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时间序列预测股票价格 Financial Time Series Forecasting using CNN and Transformer
31 个回复 - 4955 次查看 Financial Time Series Forecasting using CNN and Transformer 本论文提出利用卷积神经网络（CNN）和Transformer模型来建模时间序列中的短期和长期依赖关系，并预测未来价格是上涨、下跌还是保持不变（平稳）。 ...2023-7-23 16:38 - 二宝，二宝 - python论坛
31 个回复 - 4955 次查看 Financial Time Series Forecasting using CNN and Transformer 本论文提出利用卷积神经网络（CNN）和Transformer模型来建模时间序列中的短期和长期依赖关系，并预测未来价格是上涨、下跌还是保持不变（平稳）。 ...2023-7-23 16:38 - 二宝，二宝 - python论坛
标普500的股票数据研究——基于时间序列分析理论0 个回复 - 364 次查看 摘要：本文将基于标普500 的股票数据进行研究，使用四种方法描绘收盘价和收益率的变化规律，其中包括：ARIMA，GARCH，隐马尔科夫模型（HMM），长短期记忆网络（LSTM）。我们将使用ARIMA 和LSTM 模型拟合收盘价序列； ...2024-4-12 11:51 - sjw123520 - 现金交易版
基于时间序列模型对股票数据分析——以云南白药股票数据为例2 个回复 - 348 次查看 摘要：本文基于云南白药（000538）2018到2022年的数据，使用多种方法描绘收盘价和收益率的变化情况，其中包括ARIMA模型，GARCH及其拓展模型、随机森林模型及LSTM模型。对收盘价close变量使用ARIMA模型和LSTM模型拟合 ...2024-4-12 16:27 - sjw123520 - 现金交易版
基于Python时间序列股票预测案例编程代码0 个回复 - 390 次查看 基于Python时间序列股票预测案例编程代码.mp4 基于Python时间序列股票预测案例编程代码 基于Python时间序列股票预测案例编程代码 基于Python时间序列股票预测案例编程代码 基于Python时间序列股票预测案例 ...2022-11-17 16:33 - Kathy-202109 - 现金交易版
聚类分析 + 时间序列模型，助力股票预测
1 个回复 - 1982 次查看 在前两篇中，我们介绍了股票评价常用的三大指标，MA、MACD与BOLL。本篇将介绍可以应用于股票筛选和趋势估计的分析模型：聚类与时间序列，这也是此系列文章的第三篇。 仍然需要说明的是：本文以上证指数为例，行业划 ...2021-12-7 16:05 - JMPer - JMP论坛
1 个回复 - 1982 次查看 在前两篇中，我们介绍了股票评价常用的三大指标，MA、MACD与BOLL。本篇将介绍可以应用于股票筛选和趋势估计的分析模型：聚类与时间序列，这也是此系列文章的第三篇。 仍然需要说明的是：本文以上证指数为例，行业划 ...2021-12-7 16:05 - JMPer - JMP论坛
中股票网络连通结构的统计研究
金融时间序列
0 个回复 - 409 次查看 摘要翻译： 在本研究中，我们研究了影响股票网络连接结构的决定因素。股票网络拓扑性质的代表性指标是与其他股票的链接数。我们使用了金融文献中广泛认可的多因素模型。在多因素模型中，公因子作为自变量，个股收益率 ...2022-3-5 09:41 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 409 次查看 摘要翻译： 在本研究中，我们研究了影响股票网络连接结构的决定因素。股票网络拓扑性质的代表性指标是与其他股票的链接数。我们使用了金融文献中广泛认可的多因素模型。在多因素模型中，公因子作为自变量，个股收益率 ...2022-3-5 09:41 - kedemingshi - Forum
基于随机矩阵理论的股票网络拓扑性质
在金融时间序列中
0 个回复 - 350 次查看 摘要翻译： 通过比较原始股票网络和由随机矩阵理论(RMT)建立的相关矩阵估计的股票网络，研究了股票网络的拓扑性质。我们使用了在韩国、日本、加拿大、美国、意大利和英国市场指数上交易的个股。结果如下。由于相关矩 ...2022-3-4 14:42 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 350 次查看 摘要翻译： 通过比较原始股票网络和由随机矩阵理论(RMT)建立的相关矩阵估计的股票网络，研究了股票网络的拓扑性质。我们使用了在韩国、日本、加拿大、美国、意大利和英国市场指数上交易的个股。结果如下。由于相关矩 ...2022-3-4 14:42 - kedemingshi - Forum
【股票策略】使用backtrader测试狗股策略版本3-基于横截面和时间序列角度进行选股
0 个回复 - 2589 次查看 在前两篇文章中，使用了backtrader回测了狗股策略(股息率策略)在A股市场上的应用以及股息率和市净率在A股市场上的应用，虽然总体上盈利不错，但是，在2008年股灾的时候，回撤也非常大，大部分投资者可能很难承受超过 ...2021-1-3 18:42 - tianjixuetu - 量化投资
0 个回复 - 2589 次查看 在前两篇文章中，使用了backtrader回测了狗股策略(股息率策略)在A股市场上的应用以及股息率和市净率在A股市场上的应用，虽然总体上盈利不错，但是，在2008年股灾的时候，回撤也非常大，大部分投资者可能很难承受超过 ...2021-1-3 18:42 - tianjixuetu - 量化投资
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1584 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1584 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
中外证券美股港股A股等股票价格时间序列数据下载R语言代码0 个回复 - 1900 次查看 #资产编码示例 #上证指数“000001.SS”,中信证券A股"600030.SS"， #深证成指“399001.SZ”，万科A股“000002.SZ” #中信证券港股“6030.HK” #谷歌"GOOG",百度"BIDU","MSFT"微软 #"^GSPC"标准普尔500指数,"^N ...2019-5-16 11:08 - GaussAnalytica - 现金交易版
stata：如何对面板数据中的每只股票进行时间序列分析？
3 个回复 - 2627 次查看 在此向各位请教了！我现在有一组平衡面板数据：时间month从1到28，变量有stoid（字符型变量），id（数值型，记录了股票的个数3516个），naps(每股净资产），ri（每股剩余收益）。打算利用模型（下图1）对每只股票的b ...2018-5-17 09:19 - 凡雪 - Stata专版
3 个回复 - 2627 次查看 在此向各位请教了！我现在有一组平衡面板数据：时间month从1到28，变量有stoid（字符型变量），id（数值型，记录了股票的个数3516个），naps(每股净资产），ri（每股剩余收益）。打算利用模型（下图1）对每只股票的b ...2018-5-17 09:19 - 凡雪 - Stata专版
神经网络与时间序列模型在股票预测中的比较
1 个回复 - 1091 次查看 摘要：首先利用时间序列中的ARIMA模型和人工神经网络建立了两类股票价格预测模型并对一定时期的股票价格进行了预测,然后用4种广为使用的统计评价方法对两类模型的预测性能进行了比较.结果表明,两种模型都取得了很好的 ...2018-2-12 18:39 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
1 个回复 - 1091 次查看 摘要：首先利用时间序列中的ARIMA模型和人工神经网络建立了两类股票价格预测模型并对一定时期的股票价格进行了预测,然后用4种广为使用的统计评价方法对两类模型的预测性能进行了比较.结果表明,两种模型都取得了很好的 ...2018-2-12 18:39 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
样本时间区间内停牌的股票时间序列如何处理？
3 个回复 - 4510 次查看 背景：利用个股5min数据构造市场5min数据，从而对市场的收益率和换手率进行分析。如果要构造 日期A—日期B 的市场5min时间序列，则需要所有个股的样本区间也是 日期A—日期B，再根据权重之和组成市场数据。 问题：有 ...2014-7-27 15:04 - fenglx46801028 - 爱问频道
3 个回复 - 4510 次查看 背景：利用个股5min数据构造市场5min数据，从而对市场的收益率和换手率进行分析。如果要构造 日期A—日期B 的市场5min时间序列，则需要所有个股的样本区间也是 日期A—日期B，再根据权重之和组成市场数据。 问题：有 ...2014-7-27 15:04 - fenglx46801028 - 爱问频道
符合非线性时间序列特征的股票数据
0 个回复 - 725 次查看 最近在写毕业论文，关于股票价格预测的，但是在应用非线性时间序列模型去预测的时候，找不到合适的数据，大家如果有相应的数据，请联系我2018-4-25 23:40 - Intelligencey - 数据求助
0 个回复 - 725 次查看 最近在写毕业论文，关于股票价格预测的，但是在应用非线性时间序列模型去预测的时候，找不到合适的数据，大家如果有相应的数据，请联系我2018-4-25 23:40 - Intelligencey - 数据求助
正则化训练的神经网络与粗集理论相结合的股票时间序列数据挖掘技术
0 个回复 - 505 次查看 摘要：论文提出将正则化神经网络与粗集理论相结合应用于股票时间序列数据库的数据挖掘.首先对时间序列数据库进行预处理,除去高频干扰信号,然后将股票时间序列数据按照收盘价的变化趋势分割成一系列静态模式,每种模式 ...2018-2-17 07:40 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
0 个回复 - 505 次查看 摘要：论文提出将正则化神经网络与粗集理论相结合应用于股票时间序列数据库的数据挖掘.首先对时间序列数据库进行预处理,除去高频干扰信号,然后将股票时间序列数据按照收盘价的变化趋势分割成一系列静态模式,每种模式 ...2018-2-17 07:40 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
基于时间序列预测的股票交易决策建议系统
0 个回复 - 496 次查看 摘要：对股票市场特征选择的相关问题进行了研究和讨论。根据震荡盒理论提出一种新的适应于与机器学习相结合的交易边界模型，通过结合基于距离的多核极限学习机（DBMK-ELM）与交易边界模型，构建基于时间序列预测的股 ...2018-2-8 23:40 - a智多星 - 人工智能论文版
0 个回复 - 496 次查看 摘要：对股票市场特征选择的相关问题进行了研究和讨论。根据震荡盒理论提出一种新的适应于与机器学习相结合的交易边界模型，通过结合基于距离的多核极限学习机（DBMK-ELM）与交易边界模型，构建基于时间序列预测的股 ...2018-2-8 23:40 - a智多星 - 人工智能论文版
时间序列模型和神经网络模型在股票预测中的分析
0 个回复 - 816 次查看 摘要：利用MATLAB软件编程建立AR模型、RBF和GRNN神经网络模型,滚动预测上证指数开盘价、最高价、最低价和收盘价与实际价格对比,分析误差.结果表明,3种模型用于股票预测均是可行的,误差很小.AR模型不稳定,对个别预测较 ...2017-9-28 04:40 - DL-er - 人工智能论文版
0 个回复 - 816 次查看 摘要：利用MATLAB软件编程建立AR模型、RBF和GRNN神经网络模型,滚动预测上证指数开盘价、最高价、最低价和收盘价与实际价格对比,分析误差.结果表明,3种模型用于股票预测均是可行的,误差很小.AR模型不稳定,对个别预测较 ...2017-9-28 04:40 - DL-er - 人工智能论文版
求助股票价格时间序列发分析
0 个回复 - 717 次查看 教授让我们用韩国的数据用时间序列发分析贝塔系数 就是用论文 The capital asset pricing model：some empirical tests 的方法做一遍 论文里用了35年的数据做了10个portpolio，我不会用软件做，因为跨专业进财务不久 ...2017-3-17 00:14 - 韩国一朵花 - 会计与财务管理
0 个回复 - 717 次查看 教授让我们用韩国的数据用时间序列发分析贝塔系数 就是用论文 The capital asset pricing model：some empirical tests 的方法做一遍 论文里用了35年的数据做了10个portpolio，我不会用软件做，因为跨专业进财务不久 ...2017-3-17 00:14 - 韩国一朵花 - 会计与财务管理
求基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测
8 个回复 - 1688 次查看 【作者(必填)】 李嵩松 【文题(必填)】 基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10213-1012000389.htm ...2016-4-4 11:03 - ttracy_w - 求助成功区
8 个回复 - 1688 次查看 【作者(必填)】 李嵩松 【文题(必填)】 基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10213-1012000389.htm ...2016-4-4 11:03 - ttracy_w - 求助成功区
时间序列分析在股票预测上究竟会有多大的作用？
4 个回复 - 6992 次查看 时间序列分析在股票预测上究竟会有多大的作用？请大家讨论一下。2009-2-25 16:10 - kissengers - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6992 次查看 时间序列分析在股票预测上究竟会有多大的作用？请大家讨论一下。2009-2-25 16:10 - kissengers - 计量经济学与统计软件
想问下股票数据怎么用时间序列来建模
0 个回复 - 805 次查看 我们做企业合并的论文，现在收集到股票数据，想用时间序列的模型来建模，想问问大家有什么好的建议吗？2016-12-20 21:09 - 漠漠123 - 数据求助
0 个回复 - 805 次查看 我们做企业合并的论文，现在收集到股票数据，想用时间序列的模型来建模，想问问大家有什么好的建议吗？2016-12-20 21:09 - 漠漠123 - 数据求助
股票市场做计量/时间序列分析，用matlab好，还是eviews好？
2 个回复 - 2891 次查看 股票市场做计量/时间序列分析，用matlab好，还是eviews好？ 以前用eviews，但是它不能用c＋＋调用；而matlab可以被c＋＋调用 另外，matlab好久没摸了，下载好大啊。。。。2010-7-14 09:51 - chinaDerivative - EViews专版
2 个回复 - 2891 次查看 股票市场做计量/时间序列分析，用matlab好，还是eviews好？ 以前用eviews，但是它不能用c＋＋调用；而matlab可以被c＋＋调用 另外，matlab好久没摸了，下载好大啊。。。。2010-7-14 09:51 - chinaDerivative - EViews专版
单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测
1647 个回复 - 167345 次查看 单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测 前言：我从来不笃信模型，模型的预测时的均值性与现实实际情况发生的一次性使我一直保留这个看法，尤其是在市场剧烈波动无态势时。然而，模型预测很容易发现市场的 ...2011-10-22 02:08 - ocean1231211 - 投资人（实务版）
1647 个回复 - 167345 次查看 单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测 前言：我从来不笃信模型，模型的预测时的均值性与现实实际情况发生的一次性使我一直保留这个看法，尤其是在市场剧烈波动无态势时。然而，模型预测很容易发现市场的 ...2011-10-22 02:08 - ocean1231211 - 投资人（实务版）
股票价格的时间序列分析怎么做？急，在线等！
2 个回复 - 5756 次查看 如果做股票价格的平稳性检验，在生成时间序列的时候frequency该怎么选择呢？因为除掉周末，法定节假日也是不交易的，选择5-day a week是不是不太合适？2013-3-7 20:00 - yudijushi - EViews专版
2 个回复 - 5756 次查看 如果做股票价格的平稳性检验，在生成时间序列的时候frequency该怎么选择呢？因为除掉周末，法定节假日也是不交易的，选择5-day a week是不是不太合适？2013-3-7 20:00 - yudijushi - EViews专版
有人会用spss做股票的游程检验和，时间序列检验吗，费用敢说
2 个回复 - 2210 次查看 会了联系我，费用咱们商量一下，，，举手之劳希望各位多多高抬贵手，小妹写论文一用，2015-8-27 10:10 - 18335762697 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2210 次查看 会了联系我，费用咱们商量一下，，，举手之劳希望各位多多高抬贵手，小妹写论文一用，2015-8-27 10:10 - 18335762697 - 计量经济学与统计软件
请教！！stata 如何定义时间序列 股票交易日
10 个回复 - 12252 次查看 真心请教。。。。 股票交易日是非连续的，在设置时间变量的时候应该如何设定？如何让stata认为这就是连续的时间序列？ 楼主试着用下面的语句定义，但是出来的时间不对。。 gen t=_n gen time=td(04 January 20 ...2013-8-1 21:34 - nathan9587 - Stata专版
10 个回复 - 12252 次查看 真心请教。。。。 股票交易日是非连续的，在设置时间变量的时候应该如何设定？如何让stata认为这就是连续的时间序列？ 楼主试着用下面的语句定义，但是出来的时间不对。。 gen t=_n gen time=td(04 January 20 ...2013-8-1 21:34 - nathan9587 - Stata专版
对每只股票时间序列求出β后又求所有beta的均值是为什么？
0 个回复 - 869 次查看 看的文献里面，分析的股票超额收益率与“地域收益率”的关系，加入了市场收益率和行业收益率为控制变量，建立的模型和CAPM类似 ，每一只股票都有若干年的数据，然后文章对每一只股票进行了时间序列分析，得出了对应的 ...2014-5-3 20:56 - yuwu033 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 869 次查看 看的文献里面，分析的股票超额收益率与“地域收益率”的关系，加入了市场收益率和行业收益率为控制变量，建立的模型和CAPM类似 ，每一只股票都有若干年的数据，然后文章对每一只股票进行了时间序列分析，得出了对应的 ...2014-5-3 20:56 - yuwu033 - 计量经济学与统计软件
如何用R 语言 建立 股票价格的时间序列
1 个回复 - 6004 次查看 如题， 在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。 问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。 我想用的语句是 pri2014-3-16 06:21 - liuyn131 - R语言论坛
1 个回复 - 6004 次查看 如题， 在下想用R语言对股票价格进行时间序列分析。 问题出在第一步，如何将股票价格转换为时间序列。 我想用的语句是 pri2014-3-16 06:21 - liuyn131 - R语言论坛
打算投一篇用时间序列预测股票数据的文章，求推荐杂志
3 个回复 - 1975 次查看 如题，打算投一篇用时间序列预测股票数据的文章，求推荐杂志2013-4-10 13:10 - 其实_我很笨 - 爱问频道
3 个回复 - 1975 次查看 如题，打算投一篇用时间序列预测股票数据的文章，求推荐杂志2013-4-10 13:10 - 其实_我很笨 - 爱问频道
