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离散时间的对偶Monte Carlo方法
随机控制问题
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摘要翻译:
考虑了一类由金融应用引起的离散时间随机控制问题。我们使用一种路径随机控制
方法来提供问题的对偶形式。这使得我们能够开发一种数值技术来获得价值函数的估计,它改进了纯粹基于回归的
方法。通过一个储气 ...
2022-3-29 09:15 - 可人4 - Forum
跳扩散SDEs的多层Monte Carlo方法
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摘要翻译:
我们研究了多级蒙特卡罗路径模拟
方法在跳扩散SDES中的推广。我们考虑具有有限速率活动的模型,使用一种跳跃适应离散化,在这种离散化中,计算跳跃时间并将其添加到标准的均匀离散时间中。多级分析中的关键 ...
2022-3-7 16:36 - 何人来此 - Forum
[免费下载!]关于Monte-Carlo方法的两本教材
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<p>Fishman.
Monte-
Carlo.methods,.concepts.and.applications(大小为6.43M)以及John.Wiley-.
Monte.
Carlo.Methods.In.Finance(大小为5.57M)</p><p>格式均为djvu格式</p><p>注:DjVu是美国Liz ...
2007-12-23 20:02 - kathy247 - 经济金融数学专区
几本蒙特卡罗(Monte Carlo)方法书籍
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<p> </p><p> 蒙特卡罗(
Monte Carlo)
方法,或称计算机随机模拟
方法,是一种基于“随机数”的计算
方法。这一
方法源于美国在第一 ...
2009-4-19 15:07 - yhw1234 - EViews专版
蒙特卡罗方法(Monte Carlo Methods )的三本最经典书
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1、Glasserman,
Monte Carlo Methods in Financial Engineering
2、
Monte Carlo and Quasi-
Monte Carlo Methods 2006
3、SAS for
Monte Carlo Studies A Guide for Quantitative Researchers
高清晰,无质量问 ...
2009-9-22 06:21 - pangl16 - 商业数据分析