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中国与世界股票市场联动性分析（协整检验）0 个回复 - 978 次查看 选取上证指数、标普500指数、富时罗素2000、日经指数为研究对象，取其自然对数作为分析样本，样本区间为2010-1-1至2020-12-31，剔除非同步交易节假日的影响，得到2438个交易日的数据。 如有需要，可联系微x:2 ...2021-1-9 17:01 - 201518050108 - 现金交易版
高阶Python机器学习与量化金融分析交易：金融时间序列，Hidden Markov model, 卡尔曼1 个回复 - 1566 次查看 高阶Python机器学习与金融量化交易：金融时间序列，Hidden Markov model, 卡尔曼滤波，协整性 1.高阶Python机器学习与金融量化交易：时间序列 2.高阶Python机器学习与金融量化交易：Kalman Filter 3.金融时间 ...2020-5-2 14:03 - Lotus_ss - 现金交易版
ARDL边界协整检验（ARDL bound test,Eviews软件)159 个回复 - 44651 次查看 常用的协整检验方法，有EG检验和Johansen检验。 但这两种方法有一个严格限制条件：被检验变量间必须是同阶单整关系。 而在长期的计量经济实践中发现，变量间不同阶单整，是一个普遍现象。尤其是多 ...2018-5-6 10:54 - 耕耘使者 - 现金交易版
时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据4 个回复 - 1572 次查看 时序系列：基于 Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据 时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据 时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实 ...2022-5-17 15:29 - Lala-20200 - 现金交易版
面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析)1 个回复 - 1163 次查看 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析) 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析) 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析 ...2021-9-20 16:58 - lily-2021 - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2738 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
空间面板，动态空间面板：自己整理的面板协整的命令代码 in Stata2 个回复 - 1493 次查看 空间面板，动态空间面板：自己整理的面板协整的命令代码 in Stata 空间面板，动态空间面板：自己整理的面板协整的命令代码 in Stata [/backcolor] 空间面板，动态空间面板：自己整理的面板协整的命令代码 in ...2020-5-23 09:28 - Lotus_ss - 现金交易版
工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？4 个回复 - 1745 次查看 工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？ 如果论文中的实证分析涉及工具变量法+单位根与协整+面板数据+平稳时间序列+二值选择模型：如何做实证研究？更多更详细的内容，下载 ...2022-2-9 16:07 - Lamarr-202110 - 现金交易版
时间序列的协整和误差修正模型+协整和误差修正模型实验和实验数据2 个回复 - 1306 次查看 时间序列的协整和误差修正模型+协整和误差修正模型实验和实验数据 1.EX5.2.wf1 2.EX5.2.xls 3.untitled 1.wf1 4.时间序列的协整和误差修正模型.ppt 5.研究生时间序列数据的平稳性检验以及协整与误差修正模型 ...2020-4-22 16:03 - Lotus_ss - 现金交易版
计量经济学：协整与误差修正模型要怎么处理？2 个回复 - 980 次查看 计量经济学：协整与误差修正模型要怎么处理？ 计量经济学：协整与误差修正模型要怎么处理？ 计量经济学：协整与误差修正模型要怎么处理？ 计量经济学：协整与误差修正模型要怎么处理？ 计量经济 ...2020-3-10 16:35 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据与非参数统计：面板协整检验与误差修正模型学习课件+实证分析案例解读2 个回复 - 1029 次查看 面板数据与非参数统计：面板协整检验与误差修正模型学习课件+实证分析案例解读 1.面板协整检验：协整检验与误差修正模型.ppt A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Tes ...2020-4-10 21:27 - Lotus_ss - 现金交易版
中国进出口贸易总额数据及贸易总额间的协整分析：1983-20130 个回复 - 971 次查看 中国进出口贸易总额数据及贸易总额间的协整分析：1983-2013 1. 中国进出口价格指数1983-2013.xls 2. 中国进出口贸易总额间的协整分析.docx 1. 中国进出口价格指数1983-2013.xls[/backcolor] 2. 中国进出口贸 ...2019-12-17 21:09 - Mujahida - 现金交易版
eviews关于协整检验求助
5 个回复 - 841 次查看 就两个变量，怎么p值都小于0.05？这表示什么意思？ Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** No ...2023-11-15 18:03 - ashshd - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 841 次查看 就两个变量，怎么p值都小于0.05？这表示什么意思？ Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** No ...2023-11-15 18:03 - ashshd - 计量经济学与统计软件
Stata 15 的新模块（四）: 面板协整检验
7 个回复 - 11311 次查看 在当代的计量实践中，单位根检验已几乎是处理时间序列的必经之路；因为平稳序列与单位根过程（比如，随机游走）的性质很不同，需使用不同的计量方法。然而，单位根检验的功效（power）一般不高。通俗地说，单位根检验 ...2018-9-26 18:19 - 经济小小白白 - Stata专版
7 个回复 - 11311 次查看 在当代的计量实践中，单位根检验已几乎是处理时间序列的必经之路；因为平稳序列与单位根过程（比如，随机游走）的性质很不同，需使用不同的计量方法。然而，单位根检验的功效（power）一般不高。通俗地说，单位根检验 ...2018-9-26 18:19 - 经济小小白白 - Stata专版
stata面板协整回归结果问题
10 个回复 - 2116 次查看 各位坛友，本人在利用stata软件做面板协整回归，有一个关于估计结果的问题，烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归，得出了一个beta，和t统计量，然后我想用esttab命令输出到word中，但发现二者结果不一样。所以想 ...2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
10 个回复 - 2116 次查看 各位坛友，本人在利用stata软件做面板协整回归，有一个关于估计结果的问题，烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归，得出了一个beta，和t统计量，然后我想用esttab命令输出到word中，但发现二者结果不一样。所以想 ...2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
时变参数向量自回归模型必须做协整检验吗
1 个回复 - 694 次查看 时变参数向量自回归模型必须做协整检验吗？ 本身变量均为平稳序列，所以就没做协整检验，不知道是否合理2024-6-6 14:12 - 小鱼yjn - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 694 次查看 时变参数向量自回归模型必须做协整检验吗？ 本身变量均为平稳序列，所以就没做协整检验，不知道是否合理2024-6-6 14:12 - 小鱼yjn - 计量经济学与统计软件
自向量回归步骤以及其中 johansen’s协整检验的条件
12 个回复 - 864 次查看 向量自回归var 的步骤是什么? 一些介绍 文章讲载入数据后,先做格兰杰因果,然后是johansen’s协整检验,再拆分数据为训练和测试两部分后才做平稳检验,之后定阶,定阶之后 做var向量回归 德宾沃森统计量检查残差（误差） ...2024-6-1 12:44 - knell - 求助成功区
12 个回复 - 864 次查看 向量自回归var 的步骤是什么? 一些介绍 文章讲载入数据后,先做格兰杰因果,然后是johansen’s协整检验,再拆分数据为训练和测试两部分后才做平稳检验,之后定阶,定阶之后 做var向量回归 德宾沃森统计量检查残差（误差） ...2024-6-1 12:44 - knell - 求助成功区
求问各位大神，时间序列原序列平稳，还能继续做协整分析吗？
0 个回复 - 527 次查看 我的有三个变量，三个变量都做了对数处理，在趋势项的显著性下都小于0.05，说明该原序列是平稳的。那接下来的协整分析是不是不用做了？而且后面做var模型的时候的阶数如何选取？做格兰杰因果检验的时候阶数是不是var ...2024-6-10 16:31 - 黄Vida - EViews专版
0 个回复 - 527 次查看 我的有三个变量，三个变量都做了对数处理，在趋势项的显著性下都小于0.05，说明该原序列是平稳的。那接下来的协整分析是不是不用做了？而且后面做var模型的时候的阶数如何选取？做格兰杰因果检验的时候阶数是不是var ...2024-6-10 16:31 - 黄Vida - EViews专版
想请问各位，这样算通过协整检验了吗
0 个回复 - 496 次查看 检验四个变量之间是否存在长期关系，none带星星，at most 1和2不带星星，at most 3带星星，这样算通过协整检验了吗2024-6-6 14:11 - 小鱼yjn - EViews专版
0 个回复 - 496 次查看 检验四个变量之间是否存在长期关系，none带星星，at most 1和2不带星星，at most 3带星星，这样算通过协整检验了吗2024-6-6 14:11 - 小鱼yjn - EViews专版
单位根检验通过了，协整检验不通过可以做回归吗
13 个回复 - 24666 次查看 求问，我在做面板数据，单位根检验通过了，接下来做得协整检验都通不过怎么办，可以直接做回归吗？但是我试了一下，做出来的回归解释变量并不显著。求解！2016-5-15 15:33 - Miss~tang - EViews专版
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xtpedroni进行面板协整检验怎么看结果显著不显著？
3 个回复 - 2826 次查看 输入命令 [code]xtpedroni lngdp lnk lnl lnrm,trend nodols[end] 得出如下的结果。可是结果中没有p值啊，那么怎么判断显著不显著？请教各位坛友帮帮忙！谢谢了！！ Pedroni's cointegration tests: No. of Pane ...2018-7-29 23:37 - morehast - Stata专版
3 个回复 - 2826 次查看 输入命令 [code]xtpedroni lngdp lnk lnl lnrm,trend nodols[end] 得出如下的结果。可是结果中没有p值啊，那么怎么判断显著不显著？请教各位坛友帮帮忙！谢谢了！！ Pedroni's cointegration tests: No. of Pane ...2018-7-29 23:37 - morehast - Stata专版
STATA做的方差分解，每个变量的值都很小，之前的平稳性检验，协整检验，格兰杰都做了
6 个回复 - 4362 次查看 下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的fevd是第一张图，所有变量的方差分解数值在第二张图。 数值都太小了，没法解释办，请问大佬们这是什么原因或者应该怎样调整？ 我输入的代码是 var d.sz d.cny d.m ...2018-12-25 12:02 - pengbo195 - Stata专版
6 个回复 - 4362 次查看 下面是我做出来的结果，其中一个变量做出来的fevd是第一张图，所有变量的方差分解数值在第二张图。 数值都太小了，没法解释办，请问大佬们这是什么原因或者应该怎样调整？ 我输入的代码是 var d.sz d.cny d.m ...2018-12-25 12:02 - pengbo195 - Stata专版
我这个协整检验是通过了吗，急，绝对值大于百分之五
1 个回复 - 470 次查看 如题如题，这个结果是不是可以通过有长期平稳 Dickey–Fuller Test -------- critical value --------- statistic 1% 5% ...2024-4-19 19:33 - 很小白白bai - Stata专版
1 个回复 - 470 次查看 如题如题，这个结果是不是可以通过有长期平稳 Dickey–Fuller Test -------- critical value --------- statistic 1% 5% ...2024-4-19 19:33 - 很小白白bai - Stata专版
多个变量差分之后的序列（差分情况不同）的协整检验和格兰杰因果检验
2 个回复 - 511 次查看 在进行ADF检验时，发现有变量不平稳，进行一阶差分之后平稳。之后做协整检验，在几个变量中有一阶差分之后平稳，有原序列平稳，应该怎么做协整检验和格兰杰因果检验呢？是原序列做协整检验和格兰杰因果检验还是全部一 ...2024-2-14 10:12 - ultml - EViews专版
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协整方程，脉冲响应，格兰杰因果检验关系
2 个回复 - 1002 次查看 协整方程Fdi对Gdp是正面影响，脉冲响应Fdi对Gdp是负面影响。格兰杰因果检验互为因果。所以我最后的结论应该怎么写？2023-5-22 23:49 - 嘿嘿号 - 数据交流中心
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使用日度数据，对时间序列进行协整检验，sample has gaps,该如何解决？
1 个回复 - 646 次查看 我用的是跨5年的日度数据，我在Excel中直接剔除了样本缺失的日期，图片为我的数据样式和stata的错误显示2021-9-7 15:55 - SSRbao - Stata专版
1 个回复 - 646 次查看 我用的是跨5年的日度数据，我在Excel中直接剔除了样本缺失的日期，图片为我的数据样式和stata的错误显示2021-9-7 15:55 - SSRbao - Stata专版
用stata做协整检验时候，迹检验没有星号该怎么看 ？跪求高手解答！
3 个回复 - 2163 次查看 做协整检验，迹检验没有星号该怎么看呢？是否表示不存在协整关系2021-9-21 21:01 - lwmyflwmyf - Stata专版
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stata求助bayerhanck（B-H）协整检验数据包缺失问题
1 个回复 - 573 次查看 安装好后这个数据文件并没有，而且重装多次也无济于事，也尝试过其他电脑下载也缺少这个文件，有之前下载过的朋友帮帮忙2023-12-24 10:18 - Alicization666 - 悬赏大厅
1 个回复 - 573 次查看 安装好后这个数据文件并没有，而且重装多次也无济于事，也尝试过其他电脑下载也缺少这个文件，有之前下载过的朋友帮帮忙2023-12-24 10:18 - Alicization666 - 悬赏大厅
协整检验的方法总和
0 个回复 - 315 次查看 一般我们在进行单位根检验（ADF）之后，下一步就是协整检验了，接下来是本人总结的3种进行协整检验的方法。<br> 1.EG两步法<br> 当变量都是同阶单整时，可以进行EG检验。要注意的是，是否拒绝原假设看的不是 ...2024-1-22 10:25 - 瞬间点 - Forum
0 个回复 - 315 次查看 一般我们在进行单位根检验（ADF）之后，下一步就是协整检验了，接下来是本人总结的3种进行协整检验的方法。<br> 1.EG两步法<br> 当变量都是同阶单整时，可以进行EG检验。要注意的是，是否拒绝原假设看的不是 ...2024-1-22 10:25 - 瞬间点 - Forum
使用python 进行Johansen协整检验 参数含义以及用法和参数解读方法
3 个回复 - 459 次查看 1 参数的意义coint_johansen(df, det_order, k_ar_diff)det_order和det_order 两个参数怎么调参? 调参的根据是什么? 2 结果解读 Name :: Test Stat > C(95%) => Signif ---- rgnp :: 248.0 > 143 ...2023-12-10 23:07 - knell - python论坛
3 个回复 - 459 次查看 1 参数的意义coint_johansen(df, det_order, k_ar_diff)det_order和det_order 两个参数怎么调参? 调参的根据是什么? 2 结果解读 Name :: Test Stat > C(95%) => Signif ---- rgnp :: 248.0 > 143 ...2023-12-10 23:07 - knell - python论坛
stata协整检验出现错误
1 个回复 - 351 次查看 各位大佬们，进行westerlund协整检验不出现结果，进行pedroni协整检验的时候出现3200错误，kao检验出来的结果还有一个缺失值，一共检验了四个变量，是什么原因啊，怎么补救。进行三个变量检验的时候有时pedroni协整检 ...2023-12-18 10:45 - 八千里平川 - Stata专版
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Eviews做协整分析和格兰杰检验
5 个回复 - 889 次查看 一个时间序列，有众多变量，经过ADF检验，其中有一个变量原序列平稳，其余变量一阶差分后平稳，是否可以用原序列平稳的数据和一阶差分平稳的数据做格兰杰因果检验?如果不可以该怎么调整呀?对于后续的脉冲分析和方差分 ...2023-3-18 11:41 - C919T4968 - 新手入门区
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检验无协整关系后该怎么进行
2 个回复 - 471 次查看 想用EG检验，但他前提是变量都在同一阶，然后我有三个变量都是非平稳的，一阶单整；有一个是平稳的，零阶单整。这种情况就直接显示他们没有协整关系了，请问我接下来该怎么进行？2023-11-29 20:06 - susie2018 - Stata专版
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EViews求助，关于协整检验
3 个回复 - 859 次查看 6个自变量和因变量做ADF检验（都是取了对数的），现在是有2个变量单位根检验原序列平稳，有2个是一阶差分后平稳，然后因变量和最后两个变量二阶差分才平稳，可以做协整检验吗2023-2-17 09:57 - zz666_ - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 859 次查看 6个自变量和因变量做ADF检验（都是取了对数的），现在是有2个变量单位根检验原序列平稳，有2个是一阶差分后平稳，然后因变量和最后两个变量二阶差分才平稳，可以做协整检验吗2023-2-17 09:57 - zz666_ - 计量经济学与统计软件
面板数据回归什么情况下需要进行协整检验？
1 个回复 - 2673 次查看 小弟在做面板数据回归，有一个被解释变量（因变量），五个解释变量，单位根检验显示有两个解释变量不平稳，但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳，所以我对这两个变量进行了协整检验，显示存在 ...2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2673 次查看 小弟在做面板数据回归，有一个被解释变量（因变量），五个解释变量，单位根检验显示有两个解释变量不平稳，但是解释变量是平稳的。 不平稳的两个解释变量一阶差分后平稳，所以我对这两个变量进行了协整检验，显示存在 ...2020-4-16 17:46 - 什么都略懂 - 计量经济学与统计软件
面板数据多个被解释变量一个解释变量怎么做协整
2 个回复 - 1034 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量的面板数据怎么做协整？在STATA上怎么实现，代码是怎么写呢，希望得到大神的回复2023-11-6 18:15 - 郑晓丹 - Stata专版
2 个回复 - 1034 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量的面板数据怎么做协整？在STATA上怎么实现，代码是怎么写呢，希望得到大神的回复2023-11-6 18:15 - 郑晓丹 - Stata专版
多个被解释变量和一个解释变量做协整和vecm
1 个回复 - 697 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量。怎么做协整和vecm，方程式该怎么写？2021-8-16 11:45 - kangdi3 - 悬赏大厅
1 个回复 - 697 次查看 求教：多个被解释变量和一个解释变量。怎么做协整和vecm，方程式该怎么写？2021-8-16 11:45 - kangdi3 - 悬赏大厅
【协整检验】协整检验Kao检验结果如何看？
4 个回复 - 16324 次查看 做面板数据协整检验，有几点不太清楚。请教论坛里的前辈： （1）协整检验的Kao检验结果怎么看？下图是协整检验的结果，请教是否通过了检验？ （2）我的变量均是一阶单整的，什么样的情况下可以直接回归？是只要变量 ...2017-3-25 19:50 - 雨燕清飞 - Stata专版
4 个回复 - 16324 次查看 做面板数据协整检验，有几点不太清楚。请教论坛里的前辈： （1）协整检验的Kao检验结果怎么看？下图是协整检验的结果，请教是否通过了检验？ （2）我的变量均是一阶单整的，什么样的情况下可以直接回归？是只要变量 ...2017-3-25 19:50 - 雨燕清飞 - Stata专版
如何批量输出ADF检验和协整检验的结果
2 个回复 - 2418 次查看 各位前辈好~本人新人刚开始研究stata 导师给了一个任务，第一步要输出40组数据的ADF检验和协整检验的结果，Y是一个时间序列，分别和40组X做协整检验，我大概会写循环进行检验，但是实在是不知道该如何把结果统一输出 ...2020-11-5 23:26 - psblackie - Stata专版
2 个回复 - 2418 次查看 各位前辈好~本人新人刚开始研究stata 导师给了一个任务，第一步要输出40组数据的ADF检验和协整检验的结果，Y是一个时间序列，分别和40组X做协整检验，我大概会写循环进行检验，但是实在是不知道该如何把结果统一输出 ...2020-11-5 23:26 - psblackie - Stata专版
johansen协整检验，最大统计值结果怎么看？
0 个回复 - 403 次查看 请教各位老师： johansen协整检验的迹统计量和最大值特征值的结果怎么看呀？如下图，为什么迹统计量会没有值呢？迹统计量没有结果时，可不可以用最大特征值的结果作为结论呢？这个协整检验结果可不可以说这几个变量 ...2023-7-6 15:56 - zzzjason - Stata专版
0 个回复 - 403 次查看 请教各位老师： johansen协整检验的迹统计量和最大值特征值的结果怎么看呀？如下图，为什么迹统计量会没有值呢？迹统计量没有结果时，可不可以用最大特征值的结果作为结论呢？这个协整检验结果可不可以说这几个变量 ...2023-7-6 15:56 - zzzjason - Stata专版
eviews面板数据，单位根检验，协整检验，豪斯曼检验，F检验
2 个回复 - 984 次查看 一个被解释变量，7个解释变量，2001-2021年我国蔬菜至33个国家的出口数据，单位根检验有一个2阶才平稳，其他1阶和原序列平稳，这个情况怎么做到同阶单整啊？七个解释变量中有虚拟变量和地理距离变量，这两个变量是不 ...2023-4-26 15:40 - jq552200 - EViews专版
2 个回复 - 984 次查看 一个被解释变量，7个解释变量，2001-2021年我国蔬菜至33个国家的出口数据，单位根检验有一个2阶才平稳，其他1阶和原序列平稳，这个情况怎么做到同阶单整啊？七个解释变量中有虚拟变量和地理距离变量，这两个变量是不 ...2023-4-26 15:40 - jq552200 - EViews专版
johansen检验里有三个协整关系这说明什么，求助各位大神
4 个回复 - 7095 次查看 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000 A ...2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
4 个回复 - 7095 次查看 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000 A ...2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
在Stata上做协整检验Johansen检验出现the sample has gaps 怎么办
8 个回复 - 6469 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
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stata面板协整检验结果怎么看
0 个回复 - 457 次查看 Results for H0: no cointegration With 30 series and 2 covariates -----------------------------------------------+ Statistic | Value | Z-value | P-value | -----------+-----------+----- ...2023-5-23 17:11 - 伤心的鸡排饭 - Stata专版
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关于使用协整的一些疑问
1 个回复 - 448 次查看 关于使用协整的一些疑问，做多元线性回归，使用时间序列，部分变量0阶平稳，部分变量一阶差分平稳，所有变量一阶差分，都平稳，能否使用协整呢？我使用了协整，论文实证先统一对所有变量做adf检验，部分0阶平稳，部分 ...2023-5-21 11:25 - jieke66 - 爱问频道
1 个回复 - 448 次查看 关于使用协整的一些疑问，做多元线性回归，使用时间序列，部分变量0阶平稳，部分变量一阶差分平稳，所有变量一阶差分，都平稳，能否使用协整呢？我使用了协整，论文实证先统一对所有变量做adf检验，部分0阶平稳，部分 ...2023-5-21 11:25 - jieke66 - 爱问频道
Johansen协整检验五种情形的选择问题_协整检验eviews问题
7 个回复 - 13084 次查看 请教大家一个问题：在Johansen协整检验中需要选择序列和协整方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判 ...2017-6-8 09:52 - violante - EViews专版
7 个回复 - 13084 次查看 请教大家一个问题：在Johansen协整检验中需要选择序列和协整方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判 ...2017-6-8 09:52 - violante - EViews专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择？
3 个回复 - 2301 次查看 我查阅了各种答案，第一种说法是，有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下，比较AIC和SC，同时最小，就选这个形式，如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》，但如果不一致，就看Determinand resid covaria ...2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2301 次查看 我查阅了各种答案，第一种说法是，有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下，比较AIC和SC，同时最小，就选这个形式，如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》，但如果不一致，就看Determinand resid covaria ...2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
老哥们，求助协整检验后的误差修正模型怎么做
1 个回复 - 515 次查看 是多变量，进行过ADF检验，二阶差分平稳然后进行了这样一个检验感觉是存在稳定的协整关系之后做了回归reg y x1 x2 x3 x4和自相关检验estat bgodfrey然后是最优阶数最后做到稳定性检验 之后该怎么进行啊，听说是要做 ...2023-5-11 17:12 - wqfrad - Stata专版
1 个回复 - 515 次查看 是多变量，进行过ADF检验，二阶差分平稳然后进行了这样一个检验感觉是存在稳定的协整关系之后做了回归reg y x1 x2 x3 x4和自相关检验estat bgodfrey然后是最优阶数最后做到稳定性检验 之后该怎么进行啊，听说是要做 ...2023-5-11 17:12 - wqfrad - Stata专版
PVAR模型的协整检验结果怎么看
0 个回复 - 439 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
0 个回复 - 439 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
0 个回复 - 725 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
0 个回复 - 725 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
Eviews中对得到的协整方程怎么进行显著性、平稳性、相关性检验
0 个回复 - 664 次查看 协整检验我使用Johansen检验得到协整方程，接下来怎么对这个方程进行三大检验啊，如果其中的一个检验不通过，怎么修改方程？？？？急2023-4-15 18:50 - 黄彩云@ - EViews专版
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求问，因变量一阶单整，两个自变量也都是一阶单整，可能存着协整关系吗？
0 个回复 - 352 次查看 求问，因变量一阶单整，两个自变量也都是一阶单整，可能存着协整关系吗？2023-4-10 20:21 - lwmyflwmyf - 新手入门区
0 个回复 - 352 次查看 求问，因变量一阶单整，两个自变量也都是一阶单整，可能存着协整关系吗？2023-4-10 20:21 - lwmyflwmyf - 新手入门区
johansen协整检验
0 个回复 - 573 次查看 想问一下johansen协整检验的方程应该怎么书写，有没有一个例子可以说明一下的2023-3-29 20:16 - AQ888 - EViews专版
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VAR模型与协整检验的关系
5 个回复 - 7715 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
5 个回复 - 7715 次查看 现在在写论文，看的越多越迷糊，前来求助。 是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验，还是说他们是独立的。。。2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
VAR模型不稳定咋办，存在协整关系，取过对数和一阶单整，求救!!!
1 个回复 - 440 次查看 我有4个变量，50个季度的数据。用原数据、原数据的一阶差分序列、对数序列、先取对数再一阶差分序列都建立了VAR模型（滞后4阶），但都不稳定。。。请问该怎么解决??? PS：原数据和它的对数序列都有协整关系。用来建 ...2023-3-23 21:51 - modular1229 - Stata专版
1 个回复 - 440 次查看 我有4个变量，50个季度的数据。用原数据、原数据的一阶差分序列、对数序列、先取对数再一阶差分序列都建立了VAR模型（滞后4阶），但都不稳定。。。请问该怎么解决??? PS：原数据和它的对数序列都有协整关系。用来建 ...2023-3-23 21:51 - modular1229 - Stata专版
microfit5.5 使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL协整检验
2 个回复 - 1749 次查看 谁有microfit5.5 的使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL协整检验，给个具体是的数据例子，如何用microfit实现协整检验，给出长短期系数就可以了，2022-1-20 21:06 - 计量从零开始 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1749 次查看 谁有microfit5.5 的使用说明，最好有例子，主要是用来进行ARDL协整检验，给个具体是的数据例子，如何用microfit实现协整检验，给出长短期系数就可以了，2022-1-20 21:06 - 计量从零开始 - 计量经济学与统计软件
求求大神帮忙看看我的Johansen协整检验 这么多变量怎么看 我有点晕了 该怎么分析呀
0 个回复 - 596 次查看 Johansen tests for cointegration Trend: trend Number of obs = 19 Sample: 2003 - 2021 ...2023-3-20 21:56 - huahua0724 - Stata专版
0 个回复 - 596 次查看 Johansen tests for cointegration Trend: trend Number of obs = 19 Sample: 2003 - 2021 ...2023-3-20 21:56 - huahua0724 - Stata专版
时间序列的主成分回归还要做adf和协整检验么
4 个回复 - 2379 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
4 个回复 - 2379 次查看 各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以 ...2017-6-6 17:14 - 1125fr - EViews专版
求助协整关系急急急！！！
0 个回复 - 329 次查看 原序列是非平稳的，一阶差分后平稳，滞后二期最优，然后用这个做协整发现没有协整，但是换了个滞后期又有协整了这是为啥？？？2023-2-21 14:55 - 红火火 - EViews专版
0 个回复 - 329 次查看 原序列是非平稳的，一阶差分后平稳，滞后二期最优，然后用这个做协整发现没有协整，但是换了个滞后期又有协整了这是为啥？？？2023-2-21 14:55 - 红火火 - EViews专版
求助协整关系急急急！！！
0 个回复 - 247 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-2-21 14:45 - 红火火 - EViews专版
0 个回复 - 247 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-2-21 14:45 - 红火火 - EViews专版
stata-面板数据之kao协整检验
6 个回复 - 1270 次查看 我想问一下，我的KAO检验结果MD,DF和ADF均没有值，这代表了什么？还能得出拒绝原假设的结论吗？ Kao test for cointegration -------------------------- H0: No cointegration Numbe ...2022-9-14 15:33 - 来自论文的折磨 - Stata专版
6 个回复 - 1270 次查看 我想问一下，我的KAO检验结果MD,DF和ADF均没有值，这代表了什么？还能得出拒绝原假设的结论吗？ Kao test for cointegration -------------------------- H0: No cointegration Numbe ...2022-9-14 15:33 - 来自论文的折磨 - Stata专版
eviews面板数据差分后如何进行协整检验
1 个回复 - 570 次查看 请问面板数据五个变量（四个一阶差分，一个二阶差分）通过平稳性检验后，要如何操作才能进行协整检验（是否必须？），还是可以直接进行面板回归？（请问回归运用原数据还是差分后的数据？）2023-2-14 03:10 - 心心xin - Stata专版
1 个回复 - 570 次查看 请问面板数据五个变量（四个一阶差分，一个二阶差分）通过平稳性检验后，要如何操作才能进行协整检验（是否必须？），还是可以直接进行面板回归？（请问回归运用原数据还是差分后的数据？）2023-2-14 03:10 - 心心xin - Stata专版
计量经济学：单位根、协整与误差修正模型+协整与误差修正模型+ARCH模型及其扩展形式0 个回复 - 691 次查看 计量经济学：单位根、协整与误差修正模型+协整与误差修正模型+ARCH模型及其扩展形式， 浙江工商大学的经典讲义 计量经济学：单位根、协整与误差修正模型+协整与误差修正模型+ARCH模型及其扩展形式 计量经济学 ...2022-1-9 10:25 - Kathy-202109 - 现金交易版
johansen协整检验的特征根迹和最大特征值统计量显示的协整关系数量不一致是怎么回事呢
2 个回复 - 837 次查看 这里是一个还是三个协整关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版
2 个回复 - 837 次查看 这里是一个还是三个协整关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版
求助：面板数据协整检验
1 个回复 - 365 次查看 请问一下面板数据协整检验，三个检验只通过了一个，可以认为有协整关系吗？是不是只要有一个通过了协整检验就够啦？2023-1-1 06:12 - guiqinqin - 灌水吧
1 个回复 - 365 次查看 请问一下面板数据协整检验，三个检验只通过了一个，可以认为有协整关系吗？是不是只要有一个通过了协整检验就够啦？2023-1-1 06:12 - guiqinqin - 灌水吧
stata做面板数据协整检验，显示unrecognized command：xtcointtest
5 个回复 - 6458 次查看 stata做面板数据协整检验，显示unrecognized command：xtcointtest是什么原因？新手刚开始学stata，求各位指点2019-3-7 13:05 - neko96 - Stata专版
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【求助】ARDL边界协整检验中的max lag设置多少合适？
1 个回复 - 538 次查看 这里（如图）的两个4是eviews默认的数值，但是点击确定后会出现Singular matrix的报错。如果分别设置为1和0就不会，求大佬解释，万分感谢！！2022-12-7 02:18 - veasonran - EViews专版
1 个回复 - 538 次查看 这里（如图）的两个4是eviews默认的数值，但是点击确定后会出现Singular matrix的报错。如果分别设置为1和0就不会，求大佬解释，万分感谢！！2022-12-7 02:18 - veasonran - EViews专版
非平衡面板数据的协整检验
2 个回复 - 1758 次查看 由于用了非平衡的面板数据，所以采用了fisher单位跟根检验，其他变量都通过了，只有一个变量没有通过检验，接下来要做协整检验，可是非平衡面板数据的协整检验跟平衡面板的不一样，想求助怎么在stata里面做非平衡面板 ...2019-4-4 22:32 - 王大鬼 - Stata专版
2 个回复 - 1758 次查看 由于用了非平衡的面板数据，所以采用了fisher单位跟根检验，其他变量都通过了，只有一个变量没有通过检验，接下来要做协整检验，可是非平衡面板数据的协整检验跟平衡面板的不一样，想求助怎么在stata里面做非平衡面板 ...2019-4-4 22:32 - 王大鬼 - Stata专版
一阶差分序列可以做协整检验吗？
3 个回复 - 862 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做协整是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
3 个回复 - 862 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做协整是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
多个变量怎么用R语言进行协整检验
0 个回复 - 600 次查看 用R语言对原有的六个变量进行单位根检验，发现有四个变量都是三阶差分通过了检验，这四个差分之后的数据怎么做协整检验啊，而且不通过协整检验的数据还需要做格兰杰检验吗，格兰杰检验是要用这四个通过了单位根检验的 ...2022-12-19 16:19 - 把作业丢进垃圾桶 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 600 次查看 用R语言对原有的六个变量进行单位根检验，发现有四个变量都是三阶差分通过了检验，这四个差分之后的数据怎么做协整检验啊，而且不通过协整检验的数据还需要做格兰杰检验吗，格兰杰检验是要用这四个通过了单位根检验的 ...2022-12-19 16:19 - 把作业丢进垃圾桶 - 计量经济学与统计软件
Eviews软件VAR模型的ADF检验和协整分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22404 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
6 个回复 - 22404 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归2 个回复 - 1730 次查看 基于Eviews ADF单位根检验、协整检验、动态回归、误差修正模型、虚拟变量回归 从理论到实操，以专题的方式解决实证分析中遇到的问题，实操步骤，案例分析讲解，参考命令解读 单位根ADF检验的EViews操作， ...2022-2-19 06:03 - lotus_sss - 现金交易版
基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示2 个回复 - 1204 次查看 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于 ...2022-4-3 20:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
