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事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据0 个回复 - 843 次查看 事件研究法计算超额收益累计超额收益附带华电国际数据及计算过程和结果 下载后可以自己自学，也可以找我定制，如果你没有数据不要紧，我可以免费提供。2022-6-2 13:47 - lenosky - 现金交易版
【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9678 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
最新·多期DID和事件研究法的数据和代码2 个回复 - 1002 次查看 最新·多期DID和事件研究法的数据和代码 最新·多期DID和事件研究法的数据和代码 最新·多期DID和事件研究法的数据和代码 最新·多期DID和事件研究法的数据和代码2022-5-16 00:58 - 三农硕士 - 现金交易版
事件研究法-CAR值的计算（代码和解释）（微观金融专业必会的技能！！）13 个回复 - 14682 次查看 可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手 附件是一个pdf，pdf中没有多余的 ...2018-12-11 18:17 - xulaoqi - 现金交易版
事件研究法STATA代码整理（小白也可直接使用）1 个回复 - 3571 次查看 整理的内容包括数据的准备、数据导入、代码（可直接使用）、输出结果的分析模板等，方便学习和直接使用。代码中需要按自己情况调整的部分也清楚的标示了。 示例见图片：2022-5-9 15:45 - 关小点 - 现金交易版
Event study用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备2 个回复 - 1374 次查看 用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备 Event.ppt Event study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法：财务与会计实证研究必备，pdf 事件研究法命令.docX ...2022-1-31 10:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
stata事件研究法代码，案例，多个事件日0 个回复 - 2783 次查看 事件研究法代码，已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况 原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟，亲测没问题 以及常见一个公司一个事件的相关资料2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7321 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
事件研究法stata程序（完整的）5 个回复 - 5716 次查看 1、事件研究法、stata完整命令、解决了中文不识别的问题； 2、附带事件研究法的stata程序使用案例； 3、附带事件研究法的论文可供参考；2018-5-9 10:59 - brucelizhaojin - 现金交易版
事件研究法的代码包（自己改编）分享（含t检验和z检验以及描述性研究思路）1 个回复 - 2020 次查看 本项目是笔者根据网上的stata代码库收集整理并且研究了股权变更对短期市场反应以及长期市场反应影响效应的情况，希望和大家进行一些交流和讨论。代码集已经上传，并且上传了一张图片，大家可以看看并且指点一番 ...2019-5-30 10:39 - TernenceAD - 现金交易版
事件研究法 STATA do文件、测试数据以及操作过程详细介绍文档30 个回复 - 15706 次查看 事件研究用于检查市场对感兴趣事件的反应。简单的事件研究涉及以下步骤： [*]清理数据和计算事件窗口 [*]估算正常表现 [*]计算异常和累积异常收益 [*]测试意义 [*]所有活动的测试 本文档旨在帮助您使用Stata进 ...2018-11-1 08:25 - qian19 - 现金交易版
多期DID与事件研究法大全（案例+数据+代码+参考文献）216 个回复 - 21972 次查看 多期DID与事件研究法大全（案例+数据+代码+参考文献） 资料主要包括示例数据，操作代码以及相关参考文献，其中操作代码和示例数据是相互对应的，一键即可运行成功，大家把自己的因变量、自变量、控制变量做个 ...2022-1-18 12:49 - gcf8800 - 现金交易版
事件研究法，多个事件日导致事件窗口重叠问题，谢谢各位大侠！！！
14 个回复 - 10170 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
14 个回复 - 10170 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
小白求解！事件研究法估计窗口期个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？
7 个回复 - 6345 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
7 个回复 - 6345 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？
9 个回复 - 14326 次查看 求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答2019-2-26 09:33 - 尹宝蓝 - Stata专版
9 个回复 - 14326 次查看 求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答2019-2-26 09:33 - 尹宝蓝 - Stata专版
Stata：事件研究法的编程实现
27 个回复 - 19163 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
27 个回复 - 19163 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
企业合并短期市场绩效分析事件研究法，在事件发生期前企业停牌没有股市数据怎么办？
6 个回复 - 2202 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
6 个回复 - 2202 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
11 个回复 - 6229 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
11 个回复 - 6229 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
事件研究法中市场收益率
15 个回复 - 31791 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
15 个回复 - 31791 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
沈中华与李建然《事件研究法》、2000年出版
18 个回复 - 7788 次查看 【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor] 【 文 题 】[/backcolor]事件研究法 【 年 份 】[/backcolor]2000 【出版机构】[/backcolor]华泰文化事业公司[/backcolor] [/backcolor] [/ ...2012-12-23 10:28 - tianjian914 - 金融学（理论版）
18 个回复 - 7788 次查看 【 作 者 】[/backcolor]沈中华、李建然[/backcolor] 【 文 题 】[/backcolor]事件研究法 【 年 份 】[/backcolor]2000 【出版机构】[/backcolor]华泰文化事业公司[/backcolor] [/backcolor] [/ ...2012-12-23 10:28 - tianjian914 - 金融学（理论版）
stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
1 个回复 - 1111 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1111 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
stata 实现事件研究法 一个公司对应多个事件（同一类事件）
9 个回复 - 8670 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
9 个回复 - 8670 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
事件研究法出现：variable ret not found
7 个回复 - 4891 次查看 gen predicted_return=. forvalues i=1(1)2324{ l id stkcd if id==`i' & dif==0 reg ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' ...2018-6-23 18:51 - 万万515 - Stata专版
7 个回复 - 4891 次查看 gen predicted_return=. forvalues i=1(1)2324{ l id stkcd if id==`i' & dif==0 reg ret market_ret if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' ...2018-6-23 18:51 - 万万515 - Stata专版
用stata做事件研究法
19 个回复 - 27744 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
19 个回复 - 27744 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
事件研究法的t检验 reg CAR_id if dif==0，与ttest CAR_id =0哪种对？
3 个回复 - 4106 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
3 个回复 - 4106 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 24152 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
用Stata做事件研究法，forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16843 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
28 个回复 - 16843 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13407 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
事件研究法如果事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司删除么？
5 个回复 - 5230 次查看 事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答2019-2-27 09:22 - 尹宝蓝 - Stata专版
5 个回复 - 5230 次查看 事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答2019-2-27 09:22 - 尹宝蓝 - Stata专版
下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，事件研究法详解(event_study)2 个回复 - 847 次查看 下学期BEEM116：Financial econometrics金融计量学，Event studies in Financial economics事件研究法详解(event_study) 基于quantitativefinancial economics stocks bonds and foreign exchange 2nd 的学习资料 ， ...2021-12-1 14:44 - Lamarr-202110 - 现金交易版
事件研究法 超额收益率
1 个回复 - 781 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
1 个回复 - 781 次查看 请问stata操作算出多个公司多个事件日的超额收益率和累计超额收益后怎么将结果汇总至excel？求求了2022-5-25 23:25 - 不要找我在学习 - Stata专版
事件研究法eventstudy2 运行过程报警告 请问是啥意思呀？
7 个回复 - 2954 次查看 Warning: Some CAR window definitions (options carXLB and carXUB) have been changed because they were outside the event window.2020-5-24 11:27 - 送货266 - Stata专版
7 个回复 - 2954 次查看 Warning: Some CAR window definitions (options carXLB and carXUB) have been changed because they were outside the event window.2020-5-24 11:27 - 送货266 - Stata专版
求助：事件研究法 窗口期怎么确定
16 个回复 - 36097 次查看 在做毕业论文，用到事件研究法，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 36097 次查看 在做毕业论文，用到事件研究法，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
事件研究法eventstudy2命令整理
38 个回复 - 25259 次查看 使用eventstudy2做事件研究法的命令代码整理，包括基本代码释义，自己写的例子、文件准备要求 等等2020-1-21 13:25 - 3878 - 经管代码库
38 个回复 - 25259 次查看 使用eventstudy2做事件研究法的命令代码整理，包括基本代码释义，自己写的例子、文件准备要求 等等2020-1-21 13:25 - 3878 - 经管代码库
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 3010 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 3010 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
事件研究法 构造虚拟变量
9 个回复 - 2026 次查看 如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ，应该去那里去学习，希望有大神可以教我一下，和AR收益率无关，时间发生日期和y数据我已经有了，就是方法不会。请赐教，万分感谢！2020-10-20 12:44 - amz871068 - 论文版
9 个回复 - 2026 次查看 如图所示这种 需要构造虚拟变量的实践研究法 ，应该去那里去学习，希望有大神可以教我一下，和AR收益率无关，时间发生日期和y数据我已经有了，就是方法不会。请赐教，万分感谢！2020-10-20 12:44 - amz871068 - 论文版
请教：用stata做事件研究法用到循环语句，因为样本量大，回归结果很慢怎么改进？
13 个回复 - 4417 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
13 个回复 - 4417 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
2 个回复 - 2742 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
2 个回复 - 2742 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
Event Study事件研究法，同一公司存在多个事件日应该怎么编程？
8 个回复 - 9450 次查看 如题，我需要算上市公司年报公布日的CAR，但是面板数据中一个公司代码下有多个事件日，应该怎么处理？主要的困难在事件窗口的赋值上，实践中如果某一家公司停牌一年半载，如果往前推200多天的话，前后两年的事件窗口 ...2015-6-3 15:47 - yulong0418 - Stata专版
8 个回复 - 9450 次查看 如题，我需要算上市公司年报公布日的CAR，但是面板数据中一个公司代码下有多个事件日，应该怎么处理？主要的困难在事件窗口的赋值上，实践中如果某一家公司停牌一年半载，如果往前推200多天的话，前后两年的事件窗口 ...2015-6-3 15:47 - yulong0418 - Stata专版
事件研究法样本量小
4 个回复 - 1580 次查看 用事件研究法时，样本量为60，怎样去解释其统计意义或者研究价值？有没有推荐的文章对这方面进行解释？2020-10-20 11:27 - 南瓜8556 - Stata专版
4 个回复 - 1580 次查看 用事件研究法时，样本量为60，怎样去解释其统计意义或者研究价值？有没有推荐的文章对这方面进行解释？2020-10-20 11:27 - 南瓜8556 - Stata专版
事件研究法+DID3 个回复 - 1734 次查看 时间研究法用于经典DID，我资金最近也在学，买了很对相关的资料,八DID都学习了一遍，异时DID,PSM--DID,多期DID等 有用，尤其这个事件研究法用于DID的，我觉得不好理解，还很重要2020-2-29 11:32 - 晶晶晶晶景 - 现金交易版
【事件研究法文献】The value of independent directors Evidence from sudden deaths
4 个回复 - 2921 次查看 这学期刚初步涉及事件研究法，这是老师推荐的文章：The value of independent directors： Evidence from sudden deaths2014-1-9 08:28 - ycbm132 - 会计与财务管理
4 个回复 - 2921 次查看 这学期刚初步涉及事件研究法，这是老师推荐的文章：The value of independent directors： Evidence from sudden deaths2014-1-9 08:28 - ycbm132 - 会计与财务管理
事件研究法里符号检验和秩检验怎么编程
4 个回复 - 3354 次查看 在坎贝尔的金融市场计量经济学的第四章事件研究分析里提到了符号检验和秩检验两种非参数的检验方法，这两种方法如果用Eviews编程的话该怎么设计，或者用其他软件也可以，主要是我前面算异常收益率和异常收益率的统计 ...2016-3-7 14:50 - JACKDIAOS - EViews专版
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事件研究法
0 个回复 - 1427 次查看 求助计算多个公司多个事件的超额收益率之后，是代入stata进行数据汇总导出excel吗？2022-5-26 01:03 - 不要找我在学习 - Forum
0 个回复 - 1427 次查看 求助计算多个公司多个事件的超额收益率之后，是代入stata进行数据汇总导出excel吗？2022-5-26 01:03 - 不要找我在学习 - Forum
求助！！！事件研究法中的CAR计算，以及数据整合怎么做
2 个回复 - 1458 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
2 个回复 - 1458 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
事件研究法下分析单个公司的CAR
0 个回复 - 456 次查看 请问各位老师，当划定窗口期出现了股票停牌时，一般要如何进行处理？非常感谢！！！ 如 2x19年1月15日停牌，2x19年1月29日复牌（注：已剔除非交易日），这样的话是直接将事件日（第0日）划定为2x19年1月2 ...2022-5-23 10:38 - 懒得想 - 灌水吧
0 个回复 - 456 次查看 请问各位老师，当划定窗口期出现了股票停牌时，一般要如何进行处理？非常感谢！！！ 如 2x19年1月15日停牌，2x19年1月29日复牌（注：已剔除非交易日），这样的话是直接将事件日（第0日）划定为2x19年1月2 ...2022-5-23 10:38 - 懒得想 - 灌水吧
求问这个需要用事件研究法吗
1 个回复 - 651 次查看 请使用 CSMAR 中国A A 股非金融行业上市公司在 2009- - 2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计 ...2022-5-17 11:23 - whuer_王文泽 - 悬赏大厅
1 个回复 - 651 次查看 请使用 CSMAR 中国A A 股非金融行业上市公司在 2009- - 2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计 ...2022-5-17 11:23 - whuer_王文泽 - 悬赏大厅
求问解决这个问题是需要应用事件研究法吗？
0 个回复 - 309 次查看 请使用 CSMAR 中国A 股非金融行业上市公司在 2009- -2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计) ...2022-5-17 11:19 - whuer_王文泽 - 会计与财务管理
0 个回复 - 309 次查看 请使用 CSMAR 中国A 股非金融行业上市公司在 2009- -2019 年间对外进行财务报表重述披露的样本： 1. 分别计算公司在（day= -1）、（day= 0）、（day= +1）和（window= -1,0,+1,即3日累计）的“ 市场调整后( ( 累计) ...2022-5-17 11:19 - whuer_王文泽 - 会计与财务管理
关于事件研究法中的市场收益率
8 个回复 - 9181 次查看 到底这个市场收益率怎么定义？我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价） 或=（今天-昨天）/昨天收盘价 这里的市场收盘价怎么看，是看市场的综合指数吗？比如在香港股市，就是看恒生指数。在美国纽 ...2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
8 个回复 - 9181 次查看 到底这个市场收益率怎么定义？我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价） 或=（今天-昨天）/昨天收盘价 这里的市场收盘价怎么看，是看市场的综合指数吗？比如在香港股市，就是看恒生指数。在美国纽 ...2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
求助：事件研究法事件窗口确定问题
3 个回复 - 2912 次查看 求助：事件研究法事件窗口确定问题 请问一下事件研究法的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
3 个回复 - 2912 次查看 求助：事件研究法事件窗口确定问题 请问一下事件研究法的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
stata 事件研究法 事件日非交易日
2 个回复 - 3771 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
2 个回复 - 3771 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！
25 个回复 - 56391 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
25 个回复 - 56391 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
用eventstudy2做事件研究法遇到问题，跪求帮助
14 个回复 - 5957 次查看 如题，用stata做事件研究法的时候，总是遇到variable __00002G not found的问题，多次检查命令和数据都不知道什么原因。跪求大佬帮忙看看。图片里面有命令和出错提示，附件是数据。谢谢大家。2020-4-28 11:08 - yh0787 - Stata专版
14 个回复 - 5957 次查看 如题，用stata做事件研究法的时候，总是遇到variable __00002G not found的问题，多次检查命令和数据都不知道什么原因。跪求大佬帮忙看看。图片里面有命令和出错提示，附件是数据。谢谢大家。2020-4-28 11:08 - yh0787 - Stata专版
事件研究法 一个公司的多个事件日期
3 个回复 - 3901 次查看 事件研究法对于如何将一家公司多个事件进行处理，重新编号的思路，以便于可以使用连玉君老师的事件研究法代码普林斯顿的事件研究方法 网址在work文末2019-8-24 15:22 - refound - Stata专版
3 个回复 - 3901 次查看 事件研究法对于如何将一家公司多个事件进行处理，重新编号的思路，以便于可以使用连玉君老师的事件研究法代码普林斯顿的事件研究方法 网址在work文末2019-8-24 15:22 - refound - Stata专版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
5 个回复 - 2060 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
5 个回复 - 2060 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
平行趋势检验没通过，如何使用事件研究法？
3 个回复 - 5310 次查看 各位大神，我的论文题目是研究某项政策对企业创新的冲击影响。跑回归全部1%显著但是没有通过平行趋势检验，导师让我用事件研究法，有无大神可以教一下如何做，跪谢！！！2022-3-23 10:03 - WilliamHanCola - Stata专版
3 个回复 - 5310 次查看 各位大神，我的论文题目是研究某项政策对企业创新的冲击影响。跑回归全部1%显著但是没有通过平行趋势检验，导师让我用事件研究法，有无大神可以教一下如何做，跪谢！！！2022-3-23 10:03 - WilliamHanCola - Stata专版
多期DID和事件研究法0 个回复 - 3423 次查看 事件研究法 (Event Study) 由 Ball& Brown (1968) 以及 Fama et al. (1969) 开创。 其原理是根据研究目的选择某一特定事件，研究事件发生前后样本股票收益率的变化，进而解释特定事件对样本股票价格变化与收益率的影 ...2022-3-20 14:22 - zhaohuiyui - 现金交易版
文献+代码 多期DID和事件研究法1 个回复 - 953 次查看 一、数据介绍数据名称：【文献+代码】多期DID和事件研究法数据内容：此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章名为为"Here waits the bride? The effect of Ethiopia's child marr ...2022-2-22 21:49 - hwwhss - 现金交易版
事件研究法怎么对每一天的AAR进行T检验，求大神帮帮忙！
7 个回复 - 10378 次查看 对事件期间的AAR进行了t检验，但是不知道怎么对每一天的AAR进行T检验，想做下图那样的，想请大神帮帮忙指点迷津！！！2016-10-24 20:29 - 无金与近臣4 - SPSS论坛
7 个回复 - 10378 次查看 对事件期间的AAR进行了t检验，但是不知道怎么对每一天的AAR进行T检验，想做下图那样的，想请大神帮帮忙指点迷津！！！2016-10-24 20:29 - 无金与近臣4 - SPSS论坛
请问事件研究法的做法，为啥总是出现invalid syntax
0 个回复 - 431 次查看 *五天 forvalues i=1/2107{ use testdata.dta, clear destring stkcd year rplyddln,replace compress *change, 先按唯一顺序排列后再计算比较好，不容易出错* ...2022-3-2 20:34 - 曹越越越越越 - Stata专版
0 个回复 - 431 次查看 *五天 forvalues i=1/2107{ use testdata.dta, clear destring stkcd year rplyddln,replace compress *change, 先按唯一顺序排列后再计算比较好，不容易出错* ...2022-3-2 20:34 - 曹越越越越越 - Stata专版
事件研究法(event study)中对事件次数的要求
7 个回复 - 3273 次查看 求指教， 在事件研究法中对于事件的次数有没有最低要求呢？如果只有一个事件，探究对股价的影响可行吗？2019-10-5 21:02 - cxlthu - 行为经济学与实验经济学
7 个回复 - 3273 次查看 求指教， 在事件研究法中对于事件的次数有没有最低要求呢？如果只有一个事件，探究对股价的影响可行吗？2019-10-5 21:02 - cxlthu - 行为经济学与实验经济学
事件研究法eventstudy2的数据处理与筛选
1 个回复 - 2394 次查看 请问事件研究法eventstudy2用市场模型和市场调整模型怎么进行数据处理与筛选啊？ help里的指令代码为： 市场模型：eventstudy2 security_id date using akasecurity_returns, returns(security_return) model(FM) ...2020-2-12 11:10 - 嘻嘻哈哈8866 - Stata专版
1 个回复 - 2394 次查看 请问事件研究法eventstudy2用市场模型和市场调整模型怎么进行数据处理与筛选啊？ help里的指令代码为： 市场模型：eventstudy2 security_id date using akasecurity_returns, returns(security_return) model(FM) ...2020-2-12 11:10 - 嘻嘻哈哈8866 - Stata专版
用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程
19 个回复 - 5766 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
19 个回复 - 5766 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
事件研究法相关安装包parallel和distinct求助
0 个回复 - 473 次查看 在用eventstudy2命令做事件研究法，遇到了安装parallel和distinct包超时的问题。这个问题该如何解决吗?如果能提供两个安装包，不胜感激。[/backcolor]2022-1-17 12:27 - 10171393 - Stata专版
0 个回复 - 473 次查看 在用eventstudy2命令做事件研究法，遇到了安装parallel和distinct包超时的问题。这个问题该如何解决吗?如果能提供两个安装包，不胜感激。[/backcolor]2022-1-17 12:27 - 10171393 - Stata专版
连玉君事件研究法 循环语句invalid syntax解决
10 个回复 - 5292 次查看 自己在学习事件研究法过程中，运行连老师的命令，在循环语句部分出现了invalid syntax提示，还好最后解决了成功运行了整个命令得到了最终结果。把我用的方法和大家交流一下。<br> （1）循环语句单独执行；<br ...2020-5-22 19:49 - 浅薄之人 - Stata专版
10 个回复 - 5292 次查看 自己在学习事件研究法过程中，运行连老师的命令，在循环语句部分出现了invalid syntax提示，还好最后解决了成功运行了整个命令得到了最终结果。把我用的方法和大家交流一下。<br> （1）循环语句单独执行；<br ...2020-5-22 19:49 - 浅薄之人 - Stata专版
事件研究法资料36 个回复 - 12789 次查看 有关如何用stata做事件研究的命令以及详细步骤，还有案例解释 基本上看完这些资料就可以自己做了 补充内容 (2018-3-26 16:22): 实际 ...2017-2-25 21:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3526 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
双重差分回归Treat*Post为正，但用事件研究法做平行趋势检验，政策冲击当年及之后为负
0 个回复 - 1063 次查看 双重差分回归Treat*Post为正，但用事件研究法做平行趋势检验，政策冲击当年及之后Treat*Post为负，画实验组和控制组的时间趋势图又是上升趋势，这个是属于矛盾吗？2021-12-29 21:08 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 1063 次查看 双重差分回归Treat*Post为正，但用事件研究法做平行趋势检验，政策冲击当年及之后Treat*Post为负，画实验组和控制组的时间趋势图又是上升趋势，这个是属于矛盾吗？2021-12-29 21:08 - GraceXXJ - Forum
请大佬们帮助事件研究法如何研究ipo
1 个回复 - 838 次查看 各位大佬，想问一下，ipo后一个月内的car值怎么用stata做，也可以用eventstudy2吗？可是估计期不在上市日之前呀，很迷，我设置在窗口期之后，但是跑出来感觉怪怪的，请大神指导，万分感谢{:0_278:}2021-12-22 10:34 - flowershar92 - Forum
1 个回复 - 838 次查看 各位大佬，想问一下，ipo后一个月内的car值怎么用stata做，也可以用eventstudy2吗？可是估计期不在上市日之前呀，很迷，我设置在窗口期之后，但是跑出来感觉怪怪的，请大神指导，万分感谢{:0_278:}2021-12-22 10:34 - flowershar92 - Forum
求助！事件研究法 导入73家公司的数据 为什么跑完程序后最后只用了19家数据
6 个回复 - 2054 次查看 各位吧友，紧急求助！ 我用普林斯顿大学那个代码做事件分析法，其他地方都没有提示错误，只有中间有一个地方显示no observations。 最后我用来做回归的数据就只剩下19个了，原本是73个公司的数据，最后只用了19家 ...2017-11-3 23:28 - 静冈爱情 - Stata专版
6 个回复 - 2054 次查看 各位吧友，紧急求助！ 我用普林斯顿大学那个代码做事件分析法，其他地方都没有提示错误，只有中间有一个地方显示no observations。 最后我用来做回归的数据就只剩下19个了，原本是73个公司的数据，最后只用了19家 ...2017-11-3 23:28 - 静冈爱情 - Stata专版
多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1 个回复 - 1334 次查看 多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章写明在参 ...2021-11-9 22:25 - hwwhss - 现金交易版
stata事件研究法
6 个回复 - 7416 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
6 个回复 - 7416 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
