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有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
9 个回复 - 14765 次查看 各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助 其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版
如何在stata中对面板固定效应和随机效应进行异方差、序列相关和横截面相关检验
40 个回复 - 21782 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
40 个回复 - 21782 次查看 一下是我个人的看法，希望高手批评指正： 随机效应： 异方差：至今还不知道如何检验？ 序列相关：xttest1 横截面相关：xttest2 针对大的Ｔ和小的Ｎ，拉格朗日乘数检验 xtcsd 针对大的Ｎ和小的Ｔ，非参数检验 ...2010-11-14 20:56 - 阿袋 - Stata专版
请教：使用固定收益模型试图控制异方差，输入命令vce出现如下红字错误
1 个回复 - 2444 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters 找了挺久，不太清楚问题出在哪里，麻烦帮忙看看，可以么？2015-1-30 22:00 - jnuivy - Stata专版
1 个回复 - 2444 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters 找了挺久，不太清楚问题出在哪里，麻烦帮忙看看，可以么？2015-1-30 22:00 - jnuivy - Stata专版
如何用FGLS法估计存在异方差和自相关的固定效应模型？
6 个回复 - 8750 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 8750 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6226 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6226 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
辨析加虚拟变量的固定效应和加r及vce的异方差问题
0 个回复 - 2368 次查看 -文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应，指的是在回归中加入相应虚拟变量。 -加入虚拟变量改变的是回归的系数值，而在回归中加入r或vce改变的是标准误。 -如果数据存在异方差问题，那么就要在回归中加入r ...2021-11-9 21:34 - weilaimvp - Stata专版
0 个回复 - 2368 次查看 -文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应，指的是在回归中加入相应虚拟变量。 -加入虚拟变量改变的是回归的系数值，而在回归中加入r或vce改变的是标准误。 -如果数据存在异方差问题，那么就要在回归中加入r ...2021-11-9 21:34 - weilaimvp - Stata专版
请问固定效应模型如何进行序列相关性和异方差性检验？
1 个回复 - 962 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 962 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
STATA使用MLS消除异方差之后还需要进行固定效应模型的回归吗
1 个回复 - 903 次查看 我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著 用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的 请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道
1 个回复 - 903 次查看 我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著 用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的 请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道
做了固定效应模型，需要做异方差检验吗？
6 个回复 - 15654 次查看 变量不取对数比取了对数做出来的模型结果要好，我就没取对数。做面板数据的话是一定要对变量取对数吗？看了很多文献基本上都取了，没取的话是不是就一定要做异方差检验啊？？？2018-5-7 11:25 - huxiaolin16 - Stata专版
6 个回复 - 15654 次查看 变量不取对数比取了对数做出来的模型结果要好，我就没取对数。做面板数据的话是一定要对变量取对数吗？看了很多文献基本上都取了，没取的话是不是就一定要做异方差检验啊？？？2018-5-7 11:25 - huxiaolin16 - Stata专版
针对个体固定效应模型参数估计（大N小T，存在异方差），用哪个命令？
9 个回复 - 8790 次查看 在做面板数据回归分析。 数据情况是：N/T>30，大N小T，存在异方差，经检验为固定效应（个体、时间或者双变量固定均通过检验，但从实际情况考虑只准备做个体固定效应），变截距模型，查阅资料有xtreg ,x ...2018-3-27 23:09 - gaoqi211 - Stata专版
9 个回复 - 8790 次查看 在做面板数据回归分析。 数据情况是：N/T>30，大N小T，存在异方差，经检验为固定效应（个体、时间或者双变量固定均通过检验，但从实际情况考虑只准备做个体固定效应），变截距模型，查阅资料有xtreg ,x ...2018-3-27 23:09 - gaoqi211 - Stata专版
请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？
8 个回复 - 22296 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N 差不多大。 1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。 用了xtreg……，fe robust之后，回归系数并没有改变，Std. Err ...2016-3-13 20:11 - atemporal - Stata专版
8 个回复 - 22296 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所以T和N 差不多大。 1.固定效应模型用的是xttest3来检验异方差，结果显示P=0，存在异方差。 用了xtreg……，fe robust之后，回归系数并没有改变，Std. Err ...2016-3-13 20:11 - atemporal - Stata专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32443 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32443 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？
9 个回复 - 26012 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
9 个回复 - 26012 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
用stata13.1做的豪斯曼检验选择了固定效应但是存在异方差应该怎样处理
4 个回复 - 5541 次查看 这是固定效应结果 lnyouxiao | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- 1 | 1 ...2016-6-14 10:11 - 呼呼宁儿 - Stata专版
4 个回复 - 5541 次查看 这是固定效应结果 lnyouxiao | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] --------------+---------------------------------------------------------------- 1 | 1 ...2016-6-14 10:11 - 呼呼宁儿 - Stata专版
SAS编程固定效应和异方差检验共存的问题
0 个回复 - 1795 次查看 新手求解答求轻喷。用SAS回归遇到一个问题，用reg函数回归，在model后面加/white可以直接得到异方差性相容调整后的回归标准差和t值，但如果想在回归中加入固定效应，我只会使用glm函数，然后用class实现，那 ...2018-11-30 05:32 - zyybnsdmm - SAS专版
0 个回复 - 1795 次查看 新手求解答求轻喷。用SAS回归遇到一个问题，用reg函数回归，在model后面加/white可以直接得到异方差性相容调整后的回归标准差和t值，但如果想在回归中加入固定效应，我只会使用glm函数，然后用class实现，那 ...2018-11-30 05:32 - zyybnsdmm - SAS专版
固定效应模型存在异方差
0 个回复 - 1275 次查看 面板数据固定效应模型存在异方差，采用稳定标准误(在 fe后加r)解决，但是这样就不存在t检验跟f检验了，请问此时怎么判断模型整体的显著性水平2018-11-18 16:53 - 17855595320 - 数据交流中心
0 个回复 - 1275 次查看 面板数据固定效应模型存在异方差，采用稳定标准误(在 fe后加r)解决，但是这样就不存在t检验跟f检验了，请问此时怎么判断模型整体的显著性水平2018-11-18 16:53 - 17855595320 - 数据交流中心
固定效应和hausman检验结果不会看……如何判定有没有异方差之类？？
6 个回复 - 23086 次查看 求问各路大神这两图结果如何判断有无异方差、序列相关？还是说我这结果就是有问题的？？不会看 还有就是在此基础上如何做baseline fixed effects regression 和 interaction effects？2015-3-6 18:33 - ゆ.___月__ - Stata专版
6 个回复 - 23086 次查看 求问各路大神这两图结果如何判断有无异方差、序列相关？还是说我这结果就是有问题的？？不会看 还有就是在此基础上如何做baseline fixed effects regression 和 interaction effects？2015-3-6 18:33 - ゆ.___月__ - Stata专版
固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 31838 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
10 个回复 - 31838 次查看 模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。 我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版
stata中固定效应模型如何检验异方差
2 个回复 - 8931 次查看 在网上搜了好久都没找到stata关于固定效应模型检验异方差的指令， 有看到说用xttest3, 但输入之后显示command xttest3 is unrecognized, 求助完整的指令应该是如何的？？2018-3-12 16:16 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
2 个回复 - 8931 次查看 在网上搜了好久都没找到stata关于固定效应模型检验异方差的指令， 有看到说用xttest3, 但输入之后显示command xttest3 is unrecognized, 求助完整的指令应该是如何的？？2018-3-12 16:16 - 回忆里没有冬季1 - Stata专版
请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9808 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
10 个回复 - 9808 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
xtscc命令可以纠正固定效应模型的组间或组内异方差和自相关么
6 个回复 - 12323 次查看 <P>请教<STRONG><FONT face=Verdana>arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版
6 个回复 - 12323 次查看 <P>请教<STRONG><FONT face=Verdana>arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Verdana>我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1584 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1584 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
请问固定效应存在异方差怎么办？robust就可以了吗？
1 个回复 - 3019 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所有T和N 差不多大。 1.我先检验是否存在遗漏变量，用的RESET检验，estat ovtest。但是这个检验只能在OLS回归后用，如果检验通过了，是否表明固定效用模型中也不存在 ...2016-3-12 21:55 - atemporal - Stata专版
1 个回复 - 3019 次查看 请教下大家： 我用的面板数据是31省30年的数据，所有T和N 差不多大。 1.我先检验是否存在遗漏变量，用的RESET检验，estat ovtest。但是这个检验只能在OLS回归后用，如果检验通过了，是否表明固定效用模型中也不存在 ...2016-3-12 21:55 - atemporal - Stata专版
求助：存在异方差的情况下，如何对面板数据做固定效应和随机效应选择？？
2 个回复 - 4092 次查看 在对面板数据做固定效应和随机效应选择时，通常使用Hausman检验，但是该检验的前提是不存在异方差。那么，在异方差的情况下，固定效应和随机效应选择检验用什么方法呢？陈强的那本上说用自助法或者做辅助回归，但没有 ...2016-6-29 17:17 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
2 个回复 - 4092 次查看 在对面板数据做固定效应和随机效应选择时，通常使用Hausman检验，但是该检验的前提是不存在异方差。那么，在异方差的情况下，固定效应和随机效应选择检验用什么方法呢？陈强的那本上说用自助法或者做辅助回归，但没有 ...2016-6-29 17:17 - 史蒂芬肥青年 - Stata专版
固定效应如何检验异方差性
1 个回复 - 2008 次查看 我对于宏观数据做了固定效应，还使用了工具变量，使用的代码是 xtivreg y x1 (x2=z2), fe...但是我想检验一下异方差性，那现在怎么可以执行estat ?2015-6-1 15:58 - fesqxizhi - Stata专版
1 个回复 - 2008 次查看 我对于宏观数据做了固定效应，还使用了工具变量，使用的代码是 xtivreg y x1 (x2=z2), fe...但是我想检验一下异方差性，那现在怎么可以执行estat ?2015-6-1 15:58 - fesqxizhi - Stata专版
固定效应方法一定要解决异方差问题和自相关问题吗？
1 个回复 - 3985 次查看 T=24 N=30 用xtserial检验出来P=0.0004 用xttset3检验出来p=0.0000 使用xtreg，fe robust之后所有解释变量都不显著了，和我想要的结果差别太大； 使用xtscc，fe我关心的变量还是不显著， 一般为什么要用以上两 ...2015-4-18 00:00 - teresazang - Stata专版
1 个回复 - 3985 次查看 T=24 N=30 用xtserial检验出来P=0.0004 用xttset3检验出来p=0.0000 使用xtreg，fe robust之后所有解释变量都不显著了，和我想要的结果差别太大； 使用xtscc，fe我关心的变量还是不显著， 一般为什么要用以上两 ...2015-4-18 00:00 - teresazang - Stata专版
异方差数据判断固定随机效应的问题
0 个回复 - 1144 次查看 根据陈强《高级计量经济学及stata应用》P163及论坛帖http://bbs.pinggu.org/thread-2317592-1-1.html 在stata中编写的代码： quietly xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop,re scalar theta=e(theta) glob ...2015-4-12 19:56 - 524401520 - Stata专版
0 个回复 - 1144 次查看 根据陈强《高级计量经济学及stata应用》P163及论坛帖http://bbs.pinggu.org/thread-2317592-1-1.html 在stata中编写的代码： quietly xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop,re scalar theta=e(theta) glob ...2015-4-12 19:56 - 524401520 - Stata专版
关于面板数据固定效用序列相关，异方差与截面相关的检验
2 个回复 - 5773 次查看 连老师 您好！我最近在学习stata的时候用到面板数据，用了固定效用模型，但是用完xtreg ,fe 估计完固定效用模型后，想检验模型的序列相关和异方差时，出现了一些问题，我输入：xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe 然 ...2011-2-1 11:23 - feiyanjinian - Stata专版
2 个回复 - 5773 次查看 连老师 您好！我最近在学习stata的时候用到面板数据，用了固定效用模型，但是用完xtreg ,fe 估计完固定效用模型后，想检验模型的序列相关和异方差时，出现了一些问题，我输入：xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe 然 ...2011-2-1 11:23 - feiyanjinian - Stata专版
求助解决方法，使用固定收益模型试图控制异方差，输入命令vce出现如下错误
1 个回复 - 1872 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters2015-1-30 21:41 - jnuivy - Stata专版
1 个回复 - 1872 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters2015-1-30 21:41 - jnuivy - Stata专版
stata: 面板数据固定效应模型，Modified-Wald以外的异方差检验方法 ？ 谢谢。
0 个回复 - 3972 次查看 如题，stata中，在面板数据固定效应回归后，可以使用xttest3检验异方差，对应Modified-Wald统计量。 请问，还存在其它方法来检验吗？例如，在固定效应回归后，如何使用怀特检验，stata指令？2014-12-15 10:55 - 落叶无雨 - Stata专版
0 个回复 - 3972 次查看 如题，stata中，在面板数据固定效应回归后，可以使用xttest3检验异方差，对应Modified-Wald统计量。 请问，还存在其它方法来检验吗？例如，在固定效应回归后，如何使用怀特检验，stata指令？2014-12-15 10:55 - 落叶无雨 - Stata专版
请问，面板个体固定效应模型还用检查异方差么？
7 个回复 - 6967 次查看 请问，面板个体固定效应模型还用检查异方差么？ 是不是个体固定就不用检验异方差了 ？ （那自相关） 非常感谢！2010-6-2 14:08 - 175958112 - Stata专版
7 个回复 - 6967 次查看 请问，面板个体固定效应模型还用检查异方差么？ 是不是个体固定就不用检验异方差了 ？ （那自相关） 非常感谢！2010-6-2 14:08 - 175958112 - Stata专版
不存在异方差但存在自相关的固定效应模型应该用哪些命令处理？
3 个回复 - 4838 次查看 面板数据经检验用固定效应合适，经检验不存在异方差但存在自相关，那么该用什么方法和步骤估计，请高人指点！最好能给出具体过程！2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
3 个回复 - 4838 次查看 面板数据经检验用固定效应合适，经检验不存在异方差但存在自相关，那么该用什么方法和步骤估计，请高人指点！最好能给出具体过程！2007-9-4 10:42 - shaoshuai521 - Stata专版
在面板数据的固定效应模型中，已知异方差—稳健t 统计量在随着test而增加，求原因，详
0 个回复 - 1959 次查看 第一次，只有一个IV和一个DV；第二次，再加上5个可控变量（control variables）；第三次，再加上那个IV的平方这个变量。一共三次test，那个稳健t统计量都在增加，而在OLS中t是减少的，求解释（另，可以的话解释下为什 ...2014-4-9 11:23 - 空谷★幽蓝〓 - 爱问频道
0 个回复 - 1959 次查看 第一次，只有一个IV和一个DV；第二次，再加上5个可控变量（control variables）；第三次，再加上那个IV的平方这个变量。一共三次test，那个稳健t统计量都在增加，而在OLS中t是减少的，求解释（另，可以的话解释下为什 ...2014-4-9 11:23 - 空谷★幽蓝〓 - 爱问频道
[紧急求救]STATA中面板数据标准化、固定效应的异方差和序列相关修正命令
5 个回复 - 9597 次查看 本人最近在做毕业论文，初学stata，碰到两个问题，烦请各位高手帮忙解答，谢谢。 第一，我用的是面板数据，采用多元对数线性模型，请问stata可以对面板数据进行标准化吗？如何标准化？ 第二，如果经F检验、LM检验和 ...2010-3-7 00:16 - pangyy1986 - Stata专版
5 个回复 - 9597 次查看 本人最近在做毕业论文，初学stata，碰到两个问题，烦请各位高手帮忙解答，谢谢。 第一，我用的是面板数据，采用多元对数线性模型，请问stata可以对面板数据进行标准化吗？如何标准化？ 第二，如果经F检验、LM检验和 ...2010-3-7 00:16 - pangyy1986 - Stata专版
短面板的异方差和自相关怎么解决？另求Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法
4 个回复 - 10686 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
4 个回复 - 10686 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
固定效应异方差怎么处理（毕业论文急问）
5 个回复 - 5640 次查看 Hausman检验后拒绝随机效应，固定效应xtserial检验拒绝序列相关，xttest3检验表明存在异方差，可以使用xtgls...,panels(hetero)来处理异方差吗？请各位热心帮帮忙啊！！！ 哪个能回答我的话，我还有7论坛币给以全悬 ...2013-3-6 18:58 - oyasumi90 - Stata专版
5 个回复 - 5640 次查看 Hausman检验后拒绝随机效应，固定效应xtserial检验拒绝序列相关，xttest3检验表明存在异方差，可以使用xtgls...,panels(hetero)来处理异方差吗？请各位热心帮帮忙啊！！！ 哪个能回答我的话，我还有7论坛币给以全悬 ...2013-3-6 18:58 - oyasumi90 - Stata专版
[求助]面板数据进行随机效应模型，异方差和序列相关检验方法与固定效应模型一样吗？
5 个回复 - 8781 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
5 个回复 - 8781 次查看 <p>1、如题，不知在stata中所用命令是否一样。。。</p><p>2、另外，在hausman或是固定效应的异方差检验和序列相关检验，所报告的P值，它的临界值是多少呢？要达到多少才接受原假设啊？</p><p> ...2009-4-5 11:18 - summerwin - Stata专版
[求助]关于随机效应和固定效应的选择问题以及异方差问题
10 个回复 - 9913 次查看 <p>1.问题1:在做HAUSMAN 检验时,结果接受原假设,按通常情况应选择随机效应,但是在做随机效应检验时,结果随机效应不明显,请问最终我应该选择哪一个模型.</p><p>结果如下:. hausman fe re</p><p>N ...2008-2-28 16:13 - meng35 - Stata专版
10 个回复 - 9913 次查看 <p>1.问题1:在做HAUSMAN 检验时,结果接受原假设,按通常情况应选择随机效应,但是在做随机效应检验时,结果随机效应不明显,请问最终我应该选择哪一个模型.</p><p>结果如下:. hausman fe re</p><p>N ...2008-2-28 16:13 - meng35 - Stata专版
[求助]panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差
4 个回复 - 5384 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
4 个回复 - 5384 次查看 panel data 回归中，如果遇到大T小N而且是选择固定效应模型，如何纠正自相关和异方差。看到坛里有说固定效应的异方差纠正用xtreg,fe vce(robust)命令的，但是若同时还存在组内相关或组间相关或组内组间都相关的情况该 ...2009-4-8 05:59 - dlljz - Stata专版
在Eviews6怎么检验个体固定效应面板的异方差问题？
1 个回复 - 1224 次查看 横截面可以通过怀特检验，但是Pool中找不到怀特检验的选项，请问面板该怎么检验，如果出现怎么修正？2012-4-17 11:23 - 23zbs1 - EViews专版
1 个回复 - 1224 次查看 横截面可以通过怀特检验，但是Pool中找不到怀特检验的选项，请问面板该怎么检验，如果出现怎么修正？2012-4-17 11:23 - 23zbs1 - EViews专版
[求助]固定效应模型, 滞后解释变量, 异方差, 如何进行回归?
1 个回复 - 5462 次查看 http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2看了这个讨论的帖子, 获得了一些帮助,同时也有问题产生.所以想来询问各位坛友我想做的是教育对收入的影响, 选择了固定效应模型,并且检查出有异方差, 而不 ...2008-11-21 23:00 - jillian学计量 - Stata专版
1 个回复 - 5462 次查看 http://www.pinggu.org/bbs/thread-229963-1-1.html&page=2看了这个讨论的帖子, 获得了一些帮助,同时也有问题产生.所以想来询问各位坛友我想做的是教育对收入的影响, 选择了固定效应模型,并且检查出有异方差, 而不 ...2008-11-21 23:00 - jillian学计量 - Stata专版
面板数据检验没有异方差只要一阶自相关而且适用于固定效应用什么命令分析
4 个回复 - 6624 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
4 个回复 - 6624 次查看 经检验，我的面板数据不存在异方差只存在一阶自相关性，而且使用固定效应更合适，请问大家用什么方法和命令处理？多谢！2007-9-3 01:06 - shaoshuai521 - Stata专版
