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stata门槛效应的相关系数与固定效应模型的相关系数相反
2 个回复 - 1368 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
2 个回复 - 1368 次查看 初学门槛效应模型，豪斯曼检验结果应选择随机效应模型，但是王群勇老师的门槛效应命令要求使用固定效应模型，最终核心变量的相关系数在门槛效应和固定效应模型中相反，结果截图及所用数据见附件2021-4-27 22:58 - stewarthy - 灌水吧
有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14863 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14863 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21902 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21902 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
面板logit模型 x与year相关 是否必须控制时间固定效应
5 个回复 - 1671 次查看 （1）研究问题概述：政策强度对一个特定类型企业出现概率的影响 y为0-1变量，且在2019年以后才会出现取值为1的情况[/backcolor] x为政策强度，与时间变量year存在相关性[/backcolor] （2）样本 ...2023-11-6 17:21 - Lexi_lx5233 - Stata专版
5 个回复 - 1671 次查看 （1）研究问题概述：政策强度对一个特定类型企业出现概率的影响 y为0-1变量，且在2019年以后才会出现取值为1的情况[/backcolor] x为政策强度，与时间变量year存在相关性[/backcolor] （2）样本 ...2023-11-6 17:21 - Lexi_lx5233 - Stata专版
双向固定效应 个体固定效应 相关关系 显著性
12 个回复 - 1692 次查看 请问大神们如果我用双向固定效应，我还有必要关注个体固定效应和不添加控制变量这两种情况的结果吗，因为双向固定 显著、系数为正，但是个体固定和不添加控制变量时 不显著、系数为负，不知道该怎么处理了，论文里怎 ...2023-6-6 20:32 - 写出论文 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 1692 次查看 请问大神们如果我用双向固定效应，我还有必要关注个体固定效应和不添加控制变量这两种情况的结果吗，因为双向固定 显著、系数为正，但是个体固定和不添加控制变量时 不显著、系数为负，不知道该怎么处理了，论文里怎 ...2023-6-6 20:32 - 写出论文 - 计量经济学与统计软件
如果解释变量X是一个直接与year年份相关的变量，在回归分析中要控制年份固定效应吗
5 个回复 - 1497 次查看 如果解释变量X是一个直接与year年份相关的变量，那在回归分析中要控制年份固定效应吗？如果不控制年份固定效应，是否需要控制时间趋势项呢？ 我的X是一个跟年份直接相关的0-1变量，比如：year=2011, x=0; year=2012 ...2022-11-29 11:24 - 浅音111 - Stata专版
5 个回复 - 1497 次查看 如果解释变量X是一个直接与year年份相关的变量，那在回归分析中要控制年份固定效应吗？如果不控制年份固定效应，是否需要控制时间趋势项呢？ 我的X是一个跟年份直接相关的0-1变量，比如：year=2011, x=0; year=2012 ...2022-11-29 11:24 - 浅音111 - Stata专版
stata求助：请问残差一阶自相关的固定效应面板数据模型大致应该怎么入手？
5 个回复 - 1763 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
5 个回复 - 1763 次查看 刚刚接触stata，有一些不明白的地方请求指点~谢谢~~~~ 我想根据有关学者的研究方法测量非国有部门获得的信贷。有学者用到的是基于残差结构一阶自相关（AR1）的固定效应（FE）模型。对于这个模型我不是很懂，是直接把 ...2019-6-30 18:22 - Agiroy - 爱问频道
固定效应操作相关
3 个回复 - 756 次查看 我理解xtreg是默认剔除了个体固定效应的，但今天在一篇文章里看到作者在使用了xtreg的情况下（省级数据），又加了i.province，请问这是不是一种冗余的操作？2022-10-25 14:39 - YssuBed - Stata专版
3 个回复 - 756 次查看 我理解xtreg是默认剔除了个体固定效应的，但今天在一篇文章里看到作者在使用了xtreg的情况下（省级数据），又加了i.province，请问这是不是一种冗余的操作？2022-10-25 14:39 - YssuBed - Stata专版
固定效应操作相关
0 个回复 - 469 次查看 我理解xtreg是默认剔除了个体固定效应的，但今天在一篇文章里看到作者在使用了xtreg的情况下（省级数据），又加了i.province，请问这是不是一种冗余的操作？2022-10-25 14:08 - YssuBed - Stata专版
0 个回复 - 469 次查看 我理解xtreg是默认剔除了个体固定效应的，但今天在一篇文章里看到作者在使用了xtreg的情况下（省级数据），又加了i.province，请问这是不是一种冗余的操作？2022-10-25 14:08 - YssuBed - Stata专版
如何用FGLS法估计存在异方差和自相关的固定效应模型？
6 个回复 - 8827 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 8827 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
求问stata固定效应模型回归和相关性分析关键变量系数符号相反怎么处理？
4 个回复 - 3897 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
4 个回复 - 3897 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢2021-4-24 15:33 - 39saku - 爱问频道
急我的数据做皮尔森相关分析，年份与行业系数0.54.固定效应加入年度和行业被删除
9 个回复 - 2437 次查看 面板数据做固定效应模型，年度效应可以加入。而加入行业全被删除，如何解决！求大神，做论文急求2017-1-23 16:53 - 于果 - Stata专版
9 个回复 - 2437 次查看 面板数据做固定效应模型，年度效应可以加入。而加入行业全被删除，如何解决！求大神，做论文急求2017-1-23 16:53 - 于果 - Stata专版
FGLS、PCSE模型区与固定效应、随机效应相关吗？
1 个回复 - 3861 次查看 请教各位老师同学两个问题：我在选择了固定效应模型或随机效应模型之后，由于数据存在截面相关、自相关和异方差的问题，分别采用FGLS和PCSE模型进行修正。 1.论文中是不是应该报告采用FGLS和PCSE模型修正后结果？ ...2020-7-13 17:51 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
1 个回复 - 3861 次查看 请教各位老师同学两个问题：我在选择了固定效应模型或随机效应模型之后，由于数据存在截面相关、自相关和异方差的问题，分别采用FGLS和PCSE模型进行修正。 1.论文中是不是应该报告采用FGLS和PCSE模型修正后结果？ ...2020-7-13 17:51 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6252 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
散点图正相关，回归会负相关，加时间固定效应后系数又为正了，为什么
3 个回复 - 4900 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
3 个回复 - 4900 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
固定效应模型是要求个体特征ui与所有解释变量均相关么？
2 个回复 - 4236 次查看 如题，再问一个比较基础的问题。在学习看书过程中，遇到的问题，固定效应模型与随机效应模型最大的区别就是个体特征是否与解释变量相关的问题，相关->固定效应，均不相关->随机效应 这里就有一个问题了，固定效应中 ...2016-5-16 14:50 - tinyleaf - Stata专版
2 个回复 - 4236 次查看 如题，再问一个比较基础的问题。在学习看书过程中，遇到的问题，固定效应模型与随机效应模型最大的区别就是个体特征是否与解释变量相关的问题，相关->固定效应，均不相关->随机效应 这里就有一个问题了，固定效应中 ...2016-5-16 14:50 - tinyleaf - Stata专版
请问用固定效应模型回归出来相关系数均为正且显著，为什么分组后小于size均值的那组负
1 个回复 - 988 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
1 个回复 - 988 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
求问stata固定效应模型回归和相关性分析关键变量系数符号相反怎么处理？
4 个回复 - 3633 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢谢！2021-4-24 15:52 - 39saku - Stata专版
4 个回复 - 3633 次查看 面板数据做回归，相关性分析和理论分析结果一致，系数是负的。固定效应模型回归得出的系数是正的。请问应该怎么处理？谢谢！2021-4-24 15:52 - 39saku - Stata专版
请问固定效应模型如何进行序列相关性和异方差性检验？
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
固定效应模型结果相关问题
1 个回复 - 631 次查看 请问我的面板数据使用固定效应模型之后，corr(ui,b)显示为0如图，这个说明什么？救救孩子吧2021-8-31 21:58 - xiaoxu0.0 - Stata专版
1 个回复 - 631 次查看 请问我的面板数据使用固定效应模型之后，corr(ui,b)显示为0如图，这个说明什么？救救孩子吧2021-8-31 21:58 - xiaoxu0.0 - Stata专版
双向固定效应模型加集群相关标准误差在stata里的code怎么写呢？
0 个回复 - 637 次查看 能麻烦问下大家这张图里的regression model在stata里怎么打出来吗？2021-4-1 00:40 - 段郎丶 - Stata专版
0 个回复 - 637 次查看 能麻烦问下大家这张图里的regression model在stata里怎么打出来吗？2021-4-1 00:40 - 段郎丶 - Stata专版
eviews固定效应模型修正自相关
0 个回复 - 617 次查看 我发现我的固定效应模型回归存在自相关，当我加入ar(1)后再选择固定效应模型发现DW为3.99这是为什么呢？请赐教谢谢2021-3-9 11:09 - LMY大白 - 灌水吧
0 个回复 - 617 次查看 我发现我的固定效应模型回归存在自相关，当我加入ar(1)后再选择固定效应模型发现DW为3.99这是为什么呢？请赐教谢谢2021-3-9 11:09 - LMY大白 - 灌水吧
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6916 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
固定效应回归不显著 但是相关性分析和GMM都十分显著
1 个回复 - 2762 次查看 明明相关系数矩阵都是三颗星星 GMM跟相关系数矩阵的显著程度差不多 但是固定效应回归只有一个解释变量是显著的 其他解释变量p值都很大 已经检验过VIF在1.2左右 按理说共线性没什么影响 怀特检验存在异方差且在FE回归 ...2019-3-19 00:12 - shu18 - Stata专版
1 个回复 - 2762 次查看 明明相关系数矩阵都是三颗星星 GMM跟相关系数矩阵的显著程度差不多 但是固定效应回归只有一个解释变量是显著的 其他解释变量p值都很大 已经检验过VIF在1.2左右 按理说共线性没什么影响 怀特检验存在异方差且在FE回归 ...2019-3-19 00:12 - shu18 - Stata专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32658 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32658 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
SAS固定效应模型相关问题
1 个回复 - 2708 次查看 请教各位前辈和大神们，用SAS做固定效应模型，程序如下： proc panel data=all; id area1_ year; class gender_ age_ education_ marriage_ work health_ visit area2 insurance_ family_ old_age_suppor ...2020-4-11 11:53 - 春运专用小马扎 - SAS专版
1 个回复 - 2708 次查看 请教各位前辈和大神们，用SAS做固定效应模型，程序如下： proc panel data=all; id area1_ year; class gender_ age_ education_ marriage_ work health_ visit area2 insurance_ family_ old_age_suppor ...2020-4-11 11:53 - 春运专用小马扎 - SAS专版
固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行
3 个回复 - 4369 次查看 论坛里的朋友们，你们好： 我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？ 显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版
3 个回复 - 4369 次查看 论坛里的朋友们，你们好： 我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？ 显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版
eviews双固定效应模型存在自相关怎么解决
0 个回复 - 726 次查看 N为30，T为10，分省市研究某个变量的模型，利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决，如果加入AR（1）的话就必须把时间的固定效应改为NONE，不太符合模型逻辑，求大神指导，第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
0 个回复 - 726 次查看 N为30，T为10，分省市研究某个变量的模型，利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决，如果加入AR（1）的话就必须把时间的固定效应改为NONE，不太符合模型逻辑，求大神指导，第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
求助！！请问为什么相关系数和reg都很显著 固定效应不显著？
5 个回复 - 4917 次查看 已经做过winsor上下5%的处理，虽然结果比没有winsor好一点，但是仍然没有跑出显著，这是为什么呢? 请问可以通过什么方法解决？求大神解惑！！2019-3-19 21:44 - shu18 - Stata专版
5 个回复 - 4917 次查看 已经做过winsor上下5%的处理，虽然结果比没有winsor好一点，但是仍然没有跑出显著，这是为什么呢? 请问可以通过什么方法解决？求大神解惑！！2019-3-19 21:44 - shu18 - Stata专版
固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 32222 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
10 个回复 - 32222 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9849 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
10 个回复 - 9849 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
在进行短面板数据存在固定效应，但是进行组内序列相关检
0 个回复 - 1032 次查看 在进行短面板数据处理的时候，通过豪斯曼检验为固定效应，存在异方差和组间相关，但是进行组内序列相关检验时，出现了下面的错误： no observations r(2000); 求教大神，这个要怎么处理？感谢2018-1-17 17:21 - shop6290 - Stata专版
0 个回复 - 1032 次查看 在进行短面板数据处理的时候，通过豪斯曼检验为固定效应，存在异方差和组间相关，但是进行组内序列相关检验时，出现了下面的错误： no observations r(2000); 求教大神，这个要怎么处理？感谢2018-1-17 17:21 - shop6290 - Stata专版
固定效应变系数模型 消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）
0 个回复 - 1172 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
0 个回复 - 1172 次查看 做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版
xtscc命令可以纠正固定效应模型的组间或组内异方差和自相关么
6 个回复 - 12395 次查看 <P>请教<STRONG><FONT face=Verdana>arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 12395 次查看 <P>请教<STRONG><FONT face=Verdana>arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版
关于固定效应的相关解释
1 个回复 - 1259 次查看 做了一个fe的回归，不知道怎么看结果，请指教！另外，有没有关于面板数据和stata的书推荐给初学者！请指教！2016-10-17 21:36 - zhou000 - Stata专版
1 个回复 - 1259 次查看 做了一个fe的回归，不知道怎么看结果，请指教！另外，有没有关于面板数据和stata的书推荐给初学者！请指教！2016-10-17 21:36 - zhou000 - Stata专版
求助：在自相关固定效应模型中的twostep估计和GMM方法为何不能加入时间虚拟变量？？
0 个回复 - 2025 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
0 个回复 - 2025 次查看 通常在面板数据模型的回归中，需要加时间虚拟变量加以控制，多数估计方法都可以。但是在自相关的固定效应模型中使用的twostep方法，以及GMM方法时，Stata报错，请问各位是什么原因？是本身不能加虚拟变量，还是有其他 ...2016-7-3 09:06 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
stata做面板固定效应回归，如何控制省类序列相关？
2 个回复 - 3266 次查看 用Stata做省级-——时间固定效应面板回归时，可以用省级层面聚类（cluster（province））控制省内序列相关，除此之外，还有没有其他的方法可以达到同样的目的？（被这个问题烦恼很久，望高手指点！不胜感激！）2016-5-17 20:43 - 李瑶琴 - Stata专版
2 个回复 - 3266 次查看 用Stata做省级-——时间固定效应面板回归时，可以用省级层面聚类（cluster（province））控制省内序列相关，除此之外，还有没有其他的方法可以达到同样的目的？（被这个问题烦恼很久，望高手指点！不胜感激！）2016-5-17 20:43 - 李瑶琴 - Stata专版
固定效应方法一定要解决异方差问题和自相关问题吗？
1 个回复 - 4023 次查看 T=24 N=30 用xtserial检验出来P=0.0004 用xttset3检验出来p=0.0000 使用xtreg，fe robust之后所有解释变量都不显著了，和我想要的结果差别太大； 使用xtscc，fe我关心的变量还是不显著， 一般为什么要用以上两 ...2015-4-18 00:00 - teresazang - Stata专版
1 个回复 - 4023 次查看 T=24 N=30 用xtserial检验出来P=0.0004 用xttset3检验出来p=0.0000 使用xtreg，fe robust之后所有解释变量都不显著了，和我想要的结果差别太大； 使用xtscc，fe我关心的变量还是不显著， 一般为什么要用以上两 ...2015-4-18 00:00 - teresazang - Stata专版
固定效应模型在回归之前需要对变量做类似相关性分析之类的吗
2 个回复 - 4544 次查看 固定效应模型在回归之前需要对变量做类似相关性分析之类的吗2015-3-22 12:13 - 呀呀土豆 - Stata专版
2 个回复 - 4544 次查看 固定效应模型在回归之前需要对变量做类似相关性分析之类的吗2015-3-22 12:13 - 呀呀土豆 - Stata专版
不存在异方差但存在自相关的固定效应模型应该用哪些命令处理？
3 个回复 - 4874 次查看 面板数据经检验用固定效应合适，经检验不存在异方差但存在自相关，那么该用什么方法和步骤估计，请高人指点！最好能给出具体过程！2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
3 个回复 - 4874 次查看 面板数据经检验用固定效应合适，经检验不存在异方差但存在自相关，那么该用什么方法和步骤估计，请高人指点！最好能给出具体过程！2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
请问固定效应的似不相关回归如何操作？
5 个回复 - 7236 次查看 一共11个截面单元，我想每个截面单元生成一个方程，然后比较不同截面单元之间的情况，但是为什么操作出来就是一个整体的方程呢？我是用sureg y x1 x2 x3，这样做的，怎么样才能让每个截面都生成一个方程呢？网上说有 ...2011-10-2 10:17 - xiongyingsharon - Stata专版
5 个回复 - 7236 次查看 一共11个截面单元，我想每个截面单元生成一个方程，然后比较不同截面单元之间的情况，但是为什么操作出来就是一个整体的方程呢？我是用sureg y x1 x2 x3，这样做的，怎么样才能让每个截面都生成一个方程呢？网上说有 ...2011-10-2 10:17 - xiongyingsharon - Stata专版
[紧急求救]STATA中面板数据标准化、固定效应的异方差和序列相关修正命令
5 个回复 - 9631 次查看 本人最近在做毕业论文，初学stata，碰到两个问题，烦请各位高手帮忙解答，谢谢。 第一，我用的是面板数据，采用多元对数线性模型，请问stata可以对面板数据进行标准化吗？如何标准化？ 第二，如果经F检验、LM检验和 ...2010-3-7 00:16 - pangyy1986 - Stata专版
5 个回复 - 9631 次查看 本人最近在做毕业论文，初学stata，碰到两个问题，烦请各位高手帮忙解答，谢谢。 第一，我用的是面板数据，采用多元对数线性模型，请问stata可以对面板数据进行标准化吗？如何标准化？ 第二，如果经F检验、LM检验和 ...2010-3-7 00:16 - pangyy1986 - Stata专版
短面板的异方差和自相关怎么解决？另求Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法
4 个回复 - 10723 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
4 个回复 - 10723 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
[求助]面板数据进行随机效应模型，异方差和序列相关检验方法与固定效应模型一样吗？
5 个回复 - 8813 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
5 个回复 - 8813 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
[求助]panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差
4 个回复 - 5401 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
4 个回复 - 5401 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
面板数据检验没有异方差只要一阶自相关而且适用于固定效应用什么命令分析
4 个回复 - 6684 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
4 个回复 - 6684 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
