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基于Eviews应用金融计量经济学理论方法与应用Applied Financial Econometrics Theory
1 个回复 - 376 次查看基于Eviews应用金融计量经济学理论方法及应用Applied Financial Econometrics Theory, Method and Applications，香港科技大学学习资料 =Moinak Maiti Applied Financial Econometrics Theory, Method and Applic ...2023-6-8 13:26 - mujahida01 - 现金交易版

PVAR模型建模教程、文档以及数据
1 个回复 - 2950 次查看 [hr]PVAR模型面板向量自回归模型[hr]鱼同学建模内容你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]本期资料包内容及说明 PVAR模型建模do文 ...2022-4-21 23:28 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews
1 个回复 - 1450 次查看向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程 ...2020-4-20 08:31 - Lotus_ss - 现金交易版

求jstor文献Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy
1 个回复 - 258 次查看【作者(必填)】Giorgio E. Primiceri 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】Time Varying Structural Ve ...2024-5-11 16:41 - mgymgy - 文献求助专区

求jstor文献Time Varying Structural Vector Autoregressions and ...: A Corrigendum
1 个回复 - 259 次查看【作者(必填)】MARCO DEL NEGRO and GIORGIO E. PRIMICERI 【文题(必填)】Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy: A Corrigendum 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称 ...2024-5-11 16:45 - mgymgy - 文献求助专区

Network Quantile Autoregression
8 个回复 - 260 次查看【作者(必填)】Xuening Zhu a, Weining Wang b d, Hansheng Wang c[/backcolor], Wolfgang Karl Härdle 【文题(必填)】Network Quantile Autoregression 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称( ...2024-3-11 11:10 - xiaojun9756 - 求助成功区

How to estimate a vector autoregression after March 2020
1 个回复 - 553 次查看【作者(必填)】Michele Lenza[/backcolor],Giorgio E. Primiceri[/backcolor] 【文题(必填)】How to estimate a vector autoregression after March 2020 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2022-6-16 10:36 - xiaojun9756 - 文献求助专区

[下载]markov-switching vector autoregressions: modelling ,statistical inference, a
37 个回复 - 15044 次查看 2005-5-2 19:32 - oldman - 计量经济学与统计软件

求文献Christopher A. Sims and Vector Autoregressions
3 个回复 - 1471 次查看 20币求文献Christopher A. Sims and Vector Autoregressions，作者Lawrence J. Christiano。求好心人帮帮忙。谢谢啦2013-11-6 13:03 - ly7634499 - 悬赏大厅

Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified With Sign and Ze
2 个回复 - 484 次查看【作者(必填)】 Jonas E. Arias[/backcolor] ; [/backcolor]Juan F. Rubio‐Ramírez[/backcolor]; [/backcolor] [/backcolor]Daniel F. Waggoner[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor] 【 ...2019-7-23 23:26 - 1012124855 - 求助成功区

A Global Vector Autoregression Model for the Analysis of Wheat Export Prices
2 个回复 - 700 次查看【作者(必填)】 Luciano Gutierrez Francesco Piras Pier Paolo Roggero【文题(必填)】 A Global Vector Autoregression Model for the Analysis of WheatExport Prices【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名 ...2017-8-22 15:19 - jackylee2010 - 求助成功区

Quantitative Macroeconomic Modeling with Structural Vector Autoregressions —An
2 个回复 - 1467 次查看如题，Eviews网上免费下载的做结构VAR的一个文件，感兴趣可以看看。2016-10-31 22:02 - statax - EViews专版

求sciencedirect文献一篇Statistical inference in vector autoregressions with poss
2 个回复 - 639 次查看【作者(必填)】 [*]Hiro Y. Toda, a, [*]Taku Yamamotob 【文题(必填)】Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes 【年份(必填)】1995 【全文链接或数据库 ...2016-3-3 13:35 - mgymgy - 求助成功区

Graphical Assistant Grouped Network Autoregression Model: A Bayesian Nonparametr
0 个回复 - 216 次查看【作者(必填)】Yimeng Ren ,Xuening Zhu ,Xiaoling Lu &Guanyu Hu 【文题(必填)】Graphical Assistant Grouped Network Autoregression Model: A Bayesian Nonparametric Recourse 【年份(必填)】2024 ...2024-3-11 11:15 - xiaojun9756 - 文献求助专区

KL Xu+Bootstrapping autoregression under non‐stationary volatilit
1 个回复 - 454 次查看【作者(必填)】KL Xu[/backcolor] 【文题(必填)】Bootstrapping autoregression under non‐stationary volatility 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】2021-5-12 06:40 - harlon1976 - 求助成功区

求助： Vector Autoregression Model
0 个回复 - 647 次查看各位高手好，小弟有个问题冒昧请教大家，望大家不吝赐教：我有个多元时间序列叫data1,有几十个时间序列变量，都是季度数据。我先定义时间序列，再做单位根检验，最后估计一个VAR（向量自回归）模型。最后一步想请教 ...2020-11-2 13:02 - luckyxsheng2 - R语言论坛

Chow test for Vector autoregression
3 个回复 - 2431 次查看 I want to know how to perform chow test (eg. chow forecast test) in the Vector autoregression (VAR) system. To perform this test for each individual equation or for the system as a whole? if the latte ...2010-8-3 11:53 - robertli - EViews专版

Cavaliere+Bootstrapping noncausal autoregressions: with Applications to explosiv
4 个回复 - 522 次查看【作者(必填)】 Cavaliere 【文题(必填)】Bootstrapping noncausal autoregressions: with Applications to explosive bubble modeling 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】2020-3-2 07:43 - harlon1976 - 文献求助专区

Bayesian Vector Autoregressions and its Applications in Macroeconomics
2 个回复 - 1283 次查看 2018-9-6 13:55 - 0903clili - 金融学（理论版）

Vector Autoregression (VAR)-Fiscal Policy Shock- Blanchard and Perotti (2002)QJE
1 个回复 - 1513 次查看 Vector Autoregression (VAR) Fiscal Policy Shock方向经典论文。2012-5-9 00:31 - vincent53nhl - 宏观经济学

A Nonlinear Vector Autoregression
2 个回复 - 767 次查看【作者(必填)】Charles L. Weise 【文题(必填)】The Asymmetric Effects of Monetary Policy: A Nonlinear Vector Autoregression Approach 【年份(必填)】Feb., 1999 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journ ...2016-11-16 21:30 - jngod - 求助成功区

Michael +Estimation of panel vector autoregression in Stata
2 个回复 - 1037 次查看【作者(必填)】Michael R. M. Abrigo ,Inessa Love 【文题(必填)】Estimation of panel vector autoregression in Stata 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-11-17 20:02 - harlon1976 - 求助成功区

Linear double autoregression
3 个回复 - 519 次查看【作者(必填)】Zhu Qianqian Zheng Yao Li Guodong 【文题(必填)】Linear double autoregression 【年份(必填)】2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article ...2019-2-26 15:18 - 韩信琢玉 - 求助成功区

Estimating vector autoregressions with panel data
5 个回复 - 1419 次查看【作者(必填)】D Holtz-Eakin, W Newey 【文题(必填)】Estimating vector autoregressions with panel data 【年份(必填)】1998 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.jstor.org/stable/10.2307/19131 ...2012-4-13 21:13 - dumeng201066 - 求助成功区

Unit Root Test in a Threshold Autoregression
1 个回复 - 639 次查看【作者(必填)】Seo,M. 【文题(必填)】Unit Root Test in a Threshold Autoregression:Asymptotic Theory and Residual-Based Block Bootstrap 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】https://d ...2018-8-2 09:51 - hkswen - 求助成功区

Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified With Sign and Ze
1 个回复 - 413 次查看【作者(必填)】 Jonas E. Arias[/backcolor] Juan F. Rubio‐Ramírez[/backcolor] Daniel F. Waggoner[/backcolor] 【文题(必填)】 Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified W ...2018-4-10 22:11 - jzbd - 求助成功区

Inference Based on Structural Vector Autoregressions
1 个回复 - 554 次查看【作者(必填)】 Jonas E. Arias, Juan F. Rubio‐Ramírez, Daniel F. Waggoner[/backcolor] 【文题(必填)】 Inference Based on Structural Vector Autoregressions Identified With Sign and Zero Restrictions ...2018-4-10 00:41 - shanxianmin2011 - 求助成功区

RATS 9.0_RATS Handbook for Vector Autoregressions
12 个回复 - 4269 次查看 Estima所制作的有关VAR模型在RATS9.0上面实现的手册，是Edition 2.0版本的手册(最新版)，具体目录如下 ...2016-10-26 18:46 - Carson~~ - 现金交易版

【求助】bandwidth choosing for quantile autoregression
8 个回复 - 3363 次查看请教各位达人：我正在做一个quantile autoregression模型，需要进行非参数平滑估计，有个问题亟待解决：我的模型rq（Y~x1+x2+x3+x4+x5，....），如何在R软件中进行bandwidth选择？2010-11-4 14:33 - gyg06 - R语言论坛

Estimation of panel vector autoregression in Stata
2 个回复 - 1676 次查看【作者(必填)】 Michael R. M. Abrigo 【文题(必填)】Estimation of panel vector autoregression in Stata 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.stata-journal.com/article.html?ar ...2017-1-30 16:50 - linzima - 求助成功区

Galvao+Unit root quantile autoregression testing using covariates
1 个回复 - 737 次查看【作者(必填)】Galvao 【文题(必填)】Unit root quantile autoregression testing using covariates 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-12-28 09:54 - harlon1976 - 求助成功区

MARKOV-Switching vector AUtoregression
6 个回复 - 3110 次查看 hans——Martin Krolzig的书，很全面，供大家参考，象征性的收2个论坛币，缺币且需要的同学留言给我，发给你2014-9-3 22:53 - 祝贺人大 - Gauss专版

Vector Autoregression (VAR), 单个regression 的R-Square 重要吗
7 个回复 - 2417 次查看 -第5个equation(column) 的R-square(centered/uncentered/ r bar) 都在 0.1 以下。我想问问第5个equation的R-Square 会不会太低？-每一个equation 都有不少 insignificant 的 coefficients. 这个还能接受吗？怎么ar ...2016-11-7 04:44 - gnim - 计量经济学与统计软件

MSVAR(Markov-Switching Vector Autoregressions)model
4 个回复 - 3559 次查看学习分享一篇关于Makov区制转换VAR模型的经典理论文献2012-10-2 11:40 - jinfang8866 - 新手入门区

spatial autoregression model
3 个回复 - 1147 次查看【作者(必填)】Baris Kazar, Mete Celik 【文题(必填)】Spatial Autoregression(SAR) Model 【全文链接或数据库名称(选填)】无（这是一本书）2015-7-4 14:10 - 豁达统计人 - 求助成功区

在SAS中做Vector Autoregression?
1 个回复 - 1990 次查看在SAS中一直找不到Vector Autoregression的方法，以及Granger因果检验,脉冲函数分析和方差分解在SAS中要怎么做Vector Autoregression?2016-6-12 23:58 - litonchen - SAS专版

Spatial Autoregression Techniques for Real Estate Data
5 个回复 - 878 次查看【作者(必填)】Robin Dubin, R. Kelley Pace, Thomas G. Thibodeau 【文题(必填)】Spatial Autoregression Techniques for Real Estate Data 【年份(必填)】Journal of Real Estate Literature January 1999, ...2013-2-12 05:39 - qoiqpwqr - 求助成功区

Persistence change tests and shifting stable autoregressions
2 个回复 - 807 次查看【作者(必填)】 [*]Stephen J. Leybourne, [*]A.M. Robert Taylor 【文题(必填)】 Persistence change tests and shifting stable autoregressions 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedir ...2015-9-17 21:11 - dandan0407 - 求助成功区

请问SPSS能做VAR模型吗（Vector Autoregression）
2 个回复 - 4623 次查看如题，已经用stata跑完了，图实在弄不好，想试试SPSS。万分感谢。2015-9-8 23:22 - bottleelf - SPSS论坛

Taylor & Francis Ridge Autoregression Estimation: LS Method
3 个回复 - 1628 次查看【作者(必填)】A. K. MD. Ehsanes Saleha* & Amal F. Ghaniaa 【文题(必填)】Ridge Autoregression Estimation: LS Method 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.tandfonline.com/ ...2015-8-30 23:27 - 352693585 - 求助成功区

Vector Autoregression Estimates看不太懂，如何得出方程式呢？
1 个回复 - 4193 次查看 Vector Autoregression Estimates Date: 05/12/14 Time: 11:53 Sample (adjusted): 1992 2010 Included observations: 19 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in ...2014-5-12 11:57 - Ricky在咆哮:-P - EViews专版

Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data- with discussion
1 个回复 - 735 次查看【作者(必填)】 Tong H 和Lim K S 【文题(必填)】 Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data- with discussion 【年份(必填)】 1980 【全文链接或数据库名称(选填)】http://eprints.lse.ac ...2014-5-31 11:09 - 晨熹村人 - 求助成功区

求Estimating Vector Autoregressions with Panel Data，谢谢
2 个回复 - 697 次查看 2014-3-10 18:54 - yongganglia - 求助成功区

Vector autoregressions for causal inference?
6 个回复 - 741 次查看【作者(必填)】 [*]Edward E. Leamer 【文题(必填)】Vector autoregressions for causal inference? 【年份(必填)】1985 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ ...2013-9-18 19:47 - sinolong - 求助成功区

Bootstrapping Procedure for Vector Autoregressions
1 个回复 - 1471 次查看计量中Bootstrapping Procedure for Vector Autoregressions是什么意思 the variables are very persistent, the saturation ratio is not exceedingly largeThe bootstrap procedure yields 90 percent confidence ...2013-6-7 18:17 - 琳微笑 - 计量经济学与统计软件

50个币求外文文献一篇：A Gibbs sampler for structural vector autoregressions
4 个回复 - 1165 次查看【作者(必填)】Waggoner, Daniel F. and Tao A. Zha 【文题(必填)】A Gibbs sampler for structural vector autoregressions 【年份(必填)】2003 上传后，标价50币，本人负责购买!2013-5-13 11:18 - tianyahuli - 求助成功区

求助JOE文献+Statistical inference in vector autoregressions with possibly integr
5 个回复 - 1091 次查看【作者(必填)】Hiro Y. Toda Taku Yamamoto 【文题(必填)】Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes 【年份(必填)】Journal of EconometricsVolume 66, I ...2013-3-22 16:25 - zhaomn200145 - 求助成功区

Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated process
3 个回复 - 1297 次查看【作者(必填)】Hiro Y. Toda, Taku Yamamoto 【文题(必填)】Statistical inference[/backcolor] in vector[/backcolor] autoregressions with possibly integrated processes 【年份(必填)】1995 【全文链 ...2012-5-18 10:46 - zhibubba - 求助成功区

Lecture Notes - Vector Autoregression (VAR)-Part 2
0 个回复 - 1257 次查看 by Christiano (Northwestern University) Vector Autoregression Part 22012-5-9 00:54 - vincent53nhl - 宏观经济学

Vector Autoregression(VAR)-Monetary Shock
0 个回复 - 1441 次查看 Lecture Notes on Vector Autoregression- by Lawrence J. Christiano (Northwestern University) Part 12012-5-9 00:47 - vincent53nhl - 宏观经济学

How to do Vector Autoregression in Matlab
0 个回复 - 2910 次查看内容如题，简易清楚，适合初学者试读。2012-5-9 00:38 - vincent53nhl - 宏观经济学

Vector Autoregression (VAR)-Fiscal Policy Shock-Perotti
0 个回复 - 903 次查看 Vector Autoregression(VAR) Fiscal Policy Shock方向作者Roberto Perotti ，和Blanchard 2002年在QJE上发表的论文被视为研究财政政策对经济影响的经典文献。2012-5-9 00:34 - vincent53nhl - 宏观经济学

VAR（vector autoregression)l模型 ppt+视频讲解
4 个回复 - 6970 次查看时间序列模型分析-var model 主要包括向量自回归模型稳定性分析 granger因果检验脉冲函数分析和方差分解 PPT:附件2012-3-11 19:08 - flora0021 - 金融学（理论版）

按时间方向自回归模型 time-wise autoregression model
3 个回复 - 1132 次查看若能收集到该词条相关资料的跟帖者给予奖励，根据收集资料的水平给予10～100不等的论坛币，当然也可以谈谈自己的看法，上传资料等等，请大家尽量不要复制一些搜索引擎很容易收集到的资料。我每天都会发送 ...2012-2-15 16:43 - 有福有德 - 计量经济学与统计软件

[求助]哪位知道如何写SAS程序分析Threshold Autoregression model？
5 个回复 - 3417 次查看 Thanks！！！2009-3-26 22:49 - ccpoo - 计量经济学与统计软件

[求助]平滑法（Exponential Smoothing）和自回归法（autoregression）的操作界面位置？
1 个回复 - 6847 次查看我记得指数平滑法（Exponential Smoothing）和自回归法（autoregression）在SPSS13.0里在Analyze---time series里，但是SPSS15.0 里找不到了，哪位大侠帮帮忙，告知一下！小弟不胜感激！ [此贴子已经被ereree于2008 ...2008-12-31 14:12 - xhbourne - SPSS论坛

AR(ARMA)模型选择Improved Subset Autoregression
2 个回复 - 3192 次查看 This package[FitAR] provides a comprehensive approach to fitting autoregressive and subset autoregressive time series. For long time series with complicated autocorrelation behavior, such as the month ...2009-4-13 10:00 - yahoocom - R语言论坛

求助：time series中autoregression所得拟合值怎么算出来的？
1 个回复 - 1999 次查看在spss中，以收入为自变量，存款为因变量，使用time seres——autoregression，进行回归，得到参数估计值，AR1:0.593,regression coefficient (收入）1.674，constant：3825.294，现在疑惑的是：1.参数什么意思？这个 ...2009-3-19 11:54 - liwu666 - SPSS论坛

Vector Autoregression Forecasting Models: Suggested Improvements
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A mixed-frequency Bayesian vector autoregression with a steady-state prior-...
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Generalizing smooth transition autoregressions-推广平滑过渡自回归
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