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经济预测与决策实验报告 in Eviews
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经济预测与决策实验报告 in Eviews
1实验一EViews软件的基本操作.doc
2实验二一元回归模型.doc
3实验三多元回归模型.doc
4实验四异
方差.doc
5实验五自相关性.doc
6实验六多重共线性.doc
7实验七虚拟 ...
2022-6-16 12:33 - Mama-2022 - 现金交易版
全流程总结方差分析,只看这篇就够了
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方差分析是一种分析调查或试验结果是否有差异的统计分析方法,也就是检验各组别间是否有差异。本文我们就一起来梳理下
方差分析的分析流程。
1. 数据类型
方差分析用于分析定类数据与定量数据之间的关系情况,可以 ...
2021-9-28 15:18 - spssau - SPSS论坛
脉冲响应和方差分解的关系
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真心求教,如果脉冲响应分析图波动小,继续做
方差分解还有意义吗?脉冲响应图波动小能否说明冲击变量对反应变量的影响小?如果可以,由于
方差分解说明的是对于变化的部分,各个变量所起到作用的大小,但是冲击变量对 ...
2019-6-17 17:00 - |笑哈哈| - EViews专版
关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
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本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示,存在(组间)异
方差;但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...
2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
双栏模型如何进行异方差与稳健性检验
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请问我用probit y x和truncreg y x进行双栏模型后如何进行异
方差检验与稳健性检验呢?我用estat imtest ,white和estat hettest,idd rhs都无效。
2022-4-13 09:28 - lpl0718 - Stata专版
VAR模型的方差分解
12 个回复 - 23830 次查看
脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而
方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用
方差来度量)的贡献度,进一步评价不同结构冲击的 ...
2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
基于异方差的工具变量
3 个回复 - 4503 次查看
Using Heteroscedasticity to Identify and
Estimate Mismeasured and Endogenous
Regressor Models
Arthur LEWBEL
Department of Economics, Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 0246 ...
2020-6-9 11:13 - xuehe - Stata专版
方差分析、方差分析是什么、方差分析的含义
42 个回复 - 2861 次查看
方差分析(analysis of variance,ANOVA)就是通过检验各总体的均值是否相等来判断分类型自变量对数值型因变量是否有显著影响。
——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.1
2020-2-4 16:27 - HELLO_BABY - Forum
方差、方差是什么、方差的含义
45 个回复 - 4748 次查看
方差(variance):是各变量值与其平均数离差平方的平均数。它在数学处理上通过平方的办法消去离差的正负号,然后再进行平均。
——贾俊平等.统计学第7版[M].北京:中国人民大学出版社,2018.1
2020-1-19 21:06 - HELLO_BABY - Forum
异方差检验
7 个回复 - 3083 次查看
如图所示,标注处的两个部分一般应该是一致的吗?
这个检验到底显示是存在异
方差,还是不存在异
方差呢?
残差与拟合值的散点图:如下所示,感觉应该不存在异
方差的问题吧?
2021-7-19 20:29 - 周小悠 - 计量经济学与统计软件
hausman检验解释变量的内生性时,提示差分方差矩阵的秩小于被检验的系数个数,求问!
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这是提示
Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the number of coefficients being tested (10); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the tes ...
2022-1-26 17:27 - -Kerry- - Stata专版
面板数据怎么检验异方差和自相关?
17 个回复 - 31807 次查看
用31省10年做了面板数据回归,但核心变量不显著,控制变量不符合经济意义,想着是不是模型存在异
方差和自相关导致的,但是昨晚回归后,做了各种检验都报错,是面板数据做不了常规的BP,White等检验吗?怎么才能检验出 ...
2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版
均值方差理论,股票投资组合实证
1 个回复 - 1207 次查看
已经选取5只股票,以及他们的收益均值,
方差,都已经知道,并且股票间的协
方差,等数据都是真的的。<br>
需要用什么软件来计算最佳投资组合呢?<br>
怎么实证法?(求解,本人不会计算机)
2022-3-19 11:09 - 997028 - 数据分析师(CDA)专版
门槛模型如何处理异方差问题
11 个回复 - 3165 次查看
诚心求解。如图,2012-2017的上市公司数据,用xttest3检验发现存在异
方差,所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析,用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size=20.8624 的时候,hs的 ...
2019-2-20 20:40 - 大人大量1 - Stata专版
短面板数据检查出异方差之后该怎么办呢?
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1.可以用xtreg, fe robust 么?(因为fe要通过豪斯曼检验确定,但是豪斯曼不可以在异
方差的情况下使用,我有点疑惑)
2.还是要用FGLS呢?(但是xtpsce既要有异
方差也要有序列相关,短面板有必要测序列自相关么?
...
2019-4-17 23:09 - sfr1552202903 - 爱问频道
异方差识别解决内生性的具体操作和code
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Lewbel(2012)关于一篇文章中构建工具变量方法的问题请教 看见一篇文章Lewbel(2012)中提到,在没有良好的外生工具变量时,可基于异
方差构造工具变量用于缓解内生性问题。(见附件pdf)
该方法的具体原理:如附件 ...
2020-12-30 16:35 - 晶晶曾 - 灌水吧
Ivreg2h 基于异方差构造工具变量
6 个回复 - 4842 次查看
请问有人知道基于异
方差构造工具变量的stata程序吗,ivreg2h之后要如何进行检验呢,有论文说要进行pagan and Hall 检验,但是ivreg2h之后ivhettest命令和怀特检验的命令都不适用,显示last estimates not found,那后 ...
2021-9-5 11:13 - 13072352050 - Stata专版
冲击声明模块 方差的确定
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var e_a; stderr 0.01;
var e_m; stderr 0.01;
var e_e; stderr 0.01;
和
var e_a=sda^2; sda=0.007
请问一下大家有没有知道这两者的区别,还有第二种的数值一般如何确定呢? 请大佬们帮忙解决一下呢 ...
2021-11-3 11:58 - 微粒11 - 宏观经济学
求助:关于Stata 两个变量每个对应协方差的计算
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求助:数据格式如下所示,想要生成1个变量C1,让它的值等于y和mpartnum 两个变量的协
方差,每个样本都有独立的协
方差
stkcd year y mpartnum n
1 2008 1 2.285714 1
1 2008 1 2.285714 2
1 2008 1 2.285714 3
1 ...
2021-12-7 17:07 - junxiaolin - Stata专版