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数量化投资技术系列学习资料7 个回复 - 1398 次查看 资产定价方法论 数量化投资技术系列 9数量化投资技术系列之九：行业配置的超额收益来自Alpha.pdf 8数量化投资技术系列之八：基于Gini系数的组合β值控制策略.pdf 7数量化投资技术系列之七-基于 ...2022-1-3 23:21 - wz151400 - 现金交易版
金融建模、Excel金融建模、Excel金融模型多达70多个模型，代码公开4 个回复 - 2796 次查看 Excel VBA金融建模 Excel VBA 金融建模汇总，涵盖CFA、FRM涉及到的主要模型，供大家学习。 源代码完全公开，模型直接用。 模型简介 aa基本财务指标.xls aa经济利润模型.xls aa两个重要的衍生财务公式. ...2020-11-26 15:14 - 中级男 - 现金交易版
金融VBA模型学习资料15 个回复 - 2553 次查看 ee随机游走.xls eeQuasi.xls eeHybrid.xls ed权证-云化CWB1套利实证.xls ed欧式期权-Delta对冲.xls ed沪深300指数复制-相关系数.xls ed沪深300指数复制-流通市值.xls ed沪 ...2020-5-23 17:59 - wz151400 - 现金交易版
结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析_廖辰轩
0 个回复 - 1700 次查看 结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析_廖辰轩2015-1-26 17:04 - kevindaluo - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1700 次查看 结构性产品Delta对冲交易策略的模拟和实证分析_廖辰轩2015-1-26 17:04 - kevindaluo - 金融学（理论版）
求助，金融工程里债券delta对冲的凸性收益是如何计算的？
1 个回复 - 2519 次查看 第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解 ...2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
1 个回复 - 2519 次查看 第三张图片为答案，前几竖我都能明白，但是最后一竖的收益我看不明白。当利率从7%变成9%时，要以91的价格买回3单位短期债券，此时的收益不是3×（93-91）=6吗？如果加上持仓收益8×（93-91）=16的话，这样是可以解 ...2018-6-30 17:55 - zzmmx - 爱问频道
外汇delta对冲问题
4 个回复 - 6378 次查看 在学习过程中遇到了下面关羽外汇delta对冲问题，求计算具体思路！跪谢~1. 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该 ...2015-7-16 21:44 - 木兰晴 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 6378 次查看 在学习过程中遇到了下面关羽外汇delta对冲问题，求计算具体思路！跪谢~1. 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该 ...2015-7-16 21:44 - 木兰晴 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
delta对冲的delta问题
15 个回复 - 14193 次查看 delta对冲plain vanilla的时候其实是在对赌波动率，那么每次delta对冲的时候应该怎么确定delta值呢？有以下方法(假设对冲一个剩余期限一个月的期权，对冲频率是每天)：1.由于是对赌，对冲者肯定有自己关于未来一个月 ...2014-4-24 00:18 - cooper56 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
15 个回复 - 14193 次查看 delta对冲plain vanilla的时候其实是在对赌波动率，那么每次delta对冲的时候应该怎么确定delta值呢？有以下方法(假设对冲一个剩余期限一个月的期权，对冲频率是每天)：1.由于是对赌，对冲者肯定有自己关于未来一个月 ...2014-4-24 00:18 - cooper56 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
delta对冲的问题
2 个回复 - 2795 次查看 理论上讲，只要rebalance的频率足够高，delta对冲所需要的成本的贴现值就应该等于根据BS模型所计算出来的期权的价格，这样的话卖出期权的金融机构如何盈利？就是凭借卖出的期权价格高于理论价格的那个差来赢利么？望 ...2010-8-3 11:27 - cdshf - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2795 次查看 理论上讲，只要rebalance的频率足够高，delta对冲所需要的成本的贴现值就应该等于根据BS模型所计算出来的期权的价格，这样的话卖出期权的金融机构如何盈利？就是凭借卖出的期权价格高于理论价格的那个差来赢利么？望 ...2010-8-3 11:27 - cdshf - 金融学（理论版）
中国没有股指期权，那如何实现Delta对冲？
4 个回复 - 3533 次查看 如题。BS公式都是针对期权的，但是中国没有期权。这样的话那些希腊值的调整都是如何操作呢？ 比如Delta，theta，vega等等2012-12-10 15:19 - kiloppertry - 金融学（理论版）
4 个回复 - 3533 次查看 如题。BS公式都是针对期权的，但是中国没有期权。这样的话那些希腊值的调整都是如何操作呢？ 比如Delta，theta，vega等等2012-12-10 15:19 - kiloppertry - 金融学（理论版）
期权的Delta对冲策略对比分析
0 个回复 - 6805 次查看 保护性卖权策略是一种比较简单的避险策略，它是指投资者期初在购买股票的同时，直接购买欧式卖权的保险策略。由于目前我国没有场内期权市场，因此保护性卖权无法实施，不过通过期权复制的思想可以间接实施该策略。 ...2015-4-3 17:04 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 6805 次查看 保护性卖权策略是一种比较简单的避险策略，它是指投资者期初在购买股票的同时，直接购买欧式卖权的保险策略。由于目前我国没有场内期权市场，因此保护性卖权无法实施，不过通过期权复制的思想可以间接实施该策略。 ...2015-4-3 17:04 - accumulation - 金融学（理论版）
期权Delta对冲中的换月问题
2 个回复 - 3260 次查看 各位好。有个关于期权Delta对冲的问题想请教一下， 希望大家可以进行指导，或者指点文献。 如果能给各位带来一点思考，也算是一点善举。 假设一个标的为IF的期权，6个月到期， Short Gamma 敞口，在进行Delta对冲的过 ...2015-1-26 21:09 - sixkingdoms - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3260 次查看 各位好。有个关于期权Delta对冲的问题想请教一下， 希望大家可以进行指导，或者指点文献。 如果能给各位带来一点思考，也算是一点善举。 假设一个标的为IF的期权，6个月到期， Short Gamma 敞口，在进行Delta对冲的过 ...2015-1-26 21:09 - sixkingdoms - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
问一个关于delta对冲的问题。。。
18 个回复 - 11260 次查看 为什么delta对冲时买卖基础资产的方向与所持有的期权的头寸方向是相同的啊？比如银行现在持有看涨期权，为了对冲使得delta中性，会买入一定数量的基础资产而不是卖出。。。在久期对冲的时候，基础资产和远期合约的方 ...2012-4-30 21:00 - 阿奎拉尼 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
18 个回复 - 11260 次查看 为什么delta对冲时买卖基础资产的方向与所持有的期权的头寸方向是相同的啊？比如银行现在持有看涨期权，为了对冲使得delta中性，会买入一定数量的基础资产而不是卖出。。。在久期对冲的时候，基础资产和远期合约的方 ...2012-4-30 21:00 - 阿奎拉尼 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
关于delta对冲的问题
2 个回复 - 3296 次查看 理论上讲，只要rebalance的频率足够高，delta对冲所需要的成本的贴现值就应该等于根据BS模型所计算出来的期权的价格，这样的话卖出期权的金融机构如何盈利？就是凭借卖出的期权价格高于理论价格的那个差来赢利么？望 ...2010-8-3 08:44 - cdshf - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3296 次查看 理论上讲，只要rebalance的频率足够高，delta对冲所需要的成本的贴现值就应该等于根据BS模型所计算出来的期权的价格，这样的话卖出期权的金融机构如何盈利？就是凭借卖出的期权价格高于理论价格的那个差来赢利么？望 ...2010-8-3 08:44 - cdshf - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
