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分数协整向量自回归模型程序matlab
3 个回复 - 2854 次查看 分数协整向量自回归模型的相关程序，如需要，可以参考。2016-2-18 14:29 - cbs00002 - MATLAB等数学软件专版
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动态空间面板|空间协整数据模型理论、方法与推论|附Stata与Matlab操作要点、M文件等0 个回复 - 1650 次查看 非动态空间杜宾模型的缺点是无法确定短期效应。Elhorst(2010c)论证经济增长模型可被改写为动态空间杜宾模型的形式。Elhorst(2014)使用DSDM模型研究了影响美国各州香烟需求的长期和短期之直接与间接效应。因变量是空间 ...2020-4-27 20:12 - xuehe - 现金交易版
哪位同学会用matlab程序做时间序列的门限协整回归啊~
3 个回复 - 3690 次查看 之前一直用stata，最近有个问题需要用门限协整来做，听说matlab做这种模型比较方便，但是之前没有接触过这个软件，哪位同学能一步一步给我讲讲，最好能给个例子，我好照猫画虎地做啊，谢谢了。金币虽然不多，但也是自 ...2012-6-17 16:51 - cat_zx0 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3690 次查看 之前一直用stata，最近有个问题需要用门限协整来做，听说matlab做这种模型比较方便，但是之前没有接触过这个软件，哪位同学能一步一步给我讲讲，最好能给个例子，我好照猫画虎地做啊，谢谢了。金币虽然不多，但也是自 ...2012-6-17 16:51 - cat_zx0 - MATLAB等数学软件专版
matlab如何求解标准化后的协整系数向量，默认第三种情况
0 个回复 - 1170 次查看 会用egcitest做协整分析，返回参数用reg.coeff得到的是协整方程的系数，但似乎是OLS估计量。那标准化后的协整系数向量（含常数项）如何计算呢？ 用jcitest得到r中的B也不是标准化后的协整系数向量。急求！哪位可 ...2018-7-5 21:00 - 紫云英@飘雪 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1170 次查看 会用egcitest做协整分析，返回参数用reg.coeff得到的是协整方程的系数，但似乎是OLS估计量。那标准化后的协整系数向量（含常数项）如何计算呢？ 用jcitest得到r中的B也不是标准化后的协整系数向量。急求！哪位可 ...2018-7-5 21:00 - 紫云英@飘雪 - MATLAB等数学软件专版
关于MATLAB 协整函数 egcitest的问题
11 个回复 - 13268 次查看 在用MATLAB做协整检验时发现结果与eviews不一样；滞后阶数、模型都取的一样的，后来发现是因为MATLAB的 egcitest 函数最后的判定 是用的左尾单尾检验的结果，eviews的adf 以及MATLAB adftest 函数都是双尾检验的结果 ...2015-6-18 14:33 - hammyone - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 13268 次查看 在用MATLAB做协整检验时发现结果与eviews不一样；滞后阶数、模型都取的一样的，后来发现是因为MATLAB的 egcitest 函数最后的判定 是用的左尾单尾检验的结果，eviews的adf 以及MATLAB adftest 函数都是双尾检验的结果 ...2015-6-18 14:33 - hammyone - MATLAB等数学软件专版
Matlab协整套利，得出序列协整关系后面应该怎么做呢
1 个回复 - 2108 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:18 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2108 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:18 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
请问使用Matlab 做协整检验后，残差方程怎么看啊
1 个回复 - 1362 次查看 使用IF和IH的五分钟数据做协整检验，一阶差分后，使用ADF检验得出两个序列是平稳的。 再使用egcitest做协整检验， Y=[dif_If1512,dif_Ih1512]; [h,pValue5,stat5,cValue5,reg5] = egcitest(Y); 得出reg5结果如下： ...2017-5-12 14:47 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1362 次查看 使用IF和IH的五分钟数据做协整检验，一阶差分后，使用ADF检验得出两个序列是平稳的。 再使用egcitest做协整检验， Y=[dif_If1512,dif_Ih1512]; [h,pValue5,stat5,cValue5,reg5] = egcitest(Y); 得出reg5结果如下： ...2017-5-12 14:47 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
使用Matlab 做协整套利，协整检验后，残差方程怎么看？
2 个回复 - 3664 次查看 使用IF和IH的五分钟数据做协整检验，一阶差分后两列数据分别是dif_If1512和dif_Ih1512，再使用ADF检验得出两个序列是平稳的。最后使用egcitest做协整检验，Y=[dif_If1512,dif_Ih1512];[h,pValue5,stat5,cValue5,reg5 ...2017-5-12 14:50 - 亽鉎祇偌初見 - 量化投资
2 个回复 - 3664 次查看 使用IF和IH的五分钟数据做协整检验，一阶差分后两列数据分别是dif_If1512和dif_Ih1512，再使用ADF检验得出两个序列是平稳的。最后使用egcitest做协整检验，Y=[dif_If1512,dif_Ih1512];[h,pValue5,stat5,cValue5,reg5 ...2017-5-12 14:50 - 亽鉎祇偌初見 - 量化投资
Matlab的egcitest协整检验的残差怎么看
3 个回复 - 8523 次查看 （1）有两个时间序列CloseA和CloseB，分别对两个时间序列使用adftest检验，[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA)，得到H的值是1，说明时间序列是不平稳的。 （2）对两个时间学列进行一阶差分后再进行adfte ...2016-5-24 15:41 - 亽鉎祇偌初見 - 经管代码库
3 个回复 - 8523 次查看 （1）有两个时间序列CloseA和CloseB，分别对两个时间序列使用adftest检验，[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA)，得到H的值是1，说明时间序列是不平稳的。 （2）对两个时间学列进行一阶差分后再进行adfte ...2016-5-24 15:41 - 亽鉎祇偌初見 - 经管代码库
Matlab的egcitest协整检验的残差怎么看
0 个回复 - 2159 次查看 （1）有两个时间序列CloseA和CloseB，分别对两个时间序列使用adftest检验，[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA)，得到H的值是1，说明时间序列是不平稳的。 （2）对两个时间学列进行一阶差分后再进行adfte ...2016-5-24 15:45 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2159 次查看 （1）有两个时间序列CloseA和CloseB，分别对两个时间序列使用adftest检验，[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA)，得到H的值是1，说明时间序列是不平稳的。 （2）对两个时间学列进行一阶差分后再进行adfte ...2016-5-24 15:45 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
Matlab协整套利，得出序列协整关系后面应该怎么做呢
0 个回复 - 1892 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:05 - 亽鉎祇偌初見 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1892 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:05 - 亽鉎祇偌初見 - 计量经济学与统计软件
请问怎么用matlab验证两组金融时间序列的协整关系
0 个回复 - 1569 次查看 有两组金融时间序列数据，现在需要用matlab验证其是否符合协整，而且要根据广义误差分布，计算出VAR的分位值（置信率99.5%）。matlab2014a以后garch函数改了用法，不会用，请教达人。 最好有三种不同假设分布即:正 ...2016-3-4 21:25 - coolnet - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1569 次查看 有两组金融时间序列数据，现在需要用matlab验证其是否符合协整，而且要根据广义误差分布，计算出VAR的分位值（置信率99.5%）。matlab2014a以后garch函数改了用法，不会用，请教达人。 最好有三种不同假设分布即:正 ...2016-3-4 21:25 - coolnet - MATLAB等数学软件专版
急求matlab单位根检验与协整检验的完整代码（包括demo）····报酬50j
9 个回复 - 7084 次查看 急求matlab单位根检验与协整检验的完整代码（包括demo）····报酬50j 本论坛上有相关代码，但是没有demo代码，求完整的 报酬50论坛币 谢谢 越快越好。。在线等2012-12-4 19:08 - xiangnideyu - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 7084 次查看 急求matlab单位根检验与协整检验的完整代码（包括demo）····报酬50j 本论坛上有相关代码，但是没有demo代码，求完整的 报酬50论坛币 谢谢 越快越好。。在线等2012-12-4 19:08 - xiangnideyu - MATLAB等数学软件专版
请问下类似pedroni这样的面板数据协整检验有没有matlab程序或者工具包？
2 个回复 - 2075 次查看 主要是用于面板数据协整检验的 比如Pedroni、Kao、Johansen等等 Eviews中虽然有这几个协整检验工具，但是目前鄙人的实际数据遇到了麻烦 鄙人的数据是N=2543，T=5的短面板 使用Eviews总是提示数据不够等等问题无法 ...2012-8-8 00:59 - v2abgundam - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2075 次查看 主要是用于面板数据协整检验的 比如Pedroni、Kao、Johansen等等 Eviews中虽然有这几个协整检验工具，但是目前鄙人的实际数据遇到了麻烦 鄙人的数据是N=2543，T=5的短面板 使用Eviews总是提示数据不够等等问题无法 ...2012-8-8 00:59 - v2abgundam - MATLAB等数学软件专版
三机制的阈值协整模型的估计与检验程序——Matlab
1 个回复 - 1350 次查看 求帮助编写三机制阈值协整模型估计与检验的程序——Matlab，主要是格子搜索法和自助法（Bootstrap）仿真，解决有重赏。QQ：8375553482013-5-27 20:32 - herongjie - 悬赏大厅
1 个回复 - 1350 次查看 求帮助编写三机制阈值协整模型估计与检验的程序——Matlab，主要是格子搜索法和自助法（Bootstrap）仿真，解决有重赏。QQ：8375553482013-5-27 20:32 - herongjie - 悬赏大厅
[求助]用eviews做得协整检验与matlab不一致
2 个回复 - 5297 次查看 用eviews菜单操作johansen协整检验（不会编程序）得出的结果（估计出来的协整向量和调整参数）与matlab编程估计的结果不一样， 请教eviews编程高手！有人会编eviews协整程序吗？2006-12-22 14:12 - guoxuemei - EViews专版
2 个回复 - 5297 次查看 用eviews菜单操作johansen协整检验（不会编程序）得出的结果（估计出来的协整向量和调整参数）与matlab编程估计的结果不一样， 请教eviews编程高手！有人会编eviews协整程序吗？2006-12-22 14:12 - guoxuemei - EViews专版
