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期货多因子模型源码
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期货多
因子模型源码.txt
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Basis_xzh1.csv
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2024-6-13 13:32 - 2023Hua - 现金交易版
哪位能给出国债期货转换因子的推导公式
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各会员单位: 5年期国债
期货将于2013年9月6日上市交易。国债
期货可交割国债的转换
因子和应计利息计算公式公布如下: 一、转换
因子 转换
因子计算公式如下: 其中,r:5年期国债
期货合约票面利率3 ...
2013-9-4 06:54 - lihu007007007 - 爱问频道
StockRanker多因子期货策略
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策略简介该策略为
期货多空对冲策略,做多的同时也做空,赚取Alpha对冲收益,信号由算法产生。
标的
商品
期货的指数合约
信号产生
将股票市场的成熟算法StockRanker应用在
期货市场,根据StockRanker算法预测未 ...
2021-12-7 17:48 - _wallstreetcat_ - 量化投资
基于动量因子的商品期货多空对冲策略
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商品
期货多
因子模型探索
Jesse et al. (2016)发现,可以用三
因子模型(Carry也就是展期收益率,MKT也就是所有
期货品种的平均收益率,TSMOM也就是时间序列动量)解释商品
期货的现货溢价和
期货溢价,用三
因子模型作为 ...
2021-12-2 18:47 - _wallstreetcat_ - 量化投资
揭秘中国商品期货市场的9大重要因子
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一、简介本文对中国商品
期货投资进行了迄今为止最全面的研究。首次记录了中国独特的政策对于
期货市场的影响。从已有文献中我们总结出 12 种不同的系统性风险溢价
因子。我们发现,无论是在强流动性品种的市场还是随机 ...
2019-4-17 18:00 - JoinQuant - 量化投资
债券期货里的转换因子是什么意思?
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最近在看赫尔的衍生品教材,在讲到债券
期货时提到交割的时候要乘以一个conversion factor。有一套复杂的计算规则,但是没说清楚为什么要算这个转换
因子。一些国内教材也提到国债
期货套期保值时要考虑转换
因子。有时乘 ...
2015-11-9 15:23 - bertf - 爱问频道