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对VEC或者协整方程的系数约束进行Wald检验?
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已建立如下VEC方程:
VAR Model:
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D(S) = A(1,1)*(B(1,1)*S(-1) + B(1,2)*F(-1) + B(1,3)) + C(1,1)*D(S(-1)) + C(1,2)*D(S(-2)) + C(1,3)*D(S(-3)) + C(1,4)*D(F(-1)) + C(1,5)* ...
2011-2-21 15:38 - miaoding - EViews专版
请教:协整方程的系数解释
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小弟本来假设 时间序列变量 Y(t) 和X (t)之间存在协整关系,经过ADF检验,Y(t) 和X (t)单整序列分别为 I(2)和I (1),因此不能满足协整检验的变量单整阶数相同的前提条件。后来将两个序列取自然对数,得到 Ln ...
2010-10-3 19:11 - brokenfoot - EViews专版
协整方程的系数为负
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我做了一个协整检验。其中有两个变量是增长和资本投入度。协整方程的资本投入度(C/GDP)的系数为负,而且格兰杰测试资本投入是增长的原因。样本中的资本投入度后半期是下降的,而实际GDP一直是上升的。请教:这个负的 ...
2010-8-31 14:02 - 012027 - EViews专版