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arima.sim()函数详解以及和一步提前预测的关系
3 个回复 - 19193 次查看 求助 我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的？具体来说就是第一个数据怎么生成的？我猜测是这样的，不知道对不对？ 据我所知，它的一步提前预测是这样的： 在生成时间序列时和一步提前预测时的ep ...2015-12-7 17:31 - 维兹 - R语言论坛
3 个回复 - 19193 次查看 求助 我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的？具体来说就是第一个数据怎么生成的？我猜测是这样的，不知道对不对？ 据我所知，它的一步提前预测是这样的： 在生成时间序列时和一步提前预测时的ep ...2015-12-7 17:31 - 维兹 - R语言论坛
如何用arima.sim 命令生成带常数项的随机序列
1 个回复 - 2495 次查看 R语言小白，求问怎样利用arima.sim命令生成类似ARMA(1,1):(1 −0.9B)Xt =1.0 + (1 − 0.4B)et.这种随机序列，其中n=600，B为延迟算子，et是白噪声序列{et} i.i.d~N(0,1)。2018-5-4 20:52 - bolipoli - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2495 次查看 R语言小白，求问怎样利用arima.sim命令生成类似ARMA(1,1):(1 −0.9B)Xt =1.0 + (1 − 0.4B)et.这种随机序列，其中n=600，B为延迟算子，et是白噪声序列{et} i.i.d~N(0,1)。2018-5-4 20:52 - bolipoli - 计量经济学与统计软件
arima.sim函数具体是怎么生成一列模拟数据的？
3 个回复 - 13407 次查看 如题，其实就是想问如果不用这个函数，自己写程序来模拟生成一列符合arma(p,q)模型的数据，是怎么生成的。我主要是对产生时间序列的逻辑有些疑惑，求大神解答。 例如：y(t)=a*y(t-1)+error(t)-b*error(t-1) 下 ...2015-12-19 19:41 - 维兹 - R语言论坛
3 个回复 - 13407 次查看 如题，其实就是想问如果不用这个函数，自己写程序来模拟生成一列符合arma(p,q)模型的数据，是怎么生成的。我主要是对产生时间序列的逻辑有些疑惑，求大神解答。 例如：y(t)=a*y(t-1)+error(t)-b*error(t-1) 下 ...2015-12-19 19:41 - 维兹 - R语言论坛
arima.sim如何确定时间序列的初始值
5 个回复 - 5971 次查看 如题，如果我想生成一列数据y,符合arma(1,1) 的模型，已知这些数据分布在100左右。之前我直接用x=arima.sim(list(order=c(1,0,1),ar=0.5,ma=0.5),n=100) 怎么体现起始值是100呢？2015-9-1 23:50 - 维兹 - R语言论坛
5 个回复 - 5971 次查看 如题，如果我想生成一列数据y,符合arma(1,1) 的模型，已知这些数据分布在100左右。之前我直接用x=arima.sim(list(order=c(1,0,1),ar=0.5,ma=0.5),n=100) 怎么体现起始值是100呢？2015-9-1 23:50 - 维兹 - R语言论坛
