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在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5887 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
3 个回复 - 5887 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
分样本的GMM稳健性检验，样本1出现omitted，样本2中的一个x不显示结果怎么办？
2 个回复 - 458 次查看 样本1进行GMM的结果 检查样本1的VIF值，然后对最大的进行自然对数处理，得到GMM如下 对样本2进行GMM，某x没有出现值，排除了T>N的错误可能。2024-4-1 10:01 - acdfgh - Stata专版
2 个回复 - 458 次查看 样本1进行GMM的结果 检查样本1的VIF值，然后对最大的进行自然对数处理，得到GMM如下 对样本2进行GMM，某x没有出现值，排除了T>N的错误可能。2024-4-1 10:01 - acdfgh - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13556 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13556 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
stata 动态面板 gmm：rd(因变量) omitted from dgmmiv() because of collinearity
0 个回复 - 613 次查看 stata 动态面板回归： 结果出现 因变量 omitted from dgmmiv() because of collinearity，搞不动为啥是因变量 omitted，该怎么解决呢！急！！ 下面是程序和结果： . xtabond rd tax govtsub,lags(2) maxldep( ...2022-2-8 20:51 - dddlsj - Stata专版
0 个回复 - 613 次查看 stata 动态面板回归： 结果出现 因变量 omitted from dgmmiv() because of collinearity，搞不动为啥是因变量 omitted，该怎么解决呢！急！！ 下面是程序和结果： . xtabond rd tax govtsub,lags(2) maxldep( ...2022-2-8 20:51 - dddlsj - Stata专版
stata中做系统gmm估计时常数项被omitted
9 个回复 - 9220 次查看 用xtdpdsys命令对模型进行回归，回归结果中的_cons总是被omitted，所以没办法做abond和sargan检验，求问这是什么问题哈~~~2014-6-15 21:15 - celesta - Stata专版
9 个回复 - 9220 次查看 用xtdpdsys命令对模型进行回归，回归结果中的_cons总是被omitted，所以没办法做abond和sargan检验，求问这是什么问题哈~~~2014-6-15 21:15 - celesta - Stata专版
系统GMM分析时老是出现omitted
3 个回复 - 2017 次查看 xi: xtabond2 w L.w net pr s i.ofdi i.year i.province, /// gmm( L.w) iv(net pr s i.ofdi i.year i.province) robust 为什么老是year province出现有些omitted呢，还有 上面这个公式是不是表明控制了地区和 ...2017-8-10 13:15 - ZORRO621 - Stata专版
3 个回复 - 2017 次查看 xi: xtabond2 w L.w net pr s i.ofdi i.year i.province, /// gmm( L.w) iv(net pr s i.ofdi i.year i.province) robust 为什么老是year province出现有些omitted呢，还有 上面这个公式是不是表明控制了地区和 ...2017-8-10 13:15 - ZORRO621 - Stata专版
做系统gmm的时候，好几个变量被omitted怎么办？
0 个回复 - 2833 次查看 一些帖子说是因为变量不随时间变化，但被omitted的这些变量都比较关键... 如果不用gmm，如何解决大n小t面板数据的内生性呢？2016-5-22 10:40 - 召唤兽魔法盾 - Stata专版
0 个回复 - 2833 次查看 一些帖子说是因为变量不随时间变化，但被omitted的这些变量都比较关键... 如果不用gmm，如何解决大n小t面板数据的内生性呢？2016-5-22 10:40 - 召唤兽魔法盾 - Stata专版
系统GMM，常数项(omitted)
0 个回复 - 2816 次查看 在进行系统GMM分析时，常数项(omitted)，无法进行estat sargan和estat abond，是什么原因导致的啊？应该怎样解决？2014-11-24 21:25 - melindaqian - Stata专版
0 个回复 - 2816 次查看 在进行系统GMM分析时，常数项(omitted)，无法进行estat sargan和estat abond，是什么原因导致的啊？应该怎样解决？2014-11-24 21:25 - melindaqian - Stata专版
