 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-7-30 09:49 - ottohans - 行业分析报告
华创证券金融工程专题报告：小隐于野大隐于市，低波因子的进阶20190804
1 个回复 - 333 次查看 华创证券金融工程专题报告：小隐于野大隐于市，低波因子的进阶20190804 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-6 17:16 - ottohans - 行业分析报告
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中信建投利率产品周报：低波动如何破局？20190722
1 个回复 - 404 次查看 中信建投利率产品周报：低波动如何破局？20190722 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-31 14:40 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 404 次查看 中信建投利率产品周报：低波动如何破局？20190722 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-31 14:40 - ottohans - 行业分析报告
2019.03.24-海通策略荀玉根：A股能低波动横盘吗？（A股历次牛市对比剖析）
3 个回复 - 1020 次查看 海通策略荀玉根团队认为，当前市场正处于牛市的孕育准备期，在这一阶段维持低波动很难，因此未来3个月A股低波动横盘的可能性较小，市场易出现回撤。从历史数据来看，该阶段波动幅度可达12-16%。核心结论：①上证综指 ...2019-4-5 10:38 - herbert_seed - 行业分析报告
3 个回复 - 1020 次查看 海通策略荀玉根团队认为，当前市场正处于牛市的孕育准备期，在这一阶段维持低波动很难，因此未来3个月A股低波动横盘的可能性较小，市场易出现回撤。从历史数据来看，该阶段波动幅度可达12-16%。核心结论：①上证综指 ...2019-4-5 10:38 - herbert_seed - 行业分析报告
广发证券_20180812_“低波劢 ”Smart+Beta策略探讨-35页
1 个回复 - 863 次查看 广发证券_20180812_“低波劢 ”Smart+Beta策略探讨-35页2019-5-9 15:50 - sfbzx - 行业分析报告
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20190104-英大证券-2019年宏观经济迷雾航行，逐鹿低波动
1 个回复 - 482 次查看 20190104-英大证券-2019年宏观经济迷雾航行，逐鹿低波动2019-1-8 15:03 - gccd - 投资人（实务版）
1 个回复 - 482 次查看 20190104-英大证券-2019年宏观经济迷雾航行，逐鹿低波动2019-1-8 15:03 - gccd - 投资人（实务版）
宝鲲财经如何在外汇市场低波动期进行交易?
0 个回复 - 880 次查看 这种时候，市场很可能在一段时间内逗留在某一个价格区间，有时候甚至整天都出现这种情况。这个时候的市场依然会出现一些交易机会，只不过它呈现的方式非常不同。也因此日内交易对很多人来说并不容易。市场行情的不同 ...2018-6-22 11:19 - 宝鲲财经 - 风险管理
0 个回复 - 880 次查看 这种时候，市场很可能在一段时间内逗留在某一个价格区间，有时候甚至整天都出现这种情况。这个时候的市场依然会出现一些交易机会，只不过它呈现的方式非常不同。也因此日内交易对很多人来说并不容易。市场行情的不同 ...2018-6-22 11:19 - 宝鲲财经 - 风险管理
低波动率vs高波动率，谁与争锋？
1 个回复 - 1343 次查看 大多数人总是有这样一种感觉，在股票市场中，高波动的股票也意味这更多的交易机会，也就意味着更高的潜在收益率。那么事实是不是这样呢？我在MindGo上进行了验证。我们采用每月从沪深300成分股中筛选出波动率较低 ...2017-7-11 15:59 - Amy333111 - 量化投资
1 个回复 - 1343 次查看 大多数人总是有这样一种感觉，在股票市场中，高波动的股票也意味这更多的交易机会，也就意味着更高的潜在收益率。那么事实是不是这样呢？我在MindGo上进行了验证。我们采用每月从沪深300成分股中筛选出波动率较低 ...2017-7-11 15:59 - Amy333111 - 量化投资
低通胀、低增长、低波动和低利率的转折年 ——2015年迎接全球经济新常态
6 个回复 - 1803 次查看 宏观年报与PPT资料2014-12-26 12:58 - ericveritas - 投资人（实务版）
6 个回复 - 1803 次查看 宏观年报与PPT资料2014-12-26 12:58 - ericveritas - 投资人（实务版）
低波动性是如何主宰全球资产走势的
0 个回复 - 1233 次查看 华尔街见闻： 近期各种资产走势让人费解：新兴市场重回市场热点、债市股市同涨、基本面疲弱的欧元澳元却异常强势等等。在寻找这些现象的背后的共同线索时，低波动性魅影浮现。因为资产本身的价格波动风险减弱了，套 ...2014-6-30 08:21 - 孙世明 - 真实世界经济学(含财经时事)
0 个回复 - 1233 次查看 华尔街见闻： 近期各种资产走势让人费解：新兴市场重回市场热点、债市股市同涨、基本面疲弱的欧元澳元却异常强势等等。在寻找这些现象的背后的共同线索时，低波动性魅影浮现。因为资产本身的价格波动风险减弱了，套 ...2014-6-30 08:21 - 孙世明 - 真实世界经济学(含财经时事)
【华尔街见闻】“债王”格罗斯：低波动性会是未来三五年的特色
2 个回复 - 962 次查看 “债王”格罗斯：低波动性会是未来三五年的特色本月华尔街见闻多次提到，全球各类资产的波动性都创新低。全球最大债券基金之一PIMCO的创始人格罗斯（Bill Gross）昨日称，PIMCO预计各类资产的波动性会持续现在的 ...2014-6-20 15:15 - shanshantz - 行业分析报告
2 个回复 - 962 次查看 “债王”格罗斯：低波动性会是未来三五年的特色本月华尔街见闻多次提到，全球各类资产的波动性都创新低。全球最大债券基金之一PIMCO的创始人格罗斯（Bill Gross）昨日称，PIMCO预计各类资产的波动性会持续现在的 ...2014-6-20 15:15 - shanshantz - 行业分析报告
【华尔街见闻】花旗：当前低波动比04-07年更危险
2 个回复 - 982 次查看 花旗：当前低波动比04-07年更危险最近美国资产市场的低波动率已经引起了广泛的关注，特别是这与04-07年美国房地产泡沫形成期的低波动相类似。然而花旗经济学家Matt King却指出，04-07年的低波动还算是良 ...2014-6-23 08:55 - shanshantz - Forum
2 个回复 - 982 次查看 花旗：当前低波动比04-07年更危险最近美国资产市场的低波动率已经引起了广泛的关注，特别是这与04-07年美国房地产泡沫形成期的低波动相类似。然而花旗经济学家Matt King却指出，04-07年的低波动还算是良 ...2014-6-23 08:55 - shanshantz - Forum
摩根士丹利深度汇市研报：汇市低波动性即将终结 投资者如何做好部署？
0 个回复 - 3067 次查看 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Hans Redeker和Meena Bassily日前发布研究报告称，当前汇市低波动性不会持续，美债收益率有望上扬，而美元也将随着走高。报告并让投资者为即将到来的波动性走高做好准备。以下是报告 ...2014-6-21 11:04 - tqttier3 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3067 次查看 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Hans Redeker和Meena Bassily日前发布研究报告称，当前汇市低波动性不会持续，美债收益率有望上扬，而美元也将随着走高。报告并让投资者为即将到来的波动性走高做好准备。以下是报告 ...2014-6-21 11:04 - tqttier3 - 金融学（理论版）
最迟钝的美联储也发现市场低波动有问题了！
2 个回复 - 1285 次查看 最迟钝的美联储也发现市场低波动有问题了！ 最近，全球市场，尤其是美国市场和新兴经济体货币市场的“低波动率”稳定上涨走势已经引起了各界的关注。金融街巨头把交易业务的下滑归咎于“低波动”，经济学家和媒体 ...2014-6-8 11:51 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1285 次查看 最迟钝的美联储也发现市场低波动有问题了！ 最近，全球市场，尤其是美国市场和新兴经济体货币市场的“低波动率”稳定上涨走势已经引起了各界的关注。金融街巨头把交易业务的下滑归咎于“低波动”，经济学家和媒体 ...2014-6-8 11:51 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
超低波动率同样有风险
0 个回复 - 769 次查看 英国《金融时报》专栏作家 吉莲•邰蒂 2014-06-03 (www.ftchinese.com) 西方资本市场正在发生一件怪事。几乎所有波动率指标都跌至异常低的水平。看看实际价格波动程度（即“实际”波动率）和预期的未来价格波动 ...2014-6-3 11:54 - ycxff - 投资人（实务版）
0 个回复 - 769 次查看 英国《金融时报》专栏作家 吉莲•邰蒂 2014-06-03 (www.ftchinese.com) 西方资本市场正在发生一件怪事。几乎所有波动率指标都跌至异常低的水平。看看实际价格波动程度（即“实际”波动率）和预期的未来价格波动 ...2014-6-3 11:54 - ycxff - 投资人（实务版）
汇丰深度汇市研报：把握当下——汇市低波动性下的多种选择
0 个回复 - 11083 次查看 汇丰银行(HSBC)近日发布5月汇市策略报告，报告分析了当前汇市低波动性的原因以及投资者应该如何进行操作。低波动性：新常态今年年初以来，尽管存在一些可能导致波动性走高的事态发展，但汇市的一个明显特征就是波动性 ...2014-6-2 22:26 - tqttier3 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 11083 次查看 汇丰银行(HSBC)近日发布5月汇市策略报告，报告分析了当前汇市低波动性的原因以及投资者应该如何进行操作。低波动性：新常态今年年初以来，尽管存在一些可能导致波动性走高的事态发展，但汇市的一个明显特征就是波动性 ...2014-6-2 22:26 - tqttier3 - 投资人（实务版）
摩根士丹利深度汇市研报：汇市低波动性何时休？警惕三大风险因素
6 个回复 - 1257 次查看 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Ian Stannard和Sheena Shah近期发布报告，对当前汇市波动性的现状进行了描述，同时探讨了哪些可能会引发波动性升高的情景，以及提供对冲波动性上升的操作策略。以下为报告的主要内容 ...2014-5-31 09:51 - tqttier3 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 1257 次查看 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Ian Stannard和Sheena Shah近期发布报告，对当前汇市波动性的现状进行了描述，同时探讨了哪些可能会引发波动性升高的情景，以及提供对冲波动性上升的操作策略。以下为报告的主要内容 ...2014-5-31 09:51 - tqttier3 - 金融学（理论版）
大家好额 如果不存在中波动 只有高、低波动 能反映市场的什么状况呢？
2 个回复 - 937 次查看 大家好额 如果一个金融市场不存在中波动，只有高、低波动，能反映市场的什么状况呢？2013-4-25 17:04 - ionoychen - 爱问频道
2 个回复 - 937 次查看 大家好额 如果一个金融市场不存在中波动，只有高、低波动，能反映市场的什么状况呢？2013-4-25 17:04 - ionoychen - 爱问频道
有哪个GARCH模型能够鉴别高波动率和低波动率区间，并估计出区间长短？
2 个回复 - 1696 次查看 有哪个GARCH模型能够鉴别高波动率和低波动率区间，并估计出区间长短？2010-8-14 10:34 - sapphireruby999 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1696 次查看 有哪个GARCH模型能够鉴别高波动率和低波动率区间，并估计出区间长短？2010-8-14 10:34 - sapphireruby999 - 计量经济学与统计软件
