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Heckman 主变量被omitted。
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大家好,请问我想对underpricing做heckman test.消除 Did 的内生性。总是显示omitted。不知道怎么来改写code,或者是我的问题出在哪里了?(感觉自己对heckman模型理解的还不是特别清楚。。。)求教!感谢!!
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2015-11-15 23:44 - lian26 - Stata专版
平行趋势检验,最早的一期总被omitted怎么办
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请问一下,做动态效应检验/平行趋势检验时,一般是把政策发生前一年T-1作为基期吗? 我在公式把T-1剔除,但stata默认把最早一期(T-3)作为基期,T-3都会被Omitted掉,请问该怎么办呢
gen did1=before3*_treate ...
2021-5-18 22:44 - yuregagr - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
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被解释变量是收益率,主要解释变量qustionnum、risk、finance等,是不随时间变化的变量,我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ,主要解 ...
2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
请问什么情况下会出现DID做回归时分组变量被omit?
15 个回复 - 12372 次查看
我的分组变量为Treat
时间设置变量为Post
手动生成交乘项 gen TP= Treat*Post
xtreg TP Treat Post control i.year i.industry, fe r
回归结果显示Treat 由于共线性被omit
我随后做了采用OLS回归后做了 estat ...
2019-3-26 22:44 - S十九 - Stata专版
多时期DID进行回归时虚拟变量被omitted?
11 个回复 - 5108 次查看
在进行多时期DID回归分析时,是否为国有企业的01变量被omitted,但是这个控制变量挺重要的,为什么会出现这种情况啊?请问怎么解决呢?【我对总体数据分成了a b两组回归,之前全部数据进行DID回归时没有遇到这个情况 ...
2021-12-19 10:58 - yn要顺利毕业 - Stata专版
Stata地区有关变量全被omitted
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用xtreg做双向固定时,固定个体和年份,用以下三种方法加入地区的控制变量,但每一次与地区有关的变量都会被omitted,并显示omitted because of collinearity,请问是什么原因?这种情况下是否应该不控制地区变量?
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2024-3-14 16:37 - 木兮木木 - 计量经济学与统计软件
平行趋势检验所有期都被omitted
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我在进行多期双重差法平行趋势检验时,政策实施前后的所有期系数都是omitted,请问这是什么原因呀,我删掉了政策前一期pre1作为基期,它还是提示有多重共线性。
2022-4-17 16:21 - 把宝贝宝贝 - Stata专版
双重固定效应中家庭户口性质这个控制变量被omitted
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在用家庭数据做回归时,控制了个体效应与时间效应,xtreg后,户口性质这一控制变量被omitted,查阅了资料,可能是变量之间存在多重共线性,我做了vif检验,均通过,还有可能是家庭户口性质不随时间变化所以被固定了。 ...
2023-12-27 20:57 - 酸辣豚骨面 - 灌水吧
logit 关键变量被omitted
10 个回复 - 8541 次查看
我想问您一个问题,我做logit回归的时候还会出现关键变量omitted 的情况,我看论坛上有人说是因为共线性的问题,可是我用LPM 就不会出现这种情况,可能是因为什么原因呢?如果是共线性的原因 那么logit 模型该怎么诊 ...
2016-12-31 10:26 - wentangyou - Stata专版
stata回归为什么核心解释变量被omitted
14 个回复 - 2741 次查看
为什么只放xy并无控制变量,核心解释变量还会被omitted啊???我就放了被解释变量和解释变量,都没放其它控制变量也被omitted了。我看这个散点图(图1)能看出是有点问题的,使用不同层次数据的原因(y是家庭相关变 ...
2023-11-21 17:01 - 光怪陆离wmj - 悬赏大厅
reg回归变量被omitted怎么办
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. reg DA1 D1 Big4 x1 DA2 x2 x3 x4 if year==2009
note: x3 omitted because of collinearity
note: x4 omitted because of collinearity
Source | SS df MS Number ...
2016-6-3 22:05 - 学习小能手0_0 - Stata专版
时间固定效应最后一年被omitted
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铁们,做的是2009-2018年的时间和行业固定效应,为什么2018年的数据被omitted<br><br>
Panel variable: id (unbalanced)<br>
Time variable: year, 2009 to 2018, but with gaps<br>
Del ...
2022-10-20 18:17 - 婷婷酱呀_ - Stata专版
logit模型交互项始终被omitted
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做一个政策影响的双重差分模型,选的是logit回归,关于交互项omitted的问题我起初认为是交互项数量太少被stata给忽略了,样本总数是4800多,交互项才41个,后来我人为设置交互项到200多个,logit模型只放了交互项仍然 ...
2023-8-31 17:19 - Elaine1228 - Stata专版
带工具变量的cmp在求边际效应时工具变量被omitted
3 个回复 - 1428 次查看
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| Robust
| Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Inter ...
2022-6-8 22:54 - 杨春芳 - Stata专版
双重差分模型虚拟变量被omitted的问题
14 个回复 - 12821 次查看
如题,我在回归的时候发现虚拟变量被omitted了,请问是什么原因呢?如何解决?
reg lngap t1 t2 d t1*d t2*d
note: d omitted because of collinearity
note: t1d omitted because of collinearity
Sourc ...
2017-9-21 00:12 - deng. - Stata专版
DID双重差分模型 post被omitted
4 个回复 - 5807 次查看
在做DID时,政策虚拟变量为是否是高新技术企业,变量名为Hightech,如果被认定为高企那hightech取值为1,否则为0。时间虚拟变量为post,认定后post为1,否则为0。交互项为hightech*post<br>
但是当hightech为1时 ...
2021-4-26 17:30 - serenedyt - Stata专版
工具变量法第二阶段被omitted
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如图,第二阶段的自变量为什么被omitted掉了,该怎么处理?并且加了固定效应后,工具变量就变得不显著了。
代码如下:
ivregress2 2sls Capacity Size Lev Staff SOE Age TFP Market ROA Tophold Top2_10 Gdp_ ...
2023-3-20 16:37 - 只想毕业的学术垃圾 - Stata专版
我用双固定效应模型,发现time里有三个季度被omitted,求助解决方法,谢谢
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time是2019-2020两年内的八个季度,
命令是: xtreg margin lnassets cfmw lnm2 beta rcsi300 i.time,fe r
显示如下:
note: 22006.time omitted because of collinearity
note: 22097.time omitted because of ...
2021-7-1 22:48 - rikaye - Stata专版
did 回归被omitted
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研究主题是放松股票回购对股价波动性影响,贴下面的程序前先做下回归面板设置,生成时间和股票的虚拟变量,被解释变量表示前后十天波动率。样本时间都取一年的数据,所以很多时间重复值。
xtset stkcd
tabulate d ...
2020-8-31 12:57 - babyfacy90 - Stata专版
面板数据虚拟变量被omitted
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我的论文题目是内部控制,产权性质与环境信息披露的关系,内容是研究内部控制对环境信息披露的关系,产权性质对环境信息披露的关系,内部控制对环境信息披露的影响在不同产权性质企业中的差异。霍斯曼检验结果是固定 ...
2020-4-29 10:35 - 若水水水水水水 - Stata专版
PPML回归增加固定效应后一个自变量被omitted
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原模型如下:Tradeijym = exp{α1COVIDiym + β1COVIDjym + δijy + δijm + δym}⋅∈ijym
共三年36个月的月度数据,需要控制三个固定效应,stata回归代码如下:
(1)ppmlhdfe trade casei casej,absorb( ...
2022-2-19 15:17 - dayplus - Stata专版
为什么双向固定效应模型常数项被omitted了?
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双向固定效应模型,代码如下:xtscc 服务业增加值百分比2 L.l.人口老龄化 lnY2 out i.年份, fe lag(1)
est store fe_scc_lag1
做内生性检验的时候,选择滞后二阶的主要解释变量进行回归,结果发现被常数项被omi ...
2021-4-19 18:02 - p1p1p1yyyyy - Stata专版
个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
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命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线,加入年份后共线了,是什么原因呢?
本人stata小白,求老师们指点!
2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
固定效应模型中行业被omitted了
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. xi:reg risk1_w gjw_sum bsize_w indep_w roa_w first_w size_w gnp_w lev_w year12 year13 year14 year15 year16 indusb in
xtset code year
tab indus year
xi:reg risk1_w gjw_sum bsize_w indep_w roa_w fi ...
2019-3-6 11:07 - 阿雅的移动城堡 - Stata专版
面板数据FE模型虚拟变量被omitted
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在做面板数据FE模型时候,解释变量中的虚拟变量被omitted,但在做RE模型时候,并没有出现此等情况,请问这是怎么回事?后面运用霍斯曼检验得出是使用FE模型,但是虚拟变量被omitted,请问该如何改进?
2014-12-27 19:55 - 高数线代 - Stata专版
双重差分模型虚拟变量被omitted
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做房地产限购政策对一二三线城市的影响,运用双重差分方法,总有一个城市虚拟变量被 omitted,而且被omitted的变量会变化,求高手指点。y是城市房价环比,g对照组变量,d是实验时间,l1、l2、l3分别代表一二三线城市 ...
2017-6-16 10:08 - lizhen-8190 - Stata专版