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Stata 入门教程常用命令面板例子
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Stata 入门教程常用命令面板例子
Stata Library How do I handle interactions of continuous and categorical variables.mht st Hausman test,panel data,fixed-and random-effects.mht FAQ xtreg with the ...
2023-7-26 18:32 - 2023Hua - 现金交易版
自协方差(autocovariance)应该如何计算?附带测试数据
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测试数据如下所示:
Stocks date return
A 2010/1/3 1
A 2010/1/4 2
A 2010/1/5 4
A 2010/1/6 3
A 2010/1/7 2
A 2010/1/8 0.7
B 2010/1/3 0.4
B 2010/1/4 0.6
B 2010/1/5 0.4
B 2010/1/6 1
B 2010/1/7 3 ...
2014-2-3 11:05 - gerry88 - Stata专版
Large Covariance and Autocovariance Matrices
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Large Co
variance and Autoco
variance Matrices brings together a collection of recent results on sample co
variance and autoco
variance matrices in high-dimensional models and novel ideas on how to use th ...
2018-8-19 23:01 - nivastuli - 博弈论
Estimating Covariance Matrices
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【作者(必填)】
Robert Litterman and Kurt Winkelmann【文题(必填)】Estimating Co
variance Matrices
【年份(必填)】1998
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-104139756.html
2014-11-6 19:12 - 迷途mitu - 求助成功区
Large Dynamic Covariance Matrices
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【作者(必填)】
Robert F. Engle[/backcolor], Olivier Ledoit[/backcolor] & Michael Wolf[/backcolor]
【文题(必填)】
Large Dynamic Co
variance Matrices【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】 ...
2017-7-19 16:47 - internet.hzx - 求助成功区
关于covariance\correlation matrice 的解释?
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-Lower triangular 是co
variance matrice, upper triangular 是correlation matrix. 为什么co
variance 是0 的时候, correlation 不是0 呢?- 另外, 比如 cov( res(1), res(3)) =0, 我可以说residuals 是不相 ...
2016-11-8 11:24 - gnim - 计量经济学与统计软件