结果：找到“面板数据 动态面板”相关内容294个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
GMM动态面板数据操作命令1 个回复 - 1392 次查看 GMM动态面板数据操作命令do文件部分解释： depvar 被解释变量；varlist解释变量；robust稳健标准误处理自相关和异方差问题 // twostep两步GMM估计，不加twostep就是一步GMM估计(一步GMM估计相当于一个2SLS估计) ...2023-2-17 22:42 - huxianghe - 现金交易版
面板数据的选择行为，半参数估计，参数估计方法，动态面板选择偏差代码do文件1 个回复 - 194 次查看 面板数据的选择行为，半参数估计，参数估计方法，动态面板选择偏差代码do文件 in stata 半参数估计do file.zip 参数估计方法.do 动态面板选择偏差.do 面板数据中因变量为二值时选择偏差方法.zip NLSY79 S ...2023-9-3 21:02 - 2023Hua - 现金交易版
资源错配、空间溢出效应(动态面板数据模型+时点固定效应+动态面板+空间计量)2 个回复 - 2262 次查看 资源错配、空间溢出效应(动态面板数据模型+时点固定效应+动态面板+空间计量) 1.动态面板模型 In stata. ppt 2.动态面板数据模型：案例实操分析演示 in stata.ppt 3.资源错配、空间溢出效应（动态面板数据模型+时 ...2021-1-17 12:57 - Fu-pear - 现金交易版
面板数据的选择行为:动态面板选择偏差代码+参数估计方法代码 in stata1 个回复 - 162 次查看 面板数据的选择行为:动态面板选择偏差代码+参数估计方法代码 in stata 第一篇文章的半参数估计do file.zip 第一篇文章中的参数估计方法.do 动态面板选择偏差.do 面板数据中因变量为二值时选择偏差方法.zip ...2023-10-31 12:43 - 2023Hua - 现金交易版
动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据1 个回复 - 220 次查看 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示+案例数据 动态面板数据模型EViews操作演示 ...2023-9-7 18:46 - Lala-20200 - 现金交易版
动态面板选择偏差，面板数据的选择行为 with stata：程序命令源代码，do文件1 个回复 - 582 次查看 动态面板选择偏差，面板数据的选择行为 with stata：程序命令源代码，do文件 更详细的内容，下载前，请参考下面的截图说明！ flex param regs. do param regs.do 第一篇文章的半参数估计 do file,zip 第 ...2021-6-13 08:06 - mujahida01 - 现金交易版
用stata做动态面板数据模型案例操作
30 个回复 - 17058 次查看 用stata做动态面板数据模型案例操作 看完你就可以写文章了。2012-10-24 00:01 - xubin9675 - 计量经济学与统计软件
30 个回复 - 17058 次查看 用stata做动态面板数据模型案例操作 看完你就可以写文章了。2012-10-24 00:01 - xubin9675 - 计量经济学与统计软件
动态面板数据模型与Stata操作
10 个回复 - 8257 次查看 动态面板数据模型不仅包括一步差分GMM、两步差分GMM、一步系统GMM、两步系统GMM，还包括序贯估计等方法，该视频资料详细介绍了估计动态面板数据模型的几种方法的Stata操作，希望对大家有用。2019-3-3 05:08 - lhplsg - Stata专版
10 个回复 - 8257 次查看 动态面板数据模型不仅包括一步差分GMM、两步差分GMM、一步系统GMM、两步系统GMM，还包括序贯估计等方法，该视频资料详细介绍了估计动态面板数据模型的几种方法的Stata操作，希望对大家有用。2019-3-3 05:08 - lhplsg - Stata专版
动态面板数据模型& GMM：Dynamic Panel Data Models，学习课件+数据+程序代码2 个回复 - 1261 次查看 动态面板数据模型& GMM：Dynamic Panel Data Models，学习课件+数据+程序代码 data Dynamic Models with Variable Intercepts. ppt Dynamic Panel Data Models a Guide to Micro Data Methods and Practice ...2020-4-17 21:30 - Lotus_ss - 现金交易版
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1161 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 1161 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
动态面板数据采用stata命令xtabond2或者x'tdpdsys，不知道交互项和二次项怎么做
1 个回复 - 1678 次查看 大家好，关于动态面板中stata命令xtabond2或者xtdpdsys中，发现gmm都是采用滞后项作为工具变量的，但是都是针对的是单个内生变量，所以想咨询一下： 1.动态面板中被解释变量的滞后项采用2~3阶作为工具变量，而核心解 ...2021-9-9 20:59 - rongyf - Stata专版
1 个回复 - 1678 次查看 大家好，关于动态面板中stata命令xtabond2或者xtdpdsys中，发现gmm都是采用滞后项作为工具变量的，但是都是针对的是单个内生变量，所以想咨询一下： 1.动态面板中被解释变量的滞后项采用2~3阶作为工具变量，而核心解 ...2021-9-9 20:59 - rongyf - Stata专版
R软件中动态面板数据的GMM估计
10 个回复 - 9404 次查看 菜鸟请问各位大神，GMM做出来了之后，在R中用哪个软件包的哪个指令做Hansen test和AR2的检验，不通过又要怎么处理？有什么书可以参考？2015-3-11 13:01 - 逆袭的小V - R语言论坛
10 个回复 - 9404 次查看 菜鸟请问各位大神，GMM做出来了之后，在R中用哪个软件包的哪个指令做Hansen test和AR2的检验，不通过又要怎么处理？有什么书可以参考？2015-3-11 13:01 - 逆袭的小V - R语言论坛
关于动态面板数据模型问题
1 个回复 - 489 次查看 我的解释变量是拆迁与否这个二值变量，对消费的影响，时间是cfps10到18年，老师让我加入四个虚拟变量进行动态面板数据的处理，想知道10年拆迁对12,14,16,18年的消费是否还有影响（或者14年拆对后边年份），我理解老师 ...2022-8-4 16:56 - 忽忽hu - Stata专版
1 个回复 - 489 次查看 我的解释变量是拆迁与否这个二值变量，对消费的影响，时间是cfps10到18年，老师让我加入四个虚拟变量进行动态面板数据的处理，想知道10年拆迁对12,14,16,18年的消费是否还有影响（或者14年拆对后边年份），我理解老师 ...2022-8-4 16:56 - 忽忽hu - Stata专版
求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正
50 个回复 - 47002 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
50 个回复 - 47002 次查看 用系统GMM法，stata12 xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！ ...2015-7-2 20:16 - 鸿鹄天 - Stata专版
面板数据与非参数统计：动态面板数据模型学习课件+实证分析案例解读2 个回复 - 1322 次查看 面板数据与非参数统计：动态面板数据模型学习课件+实证分析案例解读 1.动态面板模型.ppt 2.动态面板数据模型.ppt ch7paneldata.～f1 ch7paneldata.wf1 地方保护、资源错配与环境福利绩效（时点国定效应+动态 ...2020-4-10 21:34 - Lotus_ss - 现金交易版
面板数据的选择行为,半参数估计，动态面板选择偏差，面板数据中因变量为二值时选择1 个回复 - 735 次查看 面板数据的选择行为,半参数估计，动态面板选择偏差，面板数据中因变量为二值时选择偏差方法Stata do files 更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！ 面板数据的选择行为,半参数估计，动态面板选择偏差，面 ...2022-6-21 18:24 - Lala-20200 - 现金交易版
中国统计年鉴（1981-2021） 动态面板数据3 个回复 - 1052 次查看 数据名称：1981-2021中国统计年鉴动态面板数据 数据介绍；《中国统计年鉴》包含了巨量的数据，涉及了人口、医学、工业、农业、经济等各领域。此数据包含《中国统计年鉴》历年的指标，数据的跨度从1980-2020年，包含 ...2022-3-12 21:55 - 柚子酱~ - 现金交易版
空间动态面板数据，溢出效应，单位根检验，空间误差分量，协整检验，贫困脆弱性，诅咒1 个回复 - 1671 次查看 空间动态面板数据，溢出效应，单位根检验，空间误差分量，协整检验，贫困脆弱性，诅咒效应：实证分析 1. FDI对中国区域创新能力溢出效应的实证研究，基于动态面板数据模型.pdf 2. 基于面板数据Logit模型的系统 ...2020-4-9 07:34 - Lotus_ss - 现金交易版
求教动态面板数据中有变量被DROP了
4 个回复 - 5039 次查看 有一个虚拟变量dum_zq被drop掉了，提示note: dum_zq dropped from div() because of collinearity 面板是45个县2006-2010年的GDP数据，其中的解释变量有人均民营经济附加值，人均零售业产值，产业结构（第一产业比 ...2014-1-4 19:50 - caolong880 - Stata专版
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计量经济学思维导图及面板数据分析方法介绍（静态面板、动态面板、离散和受限变量）
280 个回复 - 64487 次查看 RT，参照一些书籍和一部分笔记，这里也不一一陈述了。按专题整理的笔记已经分享给大家了（见帖子：面板数据分析专题资源分享），实话说我刚看了两遍书，不懂的还太多，只是脉略基本清楚了，剩下的还得抱着大 ...2016-1-21 21:29 - 日新少年 - Stata专版
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手把手教你动态面板数据模型分析 in Eviews,动态面板数据模型在经济分析中的应用2 个回复 - 3036 次查看 手把手教你动态面板数据模型分析 in Eviews,动态面板数据模型在经济分析中的应用 手把手教你动态面板数据模型分析 in Eviews,动态面板数据模型在经济分析中的应用 手把手教你动态面板数据模型分析 in Eview ...2020-3-25 11:15 - Lotus_ss - 现金交易版
短动态面板数据，采用系统GMM法，还需要做相关性分析吗
0 个回复 - 688 次查看 如题，短动态面板数据，采用系统GMM法，还需要做变量相关性分析吗？2022-4-29 21:54 - 王晨桐 - Stata专版
0 个回复 - 688 次查看 如题，短动态面板数据，采用系统GMM法，还需要做变量相关性分析吗？2022-4-29 21:54 - 王晨桐 - Stata专版
动态面板数据模型预测
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 本文研究了利用面板数据中的截面信息对短时间序列进行预测的问题。在相关随机效应分布下，我们用Tweedie公式构造了非均匀系数后验均值的点预测器。该公式利用截面信息将单位特定（准）最大似然估计量转化 ...2022-3-6 18:06 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 本文研究了利用面板数据中的截面信息对短时间序列进行预测的问题。在相关随机效应分布下，我们用Tweedie公式构造了非均匀系数后验均值的点预测器。该公式利用截面信息将单位特定（准）最大似然估计量转化 ...2022-3-6 18:06 - 能者818 - Forum
非均匀动态面板数据的核估计
0 个回复 - 164 次查看 摘要翻译： 本文提出了面板数据的非参数核平滑估计来检验截面单元间的异质性程度。我们首先估计每个单元的样本均值、自协方差和自相关，然后应用核平滑计算它们的密度函数。核估计量对带宽的依赖性使得极高阶渐近偏差 ...2022-3-4 13:12 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 164 次查看 摘要翻译： 本文提出了面板数据的非参数核平滑估计来检验截面单元间的异质性程度。我们首先估计每个单元的样本均值、自协方差和自相关，然后应用核平滑计算它们的密度函数。核估计量对带宽的依赖性使得极高阶渐近偏差 ...2022-3-4 13:12 - 何人来此 - Forum
请教：关于动态面板数据回归模型选择
0 个回复 - 627 次查看 我的数据中存在如高校性质、所属地区这两个不随时间变化的控制变量，也看到一些文献里写到这样不符合固定效应的使用条件，因此静态回归采用的混合OLS模型 在接下来进行动态回归的时候，我看了一些文献和论坛里的帖子 ...2022-2-18 16:59 - 酒饮微醺 - Stata专版
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动态面板数据的门槛回归模型怎么做？
3 个回复 - 1363 次查看 毕业急用！求问各位大神，动态面板数据的门槛回归模型怎么做？既要考虑因变量的滞后项，又要考虑核心解释变量的非线性，还要考虑核心解释变量和其他变量的交叉项，我都搞晕了呜呜呜2021-3-9 09:23 - caogugu - 学术道德监督
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动态面板数据做空间计量模型
4 个回复 - 811 次查看 求做出过动态空间面板数据的空间计量模型的大神讲解stata步骤！！ 有偿可氪金！！！速度联系2022-1-12 15:41 - maggie12138 - Stata专版
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基于动态面板数据的我国城乡金融非均衡发展与居民收入关联研究
2 个回复 - 832 次查看 基于动态面板数据的我国城乡金融非均衡发展与居民收入关联研究2021-10-9 14:25 - shadowaver - 产业经济学
2 个回复 - 832 次查看 基于动态面板数据的我国城乡金融非均衡发展与居民收入关联研究2021-10-9 14:25 - shadowaver - 产业经济学
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
【求助】动态面板数据模型的门槛效应研究
176 个回复 - 45173 次查看 请教一下，我想在一个动态面板数据模型中加入对某个控制变量的门槛效应分析，但是查找了很多资料，都没有发现什么关于门槛效应在动态面板中的研究。在Hansen(1999)的研究中，也只是提及门槛效应在非动态面板中的估计 ...2010-4-3 16:58 - yangshi520 - Stata专版
176 个回复 - 45173 次查看 请教一下，我想在一个动态面板数据模型中加入对某个控制变量的门槛效应分析，但是查找了很多资料，都没有发现什么关于门槛效应在动态面板中的研究。在Hansen(1999)的研究中，也只是提及门槛效应在非动态面板中的估计 ...2010-4-3 16:58 - yangshi520 - Stata专版
动态面板数据如何同时控制年份和省份效应
0 个回复 - 732 次查看 用系统Gmm方法，引入年份和省份的虚拟变量，软件显示方差——协方差矩阵非满秩，2SLS得不到结果2021-11-5 10:47 - linlinjiayou - Stata专版
0 个回复 - 732 次查看 用系统Gmm方法，引入年份和省份的虚拟变量，软件显示方差——协方差矩阵非满秩，2SLS得不到结果2021-11-5 10:47 - linlinjiayou - Stata专版
动态面板数据模型GMM估计存在二阶自相关，如何解决？
1 个回复 - 2301 次查看 . estat abond Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| |------+----------------| | 1 |-3.1827 0. ...2020-8-29 19:04 - songjin1206 - Stata专版
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动态面板数据中前定变量、内生变量和外生变量如何确定
8 个回复 - 12434 次查看 想用动态面板数据来估计这个模型，其中gct是消费增长率，gpt是房价增长率，请问怎么设定内生变量，外生变量，前置变量.2017-2-10 16:46 - ljetienne@163.c - 求助成功区
8 个回复 - 12434 次查看 想用动态面板数据来估计这个模型，其中gct是消费增长率，gpt是房价增长率，请问怎么设定内生变量，外生变量，前置变量.2017-2-10 16:46 - ljetienne@163.c - 求助成功区
动态面板数据广义矩估计
0 个回复 - 617 次查看 想问一下，我要做人口老龄化对产业结构升级的动态面板模型，被解释变量为产业结构升级，核心解释为老年抚养比，控制变量为人均GDP，基础设施，城市化率，国有化程度等，用xtabond2 命令如下(自己找到的)： xtabond2 ...2021-7-11 20:49 - 小黄鱼儿 - Stata专版
0 个回复 - 617 次查看 想问一下，我要做人口老龄化对产业结构升级的动态面板模型，被解释变量为产业结构升级，核心解释为老年抚养比，控制变量为人均GDP，基础设施，城市化率，国有化程度等，用xtabond2 命令如下(自己找到的)： xtabond2 ...2021-7-11 20:49 - 小黄鱼儿 - Stata专版
有人会用stata做动态面板数据的GMM估计吗
273 个回复 - 42660 次查看 我在悬赏区有发 优惠的加我qq6748798272011-8-25 14:02 - zyz0329 - Stata专版
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采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7356 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7356 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
GMM动态面板数据回归，怎样实现分组回归？
6 个回复 - 9475 次查看 如题，在进行系统GMM动态面板回归时，希望对东中西地区分组，在命令上如何实现？已经设置好虚拟变量1，2,3 系统面板数据回归用的是 xtbond2 ，求有大神指导程序语法格式~2014-8-13 10:20 - taoqq - Stata专版
6 个回复 - 9475 次查看 如题，在进行系统GMM动态面板回归时，希望对东中西地区分组，在命令上如何实现？已经设置好虚拟变量1，2,3 系统面板数据回归用的是 xtbond2 ，求有大神指导程序语法格式~2014-8-13 10:20 - taoqq - Stata专版
动态面板数据的半参数估计用stata怎么实现？
2 个回复 - 1661 次查看 请问动态面板模型对应的半参数估计可以用xtsemipar命令吗？ 例如xi: xtsemipar y l.y x2 x3 i.year,nonpar(x1) knots1(0(2)8) ci //加一个被解释变量y的滞后项就可以吗？2021-2-2 14:24 - ishyiiiwe - Stata专版
2 个回复 - 1661 次查看 请问动态面板模型对应的半参数估计可以用xtsemipar命令吗？ 例如xi: xtsemipar y l.y x2 x3 i.year,nonpar(x1) knots1(0(2)8) ci //加一个被解释变量y的滞后项就可以吗？2021-2-2 14:24 - ishyiiiwe - Stata专版
求助：做动态面板数据SYS GMM回归结果不显著
12 个回复 - 18128 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
12 个回复 - 18128 次查看 大家帮看看 命令写对了嘛？还有要显著应该如何改进 xtabond2 y L.y w1 w2 w3 w4 x , gmm(L.y , lag(2 2)) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor spe ...2014-7-3 17:17 - 6896872 - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9858 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 9858 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
动态面板数据使用系统gmm回归的问题
22 个回复 - 19026 次查看 想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不 ...2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
22 个回复 - 19026 次查看 想问下各位大神，在动态面板数据使用系统gmm回归的时候，如果已经把被解释变量的滞后项加入了解释变量里面，那我在回归的时候还需要加入时间趋势项吗？如果加是用每个年份的二值变量来加吗？刚接触系统gmm，很多都不 ...2017-6-1 21:53 - 347898222 - Stata专版
求助stata动态面板数据回归！！急！！
22 个回复 - 11334 次查看 方程里再加上一个ROE的滞后一阶，要做动态面板。截面是bank，时间序列是year...求大神帮忙，这个具体的程序究竟应该怎么来做？？【GMM】2017-4-3 18:41 - taigaoji - Stata专版
22 个回复 - 11334 次查看 方程里再加上一个ROE的滞后一阶，要做动态面板。截面是bank，时间序列是year...求大神帮忙，这个具体的程序究竟应该怎么来做？？【GMM】2017-4-3 18:41 - taigaoji - Stata专版
动态面板数据如何同时控制年份效应和行业效应？
1 个回复 - 3544 次查看 最近在做一个10年36个工业行业的面板数据分析，我想使用动态面板并同时控制年份效应和行业效应，使用的代码如下：“xi:xtdpdsys y x i.year i.ind,lags(2) maxldep(5) twostep”。运行后出现非常多的"note: _Iind_13 ...2017-8-4 21:01 - lucky张俊 - Stata专版
1 个回复 - 3544 次查看 最近在做一个10年36个工业行业的面板数据分析，我想使用动态面板并同时控制年份效应和行业效应，使用的代码如下：“xi:xtdpdsys y x i.year i.ind,lags(2) maxldep(5) twostep”。运行后出现非常多的"note: _Iind_13 ...2017-8-4 21:01 - lucky张俊 - Stata专版
[分享]动态面板数据的stata实例
232 个回复 - 66555 次查看 文件是从Stephen R Bond的个人主页上下载的几篇关于面板的文章和数据，其中包括了一篇动态面板的综述文章和两个讲义。文件中的内容对应着萧政的面板数据分析的ch3部分，有关于用stata进行动态面板分析的详细说明。2008-11-26 20:06 - 青青子矜 - Stata专版
232 个回复 - 66555 次查看 文件是从Stephen R Bond的个人主页上下载的几篇关于面板的文章和数据，其中包括了一篇动态面板的综述文章和两个讲义。文件中的内容对应着萧政的面板数据分析的ch3部分，有关于用stata进行动态面板分析的详细说明。2008-11-26 20:06 - 青青子矜 - Stata专版
动态面板数据需要进行固定效应与随机效应的hausman检验吗？
4 个回复 - 5609 次查看 在静态面板数据中，需要做hausman检验来判定个体或者时间采用随机效应还是固定效应，但是动态面板中是否也需要？如何用软件实现动态面板的hausman检验？2012-9-23 09:51 - deng203 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5609 次查看 在静态面板数据中，需要做hausman检验来判定个体或者时间采用随机效应还是固定效应，但是动态面板中是否也需要？如何用软件实现动态面板的hausman检验？2012-9-23 09:51 - deng203 - 计量经济学与统计软件
用stata 动态面板数据用 estat abond 出现错误 请高人指点
8 个回复 - 9824 次查看 如题 我在用stata做动态面板数据检验已经用estat sargan检验了 结果很理想 但接着输入 estat abond 时 程序反馈如下： artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm) Arellano-Bond te ...2012-4-8 20:50 - playsmart - Stata专版
8 个回复 - 9824 次查看 如题 我在用stata做动态面板数据检验已经用estat sargan检验了 结果很理想 但接着输入 estat abond 时 程序反馈如下： artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm) Arellano-Bond te ...2012-4-8 20:50 - playsmart - Stata专版
动态面板数据系统GMM结果不显著
3 个回复 - 4713 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
3 个回复 - 4713 次查看 静态面板数据回归结果显著，但是引入被解释变量一期滞后项以后动态面板数据采用系统GMM结果不显著，求问可能是哪些原因？ 静态面板回归命令是xtreg ly lsi ldi lmp old lpi ,fe 其中ly是人均医疗保健支出的对数，l ...2020-2-9 16:10 - kylin007 - Stata专版
请问动态面板数据的偏差和滞后项系数的关系
0 个回复 - 1012 次查看 panel ar(1) model： 方程是： y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t) 对rho作bias和t test 问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
0 个回复 - 1012 次查看 panel ar(1) model： 方程是： y(i,t)= rho * y(i,t-1) +ai + e(i,t) 对rho作bias和t test 问题： 因为t比较小，ols算出来的rho应该是inconstant，这个inconstancy is measured by bias, 但是为什么rho越大,比 ...2020-4-28 15:59 - yuksek_ - Stata专版
关于动态面板数据模型的一些文章
0 个回复 - 834 次查看 经济研究2017年和2018年涉及到动态面板数据的文章，文章权威，逻辑严密，比较有参考意义。 经济研究2017年和2018年涉及到动态面板数据的文章，文章权威，逻辑严密，比较有参考意义[/backcolor] 经济研究2017年和20 ...2020-4-7 20:27 - 火在天上 - Stata专版
0 个回复 - 834 次查看 经济研究2017年和2018年涉及到动态面板数据的文章，文章权威，逻辑严密，比较有参考意义。 经济研究2017年和2018年涉及到动态面板数据的文章，文章权威，逻辑严密，比较有参考意义[/backcolor] 经济研究2017年和20 ...2020-4-7 20:27 - 火在天上 - Stata专版
动态面板数据模型的广义矩估计（GMM）结果怎么没有常数项
17 个回复 - 17693 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
17 个回复 - 17693 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
动态面板数据滞后阶数确定方法
4 个回复 - 5028 次查看 详见文章Wintoki（2010）Endogeneity and the Dynamic、oI Internal Corporate Governance2015-8-6 11:18 - mzdg - Stata专版
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动态面板数据 部分调整模型交互项
1 个回复 - 1299 次查看 我做的部分调整模型中，代理变量x控制变量的交互项中，控制变量有多个，是不是需要把每个控制变量分别x代理变量做回归？2020-3-4 21:45 - xiaodiyu0604 - EViews专版
1 个回复 - 1299 次查看 我做的部分调整模型中，代理变量x控制变量的交互项中，控制变量有多个，是不是需要把每个控制变量分别x代理变量做回归？2020-3-4 21:45 - xiaodiyu0604 - EViews专版
用Stata对动态面板数据进行系统GMM回归时，变量公式命令使用不知是否正确
1 个回复 - 1846 次查看 最近在对一个动态面板数据进行系统GMM估计，被解释变量是就业率（labor），核心解释变量为经济增长（gdp）教育支出（edu）、科技支出（tec）社保支出（soci），控制变量为urban、market、open，同时：gdp具有内生性， ...2020-3-4 11:14 - 彪彪彪 - Stata专版
1 个回复 - 1846 次查看 最近在对一个动态面板数据进行系统GMM估计，被解释变量是就业率（labor），核心解释变量为经济增长（gdp）教育支出（edu）、科技支出（tec）社保支出（soci），控制变量为urban、market、open，同时：gdp具有内生性， ...2020-3-4 11:14 - 彪彪彪 - Stata专版
动态面板数据的分位数回归 stata
4 个回复 - 3229 次查看 动态面板数据的分位数回归 stata这么做？会的过来，论坛币嫌少可以另商量~2018-12-31 12:48 - YY11XYH - Stata专版
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动态面板数据及其应用
3 个回复 - 2128 次查看 非常实用的动态面板数据理论分析及实际操作！PDF版，不可复制粘贴，一共23页。 因为是自己花钱买的，所以收10个币。 但是因为自己蠢，发错了版面，有兴趣的可以在下面链接购买 https://bbs.pinggu.org/thread ...2019-7-24 18:08 - 梦游庄园 - Stata专版
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如何用Eviews做动态面板数据模型？变量中既有面板数据，又有时间序列数据。急！求指导
3 个回复 - 3707 次查看 本人在写资本结构动态调整的论文，被解释变量是面板数据，解释变量是宏观的时间序列数据，控制变量是与被解释变量相对应的面板数据。目前想先用Eviews6.0试着做动态调整模型的估计。初学小白，遇到以下问题 ...2016-8-2 21:12 - 吴雪芬 - EViews专版
3 个回复 - 3707 次查看 本人在写资本结构动态调整的论文，被解释变量是面板数据，解释变量是宏观的时间序列数据，控制变量是与被解释变量相对应的面板数据。目前想先用Eviews6.0试着做动态调整模型的估计。初学小白，遇到以下问题 ...2016-8-2 21:12 - 吴雪芬 - EViews专版
动态面板数据多重共线性如何做？
0 个回复 - 742 次查看 动态面板数据多重共线性如何做？ 是不是仍然是先reg y x 之后 estat vif2019-12-12 14:24 - 15289360652 - Stata专版
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动态面板数据模型设定问题~~GMM模型
1 个回复 - 1475 次查看 动态面板数据模型设定问题~~被解释变量：科技创新能力 解释变量：老年抚养比、老年抚养比与养老金占比的交互项、科技创新能力滞后一期、科技创新能力滞后二期 控制变量：人均gdp 上面这些变量哪个是内生变量、先决 ...2019-4-8 19:57 - allsion - Stata专版
1 个回复 - 1475 次查看 动态面板数据模型设定问题~~被解释变量：科技创新能力 解释变量：老年抚养比、老年抚养比与养老金占比的交互项、科技创新能力滞后一期、科技创新能力滞后二期 控制变量：人均gdp 上面这些变量哪个是内生变量、先决 ...2019-4-8 19:57 - allsion - Stata专版
用eviews做完了动态面板数据的GMM估计，请问怎么分析？
12 个回复 - 8274 次查看 我知道应该用AR检验和Sargan检验，但是看不懂数据，请问大神们这个怎么分析？AR（1）和AR（2）的数据在导出的结果里有吗？图中J统计量的p值是0.332824对吧，大于0.1说明了不能拒绝工具变量有效的零假设是吗？2018-5-20 23:45 - 永永永水 - EViews专版
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动态面板数据模型虚拟变量估计问题
9 个回复 - 3767 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
9 个回复 - 3767 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
动态面板数据及其应用
0 个回复 - 1381 次查看 非常实用的动态面板数据理论分析及实际操作！PDF版，不可复制粘贴，一共23页。 因为是自己花钱买的，所以收10个币。2019-7-24 17:56 - 梦游庄园 - 行业分析报告
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动态面板数据中如何确定被解释变量滞后阶数
23 个回复 - 16570 次查看 动态面板数据是指把因变量的滞后阶数当作自变量之一，那么最佳滞后阶数在STATA中如何实现啊。初学STATA，求大神指导~！！！谢谢大家！2017-12-28 17:31 - 731488550 - Stata专版
23 个回复 - 16570 次查看 动态面板数据是指把因变量的滞后阶数当作自变量之一，那么最佳滞后阶数在STATA中如何实现啊。初学STATA，求大神指导~！！！谢谢大家！2017-12-28 17:31 - 731488550 - Stata专版
动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题
16 个回复 - 7414 次查看 动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题 现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分 ...2015-4-3 11:51 - ziyifengdie - Stata专版
16 个回复 - 7414 次查看 动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题 现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分 ...2015-4-3 11:51 - ziyifengdie - Stata专版
求助：请问因变量为滞后一期的面板数据是动态面板数据吗？
9 个回复 - 12010 次查看 我想建立的模型因变量是滞后一期的数据，数据是3年的，数据面板数据 请问这样的话，整个模型是动态面板模型吗？ 如果是的话请问在stata中动态面板数据应该用什么命令进行回归？ 这样的数据一般会存在内生性问题或 ...2016-8-5 10:07 - 大象与蝴蝶 - Stata专版
9 个回复 - 12010 次查看 我想建立的模型因变量是滞后一期的数据，数据是3年的，数据面板数据 请问这样的话，整个模型是动态面板模型吗？ 如果是的话请问在stata中动态面板数据应该用什么命令进行回归？ 这样的数据一般会存在内生性问题或 ...2016-8-5 10:07 - 大象与蝴蝶 - Stata专版
动态面板数据模型之虚拟变量的操作命令
0 个回复 - 701 次查看 动态面板模型的解释变量是虚拟变量在stata的操作命令是什么2019-5-21 09:00 - 小柠檬19961 - Stata专版
0 个回复 - 701 次查看 动态面板模型的解释变量是虚拟变量在stata的操作命令是什么2019-5-21 09:00 - 小柠檬19961 - Stata专版
Eviews用GMM处理动态面板数据的问题
4 个回复 - 2749 次查看 在GMM的设置完成后，出现错误提示 Numbers of instruments greater than numbers of observation 菜鸟一枚，初学Eviews，想做个关于房价预期的 求高手指点2016-11-22 21:56 - migenghan - EViews专版
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哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计
11 个回复 - 3800 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
11 个回复 - 3800 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
11年的动态面板数据，需要做单位根检验吗
14 个回复 - 12109 次查看 请教坛子里的高手、前辈们，本人最近在学写计量论，请问，11年的动态面板数据（宏观数据），需要做单位根检验吗？2013-2-19 09:08 - lynnyang606 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 12109 次查看 请教坛子里的高手、前辈们，本人最近在学写计量论，请问，11年的动态面板数据（宏观数据），需要做单位根检验吗？2013-2-19 09:08 - lynnyang606 - 计量经济学与统计软件
STATA动态面板数据，求助。
13 个回复 - 7485 次查看 第一个问题：我做的居民消费的面板数据，被解释变量是消费，在解释变量中加了消费刚性，也就是滞后一期的消费变量。 看了好几篇文献，关于动态面板的，里面说 模型含有滞后一期的被解释变量的话，应该采用动态面板数 ...2014-11-25 21:16 - sky580 - Stata专版
13 个回复 - 7485 次查看 第一个问题：我做的居民消费的面板数据，被解释变量是消费，在解释变量中加了消费刚性，也就是滞后一期的消费变量。 看了好几篇文献，关于动态面板的，里面说 模型含有滞后一期的被解释变量的话，应该采用动态面板数 ...2014-11-25 21:16 - sky580 - Stata专版
【动态面板数据】求问一个地区的动态面板数据该怎么在STATA里进行参数估计
1 个回复 - 564 次查看 这是一个地区内比较简单的动态面板数据，关系如图所示，但使用多元线性回归和GMM都感觉不太适用，且十分不显著。求问这种情况该用什么方法比较好呢？2019-4-27 07:39 - 橙柠檬 - 悬赏大厅
1 个回复 - 564 次查看 这是一个地区内比较简单的动态面板数据，关系如图所示，但使用多元线性回归和GMM都感觉不太适用，且十分不显著。求问这种情况该用什么方法比较好呢？2019-4-27 07:39 - 橙柠檬 - 悬赏大厅
