结果:找到“sarima模型”相关内容44个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
4 个回复 - 2229 次查看
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata
实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...
2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 3086 次查看
写论文卡在参数估计这一步了,请问个位大神,只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图,但不知道具体是怎么确定的?请知道的给讲解一下!
2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
sarima模型的预测公式是什么?
6 个回复 - 17640 次查看
sarima模型是指带季节差分的arima模型,但回归方程怎么写?又是怎么预测的?对我一直是个谜,希望高人指点迷津。
案例代码:
结果:
co2的最后一年的真实数据是:
期待高人,谢谢!
如果您电脑上没有安装fo ...
2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
关于建立季节时间序列SARIMA模型的几个问题
8 个回复 - 9469 次查看
1、在对数据进行平稳化处理的时候,遇见了一个问题:
对数据作对数化处理之后直接进行一阶差分,无需进行季节性差分就平稳了;不对数据做对数化处理,做二阶差分平稳,或者做一阶普通差分再做一次季节差分之后也是 ...
2014-12-19 22:13 - 墨痕01 - 经济统计专版
eviews关于SARIMA模型确定后如何继续做?
1 个回复 - 3573 次查看
请教高手,我把SARIMA模型参数确定后是SARIMA(2,1,2)×(0,1,0)以及SARIMA(2,1,1)×(1,1,1),接下来我如何把这两个个模型在estimate equation中输入啊???就是该怎么写???能说的详细点更好的。谢谢~~
2015-4-22 21:57 - 漫江碧透30 - EViews专版
SARIMA模型的预测
1 个回复 - 1212 次查看
求助!我用一个时间序列想做SARIMA模型的预测,对于原始的时间序列,ADF检验值为0.01,但是看序列的自相关系数图,有明显的周期性特征,那序列到底平不平稳,我下一步该怎么做?
2017-11-14 10:24 - applewang王 - R语言论坛
ARIMA模型与SARIMA模型的区别
3 个回复 - 10267 次查看
求大神,主要想问一下ARIMA模型与SARIMA模型的区别,以及在用SAS处理时间序列一维数据方面,两者有何异同,求推荐书籍,谢谢啦。
2017-9-9 09:41 - 吖敬仔 - 爱问频道
SARIMA模型的SAS语句问题
1 个回复 - 1483 次查看
比如要拟合ARIMA(0,1,2)(0,1,1)12模型,如果使用如下语句:
Identify var=X(1 12);
Estimate q=(2)(12) plot;
则移动平均因子是这样的:
[/tr]
[/table]
如果我想要这样的移动平均因子,红色部分是 ...
2017-4-14 16:13 - edsyxy - SAS专版
SARIMA模型的SAS语句问题!
0 个回复 - 1121 次查看
比如要拟合ARIMA(0,1,2)(0,1,1)12模型,如果使用如下语句:
Identify var=X(1 12);
Estimate q=(2)(12) plot;
则移动平均因子是这样的:
如果我想要这样的移动平均因子,红色部分是我需要的:
请问应该 ...
2017-4-14 16:22 - edsyxy - SAS专版
R语言实现SARIMA模型
0 个回复 - 3221 次查看
首先,我的数据是日频的数据,如何用ts()函数生成时间序列数据呢?我想用decompose()或者stl()函数分解趋势与季节
我对数据做了之后7天的季节差分,得到的acf和pacf图如下请问如何判断pdq和PDQ
2017-3-21 22:58 - 保险精算研究生 - R语言论坛
SARIMA模型P、Q的定阶问题
3 个回复 - 6708 次查看
大侠们好,我是时间序列分析初学者,在SARIMA模型定阶上有一个很大的疑问。就是p,q值可以通过自回归系数和偏回归系数预测到,但是P,Q值是怎么得到的。希望各位能帮小弟一把,实在搞不灵清了。
2016-2-29 16:38 - zwhgjq - EViews专版
关于SARIMA模型的疑问
1 个回复 - 4124 次查看
这是一个外汇储备的序列数据,我先对其做了差分,然后看他的ACF和PACF图的时候发现很奇怪的居然出现了一个7个月的周期关系,因为本人不是学经济学的,但在做一个经济学的课题,觉得很难解释,求助各位高手了..应该怎么办呢 ...
2011-6-14 11:34 - qjliang - R语言论坛