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大家帮忙看看这章svar是哪本书上的？
2 个回复 - 2263 次查看 最近学习时间序列，下了一个svar的材料，但是不知道是哪本书上的。请知道的童鞋告知下，谢谢！2012-7-12 13:00 - sumukang - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2263 次查看 最近学习时间序列，下了一个svar的材料，但是不知道是哪本书上的。请知道的童鞋告知下，谢谢！2012-7-12 13:00 - sumukang - 计量经济学与统计软件
请问 regression are estimated by industry and fiscal year是什么意思？
1 个回复 - 1405 次查看 请问，在Mc Vay 2006年的paper ： earning management using classification shifting: an examination of core earnings and special items 中的回归中提到， regression are estimated by industry and fiscal yea ...2012-3-1 15:43 - kukudoudou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1405 次查看 请问，在Mc Vay 2006年的paper ： earning management using classification shifting: an examination of core earnings and special items 中的回归中提到， regression are estimated by industry and fiscal yea ...2012-3-1 15:43 - kukudoudou - 计量经济学与统计软件
comment.char是什么意思，怎么用？
4 个回复 - 12581 次查看 要把一个文本文件读入R，该文件如下： R操作为： > x=read.table("CopyOfDegas8_13_2010_12_1AM.txt",sep=";",head=F,comment.char="\\") 再显示前几行： head(x) 结果： 几个疑问： 第一，为什么要用参数 ...2012-12-5 20:58 - 耕耘使者 - R语言论坛
4 个回复 - 12581 次查看 要把一个文本文件读入R，该文件如下： R操作为： > x=read.table("CopyOfDegas8_13_2010_12_1AM.txt",sep=";",head=F,comment.char="\\") 再显示前几行： head(x) 结果： 几个疑问： 第一，为什么要用参数 ...2012-12-5 20:58 - 耕耘使者 - R语言论坛
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1661 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1661 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
潜类别分析lclogit命令中的depvar是什么？
2 个回复 - 1132 次查看 利用stata做潜类别分析： lclogit depvar , group(varname) id(varname) nclasses(#)depvar不是潜在的分类吗，这个数据分析前不知道分多少类吗？2023-8-2 17:54 - wuchen92 - Stata专版
2 个回复 - 1132 次查看 利用stata做潜类别分析： lclogit depvar , group(varname) id(varname) nclasses(#)depvar不是潜在的分类吗，这个数据分析前不知道分多少类吗？2023-8-2 17:54 - wuchen92 - Stata专版
Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular是什么意思
7 个回复 - 7595 次查看 做PVAR的时候，用的连老师的程序 输入pvar2 1 2 3 4 ,lag(5) soc，之后就出现了 Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular（警告：方差矩阵不对称或高度奇异），不知都啥意思，也不知道咋办2021-8-16 14:23 - 18848374585 - Stata专版
7 个回复 - 7595 次查看 做PVAR的时候，用的连老师的程序 输入pvar2 1 2 3 4 ,lag(5) soc，之后就出现了 Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular（警告：方差矩阵不对称或高度奇异），不知都啥意思，也不知道咋办2021-8-16 14:23 - 18848374585 - Stata专版
stata检验中介效应用sgmediation在cv中放industry和year是不是相当于控制双重固定效应
2 个回复 - 477 次查看 请教各位大神 sgmediation y, mv(m) iv(x) cv(year industry)和下面分三步 xtreg y x i.year i.industry xtreg m x i.year i.industry xtreg y m x i.year i.industry 一样吗？2023-2-1 14:14 - starry_storm - Stata专版
2 个回复 - 477 次查看 请教各位大神 sgmediation y, mv(m) iv(x) cv(year industry)和下面分三步 xtreg y x i.year i.industry xtreg m x i.year i.industry xtreg y m x i.year i.industry 一样吗？2023-2-1 14:14 - starry_storm - Stata专版
面板数据统计特征中的T-bar是什么意思？
0 个回复 - 723 次查看 请问这个T-bar是什么意思啊？上面的基本上都是T=6，有几个是T-bar等于5.9几2022-11-3 19:09 - 常真真 - Stata专版
0 个回复 - 723 次查看 请问这个T-bar是什么意思啊？上面的基本上都是T=6，有几个是T-bar等于5.9几2022-11-3 19:09 - 常真真 - Stata专版
请教大家，在平衡面板数据设置中，xtset year id和xtset id year是不是效果是一样的？
5 个回复 - 6490 次查看 对回归结果有什么影响2022-4-18 13:09 - Bigeyes - Stata专版
5 个回复 - 6490 次查看 对回归结果有什么影响2022-4-18 13:09 - Bigeyes - Stata专版
【求助】stata 中的absvar是什么意思
4 个回复 - 3941 次查看 本人小白，如题询问！ 多谢各位大佬相助 stata 中的absvar是什么意思2019-3-12 11:09 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
4 个回复 - 3941 次查看 本人小白，如题询问！ 多谢各位大佬相助 stata 中的absvar是什么意思2019-3-12 11:09 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
johanson协整如果var是2阶段 协整需要少一阶 怎么写？11不行
0 个回复 - 306 次查看 johanson协整如果var是2阶段 协整需要少一阶 怎么写？11不行2022-2-23 16:55 - 规划汉堡从 - EViews专版
0 个回复 - 306 次查看 johanson协整如果var是2阶段 协整需要少一阶 怎么写？11不行2022-2-23 16:55 - 规划汉堡从 - EViews专版
请问增加年份虚拟变量i.year是在豪斯曼之前还是之后？
2 个回复 - 2087 次查看 初学者求解答！如题，想引入i.year时间虚拟变量，看到有人说先检测豪斯曼选定固定还是随机效应之后再加入？ 也有人说先加入，那先加入的话豪斯曼检测的时候命令也要打上i.year对吧？2020-8-10 19:21 - 盻兮1225 - Stata专版
2 个回复 - 2087 次查看 初学者求解答！如题，想引入i.year时间虚拟变量，看到有人说先检测豪斯曼选定固定还是随机效应之后再加入？ 也有人说先加入，那先加入的话豪斯曼检测的时候命令也要打上i.year对吧？2020-8-10 19:21 - 盻兮1225 - Stata专版
autumn是“秋天”，year是“年”，"autumn years"是啥？“秋年”？
0 个回复 - 956 次查看 英语中最初常用来表示秋天的词既不是"Autumn"，也不是"Fall"，而是"Harvest"，也就是“丰收”。 秋天是收获的季节，用“丰收”来代指秋天，完全可以理解。 但是为什么后来又出现了"Autumn"和"Fall"这种说法 ...2021-9-24 13:40 - 杨明凡 - 外语学习
0 个回复 - 956 次查看 英语中最初常用来表示秋天的词既不是"Autumn"，也不是"Fall"，而是"Harvest"，也就是“丰收”。 秋天是收获的季节，用“丰收”来代指秋天，完全可以理解。 但是为什么后来又出现了"Autumn"和"Fall"这种说法 ...2021-9-24 13:40 - 杨明凡 - 外语学习
dear是“亲爱的”，money是“钱”，那“dear money”是什么意思？
1 个回复 - 960 次查看 dear money dear 除了表示亲爱的，还有高价的，昂贵的意思。dear money，换个意思，就是贵的钱，也就是高利贷、高息借款。 这个词组稍微变化一下，dear-money就成了形容词，意思是高利率的。 比如dear-money polic ...2020-4-14 21:39 - 杨明凡 - 外语学习
1 个回复 - 960 次查看 dear money dear 除了表示亲爱的，还有高价的，昂贵的意思。dear money，换个意思，就是贵的钱，也就是高利贷、高息借款。 这个词组稍微变化一下，dear-money就成了形容词，意思是高利率的。 比如dear-money polic ...2020-4-14 21:39 - 杨明凡 - 外语学习
matlab用quantile求var是什么方法
2 个回复 - 717 次查看 f=data{:,2:7}; r=x(1)*f(:,1)+x(2)*f(:,2)+x(3)*f(:,3)+x(4)*f(:,4)+x(5)*f(:,5)+x(6)*f(:,6); XX=sum(r); outputArg1(1)=-XX; grid=10000; var=zeros(grid+1,1); parfor i=1:(grid+1) var(i)=quantile( ...2020-3-2 13:57 - 反派角色 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 717 次查看 f=data{:,2:7}; r=x(1)*f(:,1)+x(2)*f(:,2)+x(3)*f(:,3)+x(4)*f(:,4)+x(5)*f(:,5)+x(6)*f(:,6); XX=sum(r); outputArg1(1)=-XX; grid=10000; var=zeros(grid+1,1); parfor i=1:(grid+1) var(i)=quantile( ...2020-3-2 13:57 - 反派角色 - MATLAB等数学软件专版
请问不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据
2 个回复 - 1053 次查看 小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版
2 个回复 - 1053 次查看 小白求教不平稳序列做VAR是用原数据还是差分后的数据2019-12-17 20:10 - teede - EViews专版
MS-VAR是研究时间序列模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？
0 个回复 - 1412 次查看 MS-VAR是研究时间序列的模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？2018-10-8 17:18 - 沉睡宝宝鸭 - Gauss专版
0 个回复 - 1412 次查看 MS-VAR是研究时间序列的模型还是面板模型？相对于门限和平滑回归的优势在哪里？2018-10-8 17:18 - 沉睡宝宝鸭 - Gauss专版
面板VAR是使用什么命令啊
5 个回复 - 5553 次查看 面板VAR是使用什么命令啊，试了连玉君老师的xtvarsoc，好像stata系统里面没有。pvar2，stata里面也没有，所以面板VAR其实是怎么做的，求大神啊，真的太迷茫了2017-11-29 22:11 - 曹李慧子 - Stata专版
5 个回复 - 5553 次查看 面板VAR是使用什么命令啊，试了连玉君老师的xtvarsoc，好像stata系统里面没有。pvar2，stata里面也没有，所以面板VAR其实是怎么做的，求大神啊，真的太迷茫了2017-11-29 22:11 - 曹李慧子 - Stata专版
一阶单整的时间序列，在做VAR模型时需不需要差分后做呢？我按照原序列做的VAR是稳定的
2 个回复 - 7564 次查看 有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。 如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
2 个回复 - 7564 次查看 有关VAR模型的相关问题，想要请教一下。 如标题所说，是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子，但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验（对平稳序列做的）、脉冲响应函数，越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
请问生成如下图 该用什么graph? 用线连接起7个点，代表mean return， bar是25%到75%
0 个回复 - 808 次查看 下图里的7个点是不同定义的average returns(七个variables), (前五天平均return,前一天return之类的。) 然后bar是这五个variables的25%到75%的值。请问这样的图用哪种graph生成？尝试了 bar , box and etc., 都不对 ...2016-2-19 02:46 - Lulululu1111 - Stata专版
0 个回复 - 808 次查看 下图里的7个点是不同定义的average returns(七个variables), (前五天平均return,前一天return之类的。) 然后bar是这五个variables的25%到75%的值。请问这样的图用哪种graph生成？尝试了 bar , box and etc., 都不对 ...2016-2-19 02:46 - Lulululu1111 - Stata专版
有时间趋势但平稳的数据做var是否还要处理？
3 个回复 - 3918 次查看 adf检验中根据AIC最优结果具有线性模型但是平稳的数列，用之构造var时是否还要处理？2012-4-5 16:27 - ath0758 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3918 次查看 adf检验中根据AIC最优结果具有线性模型但是平稳的数列，用之构造var时是否还要处理？2012-4-5 16:27 - ath0758 - 计量经济学与统计软件
VaR是什么含义呢。
2 个回复 - 2645 次查看 今日在复习货币银行学是看到VaR这个名词不懂是怎么回事，查了资料但还是不太理解，求各位大神赐教。2014-11-28 09:59 - aufelu - 爱问频道
2 个回复 - 2645 次查看 今日在复习货币银行学是看到VaR这个名词不懂是怎么回事，查了资料但还是不太理解，求各位大神赐教。2014-11-28 09:59 - aufelu - 爱问频道
面板var是否要求平衡面板还是非平衡面板也能做？
2 个回复 - 2878 次查看 面板var是否要求平衡面板还是非平衡面板也能做？2014-6-5 11:12 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 2878 次查看 面板var是否要求平衡面板还是非平衡面板也能做？2014-6-5 11:12 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
求助，linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。
1 个回复 - 1507 次查看 linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求帮解答，万分感谢2014-5-15 19:00 - joe16 - Forum
1 个回复 - 1507 次查看 linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求帮解答，万分感谢2014-5-15 19:00 - joe16 - Forum
linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求助
1 个回复 - 1687 次查看 linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求助2014-5-15 19:32 - joe16 - Forum
1 个回复 - 1687 次查看 linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求助2014-5-15 19:32 - joe16 - Forum
linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求助
1 个回复 - 1611 次查看 linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求助2014-5-15 19:51 - joe16 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1611 次查看 linear var是低估了var，但为什么说该var高于mc var.考前糊涂了。求助2014-5-15 19:51 - joe16 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求教firm-year measure/firm-year observation中的firm-year是什么意思？
3 个回复 - 9549 次查看 如题，最近在翻看一些国外文献时看到的，不知其中firm-year是什么数据，就是面板数据吗？请各位大侠不吝赐教！万分感谢！！！2012-3-22 15:50 - wanglina212 - SPSS论坛
3 个回复 - 9549 次查看 如题，最近在翻看一些国外文献时看到的，不知其中firm-year是什么数据，就是面板数据吗？请各位大侠不吝赐教！万分感谢！！！2012-3-22 15:50 - wanglina212 - SPSS论坛
急求解：方差协方差矩阵singular是什么意思？
5 个回复 - 6517 次查看 对于统计，是个菜鸟。最近忙着论文，用多元回归说方差协方差矩阵singular，不能计算。 不明白方差协方差矩阵singular是什么意思，求各位大侠帮助 另外，出现这样的情况应该怎么办？2010-4-6 23:10 - jiayan83 - SPSS论坛
5 个回复 - 6517 次查看 对于统计，是个菜鸟。最近忙着论文，用多元回归说方差协方差矩阵singular，不能计算。 不明白方差协方差矩阵singular是什么意思，求各位大侠帮助 另外，出现这样的情况应该怎么办？2010-4-6 23:10 - jiayan83 - SPSS论坛
scalar是时间，怎么做减法
5 个回复 - 4444 次查看 写程序计算时间： sca time1=c(current_time) 。。。。 program 。。。。。 。。。。 sca time2=c(current_time) scalar list －－－－－－－－－ 结果显示 . scalar list time2 = 02:43:3 ...2012-11-5 02:58 - econfj - Stata专版
5 个回复 - 4444 次查看 写程序计算时间： sca time1=c(current_time) 。。。。 program 。。。。。 。。。。 sca time2=c(current_time) scalar list －－－－－－－－－ 结果显示 . scalar list time2 = 02:43:3 ...2012-11-5 02:58 - econfj - Stata专版
PVAR是否需要做平稳性检验？
3 个回复 - 4262 次查看 连老师，您好！ 我看了很多cssci期刊的论文在做PVAR之前，都没做平稳性检验或者一阶单整。 1.想问下您所有变量一阶单整可以用原序列（非差分后的）做pvar吗？ 2.面板单位根检验的5种是否需要同时通过才算平 ...2012-9-7 10:53 - 兰建州 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 4262 次查看 连老师，您好！ 我看了很多cssci期刊的论文在做PVAR之前，都没做平稳性检验或者一阶单整。 1.想问下您所有变量一阶单整可以用原序列（非差分后的）做pvar吗？ 2.面板单位根检验的5种是否需要同时通过才算平 ...2012-9-7 10:53 - 兰建州 - 统计软件培训班VIP答疑区
guass做MS-VAR是不是只能做月度数据的呀？包里面的例子都是月底数据的
1 个回复 - 2397 次查看 guass做MS-VAR是不是只能做月度数据的呀？包里面的例子都是月底数据的，对于季度数据或年度数据的如何修改呢？2010-6-2 13:04 - frilin1001 - Gauss专版
1 个回复 - 2397 次查看 guass做MS-VAR是不是只能做月度数据的呀？包里面的例子都是月底数据的，对于季度数据或年度数据的如何修改呢？2010-6-2 13:04 - frilin1001 - Gauss专版
var是否需要平稳
7 个回复 - 3235 次查看 看到不同的观点，sims本人好像说var不需要平稳，有没有人能详细解释一下？2009-3-22 12:54 - zijiu - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3235 次查看 看到不同的观点，sims本人好像说var不需要平稳，有没有人能详细解释一下？2009-3-22 12:54 - zijiu - 计量经济学与统计软件
[求助]请问creditmetrics和VAR是什么关系?
6 个回复 - 5517 次查看 是VAR的一种吗,但是VAR只有历史模拟和蒙特卡罗模拟等三种方法,没包括这个啊!谢谢! [此贴子已经被作者于2008-9-29 13:04:35编辑过]2008-9-29 13:03 - cfei2000 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 5517 次查看 是VAR的一种吗,但是VAR只有历史模拟和蒙特卡罗模拟等三种方法,没包括这个啊!谢谢! [此贴子已经被作者于2008-9-29 13:04:35编辑过]2008-9-29 13:03 - cfei2000 - 金融学（理论版）
PAC collar是啥
7 个回复 - 11514 次查看 PAC collar是啥?Wider还是NARROW好?PAC到期日是早好,还是迟好?2009-6-1 09:35 - programchen - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
7 个回复 - 11514 次查看 PAC collar是啥?Wider还是NARROW好?PAC到期日是早好,还是迟好?2009-6-1 09:35 - programchen - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请问VAR是的研究在国内比较新吗?
9 个回复 - 3313 次查看 就是:VALUE AT RISK.有没有什么中文版的书?讲解这个的.2008-4-8 18:35 - weixiaoyun - 金融学（理论版）
9 个回复 - 3313 次查看 就是:VALUE AT RISK.有没有什么中文版的书?讲解这个的.2008-4-8 18:35 - weixiaoyun - 金融学（理论版）
