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宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5744 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2741 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2662 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2023年数据）1 个回复 - 897 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2024-5-28 16:34 - Whatsappp - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1447 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata2 个回复 - 1033 次查看 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51166 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51166 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
多元GARCH模型的stata操作
49 个回复 - 27162 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
49 个回复 - 27162 次查看 最近听说STATA12可以进行多元GARCH模型的测算了。有没有人已经尝试过了？ 是否可以实现一种叫DCC-MVGARCH模型的计算。 具体软件操作和模型设定是怎样的呢 有木有人解决 求指教！2011-12-30 16:36 - kate_kaka - Stata专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33322 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33322 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1205 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
1 个回复 - 1205 次查看 谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2742 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
1 个回复 - 2742 次查看 找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。 可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3687 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
10 个回复 - 3687 次查看 以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。 后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版
stata garch模型的模型外预测结果在两天后为每期都相同
1 个回复 - 454 次查看 预测两天后的结果都是一个值2023-5-22 21:06 - 9609_1609138357 - Stata专版
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stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1870 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
1 个回复 - 1870 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版
stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3703 次查看 如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版
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stata garch模型的命令
1 个回复 - 646 次查看 上网找资料的时候发现garch建模好像有两种命令比如说garch(2,2) 好像有arch return l(1/3).return,arch(1/2) garch(1/2) 和arch return l(1/3).return,arch(2) garch(2) 这两种情况，请问这两种命令有什么区别，哪 ...2022-12-9 13:14 - 339671 - Stata专版
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BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20134 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
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请问大神们，我想做AR-GARCH模型，想设定的误差分布不常见，stata支持自己编写设定吗
2 个回复 - 344 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
2 个回复 - 344 次查看 这个分布参数是s和k，也要用极大似然一起估计这个分布的参数，就是想做误差分布服从GCE的AR-GARCH模型 或者什么软件可以帮助自己设定误差分布的类型 非常感谢，请大佬赐教或者指条明路2023-3-4 10:51 - 我最意 - Stata专版
用stata求多家公司的资产收益garch模型的条件方差序列
2 个回复 - 542 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
2 个回复 - 542 次查看 数据包括四千多家公司17-20年的收益率，想对每一家公司的收益率序列建立garch（1，1），并估计出条件方差序列。 求助！只知道一家公司怎么做，感觉可以用循环在网上搜索了一些循环的语句依葫芦画瓢试总是报错，求大 ...2022-10-14 19:37 - 不老核 - Stata专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9676 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9676 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2506 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2506 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5628 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
3 个回复 - 5628 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
用stata如何对GARCH模型进行样本外预测
2 个回复 - 4439 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
2 个回复 - 4439 次查看 本人用 list in -796/-1 tsappend, add(60) predict newrate ,dynamic(796) 预测出来的结果仅仅是均值模型的预测结果，没有波动性，正确的预测方式应该是怎样的？2015-6-22 16:15 - syrzju - Stata专版
用stata做了GARCH模型之后，怎么提取模型的残差呢？？
1 个回复 - 985 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
1 个回复 - 985 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
stata做dcc garch模型的具体操作求助
7 个回复 - 10472 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
7 个回复 - 10472 次查看 各位[/backcolor]大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！[/backcolor] [/backcolor] to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11202 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
4 个回复 - 11202 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1816 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
1 个回复 - 1816 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 4931 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
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stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1562 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1562 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
stata dcc-garch模型
3 个回复 - 4312 次查看 运用stata 进行dcc-garch模型，准备工作除了检验序列平稳性、自相关、异方差，还需做什么检验或者回归吗？ 需要做garch1.1吗？2018-5-15 10:20 - 翟冬雪007 - Stata专版
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stata是否可以做ADCC-GARCH模型
1 个回复 - 1082 次查看 help garch里面有dcc-garch模型，没有adcc-garch，想问一下stata可以做这个模型吗2020-10-22 11:34 - 啥都不会的小学渣 - Stata专版
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如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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我用stata做rolling window，建立的GARCH模型，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来
3 个回复 - 4997 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
3 个回复 - 4997 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
GED_GARCH模型的stata操作
0 个回复 - 1365 次查看 论文需要用stata做garch模型，跪求大神指导～～～三百里加急2019-6-16 21:47 - 874081894 - 发展经济学
0 个回复 - 1365 次查看 论文需要用stata做garch模型，跪求大神指导～～～三百里加急2019-6-16 21:47 - 874081894 - 发展经济学
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12283 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
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DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？
18 个回复 - 10824 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
18 个回复 - 10824 次查看 http://www.doc88.com/p-84156145353.html 请看这个链接的第20页（20/42） 里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程 根据stata12 的manual(help mgarc ...2012-1-11 21:57 - kate_kaka - Stata专版
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1588 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1588 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
请问stata能做bekk-mgarch模型吗？
7 个回复 - 5549 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
7 个回复 - 5549 次查看 stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？2014-11-22 15:30 - Cherry521313 - Stata专版
如何用stata自定义Garch模型中的均值方程？
1 个回复 - 1915 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
1 个回复 - 1915 次查看 我在研究股票交易的正反馈行为时，需要用Garch模型。但是加入反馈效应后，均值方程不再是标准的形式了。想问下各位大神如何自定义或者修改均值方程，谢谢啦！2018-1-18 16:31 - Bryce_w - Stata专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6113 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6113 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
STATA 可以跑BEKK-MGARCH模型吗？
3 个回复 - 2965 次查看 求助各位亲：想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH，但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子，请问各位亲有经验吗？ 还是必须要用SAS或者R 呀？ 谢谢了~2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
3 个回复 - 2965 次查看 求助各位亲：想做house price volatility spillover effect, 需要用到BEKK-MGARCH，但是在网上找不到关于如何在stata中跑BEKK-MGARCH模型的帖子，请问各位亲有经验吗？ 还是必须要用SAS或者R 呀？ 谢谢了~2016-5-19 20:59 - HU_PHOEBE - Stata专版
用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?
1 个回复 - 3128 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
1 个回复 - 3128 次查看 用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2288 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
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请教下双变量E-GARCH模型stata怎么建立
3 个回复 - 3318 次查看 这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！ 第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令 arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量 请问要实现上面的双 ...2016-10-2 11:29 - RenDaLunTanzhx1 - Stata专版
3 个回复 - 3318 次查看 这是一篇文献里的，想请大牛讲解下，谢谢！ 第一幅图是VECM,第二幅图是以方程1 2 为均值方程，建立E-GARCH,在stata里找到这样的命令 arch rr_hu, earch(1) egarch(1) 这是单变量 请问要实现上面的双 ...2016-10-2 11:29 - RenDaLunTanzhx1 - Stata专版
GARCH和TGARCH模型的stata方法
1 个回复 - 3467 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
1 个回复 - 3467 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？
0 个回复 - 1971 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
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STATA做var-mgarch模型
4 个回复 - 3578 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
4 个回复 - 3578 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
用stata建立GARCH模型
5 个回复 - 14558 次查看 请问如何对时间序列的数据建立合适的GARCH模型？。。。2012-4-26 04:02 - VERANDALIN - Stata专版
5 个回复 - 14558 次查看 请问如何对时间序列的数据建立合适的GARCH模型？。。。2012-4-26 04:02 - VERANDALIN - Stata专版
如何用stata估计一个平稳时间序列的GARCH模型？
7 个回复 - 10788 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
7 个回复 - 10788 次查看 我想对一个时间序列r估计均值方程为ARMA（1，1）的GARCH模型，如何估计？估计完之后如何对残差进行LM ARCH效应检验？望高手给予回答有重赏。非常感谢 答案在第三楼2010-2-27 16:48 - ermutuxia - Stata专版
怎么用stata提取garch模型条件方差里的系数、标准差等
0 个回复 - 1938 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
0 个回复 - 1938 次查看 用stata模拟了garch模型，之后怎么提取条件方差中的系数，以及系数的标准差、t statistic、p-value等，谢谢2015-3-9 20:29 - wangjiawei11 - Stata专版
怎么用stata求解非对称的GARCH模型
0 个回复 - 1315 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了：2015-3-5 17:05 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
0 个回复 - 1315 次查看 各位高手，我建立了如下一个非对称的GARCH模型，不知道怎么求解，用stata或者用其他计量软件求解也行，谢谢了：2015-3-5 17:05 - 鄂尔多斯的狼 - Stata专版
问；如何在stata中实现GARCH模型
1 个回复 - 3122 次查看 stata是否可以作面板garch模型？如何实现？多谢2008-4-10 01:10 - aloneme - EViews专版
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求助，Stata做GARCH模型的问题
1 个回复 - 3677 次查看 我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。 ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差 ...2009-9-4 09:57 - guoxin778899 - Stata专版
1 个回复 - 3677 次查看 我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。 ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差 ...2009-9-4 09:57 - guoxin778899 - Stata专版
STATA跑garch模型条件方差
6 个回复 - 13510 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
6 个回复 - 13510 次查看 使用stata估计完garch模型之后怎么得到条件方差序列，条件方差表达式的初始条件是什么，是不是用predict命令得到呢？？2011-9-23 20:49 - 2005202156 - Stata专版
求助，stata中garch模型的阶数如何确定，在线等
1 个回复 - 3840 次查看 小白一枚...用garch处理了沪市收益率，但是对garch（1,1）和garch（1,2）做完后，p虽然都小于1%，依然没有消除掉条件异方差。求问大神如何简单确定garch阶数，跪谢2012-5-5 10:40 - 各种定价法 - Stata专版
1 个回复 - 3840 次查看 小白一枚...用garch处理了沪市收益率，但是对garch（1,1）和garch（1,2）做完后，p虽然都小于1%，依然没有消除掉条件异方差。求问大神如何简单确定garch阶数，跪谢2012-5-5 10:40 - 各种定价法 - Stata专版
stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
stata可以做双变量GARCH模型吗？
1 个回复 - 2877 次查看 请问下，stata可以做双变量GARCH模型吗？如何操作？谢谢2011-4-15 12:28 - dhualee - Stata专版
1 个回复 - 2877 次查看 请问下，stata可以做双变量GARCH模型吗？如何操作？谢谢2011-4-15 12:28 - dhualee - Stata专版
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
0 个回复 - 1555 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
0 个回复 - 1555 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-29 12:58 - 祝某某 - Stata专版
STATA编程求一堆数据的garch模型,求大神看看我的编程错在哪里
1 个回复 - 1763 次查看 我有44家公司数据都需进行garch回归，数据量大，重复量大，所以小白希望编程公司的收益为时间序列，变量命名为r1,r2,r3,r4````编程如下，请教大神错误在哪里 foreach R of varlist r1 r2 r3 r4 r5{ 2.log using ...2014-4-8 22:42 - muyunbai - Stata专版
1 个回复 - 1763 次查看 我有44家公司数据都需进行garch回归，数据量大，重复量大，所以小白希望编程公司的收益为时间序列，变量命名为r1,r2,r3,r4````编程如下，请教大神错误在哪里 foreach R of varlist r1 r2 r3 r4 r5{ 2.log using ...2014-4-8 22:42 - muyunbai - Stata专版
求有偿指导，STATA做ＧＡＲＣＨ模型验证混合分布假说
0 个回复 - 1586 次查看 用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。 很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做 ...2012-8-12 00:44 - tanghao0423 - Stata专版
0 个回复 - 1586 次查看 用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。 很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做 ...2012-8-12 00:44 - tanghao0423 - Stata专版
关于stata中的garch模型
1 个回复 - 6606 次查看 刚刚接触garch，现在有了S&P的股指和LIBOR的时间序列数据，想做这样的一个模型：SIGMAt^2=w+b1*UHATt-1^2+b2*SIGMAt-1^2+b3*LIBORt-1 UHAT是回归的到股票收益的fitted residual， LIBOR是exogenous variable。 ...2010-8-13 11:22 - freedom_alone - Stata专版
1 个回复 - 6606 次查看 刚刚接触garch，现在有了S&P的股指和LIBOR的时间序列数据，想做这样的一个模型：SIGMAt^2=w+b1*UHATt-1^2+b2*SIGMAt-1^2+b3*LIBORt-1 UHAT是回归的到股票收益的fitted residual， LIBOR是exogenous variable。 ...2010-8-13 11:22 - freedom_alone - Stata专版
哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计
1 个回复 - 6565 次查看 哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计?小弟准备用GARCH算VAR2005-9-17 20:12 - economistzhang - Stata专版
1 个回复 - 6565 次查看 哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计?小弟准备用GARCH算VAR2005-9-17 20:12 - economistzhang - Stata专版
