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陆家嘴学堂 人人宽客 魔鬼量化训练 营掌握如何从零搭建自己的交易策略，获得整套的技3 个回复 - 1890 次查看 掌握如何从零搭建自己的交易策略，获得整套的技术和策略升级解决方案唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程 ...2021-1-6 15:14 - a17600728200 - 现金交易版
问一个基金夏普比率的算法
14 个回复 - 37403 次查看 我想算一个基金的标准差、夏普比率、和贝塔系数。由于我算的跟公布的不一样，所以请小伙伴们指导我一下。我先说我的思路： excel里是每日的基金净值（从2013年11月12----2015年5月29），我先算出每日的收益率，然后 ...2015-6-3 22:08 - 城南、樵下画 - 投资人（实务版）
14 个回复 - 37403 次查看 我想算一个基金的标准差、夏普比率、和贝塔系数。由于我算的跟公布的不一样，所以请小伙伴们指导我一下。我先说我的思路： excel里是每日的基金净值（从2013年11月12----2015年5月29），我先算出每日的收益率，然后 ...2015-6-3 22:08 - 城南、樵下画 - 投资人（实务版）
【上交所研究报告】回报率较高的“好”公司具备哪些基因——基于A股上市公司夏普比值
1 个回复 - 1340 次查看 回报率较高的“好”公司具备哪些基因——基于A股上市公司夏普比值的分析（上交所 20170906） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] [/backcolor] ...2019-3-10 10:21 - ottohans - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1340 次查看 回报率较高的“好”公司具备哪些基因——基于A股上市公司夏普比值的分析（上交所 20170906） 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] [/backcolor] ...2019-3-10 10:21 - ottohans - 金融学（理论版）
求助实证分析里夏普比率
1 个回复 - 778 次查看 论文里被解释变量是夏普比率，知道大概的计算方法，但是数据从哪找，又在哪里进行计算啊2023-3-29 20:33 - pixrin - Stata专版
1 个回复 - 778 次查看 论文里被解释变量是夏普比率，知道大概的计算方法，但是数据从哪找，又在哪里进行计算啊2023-3-29 20:33 - pixrin - Stata专版
通过瞬时夏普比评估死亡风险；
终身年金的申请
0 个回复 - 223 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个在不完全市场中评估非多样化死亡率风险的理论。我们这样做，假设公司发出死亡或有索赔要求以预先指定的瞬时夏普比率的形式对这种风险进行赔偿。我们应用我们的方法对终身年金进行估值。本文 ...2022-3-7 21:09 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 223 次查看 摘要翻译： 我们发展了一个在不完全市场中评估非多样化死亡率风险的理论。我们这样做，假设公司发出死亡或有索赔要求以预先指定的瞬时夏普比率的形式对这种风险进行赔偿。我们应用我们的方法对终身年金进行估值。本文 ...2022-3-7 21:09 - kedemingshi - Forum
随机死亡率下人寿保险的瞬时定价
夏普比：定理与证明
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 在不完全市场中，通过假设保险公司要求以预先指定的瞬时夏普比率的形式对其风险进行补偿，我们建立了一个随机死亡率下寿险的定价规则。我们的估值公式满足了许多理想的属性，其中许多属性与标准差溢价原理 ...2022-3-1 10:10 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 在不完全市场中，通过假设保险公司要求以预先指定的瞬时夏普比率的形式对其风险进行补偿，我们建立了一个随机死亡率下寿险的定价规则。我们的估值公式满足了许多理想的属性，其中许多属性与标准差溢价原理 ...2022-3-1 10:10 - 可人4 - Forum
急求夏普比率计算方法
0 个回复 - 934 次查看 我之前是研究债券的，现在转到股票研究了，最近在计算夏普比率卡住了。我的数据为月度数据，夏普比率为投资组合的平均收益率减去无风险利率再除以投资组合收益率标准差。这个投资组合的标准差算的是某一个月的投资组 ...2021-12-11 09:56 - 1785314 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 934 次查看 我之前是研究债券的，现在转到股票研究了，最近在计算夏普比率卡住了。我的数据为月度数据，夏普比率为投资组合的平均收益率减去无风险利率再除以投资组合收益率标准差。这个投资组合的标准差算的是某一个月的投资组 ...2021-12-11 09:56 - 1785314 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
夏普比率出现负值，一般如何处理？
10 个回复 - 51488 次查看 夏普比率出现负值会失效，一般如何处理，有没有什么经典的方法已经相关文献的引用和介绍吗？谢谢2011-6-21 08:49 - Autism - 金融学（理论版）
10 个回复 - 51488 次查看 夏普比率出现负值会失效，一般如何处理，有没有什么经典的方法已经相关文献的引用和介绍吗？谢谢2011-6-21 08:49 - Autism - 金融学（理论版）
大岩量化科普：如何在投资中参考夏普比率
0 个回复 - 1491 次查看 上一期的量化科普《选好基必看两大指标——收益率、波动率[/backcolor]》中，我们了解了收益率和波动率，而收益率和波动率的比值就是单位风险收益率。不过，关于每单位风险所能带来的回报率，我们使用更多的是夏普比 ...2021-4-6 09:46 - jaspercapital - 量化投资
0 个回复 - 1491 次查看 上一期的量化科普《选好基必看两大指标——收益率、波动率[/backcolor]》中，我们了解了收益率和波动率，而收益率和波动率的比值就是单位风险收益率。不过，关于每单位风险所能带来的回报率，我们使用更多的是夏普比 ...2021-4-6 09:46 - jaspercapital - 量化投资
请问是否有说夏普比率对于高频交易的适用性较差？或者说高频交易的夏普比率普遍较高，请问有相关的文献介绍
0 个回复 - 951 次查看 2021-1-28 03:45 - 民间投资488 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 951 次查看 2021-1-28 03:45 - 民间投资488 - 金融学（理论版）
信易赢:什么是夏普比率
0 个回复 - 988 次查看 夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下，所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率越高，说明在承担一定风险的情况下，所获得的超额回报越高。反之，如果夏普比率很小甚至为负，说明承担一定的风险所 ...2020-5-31 16:01 - Bry19 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 988 次查看 夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下，所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率越高，说明在承担一定风险的情况下，所获得的超额回报越高。反之，如果夏普比率很小甚至为负，说明承担一定的风险所 ...2020-5-31 16:01 - Bry19 - 投资人（实务版）
百瑞赢证券： 夏普比率是什么？计算公式是什么？
3 个回复 - 1134 次查看 夏普指数，又称为夏普比率（Sharpe Ratio），一种常用的基金绩效评价的标准化指标。 夏普指数计算公式为: 其中，Si为Sharpe绩效指标;σi为基金i收益率的标准差，即基金投资组合所承担的总风险。 夏普指数反映了单位风 ...2020-4-16 16:44 - Bry19 - 投资人（实务版）
3 个回复 - 1134 次查看 夏普指数，又称为夏普比率（Sharpe Ratio），一种常用的基金绩效评价的标准化指标。 夏普指数计算公式为: 其中，Si为Sharpe绩效指标;σi为基金i收益率的标准差，即基金投资组合所承担的总风险。 夏普指数反映了单位风 ...2020-4-16 16:44 - Bry19 - 投资人（实务版）
百瑞赢证券:什么是夏普比率
1 个回复 - 875 次查看 夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下，所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率越高，说明在承担一定风险的情况下，所获得的超额回报越高。反之，如果夏普比率很小甚至为负，说明承担一定的风险所 ...2020-2-24 13:51 - Bry19 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 875 次查看 夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下，所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率越高，说明在承担一定风险的情况下，所获得的超额回报越高。反之，如果夏普比率很小甚至为负，说明承担一定的风险所 ...2020-2-24 13:51 - Bry19 - 投资人（实务版）
方差.夏普比率和贝塔系数简介
3 个回复 - 9525 次查看 夏普比率基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加 ...2007-12-17 22:13 - sjdxj - 金融学（理论版）
3 个回复 - 9525 次查看 夏普比率基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加 ...2007-12-17 22:13 - sjdxj - 金融学（理论版）
从夏普比率谈统计套利
1 个回复 - 10347 次查看 第5节 孔雀翎/统计套利孔雀翎/统计套利（Statistical Arbitrage）[/backcolor]暗器是神秘的。统计套利是神秘的。孔雀翎是天下最强的暗器。 从外表看来，孔雀翎是个由纯金铸成、闪闪发光的圆筒。启动开关后，筒里的暗 ...2014-6-27 23:46 - chengzhifu2013 - 量化投资
1 个回复 - 10347 次查看 第5节 孔雀翎/统计套利孔雀翎/统计套利（Statistical Arbitrage）[/backcolor]暗器是神秘的。统计套利是神秘的。孔雀翎是天下最强的暗器。 从外表看来，孔雀翎是个由纯金铸成、闪闪发光的圆筒。启动开关后，筒里的暗 ...2014-6-27 23:46 - chengzhifu2013 - 量化投资
【学习笔记】在所有由风险资产所构成的组合中，市场组合M有最高的夏普比。市场 ...
1 个回复 - 1443 次查看 在所有由风险资产所构成的组合中，市场组合M有最高的夏普比。市场组合M的夏普比就是资本市场线（CML）的斜率。我们可以回忆一下，在上一讲中我们是如何导出资本市场线的。资本市场线是一根穿过无风险利率的直线。这根 ...2019-8-6 07:37 - 红色政权8 - Forum
1 个回复 - 1443 次查看 在所有由风险资产所构成的组合中，市场组合M有最高的夏普比。市场组合M的夏普比就是资本市场线（CML）的斜率。我们可以回忆一下，在上一讲中我们是如何导出资本市场线的。资本市场线是一根穿过无风险利率的直线。这根 ...2019-8-6 07:37 - 红色政权8 - Forum
对数收益率怎么转成年化收益率？怎么计算夏普比率？
1 个回复 - 5917 次查看 投资组合分别每月，每90日调仓一次，收益率是对数收益率，如果要算夏普比率，是要怎么算？对数收益率是要年化吗？是怎么算？ 然后参考论文提到 We consider three rebalancing intervals: daily, weekly, and fo ...2019-4-21 19:35 - anna25192924 - 爱问频道
1 个回复 - 5917 次查看 投资组合分别每月，每90日调仓一次，收益率是对数收益率，如果要算夏普比率，是要怎么算？对数收益率是要年化吗？是怎么算？ 然后参考论文提到 We consider three rebalancing intervals: daily, weekly, and fo ...2019-4-21 19:35 - anna25192924 - 爱问频道
投资区块链不得不知道的夏普比率
3 个回复 - 1498 次查看 这个指标是1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）发明的，我目前的水平，只能做一些科普，如果你看完了有这个概念，如果对你的投资还有些帮助，我就很开心了。相信我，这篇文章有很多干货，建议你 ...2019-3-21 09:51 - jiangyoudeng - 比特币与区块链
3 个回复 - 1498 次查看 这个指标是1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）发明的，我目前的水平，只能做一些科普，如果你看完了有这个概念，如果对你的投资还有些帮助，我就很开心了。相信我，这篇文章有很多干货，建议你 ...2019-3-21 09:51 - jiangyoudeng - 比特币与区块链
夏普比率：如何评价基金经理的表现
0 个回复 - 1612 次查看 实用主义者邓小平说，无论白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。若按此说，衡量一个基金经理是否优秀，只要看看他/她管理的基金的收益表现就行了。但是，如果把收益高低作为判断一个基金经理工作质量的唯一标准，似乎并不妥当 ...2018-9-10 08:09 - pzytony - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1612 次查看 实用主义者邓小平说，无论白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫。若按此说，衡量一个基金经理是否优秀，只要看看他/她管理的基金的收益表现就行了。但是，如果把收益高低作为判断一个基金经理工作质量的唯一标准，似乎并不妥当 ...2018-9-10 08:09 - pzytony - 投资人（实务版）
投资重要数学工具：夏普比率
21 个回复 - 8652 次查看 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大 ...2010-9-23 22:42 - 玄霄 - 投资人（实务版）
21 个回复 - 8652 次查看 投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大 ...2010-9-23 22:42 - 玄霄 - 投资人（实务版）
如何用夏普比率选择投资组合（基金）？
0 个回复 - 2120 次查看 夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（Excess Returns），即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分，一般情况下，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报 ...2016-3-18 21:06 - gknasdaq - 投资人（实务版）
0 个回复 - 2120 次查看 夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标之一，反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率（Excess Returns），即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分，一般情况下，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报 ...2016-3-18 21:06 - gknasdaq - 投资人（实务版）
信息比率和夏普比率二者的差异在于？
1 个回复 - 33735 次查看 信息比率使用benchmark，夏普比率使用risk free rate，如果benchmark等于risk free rate，那么二者的结果区别是什么？ 信息比率和夏普比率哪个更为常用呢？2015-9-1 15:50 - kokzcz - 爱问频道
1 个回复 - 33735 次查看 信息比率使用benchmark，夏普比率使用risk free rate，如果benchmark等于risk free rate，那么二者的结果区别是什么？ 信息比率和夏普比率哪个更为常用呢？2015-9-1 15:50 - kokzcz - 爱问频道
关于策略夏普比率的计算实务的两点疑问，求大神解答
2 个回复 - 9564 次查看 1、我计算某个策略的夏普比率，要先计算期望收益率和标准差，这两个值都与我的起始资金有关，我应该如何设定起始资金？ 2、我求得每日平均收益率为0.001288，按照252个交易日算，年化收益约为32.5%，但是实际上我的 ...2015-4-17 08:18 - tujun07 - 金融学（理论版）
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詹森指数和夏普比率的区别_詹森指数特雷诺
0 个回复 - 26815 次查看 詹森指数和夏普比率的区别_詹森指数特雷诺 詹森指数和夏普比率的区别 & 詹森指数特雷诺 在评价基金绩效时，收益和风险需要综合考虑，业绩好的基金可能是由于其承担的风险较高，并不能说明基金经理具有很强的投 ...2015-5-28 12:12 - widen我的世界 - 爱问频道
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夏普比率是什么意思_夏普比率高好还是低好_夏普比率计算公式
1 个回复 - 27621 次查看 夏普比率是什么意思_夏普比率高好还是低好_夏普比率计算公式 夏普比率是什么意思 现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以 ...2015-5-28 12:06 - widen我的世界 - 爱问频道
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关于计算夏普比率，小白求解
1 个回复 - 5092 次查看 求解： 我想计算对投资 沪深300 的择时效果，其中我想计算这个择时交易系统在2012年的夏普比率，其中需要用到投资组合标准差，请问这个投资组合标准差应该怎么计算？ 十分感谢！2014-9-18 11:10 - lukeispig - 爱问频道
1 个回复 - 5092 次查看 求解： 我想计算对投资 沪深300 的择时效果，其中我想计算这个择时交易系统在2012年的夏普比率，其中需要用到投资组合标准差，请问这个投资组合标准差应该怎么计算？ 十分感谢！2014-9-18 11:10 - lukeispig - 爱问频道
