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TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-
VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲
56 个回复 - 26020 次查看
终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下,终于克服拖延症,完成了...
继
TVP-
VAR、LT-
TVP-
VAR模型后,终于正式推出了
TVP-FA
VAR(
TVP-SV-FA
VAR)模型的讲解,即带有随机波动率的时变参数因子扩展(增广)的向量 ...
2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI(金融状况指数)
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继推出
TVP-FA
VAR模型精讲后,有许多小伙伴咨询基于
TVP-FA
VAR模型构建FCI的问题(戴淑庚和余博,2020),由于之前的
TVP-FA
VAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系,提取出来的因子主要是用来作为控制变量,所以现推出 ...
2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
R 代码: 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)
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the R code of
TVP-
VAR-DY model
The package (R code) includes the following models:
1. Antonakakis et al.(2020) 's code :
TVP-
VAR-DY
2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code
...
2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
TVP-VAR模型的软件包
51 个回复 - 30850 次查看
Time-Varying Parameter
VAR model
%% coded by Jouchi Nakajima %%
%%--------------------------------------------------------%%
%% Last update: ...
2014-5-25 15:19 - 武大大志 - MATLAB等数学软件专版
提供TVP-VAR(TVP-SV-VAR)讲解及相关答疑
65 个回复 - 30697 次查看
之前的帖子没有理由被删了,有一些心痛,没办法再开一个吧。
对于
TVP-
VAR的讲解,围绕Jouchi Nakajima(2011)的文章及程序,主要包括下面三块内容:
(1)理论部分,
TVP-
VAR的推导,
TVP
VAR与
VAR或者S
VAR的差别在哪 ...
2019-3-24 18:27 - 我的小姐姐 - 宏观经济学
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
12 个回复 - 6856 次查看
自学
TVP-
VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手
TVP-
VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
4 个回复 - 1462 次查看
门槛
VAR模型的思路和代码,主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的代码,和大家一起分享学习
也有R语言的相关资料,没有用过R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
tvp—var怎么检验中介效应
5 个回复 - 2179 次查看
1.请问
TVP-
VAR模型怎么检验中介效应,可以用直接用bootstrap检验么,还是直接在
TVP-
VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型?
2.如果做多个中介变量的话,该怎么做?
3.各位知道对于金融摩擦和 ...
2019-11-26 15:45 - nannanyang - 悬赏大厅
TVP-VAR MATLAB适用样本量
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目前使用Matlab来计算
TVP-
VAR模型参数的论文里,一般都使用月度或季度数据,样本量大约在100~200之间。例如,Nakajima(2011)使用的是1977Q1到2007Q4的季度数据,共124个观测值。是否程序本身存在着对样本量的限制? ...
2024-4-28 09:24 - dsq811734 - 计量经济学与统计软件
LSTVAR模型
7 个回复 - 5230 次查看
求LS
TVAR(逻辑平滑转移向量自回归)模型的Matlab程序或R语言程序![/backcolor]
2015-6-25 11:39 - 心若流沙 - R语言论坛
时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)
1 个回复 - 316 次查看
TVP-
VAR 模型与
VAR 不同,
TVP-
VAR 模型假设中并没有同方差的假设,更符合实际情况。
TVP-
VAR 模型可以假设参数具有时变的特征,以更好地捕捉了经济变量之间的关系随着时间变化的动态特征。压缩包中包含OxMetrics和ma ...
2024-3-31 22:38 - 杨啊好 - 现金交易版
TVP-VAR-BK频域溢出指数
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在衡量市场间的溢出效应时,
TVP-
VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发,而金融市场的参与者具有明显的异质性,既有着重进行投机的短线投资者,又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此,了解不同频次下的溢出情况能 ...
2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
TVAR模型的具体操作步骤和软件结果解释
22 个回复 - 12676 次查看
正在研究“金融加速器效应”,需要用到门限回归模型
TVAR,看了资料有用MATLAB 做的,也有用stata做的,但网上很难找到具体地操作步骤和软件结果的解释,作为初学者,希望寻求大家的帮助~下面附了两篇
TVAR的文献,就 ...
2015-10-19 18:55 - 不是热门 - Stata专版
R语言描绘时间序列TVAR的脉冲图
8 个回复 - 3907 次查看
大佬们请教一下,针对两个变量的时间序列,我用两机制
TVAR模型估计了回归结果了,但是想分别做高低机制的脉冲响应图,请问用R该怎么实现啊!!!有偿请教!! !!
2020-3-6 21:52 - rudqn - R语言论坛
TVP-VAR经典文献
105 个回复 - 24368 次查看
Time-varying parameter
VAR model with stochastic volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications Nakajima(2011)
2020-6-24 12:41 - 计量模型研究院 - 宏观经济学
SV--TVP--VAR模型 matlab_code
7 个回复 - 5989 次查看
以下是学习SV -
TVP -
VAR模型的个人分享!
Jouchi Nakajima code:
https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar
Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页:
https://dl.acm.org/profile/81414598580
...
2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
时变参数向量自回归(TVP-VAR)计算DY溢出指数
12 个回复 - 4313 次查看
DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出,该指数由向量自回归(
VAR)模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及
VAR模型自身缺陷,学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及
VAR的 ...
2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
TVP-SV-VAR 模型使用方法和注意事项
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建立
TVP-SV-
VAR模型,需要编程,理解其中随机波动率(SV)和贝叶斯推断背景下马尔科夫蒙特卡洛(MCMC) 的问题。虽然都有现成的软件包,但是还是需要跳进代码池里,进行调参,包括:
1. 滞后阶数的选择、
2.不同提前期脉 ...
2023-12-16 05:22 - zhhtcf - 国内外文献账号区
TVP-VAR模型的变量顺序
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在进行
TVP-
VAR模型的代码运行时,变量的顺序是怎么排的。比如y=x1+x2+x3.有的人是这样排的asvar=(“y”,"x1","x2","x3").有的人是这样排的asvar=("x1","x2","x3","y").所以到底应该怎样排??求告知。
2022-4-6 15:47 - shipingggg - 求助成功区
tvpvar模型OxMetrics代码及模型代码详解
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自学
TVP-
VAR模型,发现这个模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了模型的使用方法,看完能很快上手
TVP-
VAR模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10459050-1-1.html(MATLAB版)
...
2021-9-3 17:41 - KingChen1018 - 现金交易版