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DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 13046 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
1 个回复 - 688 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2019-2-3 22:28 - internet.hzx - 求助成功区
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基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
3 个回复 - 1022 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f6ca7d6c659a8ec7c3b48 ...2018-9-10 22:32 - internet.hzx - 求助成功区
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求：刘汉博士论文《中国宏观经济混频数据模型的研究与应用》
9 个回复 - 1546 次查看 刘汉博士论文《中国宏观经济混频数据模型的研究与应用》2014-5-6 11:05 - yc508 - 求助成功区
9 个回复 - 1546 次查看 刘汉博士论文《中国宏观经济混频数据模型的研究与应用》2014-5-6 11:05 - yc508 - 求助成功区
请教个混频数据的问题
9 个回复 - 9660 次查看 如题， 看到现有的文献，一般把低频作为被解释变量，高频作为解释变量，请问，有没有高频作为被解释变量、低频作为解释变量的情形？谢谢2016-11-23 19:06 - sunyee - R语言论坛
9 个回复 - 9660 次查看 如题， 看到现有的文献，一般把低频作为被解释变量，高频作为解释变量，请问，有没有高频作为被解释变量、低频作为解释变量的情形？谢谢2016-11-23 19:06 - sunyee - R语言论坛
关于混频数据新出了MIDAS-granger causality模型，跪求大佬的帮助！
3 个回复 - 630 次查看 关于混频数据新出了MIDAS-granger causality模型，相比于DCC-MIDAS模型而言不止是研究外生变量对内生变量的长短期相关性，而是研究不同频率之间的因果关系，有无大佬拥有混频格兰杰因果关系检验的模型代码可以做实证 ...2023-10-19 15:35 - 为了绝存在 - MATLAB等数学软件专版
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混频数据回归分析
11 个回复 - 5812 次查看 回归分析中控制变量为年度数据（如上市公司规模、总资产收益率），而自变量和因变量为月度数据，这种要用什么方法回归呢？2020-6-12 19:08 - 张楚岚 - Stata专版
11 个回复 - 5812 次查看 回归分析中控制变量为年度数据（如上市公司规模、总资产收益率），而自变量和因变量为月度数据，这种要用什么方法回归呢？2020-6-12 19:08 - 张楚岚 - Stata专版
混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗？
15 个回复 - 7735 次查看 最近论文中想将高频数据（自变量X）与低频数据（因变量Y）进行回归来研究二者间的关系，发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据，但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测，那么这一模型可以用于不同频率数 ...2019-2-27 16:01 - Adele沙沙 - 大数据技术
15 个回复 - 7735 次查看 最近论文中想将高频数据（自变量X）与低频数据（因变量Y）进行回归来研究二者间的关系，发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据，但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测，那么这一模型可以用于不同频率数 ...2019-2-27 16:01 - Adele沙沙 - 大数据技术
求用stata做混频数据分析的程序或数据包.
14 个回复 - 6391 次查看 求用stata做混频数据分析的程序或数据包.本人想做宏观经济数据对上市公司股价的影响分析,自变数是季度数据,因变量是月度数据,想问如果用混频回归模型(ＭＩＤＳ）处理．stata中有MIDS这个命令,但不是混频数据模型的命 ...2015-12-6 11:24 - yl36133 - Stata专版
14 个回复 - 6391 次查看 求用stata做混频数据分析的程序或数据包.本人想做宏观经济数据对上市公司股价的影响分析,自变数是季度数据,因变量是月度数据,想问如果用混频回归模型(ＭＩＤＳ）处理．stata中有MIDS这个命令,但不是混频数据模型的命 ...2015-12-6 11:24 - yl36133 - Stata专版
有偿求教MIDAS混频数据回归模型我
1 个回复 - 765 次查看 有没有人会用R语言midas混频模型的建模 会使用midasr这个包2023-4-2 20:44 - wzxjlcj - R语言论坛
1 个回复 - 765 次查看 有没有人会用R语言midas混频模型的建模 会使用midasr这个包2023-4-2 20:44 - wzxjlcj - R语言论坛
Eviews对混频数据的处理
19 个回复 - 7966 次查看 在写文章，解释变量的频率不一致。Eviews里面数据频率的转换，但是转换后觉得数据会失真，比如低频转高频，通常都是用 quadratic-match sum 二次匹配的总和，其他几种方法试过感觉明显有问题，请教前辈们如何有效处理 ...2017-1-16 10:32 - migenghan - EViews专版
19 个回复 - 7966 次查看 在写文章，解释变量的频率不一致。Eviews里面数据频率的转换，但是转换后觉得数据会失真，比如低频转高频，通常都是用 quadratic-match sum 二次匹配的总和，其他几种方法试过感觉明显有问题，请教前辈们如何有效处理 ...2017-1-16 10:32 - migenghan - EViews专版
基于混频数据的结构分析：美国的MIDAS-SVAR模型
资本流动
2 个回复 - 831 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的基于混合频率数据的结构分析VAR模型。MIDAS-SVAR模型允许利用不同频率下采样的变量所包含的信息来识别结构动态链接。它还提供了一个通用的框架来测试同质的基于频率的表示和混合频率的 ...2022-3-4 14:45 - kedemingshi - Forum
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stata 混频数据
0 个回复 - 437 次查看 请问如果 被解释变量是股票的月度数据，解释变量是宏观经济数据（年度），这样怎么做回归呢？ MIDAS模型可以吗？2022-4-26 15:42 - dsaijd - EViews专版
0 个回复 - 437 次查看 请问如果 被解释变量是股票的月度数据，解释变量是宏观经济数据（年度），这样怎么做回归呢？ MIDAS模型可以吗？2022-4-26 15:42 - dsaijd - EViews专版
混频数据分析数据导入问题
3 个回复 - 1629 次查看 请问用eviews做混频数据分析时，低频数据是月度数据，高频数据是周数据，但是这个周是自己划分的：按照每个月1-7为第一周，8-14为第二周，15-21为第三周，剩余全为第四周，这样的周数据该如何导入呢？2020-4-18 22:33 - 鱼塘塘 - EViews专版
3 个回复 - 1629 次查看 请问用eviews做混频数据分析时，低频数据是月度数据，高频数据是周数据，但是这个周是自己划分的：按照每个月1-7为第一周，8-14为第二周，15-21为第三周，剩余全为第四周，这样的周数据该如何导入呢？2020-4-18 22:33 - 鱼塘塘 - EViews专版
请问做计量模型中，如何处理混频数据
16 个回复 - 13903 次查看 宏观数据，月度年度季度，都有，如果不想失去过多信息，有什么可以处理混频数据的方法吗？之前看到一个MIDAS，不知道这个好不好。主流的混频数据处理方法都有哪些呢2012-5-8 09:16 - 云小妖 - 数据分析与数据挖掘
16 个回复 - 13903 次查看 宏观数据，月度年度季度，都有，如果不想失去过多信息，有什么可以处理混频数据的方法吗？之前看到一个MIDAS，不知道这个好不好。主流的混频数据处理方法都有哪些呢2012-5-8 09:16 - 云小妖 - 数据分析与数据挖掘
Eviews状态空间模型处理混频数据
2 个回复 - 2826 次查看 我建立workfile时用的是平衡面板数据，page1里放的是月度数据，page2里放的是季度数据，想用状态空间模型处理混频数据，但是sspace要么建立在page1里要么建立在page2里，这样回归时就会提示变量未定义，如果把page2里 ...2017-2-4 10:37 - migenghan - EViews专版
2 个回复 - 2826 次查看 我建立workfile时用的是平衡面板数据，page1里放的是月度数据，page2里放的是季度数据，想用状态空间模型处理混频数据，但是sspace要么建立在page1里要么建立在page2里，这样回归时就会提示变量未定义，如果把page2里 ...2017-2-4 10:37 - migenghan - EViews专版
混频数据抽样模型MIDAS只能用于预测吗
0 个回复 - 1191 次查看 最近论文中想将高频数据（自变量X）与低频数据（因变量Y）进行回归来研究二者间的关系，发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据，但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测，那么这一模型可以用于不同频率数 ...2019-2-27 16:04 - Adele沙沙 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1191 次查看 最近论文中想将高频数据（自变量X）与低频数据（因变量Y）进行回归来研究二者间的关系，发现MIDAS模型可以处理不同频率的数据，但是看了诸多文献后发现学者大都用MIDAS模型进行预测，那么这一模型可以用于不同频率数 ...2019-2-27 16:04 - Adele沙沙 - MATLAB等数学软件专版
如何在状态空间模型中表示混频数据
16 个回复 - 4821 次查看 状态空间模型中，理论上变量可以用不同的频率，但在eviews中具体怎么实现哪，比如季度和月度两组变量，是将季度变量做成一个group，月度变量做成另一个group吗，在做workfile时选不确定时间类型吗，希望高手指点迷津 ...2015-4-9 01:08 - sky09 - EViews专版
16 个回复 - 4821 次查看 状态空间模型中，理论上变量可以用不同的频率，但在eviews中具体怎么实现哪，比如季度和月度两组变量，是将季度变量做成一个group，月度变量做成另一个group吗，在做workfile时选不确定时间类型吗，希望高手指点迷津 ...2015-4-9 01:08 - sky09 - EViews专版
求助：格兰杰因果检验能对混频数据做检验吗？
2 个回复 - 1406 次查看 求助：格兰杰因果检验能对混频数据做检验吗？若是能做，怎么做呢？2014-1-6 19:25 - 梦妮朵1 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1406 次查看 求助：格兰杰因果检验能对混频数据做检验吗？若是能做，怎么做呢？2014-1-6 19:25 - 梦妮朵1 - 计量经济学与统计软件
