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同时输出Pearson和Spearman相关系数的Stata代码8 个回复 - 10788 次查看 同时输出Pearson和Spearman相关系数 实现功能 [*]左下角为Pearson系数，右上角为Spearman系数 [*]显示p值（括号内为p值） [*]标注显著性：*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著 [*]导出格式为rtf， ...2019-5-24 00:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
Stata同时输出pearson和spearman相关系数，并标示出显著性星星38 个回复 - 22435 次查看 可能有人做相关系数分析时，需要将pearson和spearman相关系数同时输出到一张表格中，并且标识出星星，网上给出了很多方案，但都过于复杂，不太适合新手，于是乎，我封装了一个stata命令，叫pscorr，取名规则为pearso ...2020-12-16 11:31 - zdlspace - 现金交易版
基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤1 个回复 - 1543 次查看 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模操作步骤 基于Eviews的ARMA模型建模 ...2021-6-1 20:32 - mujahida01 - 现金交易版
State space model，Dynamic factor model状态空间模型动态因子模型VARMA model2 个回复 - 295 次查看 State space model，Dynamic factor model状态空间模型动态因子模型Stata III-4-7 TS Dynamic factor model State space model State space model Dynamic factor model VARMA model State space mod ...2023-11-9 16:38 - 2023Hua - 现金交易版
Spearman's footrule and Gini's gamma: a review with complements
1 个回复 - 393 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Spearman's footrule and Gini's gamma: a review with complements 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10485 ...2024-2-12 09:14 - internet.hzx - 文献求助专区
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Some new measures of dependence for random variables based on Spearman's ρ and
1 个回复 - 184 次查看 【作者(必填)】 i 【文题(必填)】 Some new measures of dependence for random variables based on Spearman's ρ and Kendall's τ 【年份(必填)】 9 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonlin ...2024-2-12 12:36 - internet.hzx - 求助成功区
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Some new measures of dependence for random variables based on Spearman's ρ and
3 个回复 - 258 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Some new measures of dependence for random variables based on Spearman's ρ and Kendall's τ 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonl ...2024-2-10 09:15 - internet.hzx - 求助成功区
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Measuring and testing interdependence among random vectors based on Spearman’s
5 个回复 - 384 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring and testing interdependence among random vectors based on Spearman’s \rho and Kendall’s \tau【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://li ...2024-2-9 18:14 - internet.hzx - 求助成功区
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Tail Dependence Matrices and Tests based on Spearman's ρ and Kendall's τ
1 个回复 - 185 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Tail Dependence Matrices and Tests based on Spearman's ρ and Kendall's τ【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstr ...2024-2-9 18:13 - internet.hzx - 求助成功区
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On relationships between Chatterjee’s and Spearman’s correlation coefficients
1 个回复 - 133 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 On relationships between Chatterjee’s and Spearman’s correlation coefficients 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/f ...2024-2-6 10:55 - internet.hzx - 求助成功区
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【时间简“识”】5.开启ARMA之旅——MA篇
166 个回复 - 25098 次查看 在上辑介绍了AR模型之后作为ARMA模型的另一个重要成员MA同学成为了本次的主角。如果说AR模型是建立当前值和历史值之间的联系，那么MA模型是计算AR部分的误差累计的，不知道这个通俗的讲法大家能否接受？废话不多 ...2014-12-2 08:58 - 胖胖小龟宝 - 计量经济学与统计软件
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求教proc varmax回归结果解读
4 个回复 - 288 次查看 proc varmax 回归outstat输出的aic准则数据与结果查看器里呈现的AIC值不一致，请问原因是什么？ 原代码如下，使用的是sas官网的数据和案例： proc iml; sig = 100*i(2); phi = {-0.2 0.1, 0.5 0.2, 0.8 0. ...2024-4-10 20:38 - ajz567749 - SAS专版
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Pearson和Spearman相关性检验
2 个回复 - 366 次查看 请问Pearson和Spearman相关系数检验结果呈现正负相反是什么原因呢，这样合理吗？一个-0.006，一个0.027 使用的命令是"pwcorr 被解释变量 解释变量 调节变量 控制变量, sig" 和 "spearman 被解释变量 解释变量 调节变 ...2024-4-5 23:36 - ljyljylj - Stata专版
2 个回复 - 366 次查看 请问Pearson和Spearman相关系数检验结果呈现正负相反是什么原因呢，这样合理吗？一个-0.006，一个0.027 使用的命令是"pwcorr 被解释变量 解释变量 调节变量 控制变量, sig" 和 "spearman 被解释变量 解释变量 调节变 ...2024-4-5 23:36 - ljyljylj - Stata专版
聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10704 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10704 次查看 我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
重金悬赏！ The Pharmagellan Guide to Analyzing Biotech Clinical Trials
0 个回复 - 767 次查看 2024-3-31 09:04 - weiweifan - 悬赏大厅
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The Pharma 1000- The World’s Most Valuable Pharmaceutical Companies 2021 11 升
5 个回复 - 1235 次查看 2022-3-20 18:58 - topuser - 行业分析报告
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Max-sum test based on Spearman's footrule for high-dimensional
1 个回复 - 134 次查看 【作者(必填)】 2342 【文题(必填)】 Max-sum test based on Spearman's footrule for high-dimensional independence test 【年份(必填)】 23423 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.c ...2024-1-13 11:26 - internet.hzx - 求助成功区
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空间计量LM、Wald、LR、hausman检验、长短期动态效应检验，代码不存在Parma问题21 个回复 - 9573 次查看 所有资料是自己通过各种渠道获得，期间程序代码出现很多问题，都已经解决，一些常见问题也都在word文档里有所标注。做这些检验耗费了很多的精力和时间，完全是自己摸索出来的。为了给自己攒学费，所以如果有需要的朋 ...2019-1-18 13:12 - 通心粉gg - 现金交易版
用eacf如何确认ARMA阶数
6 个回复 - 24365 次查看 求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q) 看老师写的是先确定4, 9 然而之后改成4,10 不明白为什么，求解。。。谢谢！ > library(TSA) > library(lmtest) > eacf(rt) AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
6 个回复 - 24365 次查看 求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q) 看老师写的是先确定4, 9 然而之后改成4,10 不明白为什么，求解。。。谢谢！ > library(TSA) > library(lmtest) > eacf(rt) AR/MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...2015-10-5 07:43 - jiang25u - R语言论坛
如何实现ARMA-GARCH-Copula模型，r语言或matlab
1 个回复 - 288 次查看 如何实现ARMA-GARCH-Copula模型，r语言或matlab2023-12-29 13:04 - 18805130003 - R语言论坛
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ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1572 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
Spearman Correlation Coefficients, Differences between
1 个回复 - 134 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Spearman Correlation Coefficients, Differences between【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118445 ...2023-12-1 10:50 - internet.hzx - 求助成功区
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【华安证券】靶向化疗新ADC王者，领衔新一代Biopharma
2 个回复 - 365 次查看 【华安证券】靶向化疗新ADC王者，领衔新一代Biopharma2023-11-29 15:00 - 达坂城的老头 - 投资人（实务版）
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Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival
1 个回复 - 147 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of Spearman's rank correlation with bivariate survival data【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.co ...2023-11-13 22:03 - internet.hzx - 求助成功区
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Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals
1 个回复 - 159 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/d ...2023-11-13 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
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Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's
2 个回复 - 189 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's footrule: A further discussion【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.co ...2023-11-13 12:23 - internet.hzx - 求助成功区
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统计学课件，医学统计学课件，Spearman相关，多重线性回归1 个回复 - 724 次查看 统计学课件，医学统计学课件，Spearman相关，多重线性回归首都医科大学习资料，北京箕科大学习资料，更详细的内容，请参考下面的截图说明！！ 医学科研中的统计学方法-相关与回归-研究生班 例题1-直线相关 ...2022-8-18 09:51 - Mama-2022 - 现金交易版
ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews2 个回复 - 2846 次查看 手把手教你ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews--西南财经 ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews ARMA模型,AR模型、MA模型 建模步骤 + 实操作步骤 in Eviews AR ...2021-3-19 21:13 - lily-2021 - 现金交易版
用Stata输出Pearson和Spearman相关性分析命令
77 个回复 - 202555 次查看 各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。2015-6-17 19:11 - 孙亚敏 - Stata专版
77 个回复 - 202555 次查看 各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。2015-6-17 19:11 - 孙亚敏 - Stata专版
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 12135 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 12135 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA模型的阶数
4 个回复 - 791 次查看 请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗{:0_288:}2023-5-24 10:58 - 丑丑将军 - EViews专版
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<图书下载>药品生命周期管理PHARMACEUTICALLIFECYCLEMANAGEMENT图书下载
1 个回复 - 2375 次查看 图书分享之《药品生命周期管理PHARMACEUTICALLIFECYCLEMANAGEMENTMAKING THE MOST OF EACHAND EVERY BRAND》 Tony Ellery Ellery Pharma Consulting Magden, Switzerland Neal Hansen Datamonitor Limi ...2019-6-3 10:56 - Batmaaaaan - 卫生经济学
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SPSS做Spearman偏相关
10 个回复 - 7018 次查看 各位大佬，请问怎么用SPSS做Spearman偏相关？之前看书说可以用重新编程的方式： DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
10 个回复 - 7018 次查看 各位大佬，请问怎么用SPSS做Spearman偏相关？之前看书说可以用重新编程的方式： DATASET ACTIVATE 数据集1.NONPAR CORR Y X Z /MISSING=LISTWISE/MATRIX OUT(*).RECODE rowtype_ (RHO'='CORR').PARTIAL CORR Y X BY ...2020-2-25 17:42 - 番茄牛腩111 - SPSS论坛
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1205 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
GARCH-MIDAS建模之前是否需要做ARMA？
4 个回复 - 767 次查看 请问在对收益率序列做GARCH-MIDAS建模前是否需要做arma模型？利用arma的残差做GARCH-MIDAS还是直接用收益率跑GARCH-MIDAS?低频变量又是否需要先做ARMA？2023-7-17 11:17 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
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关于Arma-garch-copula模型的一个问题
5 个回复 - 852 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
5 个回复 - 852 次查看 本人是想做三种资产指数的投资组合优化，思路是用garch拟合、提取garch标准化残差、copula连接、使用蒙特卡洛模拟计算前沿 现在的问题是我有一个资产有自相关性但没有arch效应，请问我的下一步操作是用原数据比较好 ...2023-3-22 03:43 - piiiiig - R语言论坛
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51594 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
Personal finance 13E Thomas Garman, Raymond Forgue 个人理财 （英文版）
2 个回复 - 1039 次查看 Personal finance. 作者: E Thomas Garman, 出版社: Cengage Learning, 出版时间: 20182023-2-23 11:28 - zhaohailei - 会计与财务管理
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ARMA模型设定后无法对残差序列做LM检验
18 个回复 - 14566 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
18 个回复 - 14566 次查看 ARMA模型设好了以后想对残差做白噪声检验 但是，没有办法做Breusch-Godfrey LM 检验 Eviews出了如下图的问题 希望有前辈能解答一下 万分感谢！2019-4-15 16:30 - bxysb - EViews专版
ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作2 个回复 - 1901 次查看 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作 ARMA模型建模步骤 in Eviews操作步骤：单个平稳时间序到变量建模步骤及Eviews操作[/backcolor] ARMA模型建模步骤 in Eviews ...2020-6-30 20:43 - lotus_sss - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型2 个回复 - 1805 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间序列分析 in EViews： 单位根，AR，MA，ARMA模型 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:01 - Tiger-like - 现金交易版
如何根据自相关图判断要做的AR，MA，ARMA模型的阶数
5 个回复 - 761 次查看 求大神帮忙！！<br> 下面这个是图，请问怎么判断阶数啊？2023-5-24 11:04 - 丑丑将军 - EViews专版
5 个回复 - 761 次查看 求大神帮忙！！<br> 下面这个是图，请问怎么判断阶数啊？2023-5-24 11:04 - 丑丑将军 - EViews专版
请问一下EVivews中建立ARMA-GARCH模型,为什么ARMA模型的系数前后不同啊
3 个回复 - 976 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
3 个回复 - 976 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
The use of monthly and quarterly data in an ARMA model
2 个回复 - 722 次查看 【作者(必填)】F.A.G. Den Butter * 【文题(必填)】The use of monthly and quarterly data in an ARMA model 【年份(必填)】1976 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/art ...2023-5-12 22:35 - wangdali - 求助成功区
2 个回复 - 722 次查看 【作者(必填)】F.A.G. Den Butter * 【文题(必填)】The use of monthly and quarterly data in an ARMA model 【年份(必填)】1976 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/art ...2023-5-12 22:35 - wangdali - 求助成功区
ARMA模型拟合完残差太大
8 个回复 - 1053 次查看 数据是个人根据期货价格编制的加权指数，做了对数一阶差分处理，想要利用ARMA模型构建均值方程，之后检验残差的ARCH效应，再用GARCH拟合波动率。我从arma(4,4)开始试，发现arma(2,2)的AIC、SC都最小，但拟合效果很差 ...2023-4-19 10:45 - 老秋刀鱼 - EViews专版
8 个回复 - 1053 次查看 数据是个人根据期货价格编制的加权指数，做了对数一阶差分处理，想要利用ARMA模型构建均值方程，之后检验残差的ARCH效应，再用GARCH拟合波动率。我从arma(4,4)开始试，发现arma(2,2)的AIC、SC都最小，但拟合效果很差 ...2023-4-19 10:45 - 老秋刀鱼 - EViews专版
手把手教你ARMA建模
66 个回复 - 42133 次查看 手把手教你ARMA建模 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研 ...2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
66 个回复 - 42133 次查看 手把手教你ARMA建模 自回归滑动平均模型（ARMA 模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研 ...2014-2-22 22:45 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
ARMA建模过程中有点问题，想请教下大佬们~
1 个回复 - 842 次查看 arma模型通过了参数显著性检验，但对arma模型残差进行白噪声检验的时候，18阶滞后存在存在自相关，请问这个模型可以使用吗？还是说要保证18阶滞后也是白噪声才能证明模型有效？2023-4-11 19:09 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 842 次查看 arma模型通过了参数显著性检验，但对arma模型残差进行白噪声检验的时候，18阶滞后存在存在自相关，请问这个模型可以使用吗？还是说要保证18阶滞后也是白噪声才能证明模型有效？2023-4-11 19:09 - Whittaker_y - 计量经济学与统计软件
可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理，随机过程，arma模型0 个回复 - 767 次查看 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 可靠性数学,可靠性数学基础：我在北航跟杨军老师的学习资料整理 可靠性数学,可靠性数学基础：我在 ...2021-9-9 18:46 - lotus_sss - 现金交易版
大佬们救命 求回答：使用R语言建立ARMA模型为啥残差会有35%的缺失率呀
1 个回复 - 423 次查看 最近在复现一篇GARCH模型的论文，原始数据没有缺失值，建立ARIMA(6,0,1)模型之后为什么残差有35%的缺失率呀，应该不会是滞后项引起的吧，很奇怪呜呜2023-2-25 21:31 - harry== - R语言论坛
1 个回复 - 423 次查看 最近在复现一篇GARCH模型的论文，原始数据没有缺失值，建立ARIMA(6,0,1)模型之后为什么残差有35%的缺失率呀，应该不会是滞后项引起的吧，很奇怪呜呜2023-2-25 21:31 - harry== - R语言论坛
spearman显著但逻辑回归sig值0.9怎么办
8 个回复 - 2763 次查看 相关性分析pearson不显著但spearman三星，为什么逻辑回归sig值是0.9？怎样解决？2022-4-27 17:17 - 3-Gafield - SPSS论坛
8 个回复 - 2763 次查看 相关性分析pearson不显著但spearman三星，为什么逻辑回归sig值是0.9？怎样解决？2022-4-27 17:17 - 3-Gafield - SPSS论坛
求教Spearman相关与线性回归分析问题
4 个回复 - 1155 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
4 个回复 - 1155 次查看 求教大佬们。有两个变量（a,b）我做了Spearman相关后又做了简单的线性回归。但是，我发现当a为自变量，b为应变量时，可以拟合出线性回归方程。而b为自变量，a为应变量时，拟合出的线性方程斜率为0。请问大佬们这是什 ...2022-8-18 09:03 - 骇浪济川舟 - SPSS论坛
问一下各位高手，这个序列自相关图到底怎么看呀，ARMA不管怎么定阶效果都不好
5 个回复 - 522 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
5 个回复 - 522 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch 2019
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
5 个回复 - 1480 次查看 linear models and time-series analysis - regression, anova, arma and garch (2019)2018-11-28 09:45 - loneshark - 数据分析与数据挖掘
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 17262 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 17262 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)的极大似然估计MLE（R语言实现）
0 个回复 - 447 次查看 想请问一下大家，如何用R语言实现ARMA(1,1)-GARCH(1,1)的极大似然估计呀？谢谢了！！2023-1-9 13:13 - 哈哈哈808 - EViews专版
0 个回复 - 447 次查看 想请问一下大家，如何用R语言实现ARMA(1,1)-GARCH(1,1)的极大似然估计呀？谢谢了！！2023-1-9 13:13 - 哈哈哈808 - EViews专版
Productivity change in Swedish pharmacies 1980–1989: a nonparametric Malmquist
2 个回复 - 343 次查看 【作者(必填)】R. Färe[/backcolor], S. Grosskopf[/backcolor], B. Lindgren[/backcolor] & P. Roos[/backcolor] 【文题(必填)】 Productivity change in Swedish pharmacies 1980–1989: a nonparametric ...2022-12-26 07:58 - scottan123456 - 求助成功区
2 个回复 - 343 次查看 【作者(必填)】R. Färe[/backcolor], S. Grosskopf[/backcolor], B. Lindgren[/backcolor] & P. Roos[/backcolor] 【文题(必填)】 Productivity change in Swedish pharmacies 1980–1989: a nonparametric ...2022-12-26 07:58 - scottan123456 - 求助成功区
2022年Harman Becker Gépkocsirendszer GyártóKorlátolt Felel"osséGüTársasáG企业数0 个回复 - 243 次查看 2022-12-24 05:06 - esfdsw - 现金交易版
2022年Cadena Comercial De Farmacias，S.A.P.I.De C.V.企业数据分析0 个回复 - 326 次查看 2022-12-23 23:37 - ewfwedwd - 现金交易版
2022年Vertex Pharmaceuticals Denmark，Filial Af Vertex Phauticals Europe Limited企业0 个回复 - 156 次查看 2022-12-23 22:55 - esfdsw - 现金交易版
