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结果:找到“金融机构 Var”相关内容10个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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2007-2022年
金融机构
的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据
20 个回复 - 2290 次查看
一、指标说明: 自2008年全球金融危机爆发以来,关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变(Chen等,2020),人们逐渐意识到忽视
金融机构
间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...
2023-4-26 21:46 -
水亦清明
-
现金交易版
金融机构
的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC
566 个回复 - 11597 次查看
金融机构
的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]:[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标:[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...
2023-5-25 09:15 -
联大
-
现金交易版
2007-2022年
金融机构
的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果
6 个回复 - 1002 次查看
2007-2022年
金融机构
的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份:2007-2022年MATLAB计算一、指标说明: 自2008年全球金融危机爆发以来,关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...
2023-9-25 09:47 -
王忠鹏
-
现金交易版
基于分位数回归计算
金融机构
条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1097 次查看
基于分位数回归计算
金融机构
条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤,可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...
2022-9-29 20:39 -
hr1313
-
现金交易版
金融机构
尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 826 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】
金融机构
尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...
2022-3-30 22:23 -
internet.hzx
-
求助成功区
某一
金融机构
的covar比var小怎么办
8 个回复 - 1893 次查看
毕业论文急用,我用arma-garch模型,算的保险系统的covar比它的var小,怎么办?急
2021-4-15 01:47 -
sunny1120
-
爱问频道
同一
金融机构
covar和var大小关系
3 个回复 - 3099 次查看
我用garch模型计算商业银行的var和covar,但是计算出covar比var要小,这样的结果合理吗? 还有一个问题,用garch模型计算出的var是一个时间序列,但是文献中var都是一个确定的值,请问这部该如何实现?如果用预测出 ...
2019-10-31 02:16 -
Pearl1996
-
风险管理
请问CoVaR模型只能用于计算
金融机构
的风险吗???
2 个回复 - 1813 次查看
请问CoVaR模型只能用于计算
金融机构
的风险吗???
2018-12-28 22:35 -
Qs07057
-
风险管理
请问现在的
金融机构
计算VaR(风险价值)时一般用哪种方法?
1 个回复 - 3517 次查看
如题,烦请各位帮忙解答,谢谢!
2014-5-12 11:22 -
chyb007
-
风险管理
求教关于各大投行或者
金融机构
计算VaR的方法
3 个回复 - 1735 次查看
求教关于各大投行或者
金融机构
计算VaR的方法。同时请注明参考的来源,谢谢。对于任何回答都会评分,感激不尽
2010-6-26 18:49 -
zhaoyangwww
-
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