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金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel
2 个回复 - 1760 次查看金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册
46 个回复 - 18857 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版
50 个回复 - 13712 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果
6 个回复 - 1112 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明：自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）图片附件
6 个回复 - 1005 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版

Small-Sample Properties of Estimators of Nonlinear Models of Covariance Structur
5 个回复 - 2960 次查看 2006-4-15 21:54 - 四海为家 - 计量经济学与统计软件

2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据
20 个回复 - 2478 次查看一、指标说明：自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版

R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR
4 个回复 - 1490 次查看附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版

DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 13046 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版

金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC
573 个回复 - 12115 次查看金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版

基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建
0 个回复 - 656 次查看摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版

尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2758 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理

GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 816 次查看数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum

基于股票收益率/收益损失率分位数回归方法CoVaR计算stata代码
9 个回复 - 3927 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版

基于DCC-偏tGARCH-CoVaR模型的市场间动态风险溢出研究
0 个回复 - 315 次查看摘要：上证指数是衡量中国证券市场表现的权威统计指标，20 多年来已经成为了我国股市的“晴雨表”。深证成指作为衡量深圳市场最重要的指数，反映了我国新兴业态的发展。因此对这两个指数及其之间关系的研究是有意义的 ...2024-4-13 18:11 - sjw123520 - 现金交易版

GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3212 次查看可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库

基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
119 个回复 - 31298 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

如何用IPTW adjust time-dependent covarites?
0 个回复 - 222 次查看如题。我的事件是死亡，有一个time-dependent covarite是再次心脏搭桥，暴露是搭桥或者支架，现在想用IPTW，但是不知道怎么用SAS 去adjust 再次搭桥，因为这个是一个time-dependent covarite。在网上有看到用MS ...2024-4-19 01:22 - miffy126 - SAS专版

模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！
19 个回复 - 3476 次查看包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版

Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covaria
1 个回复 - 142 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Covariate adjustment in randomized experiments with missing outcomes and covariates 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2024-4-6 10:14 - internet.hzx - 求助成功区

Covariance Adjustment in Randomized Experiments and Observational Studies
5 个回复 - 208 次查看【作者(必填)】Paul R. Rosenbaum 【文题(必填)】Covariance Adjustment in Randomized Experiments and Observational Studies 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】2024-2-4 00:40 - andy162639 - 求助成功区

有木有大神会用stata做covar 求代码
18 个回复 - 7053 次查看有木有大神会用stata做covar 求代码不胜感激邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版

VaR、CoVaR、delta CoVaR
0 个回复 - 317 次查看用stata作出VaR、CoVaR、delta CoVaR各种值后，下一步如何作出ΔCoVaR的图，请问代码是什么2024-3-30 20:07 - xiao（） - Stata专版

Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 120 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biome ...2024-3-30 14:56 - internet.hzx - 求助成功区

THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IS NOT POSITIVE DEFINITE.
1 个回复 - 500 次查看给位大佬好，本人是mplus新手，在做潜增长曲线模型，我在测量一个变量在三个时间点上的变化过程中出现了以下问题：THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRI ...2024-1-15 15:04 - 木青qing - SPSS论坛

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）
32 个回复 - 7362 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版

求如何用时变t-copula的时变相关系数来计算CoVaR？
3 个回复 - 873 次查看我已经做出来了时变t-copula的参数与相关系数，下一步就是做CoVaR，但是我不知道应该怎么将之前做出来的结果运用到计算CoVaR中，还请各位大大老赐教，多谢多谢2024-2-4 16:05 - hhhy2333 - 经济统计专版

基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2866 次查看哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift
6 个回复 - 3876 次查看 Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift Adaptation2013-10-10 14:24 - tigerwolf - 数据分析与数据挖掘

Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 148 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regression with application to specification tests 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名 ...2024-3-8 17:26 - internet.hzx - 求助成功区

基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1137 次查看基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版

[下载]Analysis of messy data 卷三：analysis of covariance
8 个回复 - 3686 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。免费，论坛币什么的就是浮云。书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件

Test of Association Between Two Ordinal Variables While Adjusting for Covariates
2 个回复 - 294 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Test of Association Between Two Ordinal Variables While Adjusting for Covariates 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/ ...2024-2-1 23:03 - internet.hzx - 文献求助专区

求助：动态COVaR怎么计算
1 个回复 - 518 次查看求助：动态COVaR怎么计算2024-1-20 22:37 - 18811021728 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Copula Regression for Compound Distributions with Endogenous Covariates with App
0 个回复 - 260 次查看【作者(必填)】 234 【文题(必填)】 Copula Regression for Compound Distributions with Endogenous Covariates with Applications in Insurance Deductible Pricing 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名 ...2024-2-1 22:17 - internet.hzx - 文献求助专区

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算
61 个回复 - 28790 次查看本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据；代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 18426 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32613 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space
5 个回复 - 306 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ ...2023-11-12 13:57 - internet.hzx - 求助成功区

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述案例与代码
8 个回复 - 10730 次查看在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13982 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

Semiparametric modelling and estimation of covariate
3 个回复 - 170 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Semiparametric modelling and estimation of covariate【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/biom.132292023-11-29 11:33 - internet.hzx - 求助成功区

Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals
1 个回复 - 159 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/d ...2023-11-13 22:14 - internet.hzx - 求助成功区

静态网络CoVaR模型——基于分位数回归
0 个回复 - 1018 次查看资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4662 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
13 个回复 - 1883 次查看问题如题所示2022-10-16 10:04 - 西柚1016 - R语言论坛

Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版

银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析
1 个回复 - 474 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析[/backcolor]【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHJT201112003.h ...2023-9-7 08:17 - internet.hzx - 求助成功区

SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR
0 个回复 - 334 次查看本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版

R 语言 copula - CoVaR 程序分享
1 个回复 - 615 次查看这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序，有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛

Covariate-Adjusted Log-Rank Test: Guaranteed Efficiency Gain and Universal Appli
3 个回复 - 879 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Covariate-Adjusted Log-Rank Test: Guaranteed Efficiency Gain and Universal Applicability 【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com ...2023-7-29 19:59 - internet.hzx - 求助成功区

Downside and upside risk spillovers from China to Asian stock markets: A CoVaR-c
1 个回复 - 297 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Downside and upside risk spillovers from China to Asian stock markets: A CoVaR-copula approach【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.scienced ...2023-7-15 17:19 - internet.hzx - 求助成功区

Measuring CoVaR: An Empirical Comparison
1 个回复 - 452 次查看【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 Measuring CoVaR: An Empirical Comparison【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-019-09901-22023-7-14 22:12 - internet.hzx - 求助成功区

资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析
1 个回复 - 417 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44Y ...2023-5-30 20:27 - internet.hzx - 求助成功区

球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析
1 个回复 - 505 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG ...2023-5-30 20:28 - internet.hzx - 求助成功区

求助下载书籍Large Covariance and Autocovariance Matrices
2 个回复 - 405 次查看【作者(必填)】 Arup Bose, Monika Bhattacharjee 【文题(必填)】 Large Covariance and Autocovariance Matrices 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/publicat ...2023-5-23 11:21 - tjxxukai - 求助成功区

资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析
1 个回复 - 398 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44Y ...2023-5-23 10:16 - internet.hzx - 求助成功区

Microeconomics of Banking 及covar
3 个回复 - 1423 次查看 Microeconomics of Banking 及covar，最近打算研究银行和风险，分享给大家2023-4-23 13:15 - zxm0501 - 微观经济学

风险溢出模型|CoVaR、LRMES、COES、DY
0 个回复 - 1021 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件

Large Sample Covariance Matrices and High-Dimensional Data Analyisis
1 个回复 - 498 次查看学习大数据非常好的一本书，作者: Jianfeng Yao has rich research experience on random matrix theory and its applications to high-dimensional statistics. In recent years, he has published many authoritat ...2023-2-6 09:36 - guoellicx - 商业数据分析

Wiley Series in Probability and Statistics：High-Dimensional Covariance Estimati
10 个回复 - 2801 次查看 Methods for estimating sparse and large covariance matrices Covariance and correlation matrices play fundamental roles in every aspect of the analysis of multivariate data collected from a variety of ...2013-10-9 08:11 - wpy7983 - 计量经济学与统计软件

Analysis of variance and covariance
4 个回复 - 2426 次查看 Analysis of variance and covariance.. How to choose and construct models for the life sciences (CUP, 2007)2014-7-24 00:41 - 天狮 - 计量经济学与统计软件

求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 4056 次查看求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理

分位数回归与CoVaR方法
22 个回复 - 21428 次查看几篇关于分位数思想介绍与CoVaR的介绍的论文2014-11-5 21:41 - haotianhaotian - 风险管理

急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2870 次查看急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧

Efron–Petrosian integrals for doubly truncated data with covariates: An asympto
1 个回复 - 283 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efron–Petrosian integrals for doubly truncated data with covariates: An asymptotic analysis【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://projecteuclid. ...2022-11-29 11:13 - internet.hzx - 求助成功区

Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variat
1 个回复 - 293 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variate Data 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-11-18 09:40 - internet.hzx - 求助成功区

Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates
3 个回复 - 459 次查看【作者(必填)】 Markus[/backcolor] 【文题(必填)】Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates 【年份(必填)】Journal of Econometrics[/backcolor]Volume 139, Issue ...2022-10-16 12:03 - 毒谷123 - 求助成功区

CoVaR系统性风险计算
3 个回复 - 2912 次查看出CoVaR代码matlab,2022-4-23 20:19 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库

Estimation of the nonparametric mean and covariance functions for multivariate l
1 个回复 - 638 次查看【作者(必填)】X Tengteng, R Zhang 【文题(必填)】Estimation of the nonparametric mean and covariance functions for multivariate l 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.t ...2022-8-15 10:04 - liu2008shu - 求助成功区

Functional PCA With Covariate-Dependent Mean and Covariance Structure
1 个回复 - 487 次查看【作者(必填)】F Ding, S He, DE Jones, JZ Huang 【文题(必填)】Functional PCA With Covariate-Dependent Mean and Covariance Structure 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www ...2022-8-13 09:46 - liu2008shu - 求助成功区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 353 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2022-7-31 01:17 - internet.hzx - 求助成功区

Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 303 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.c ...2022-7-31 01:18 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
1 个回复 - 347 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-7-31 01:21 - internet.hzx - 求助成功区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 443 次查看【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract ...2022-7-31 01:24 - internet.hzx - 求助成功区

Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomizatio
1 个回复 - 378 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomization 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2022-6-19 11:53 - internet.hzx - 求助成功区

amos潜变量相关系数的显著性，为什么covariances里面只能看到模型前面几个潜变量的P
2 个回复 - 752 次查看如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

R-Vine-COVAR相关研究
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用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2730 次查看用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道

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