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2007-2023年超额商誉GW_excess（方法一，stata计算）0 个回复 - 217 次查看 1.计算说明 借鉴魏志华和朱彩云(2019)对超额商誉的定义，超额商誉(GW_excess) 用商誉期望模型的回归残差来度量，即以实际商誉与预期合理商誉之间的差额作为超额商誉的代理变量。具体地，用并购特征、行业商誉水平、 ...2024-6-1 19:01 - keepgoing! - 现金交易版
文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新数据加代码0 个回复 - 287 次查看 文献复刻 | 新三板分层制度与企业创新2013 年国务院批准设立全国股份转让系统（以下简称“新三板”），旨在培育创新型中小企业。尽管新三板在发展初期迎来了爆发式增长，但由于挂牌企业数量较多，市场结构尚不成熟， ...2024-3-14 16:38 - bukomh - 现金交易版
负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-20210 个回复 - 329 次查看 负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-2021 提供验证数据、计算代码、参考文献 数据来源：基于上市公司公告、年报数据整理计算 数据期间：2010-2020 数据范围：沪深上市公司A股 主要指标： ...2023-12-31 09:57 - yusb - 现金交易版
如何在SPSS中控制时间固定效应和行业固定效应
7 个回复 - 15514 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
7 个回复 - 15514 次查看 我想问一下，如果想在SPSS中对回归模型做时间固定效应分析应该如何操作？给个思路或什么书也行啊。求各位大神不吝赐教。2014-4-14 09:23 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
3 个回复 - 1384 次查看 看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法，我有一些疑问想问一下各位大佬。 这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应，但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应，请问应该怎么控制年度行业固定 ...2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
3 个回复 - 1384 次查看 看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法，我有一些疑问想问一下各位大佬。 这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应，但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应，请问应该怎么控制年度行业固定 ...2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么办？
4 个回复 - 1091 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
4 个回复 - 1091 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
行业固定效应和个体固定效应结果相反
10 个回复 - 4784 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
10 个回复 - 4784 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
3 个回复 - 1256 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
3 个回复 - 1256 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
我用的xtlogit，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)
9 个回复 - 11523 次查看 面板数据，非平衡数据，我用的xtlogit......,re，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)，不加这两个固定效应，回归结果还算可以接受，但是我的参考文献都是加年份和行业固定效应，我不加会不会说不过去，请问 ...2016-6-3 21:37 - 弥桑染冉 - Stata专版
9 个回复 - 11523 次查看 面板数据，非平衡数据，我用的xtlogit......,re，加入年份和行业固定效应后一直 (not concave)，不加这两个固定效应，回归结果还算可以接受，但是我的参考文献都是加年份和行业固定效应，我不加会不会说不过去，请问 ...2016-6-3 21:37 - 弥桑染冉 - Stata专版
请问行业固定效应一般是用几位行业代码呀
6 个回复 - 3279 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
6 个回复 - 3279 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
公司固定效应和行业固定效应的选择
11 个回复 - 20845 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
11 个回复 - 20845 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
研究对象是制造业上市公司要控制行业固定效应，控制到C1，C2这样可以吗
4 个回复 - 821 次查看 如题，请问研究对象是制造业上市公司，控制行业固定效应时，行业代码只取到C1,C2这样可以吗？有相关论文借鉴吗？2024-4-29 21:29 - Kayeee_ - Stata专版
4 个回复 - 821 次查看 如题，请问研究对象是制造业上市公司，控制行业固定效应时，行业代码只取到C1,C2这样可以吗？有相关论文借鉴吗？2024-4-29 21:29 - Kayeee_ - Stata专版
行业固定效应
0 个回复 - 392 次查看 想请教一下， 我要做行业固定效应的回归，但部分行业数据缺失，这怎么处理呢？ 谢谢！！2024-5-11 22:42 - ljyljylj - Stata专版
0 个回复 - 392 次查看 想请教一下， 我要做行业固定效应的回归，但部分行业数据缺失，这怎么处理呢？ 谢谢！！2024-5-11 22:42 - ljyljylj - Stata专版
年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应
5 个回复 - 25543 次查看 一个回归模型，加入了很多控制变量后，为了排除样本期间不可观测因素的影响，加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。 这是为什么呢？这三个效应是什么意思？ 模型大概长这个样子 y＝α0+α1treat×pos ...2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
5 个回复 - 25543 次查看 一个回归模型，加入了很多控制变量后，为了排除样本期间不可观测因素的影响，加入了年份固定效应、行业固定效应、区域固定效应。 这是为什么呢？这三个效应是什么意思？ 模型大概长这个样子 y＝α0+α1treat×pos ...2021-9-13 19:52 - 德德528617 - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应？
11 个回复 - 17103 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
11 个回复 - 17103 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18847 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 18847 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 17377 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 17377 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
关于行业固定效应和个体固定效应
1 个回复 - 622 次查看 请问stata实证只研究某一具体行业的数据时，还需要加入行业固定效应吗？我看有好多文献虽然只研究某一行业，但依然有行业固定效应，但是行业固定效应不是控制行业吗，所以这块我不是特别理解，请各位大佬帮忙解答，谢 ...2024-3-17 10:20 - Lime0930 - Stata专版
1 个回复 - 622 次查看 请问stata实证只研究某一具体行业的数据时，还需要加入行业固定效应吗？我看有好多文献虽然只研究某一行业，但依然有行业固定效应，但是行业固定效应不是控制行业吗，所以这块我不是特别理解，请各位大佬帮忙解答，谢 ...2024-3-17 10:20 - Lime0930 - Stata专版
广义有序逻辑回归模型可以加入时间和行业固定效应吗
0 个回复 - 233 次查看 广义有序逻辑回归模型可以加入时间和行业固定效应吗，如果可以该怎么做呢？2024-3-14 17:29 - 匿名 - Stata专版
0 个回复 - 233 次查看 广义有序逻辑回归模型可以加入时间和行业固定效应吗，如果可以该怎么做呢？2024-3-14 17:29 - 匿名 - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
2 个回复 - 1899 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-10 21:08 - 茴香豆， - Forum
2 个回复 - 1899 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-10 21:08 - 茴香豆， - Forum
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18654 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18654 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
求问加入行业固定效应后系数显著，但使用公司层面固定效应后系数不显著，说明什么呢？
4 个回复 - 653 次查看 今天听录音，听到老师说：“加入行业固定效应后系数显著，但使用公司层面固定效应后系数不显著，说明行业层面显著的系数是由公司层面的固定特征所导致的。” 求问怎么理解：“说明行业层面显著的系数是由公司层面的 ...2024-1-5 17:01 - Elsachuanr - Stata专版
4 个回复 - 653 次查看 今天听录音，听到老师说：“加入行业固定效应后系数显著，但使用公司层面固定效应后系数不显著，说明行业层面显著的系数是由公司层面的固定特征所导致的。” 求问怎么理解：“说明行业层面显著的系数是由公司层面的 ...2024-1-5 17:01 - Elsachuanr - Stata专版
行业固定效应和聚类到行业层面的标准误一般取多少个行业为宜？
1 个回复 - 1146 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 1146 次查看 是按证监会分类大类ABCD，还是到40个以上会更好？ 看到有帖子说集聚数量不能太少，但是我只有在固定行业大类、和聚类到行业大类上结果才是显著的2022-5-18 18:05 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
行业固定效应行业代码选择求助
1 个回复 - 561 次查看 想问一下，面板数据做固定行业效应的时候，应该是按ABCD分行业固定，还是按A01，A02，C01，C02这样的行业代码固定呢？哪种是比较常用的方法呢？求助！谢谢大家！2023-10-18 11:22 - 雪糕叶叶 - Stata专版
1 个回复 - 561 次查看 想问一下，面板数据做固定行业效应的时候，应该是按ABCD分行业固定，还是按A01，A02，C01，C02这样的行业代码固定呢？哪种是比较常用的方法呢？求助！谢谢大家！2023-10-18 11:22 - 雪糕叶叶 - Stata专版
使用上市企业数据研究时，企业固定效应和行业固定效应的选择
0 个回复 - 297 次查看 使用上市公司数据研究时，不少中英文期刊上的文章都采用了行业+时间固定效应而不是企业固定，大家怎么看？投稿时会被质疑吗近年使用行业+年份固定的文献有： [1]企业数字化转型对劳动力就业的影响研究——基于就业规 ...2023-10-22 22:28 - dgz104323 - Forum
0 个回复 - 297 次查看 使用上市公司数据研究时，不少中英文期刊上的文章都采用了行业+时间固定效应而不是企业固定，大家怎么看？投稿时会被质疑吗近年使用行业+年份固定的文献有： [1]企业数字化转型对劳动力就业的影响研究——基于就业规 ...2023-10-22 22:28 - dgz104323 - Forum
行业固定效应按哪个标准做？
4 个回复 - 3671 次查看 行业代码是A01，A02的格式，固定行业效应的时候是按大类ABCD固定还是按细分01，02，03固定？2021-6-27 08:55 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3671 次查看 行业代码是A01，A02的格式，固定行业效应的时候是按大类ABCD固定还是按细分01，02，03固定？2021-6-27 08:55 - 小Jean - 计量经济学与统计软件
个体固定效应与行业固定效应
4 个回复 - 9797 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
4 个回复 - 9797 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
城市固定效应和行业固定效应
4 个回复 - 5445 次查看 把有关城市和行业数据输入Stata中，但这两个不是字符串吗，这怎么控制这两个效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串，不能使用，那应该怎么弄呢2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
4 个回复 - 5445 次查看 把有关城市和行业数据输入Stata中，但这两个不是字符串吗，这怎么控制这两个效应。i.city i.industry。直接显示说是字符串，不能使用，那应该怎么弄呢2020-10-13 15:06 - 一路寻找中 - Stata专版
核心解释变量是行业层面，能否加行业固定效应
0 个回复 - 1017 次查看 求助，如果核心解释变量是行业层面的，因变量是企业层面的，是否要加行业固定效应？会不会产生共线性的问题？我已经加了年份固定效应了，如果不加行业就不显著，加了行业就显著。2023-4-8 14:39 - Sep111 - 产业经济学
0 个回复 - 1017 次查看 求助，如果核心解释变量是行业层面的，因变量是企业层面的，是否要加行业固定效应？会不会产生共线性的问题？我已经加了年份固定效应了，如果不加行业就不显著，加了行业就显著。2023-4-8 14:39 - Sep111 - 产业经济学
个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6460 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6460 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量
7 个回复 - 2295 次查看 求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。2022-5-10 18:50 - h'icky - Stata专版
7 个回复 - 2295 次查看 求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。2022-5-10 18:50 - h'icky - Stata专版
面板数据年份、行业固定效应问题
0 个回复 - 1054 次查看 1）用reghdfe命令总出现r（3498）<br> 代码：reghdfe RD l.R l.Lev l.Tat l.q l.PE,absorb(i.year i.ind)<br> 其中，year,ind是哑变量<br> 2）用xtreg y x i.year i.ind,fe不显著，单独加入时间和行业都 ...2022-5-13 00:22 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 1054 次查看 1）用reghdfe命令总出现r（3498）<br> 代码：reghdfe RD l.R l.Lev l.Tat l.q l.PE,absorb(i.year i.ind)<br> 其中，year,ind是哑变量<br> 2）用xtreg y x i.year i.ind,fe不显著，单独加入时间和行业都 ...2022-5-13 00:22 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
probit模型加入行业固定效应之后系数变成显著相反，求大佬指点！
4 个回复 - 5020 次查看 小弟用的数据是A股上市公司的面板数据，一开始回归时未控制行业固定效应，用的是probity x i.year,vce(cluster firm)，自变量系数显著为正，与假设相符。但是加入行业固定效应i.ind之后自变量系数变成显著为负。换了 ...2020-3-6 16:20 - xswangkai - Stata专版
4 个回复 - 5020 次查看 小弟用的数据是A股上市公司的面板数据，一开始回归时未控制行业固定效应，用的是probity x i.year,vce(cluster firm)，自变量系数显著为正，与假设相符。但是加入行业固定效应i.ind之后自变量系数变成显著为负。换了 ...2020-3-6 16:20 - xswangkai - Stata专版
求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
1 个回复 - 1873 次查看 求助：Fama-MacBeth回归有没有解决时间固定效应和行业固定效应 如题，本人正在做毕业设计，不知道应不应该在回归式中加入sic和year来排除固定效应的影响。 sic是行业标准代码，year就是年份。 （1）请问我是否无需 ...2020-5-14 15:21 - 安娜-叶卡捷琳娜二世 - Stata专版
【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。
3 个回复 - 7587 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
3 个回复 - 7587 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 925 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
0 个回复 - 925 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
面板数据时间行业固定效应
0 个回复 - 815 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
0 个回复 - 815 次查看 请问在做面板数据的固定效应的时候，出现 note: _IIndustry_2 omitted because of collinearity.该如何解决呢 . xtset stkcd Year Panel variable: stkcd (unbalanced) Time variable: Year, 2017 to 2020 ...2022-2-25 22:28 - lovelifewq - Stata专版
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 860 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 860 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 537 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 537 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
面板数据行业固定效应回归的问题
2 个回复 - 1219 次查看 我采用的面板数据控制行业效应和年份效应。 在分国有企业和非国有企业回归的时候，结果应该是不同的（国企显著性低且系数小，非国企显著性高且系数高）。我不控制行业效应可以得到想要的结果，而控制行业效应之后二者 ...2021-12-27 10:43 - henu最老实 - Stata专版
2 个回复 - 1219 次查看 我采用的面板数据控制行业效应和年份效应。 在分国有企业和非国有企业回归的时候，结果应该是不同的（国企显著性低且系数小，非国企显著性高且系数高）。我不控制行业效应可以得到想要的结果，而控制行业效应之后二者 ...2021-12-27 10:43 - henu最老实 - Stata专版
行业固定效应
4 个回复 - 3389 次查看 请问下大家，行业固定效应使用的是门类也就是A、B、C这种后面没有数字的 ，还是大类A01？2021-1-4 14:47 - duzeyu01 - Stata专版
4 个回复 - 3389 次查看 请问下大家，行业固定效应使用的是门类也就是A、B、C这种后面没有数字的 ，还是大类A01？2021-1-4 14:47 - duzeyu01 - Stata专版
时间和行业固定效应在stata中应该用什么代码？
4 个回复 - 6870 次查看 非平衡面板数据中想要固定行业和时间两项，可以用的代码有哪些呢，xtreg Y X i.Year i.hangye，，，这种前面用xtreg的可以吗？求助各位大神，我的回归结果用这个代码做出来显著性和系数都很好，但是r方会超过0.8，不 ...2021-9-9 22:09 - 伸手触碰阳光 - Stata专版
4 个回复 - 6870 次查看 非平衡面板数据中想要固定行业和时间两项，可以用的代码有哪些呢，xtreg Y X i.Year i.hangye，，，这种前面用xtreg的可以吗？求助各位大神，我的回归结果用这个代码做出来显著性和系数都很好，但是r方会超过0.8，不 ...2021-9-9 22:09 - 伸手触碰阳光 - Stata专版
行业固定效应，行业变化怎么处理
1 个回复 - 1119 次查看 如题，使用2013-2017年的面板数据，部分公司的行业发生变化，怎么处理呢? 是把这些公司的数据都删掉还是统一改为2017年的行业分类2021-3-15 20:20 - vrt519425 - Stata专版
1 个回复 - 1119 次查看 如题，使用2013-2017年的面板数据，部分公司的行业发生变化，怎么处理呢? 是把这些公司的数据都删掉还是统一改为2017年的行业分类2021-3-15 20:20 - vrt519425 - Stata专版
求助行业固定效应和年固定效应在stata中如何实现
7 个回复 - 17302 次查看 本人毕设是关于行业HHI（herfindahl hirschman index）和创新绩效的关系（以有效专利为准），导师让我在回归中加入行业固定效应和年固定效应，因为所用的都是上市公司的数据，所以导师让我做一个firm-level 的回归： ...2018-4-8 23:49 - 永不当蜗牛 - 悬赏大厅
7 个回复 - 17302 次查看 本人毕设是关于行业HHI（herfindahl hirschman index）和创新绩效的关系（以有效专利为准），导师让我在回归中加入行业固定效应和年固定效应，因为所用的都是上市公司的数据，所以导师让我做一个firm-level 的回归： ...2018-4-8 23:49 - 永不当蜗牛 - 悬赏大厅
DID中用diff命令是不是已经包含了年份固定和行业固定效应
2 个回复 - 3126 次查看 如题，DID中用diff命令是不是已经包含了年份固定和行业固定效应？如果不是，那么怎么设置？谢谢！2019-9-13 11:14 - xingpeng - Stata专版
2 个回复 - 3126 次查看 如题，DID中用diff命令是不是已经包含了年份固定和行业固定效应？如果不是，那么怎么设置？谢谢！2019-9-13 11:14 - xingpeng - Stata专版
逻辑回归 加上年份和行业固定效应
7 个回复 - 9959 次查看 【初学stata 求各位帮助】所有的数据都有，但是我用logistic 直接做回归的时候数据就跑不出来，也不显示错误，求问各位大神，这个回归该如何做？？2017-2-1 12:38 - quanbaofan - Stata专版
7 个回复 - 9959 次查看 【初学stata 求各位帮助】所有的数据都有，但是我用logistic 直接做回归的时候数据就跑不出来，也不显示错误，求问各位大神，这个回归该如何做？？2017-2-1 12:38 - quanbaofan - Stata专版
EViews怎么控制年度固定效应和行业固定效应
0 个回复 - 1917 次查看 EViews，请问怎么操作控制年度固定效应和行业固定效应，就是那个现金流量敏感模型2019-2-25 18:15 - 123456.yby - 爱问频道
0 个回复 - 1917 次查看 EViews，请问怎么操作控制年度固定效应和行业固定效应，就是那个现金流量敏感模型2019-2-25 18:15 - 123456.yby - 爱问频道
截面数据用什么命令做下面的“行业固定效应”、“职业固定效应”等等
1 个回复 - 1850 次查看 文章里面的解释如图，但是具体要用什么命令有大神帮忙解吗？？2016-5-7 13:21 - liaokuaishi - 爱问频道
1 个回复 - 1850 次查看 文章里面的解释如图，但是具体要用什么命令有大神帮忙解吗？？2016-5-7 13:21 - liaokuaishi - 爱问频道
加入行业固定效应的Probit模型如何求边际效应
2 个回复 - 5538 次查看 加入行业固定效应的Probit模型以及Logit模型，在mfx之后，不能给出结果，请问应该如何处理？输入mfx后，显示default predict() is unsuitable for marginal-effect calculation r(119);2014-3-2 14:54 - jhl2010 - Stata专版
2 个回复 - 5538 次查看 加入行业固定效应的Probit模型以及Logit模型，在mfx之后，不能给出结果，请问应该如何处理？输入mfx后，显示default predict() is unsuitable for marginal-effect calculation r(119);2014-3-2 14:54 - jhl2010 - Stata专版
(急)回归结果中行业固定效应为“Yes”表示？
3 个回复 - 6275 次查看 我看文献发现，回归结果中行业固定效应显示为“Yes”，意思是表示有固定效应吗？还是什么意思。那是根据回归结果那一项判断出来而填写的呢？请帮忙，论文需要！！！2013-3-28 10:09 - xxxhaohaoxxx - 论文版
3 个回复 - 6275 次查看 我看文献发现，回归结果中行业固定效应显示为“Yes”，意思是表示有固定效应吗？还是什么意思。那是根据回归结果那一项判断出来而填写的呢？请帮忙，论文需要！！！2013-3-28 10:09 - xxxhaohaoxxx - 论文版
stata 行业固定效应
1 个回复 - 3008 次查看 想请教各位，在3s l s的回归中，如何实现行业固定效应的分析？因为我需要使用3sls，所以无法使用fe这样的指令了，我需要对每个行业构建一个dummy variables吗？那我需要怎么跑出来模型？2015-7-11 18:12 - fesqxizhi - Stata专版
1 个回复 - 3008 次查看 想请教各位，在3s l s的回归中，如何实现行业固定效应的分析？因为我需要使用3sls，所以无法使用fe这样的指令了，我需要对每个行业构建一个dummy variables吗？那我需要怎么跑出来模型？2015-7-11 18:12 - fesqxizhi - Stata专版
行业固定效应和公司固定效应结果不一致
0 个回复 - 1542 次查看 研究公司杠杆的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要解释变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？[/backcolor] 在作公司相关的面板数据分析时， ...2015-4-13 13:51 - csx2519 - 爱问频道
0 个回复 - 1542 次查看 研究公司杠杆的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要解释变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？[/backcolor] 在作公司相关的面板数据分析时， ...2015-4-13 13:51 - csx2519 - 爱问频道
请问用stata做panel data时怎么实现行业固定效应？
0 个回复 - 1302 次查看 请问用stata做panel data时怎么实现行业固定效应？2015-4-7 22:06 - csx2519 - 爱问频道
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行业固定效应回归
1 个回复 - 3328 次查看 面板数据设定为公司和时间两个维度，那么可以将截面固定效应设置为行业固定效应吗？stata的命令又如何呢？ 使用xtset：companyid year之后在进行回归 xtreg:y x1 x2 x3 x4 year10 year11,fe 如此的回归结果应当是 ...2014-7-7 20:23 - 小飞侠hsy - Stata专版
1 个回复 - 3328 次查看 面板数据设定为公司和时间两个维度，那么可以将截面固定效应设置为行业固定效应吗？stata的命令又如何呢？ 使用xtset：companyid year之后在进行回归 xtreg:y x1 x2 x3 x4 year10 year11,fe 如此的回归结果应当是 ...2014-7-7 20:23 - 小飞侠hsy - Stata专版
spss里面分析固定效应模型时，所谓的考虑行业固定效应指的是因变量行业还是自变量行业
1 个回复 - 1632 次查看 如题。求大神解答。2014-4-18 21:06 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
1 个回复 - 1632 次查看 如题。求大神解答。2014-4-18 21:06 - 最帅唐大社长 - SPSS论坛
