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1990-2023年股价波动性(stata计算)
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1.计算说明
股价波动性VAR和VAR_ADJ
VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100),月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易 ...
2024-3-25 20:46 - keepgoing! - 现金交易版
【顶刊变量】2023-1990年上市公司企业股价波动性数据
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1.资料名称:20
23-1990年上市公司企业
股价波动性数据
2.测算方式:参考《金融研究》辛清泉老师研究的做法,构建两个指标VAR-ADJ和VAR-RAW
VAR-ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回 ...
2024-5-25 11:27 - 科研小能手 - 现金交易版