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GS+9.0做半变异函数时，R2很小，这可以怎么进行调整呢=
2 个回复 - 861 次查看 在GS 中做半变异函数拟合时，那个调参数有什么技巧吗，我的r2总是很小2023-6-4 12:26 - 努力学习的哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 861 次查看 在GS 中做半变异函数拟合时，那个调参数有什么技巧吗，我的r2总是很小2023-6-4 12:26 - 努力学习的哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
回归结果的R2很小，回归有效吗？
4 个回复 - 11657 次查看 微观企业的影响因素分析，找了很多个指标变量，但是ols回归的r2都很小，几乎都没有0.01. 但是在控制行业以及年份之后，结果的r2就到0.112这样。这样的回归有效果吗？2020-4-21 17:55 - 新手上路多多指教 - Stata专版
4 个回复 - 11657 次查看 微观企业的影响因素分析，找了很多个指标变量，但是ols回归的r2都很小，几乎都没有0.01. 但是在控制行业以及年份之后，结果的r2就到0.112这样。这样的回归有效果吗？2020-4-21 17:55 - 新手上路多多指教 - Stata专版
有序oprobit回归r2很小，只有0.04
2 个回复 - 1704 次查看 各位大神，我最近做有序oprobit回归pseudo r2很小，只有0.04。但关注的核心解释变量是显著的，其中被解释变量和核心解释变量都是有序变量。加入的控制变量都是从相关文献拿来的。这样的话，我应该怎么改变呢？还是这 ...2019-12-14 16:37 - S小熊猫H - 爱问频道
2 个回复 - 1704 次查看 各位大神，我最近做有序oprobit回归pseudo r2很小，只有0.04。但关注的核心解释变量是显著的，其中被解释变量和核心解释变量都是有序变量。加入的控制变量都是从相关文献拿来的。这样的话，我应该怎么改变呢？还是这 ...2019-12-14 16:37 - S小熊猫H - 爱问频道
只有时间序列数据，常数项不显著，R2很小
4 个回复 - 6651 次查看 选择一支股票，根据它的日收益率对市场收益率（上证综指）进行回归，估计Beta的值。我根据CAPM模型作简单的一元回归（个股日收益率对市场收益率，未考虑其他因素），数据取2000年-2012年共3011个交易日的数据，但回归 ...2014-10-2 20:45 - enid317 - Stata专版
4 个回复 - 6651 次查看 选择一支股票，根据它的日收益率对市场收益率（上证综指）进行回归，估计Beta的值。我根据CAPM模型作简单的一元回归（个股日收益率对市场收益率，未考虑其他因素），数据取2000年-2012年共3011个交易日的数据，但回归 ...2014-10-2 20:45 - enid317 - Stata专版
用SPSS做多元回归，得到的R2很小
5 个回复 - 9255 次查看 用SPSS做多元回归，得到的R2很小，只有0.2左右，但是F检验、T检验结果都是显著的，而且不存在共线性(容差和VIF均接近1）和自相关（DW=1.8)等问题，这样的模型能使用吗？如果解释时能不能说所选的X对Y能解释的部分较小 ...2012-11-12 00:24 - 2012加菲 - SPSS论坛
5 个回复 - 9255 次查看 用SPSS做多元回归，得到的R2很小，只有0.2左右，但是F检验、T检验结果都是显著的，而且不存在共线性(容差和VIF均接近1）和自相关（DW=1.8)等问题，这样的模型能使用吗？如果解释时能不能说所选的X对Y能解释的部分较小 ...2012-11-12 00:24 - 2012加菲 - SPSS论坛
