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【求助】关于Alpha和Jensen的计算方法及异同
10 个回复 - 20602 次查看 大家都知道这是基金超市场收益的评价指标，我一直以为这两个指标是一个意思，但是今天从wind上导数据，发现这两个指标的值有差异，虽然是小数点后三位的区别，但是仍显示了两个指标的计算方法肯定不太一样。 请教 ...2010-7-27 11:22 - fish8787 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 20602 次查看 大家都知道这是基金超市场收益的评价指标，我一直以为这两个指标是一个意思，但是今天从wind上导数据，发现这两个指标的值有差异，虽然是小数点后三位的区别，但是仍显示了两个指标的计算方法肯定不太一样。 请教 ...2010-7-27 11:22 - fish8787 - 金融学（理论版）
主动投资组合管理，正Jensen-Jarrow Alpha和零集
CAPM的
0 个回复 - 374 次查看 摘要翻译： 与Jarrow(2010，pg.20)中有争议的结果相比，我们提出了积极的alpha在积极的投资组合管理领域中存在的条件，该结果通过猜测积极的alpha是幻觉来暗示委托的投资组合管理。具体地说，我们证明Jarrow(2010，P ...2022-3-25 11:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 374 次查看 摘要翻译： 与Jarrow(2010，pg.20)中有争议的结果相比，我们提出了积极的alpha在积极的投资组合管理领域中存在的条件，该结果通过猜测积极的alpha是幻觉来暗示委托的投资组合管理。具体地说，我们证明Jarrow(2010，P ...2022-3-25 11:45 - mingdashike22 - Forum
Sloan(1996)论文中的Jensen alpha
2 个回复 - 5115 次查看 有关sloan （1996）中的Jensen alpha 到底是一个什么概念？ sloan 文章中，表6，计算了按accrual排序分成10组的公司，在会计年度后1-3年Jensen alpha 的情况。 我觉得很奇怪，一个公司按上述公式计算，不就是一 ...2012-8-22 14:19 - whachel1976 - 爱问频道
2 个回复 - 5115 次查看 有关sloan （1996）中的Jensen alpha 到底是一个什么概念？ sloan 文章中，表6，计算了按accrual排序分成10组的公司，在会计年度后1-3年Jensen alpha 的情况。 我觉得很奇怪，一个公司按上述公式计算，不就是一 ...2012-8-22 14:19 - whachel1976 - 爱问频道
Sharpe比、Jensen alpha和Treynor比有什么区别
2 个回复 - 4499 次查看 用数据做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致，请教各位大牛，这三者是什么关系？是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性，组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高？2012-12-29 15:11 - cyc49 - 爱问频道
2 个回复 - 4499 次查看 用数据做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致，请教各位大牛，这三者是什么关系？是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性，组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高？2012-12-29 15:11 - cyc49 - 爱问频道
求教Sharpe比、Jensen alpha和Treynor比的区别
0 个回复 - 2218 次查看 小弟不才，做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致，请教各位大牛，这三者是什么关系？是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性，组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高？2012-12-29 00:55 - cyc49 - 爱问频道
0 个回复 - 2218 次查看 小弟不才，做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致，请教各位大牛，这三者是什么关系？是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性，组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高？2012-12-29 00:55 - cyc49 - 爱问频道
关于基金超额收益 Jensen’s alpha, Cahart’s alpha 怎么计算？
0 个回复 - 4588 次查看 关于基金超额收益 Jensen’s alpha, Cahart’s alpha 怎么计算？ 我有各个基金的月数据？怎么计算Jensen’s alpha, Cahart’s alpha？ 需要先用OLS算出他们的BETA，用这个OLS是单个基金的整年的数据，还是我所要研 ...2012-11-15 23:50 - senqer520 - 爱问频道
0 个回复 - 4588 次查看 关于基金超额收益 Jensen’s alpha, Cahart’s alpha 怎么计算？ 我有各个基金的月数据？怎么计算Jensen’s alpha, Cahart’s alpha？ 需要先用OLS算出他们的BETA，用这个OLS是单个基金的整年的数据，还是我所要研 ...2012-11-15 23:50 - senqer520 - 爱问频道
[紧急求助]在线等：为什么Jensen的alpha值会和平均值得出相反结论？
4 个回复 - 4738 次查看 本人金融学投资学新手，最近遇到一问题，很紧急，请各位不吝赐教，在线恭听，谢谢！对于一个基金在某一段时期内（大熊市）考察其周收益率：1、用capm模型回归得出的alpha值为负，也就是说基金表现不如市场表现；2、简 ...2009-5-13 12:46 - dingyiyu - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4738 次查看 本人金融学投资学新手，最近遇到一问题，很紧急，请各位不吝赐教，在线恭听，谢谢！对于一个基金在某一段时期内（大熊市）考察其周收益率：1、用capm模型回归得出的alpha值为负，也就是说基金表现不如市场表现；2、简 ...2009-5-13 12:46 - dingyiyu - 计量经济学与统计软件
[紧急求助]在线等：为什么Jensen的alpha值会和平均值得出相反结论
3 个回复 - 1439 次查看 本人金融学投资学新手，最近遇到一问题，很紧急，请各位不吝赐教，在线恭听，谢谢！对于一个基金在某一段时期内（大熊市）考察其周收益率：1、用capm模型回归得出的alpha值为负，也就是说基金表现不如市场表现；2、简 ...2009-5-13 13:07 - dingyiyu - 爱问频道
3 个回复 - 1439 次查看 本人金融学投资学新手，最近遇到一问题，很紧急，请各位不吝赐教，在线恭听，谢谢！对于一个基金在某一段时期内（大熊市）考察其周收益率：1、用capm模型回归得出的alpha值为负，也就是说基金表现不如市场表现；2、简 ...2009-5-13 13:07 - dingyiyu - 爱问频道
[紧急求助]在线等：为什么Jensen的alpha值会和平均值得出相反结论？
1 个回复 - 2408 次查看 本人金融学投资学新手，最近遇到一问题，很紧急，请各位不吝赐教，在线恭听，谢谢！对于一个基金在某一段时期内（大熊市）考察其周收益率：1、用capm模型回归得出的alpha值为负，也就是说基金表现不如市场表现；2、简 ...2009-5-13 12:58 - dingyiyu - 经管考研
1 个回复 - 2408 次查看 本人金融学投资学新手，最近遇到一问题，很紧急，请各位不吝赐教，在线恭听，谢谢！对于一个基金在某一段时期内（大熊市）考察其周收益率：1、用capm模型回归得出的alpha值为负，也就是说基金表现不如市场表现；2、简 ...2009-5-13 12:58 - dingyiyu - 经管考研
