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2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据
20 个回复 - 2171 次查看一、指标说明：自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版

金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC
554 个回复 - 11346 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版

2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果
6 个回复 - 975 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明：自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版

基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1085 次查看基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版

金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 822 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区

某一金融机构的covar比var小怎么办
8 个回复 - 1876 次查看毕业论文急用，我用arma-garch模型，算的保险系统的covar比它的var小，怎么办？急2021-4-15 01:47 - sunny1120 - 爱问频道

同一金融机构covar和var大小关系
3 个回复 - 3085 次查看我用garch模型计算商业银行的var和covar，但是计算出covar比var要小，这样的结果合理吗？还有一个问题，用garch模型计算出的var是一个时间序列，但是文献中var都是一个确定的值，请问这部该如何实现？如果用预测出 ...2019-10-31 02:16 - Pearl1996 - 风险管理

请问CoVaR模型只能用于计算金融机构的风险吗？？？
2 个回复 - 1797 次查看请问CoVaR模型只能用于计算金融机构的风险吗？？？2018-12-28 22:35 - Qs07057 - 风险管理

请问现在的金融机构计算VaR（风险价值）时一般用哪种方法？
1 个回复 - 3503 次查看如题，烦请各位帮忙解答，谢谢！2014-5-12 11:22 - chyb007 - 风险管理

求教关于各大投行或者金融机构计算VaR的方法
3 个回复 - 1724 次查看求教关于各大投行或者金融机构计算VaR的方法。同时请注明参考的来源，谢谢。对于任何回答都会评分，感激不尽2010-6-26 18:49 - zhaoyangwww - 悬赏大厅

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