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DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
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[hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。
[hr]DC ...
2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
dcc garch模型R语言代码
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DCC-GARCH模型R语言代码,该代码需要在Rstudio上操作
该代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图
附件中的代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...
2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
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1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
Eviews中dcc-garch模型求助
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求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
用eviews做DCC-GARCH模型
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1、想问一下,为什么我garch模型得到的残差有几个是NA?2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思?3、我一共有四个变量,有一个变量不存在序列自相关,然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行garch模型,但是p值 ...
2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型!
39 个回复 - 33338 次查看
小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型,GARCH我知道stata怎么操作,但是这个DCC不知道怎么用,虽有有例子,但是看不懂结果,哪位大大能手把手教教我哈~!发我站内信或者QQ303814645 ,定有重谢,奖励论坛币1000! ...
2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
STATA代码,DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
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找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码,有的是predict C*,correlation,有的是predict a*,correlation。
可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图,代码是多少?
2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道
DCC-GARCH模型求解初始值设置问题
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代码:dccfit(dcc.garch11.spec, data = data, solver="nlminb", solver.control = list(start = c(0.1,0.1,0.1,0.9,0.1,0.1,0.1,0.9,0.1,0.9,0.1)))
报错:Error in dcc.fit.i@mfit[["coef"]][[".skew"]] : subscr ...
2023-4-3 23:44 - 虎纹球球 - R语言论坛
DCC-GARCH模型
7 个回复 - 7997 次查看
请教各位,我在做DCC-GARCH模型的时候老是不出了结果,显示not concave,该怎么办啊?还有,怎样作出动态条件相关系数的图呢?
最好能加我QQ指导下~~QQ是564006704
2013-3-17 18:43 - emls2864448 - Stata专版
DCC-GARCH模型
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基于DCC-GARCH模型的协方差矩阵预测
澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型
清代中后期江南市场整合的动态变化及其解释——基于多变量DCC-GARCH模型的分析
2022-6-21 15:49 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
DCC-GARCH模型R程序实现
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源代码+论坛相似问题+补充
这是小弟做的DCC-GARCH模型程序。
1、源代码[hr]
2、论坛相似问题[hr]
大海之子 :
ccgarch程序包给出的示例是这样子的
里面的变量都是事先给定的,问题就 ...
2015-2-12 14:31 - hante865 - 经管代码库
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
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请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读,这是两变量的,请问怎么对应各自的arch项和GARCH项?
. mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog
Dynamic conditional correlat ...
2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
DCC-GARCH模型 基于rmgarch包
18 个回复 - 21382 次查看
#加载所需要的包
library(parallel)
library(rugarch)
library(rmgarch)
library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("vars")
library("MTS")
#模型数据为三变量数据 ...
2019-3-10 17:47 - ymdtb - R语言论坛
stata做dcc garch模型的具体操作求助
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各位[/backcolor]大神你好!有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下,求帮忙谢谢![/backcolor]
[/backcolor]
to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There ...
2018-7-24 21:06 - peto159236 - Stata专版
R语言dcc-garch模型问题
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有个疑问、为什么同一个garch模型(同一个spec)ddcfit出来和ugarcgfit的garch部分参数差异那么大?
我的代码如下【看china1的数据估计结果偏差】:
>garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c( ...
2021-4-28 14:55 - zhhhcc - 爱问频道
Eviews的DCC-GARCH模型代码
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这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...
2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
紧急求救,有偿运行DCC-GARCH模型并教会
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由于毕业论文要用到这个模型,希望能够自己学会,800块钱有偿教我,最好是成都的,如果外地可以远程教我也可以,但是要保证教会哈,告诉我怎么修改代码就可以运行那种,本人已经下载好数据并整理好,算好收益率。请联 ...
2020-7-27 23:09 - 晏几道 - 计量经济学与统计软件
dcc-garch模型R语言代码
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dcc-garch模型R语言代码,非常详细,包括数据获取,收益率计算,模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句代码的作用,即便没有R语言基础,本代码手把手教会你使用dcc-garch模型。
...
2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
有谁做过DCC-GARCH模型的,请教高手。。。
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本人在用R软件做该模型的时候,加载了ccgarch的程序包,但是对里面的函数的用法有些不解。
dcc.estimation(inia, iniA, iniB, ini.dcc, dvar, model,method="BFGS", gradient=1, message=1)
在这个用法中,为什么 ...
2010-7-18 12:55 - xiangxiang517 - R语言论坛